(EU) 2023/945Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/945 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s nekapitálovými nástroji (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 131, 16.5.2023, s. 17-117 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. června 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/583;

Provádí předpisy

(EU) č. 600/2014;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1095/2010; (EU) 2017/587; (EU) 2017/590;
Původní znění předpisu

16.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/17

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/945

ze dne 17. ledna 2023,

kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s nekapitálovými nástroji

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 třetí pododstavec, čl. 11 odst. 4 třetí pododstavec, čl. 14 odst. 7 třetí pododstavec, čl. 21 odst. 5 třetí pododstavec a čl. 22 odst. 3 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S přihlédnutím ke zkušenostem získaným při uplatňování nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (2), zjištění nejednotného uplatňování ustanovení, která se opírají o to, zda obchod je, či není obchodem, při němž se netvoří cena, a s ohledem na změny v postupech obchodování v důsledku technologického rozvoje a přizpůsobení chování účastníků trhu, které umožňuje zveřejňovat informace s kratším zpožděním, je nutné změnit některá ustanovení uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

(2)

Koncepce obchodů, při nichž se netvoří ceny, jež je relevantní pro uplatnění výjimky z požadavků na poobchodní transparentnost u dvoustranných obchodů, byla subjekty, nad nimiž je vykonáván dohled, vykládána různě, což vedlo k nejednotnému uveřejňování informací týkajících se poobchodní transparentnosti v souladu s článkem 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (3). Pro zlepšení transparentnosti, kvality údajů a v konečném důsledku pro usnadnění agregace údajů je nezbytné zjednodušit a vyjasnit režim podávání zpráv platný pro nekapitálové obchody. Aby se předešlo rozdílnému výkladu, měla by být sjednocena různá ustanovení, která se opírají o koncepci obchodů, při nichž se netvoří ceny, jak v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (4), tak v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (5), jež se týká hlášení obchodů příslušným orgánům. Vzhledem k tomu, že seznam obchodů, při nichž se netvoří ceny, v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 obsahuje všechny obchody, které mají být z oznamovací povinnosti vyloučeny, měly by být jednotlivé obchody v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 odstraněny.

(3)

Požadavky na předobchodní transparentnost pro hybridní systémy obchodování si účastníci trhu vykládají odlišně, což má za následek, že provozovatelé těchto systémů uveřejňují informace předobchodní transparentnosti nejednotným způsobem. Hybridní systémy jsou systémy, které kombinují dva nebo více systémů obchodování. Aby se zajistilo, že tito provozovatelé budou uveřejňovat příslušné informace předobchodní transparentnosti v celé Unii jednotným způsobem, měly by být pro hybridní systémy obchodování zavedeny takové požadavky na předobchodní transparentnost, které zajistí, že požadavky na předobchodní transparentnost budou v souladu s požadavky jednotlivých systémů, z nichž se hybridní systém skládá.

(4)

Ve veřejných zprávách o obchodech s finančními nástroji byly některé klíčové prvky, například cena, množství a pomyslná částka, vyjádřeny nejednotně. Vyjádření těchto prvků by mělo být v souladu s tržními zvyklostmi v souvislosti s jednotlivými nástroji. Pokud jde o dluhopisy, cena by měla být vyjádřena v procentech, pokud tržní zvyklosti neurčují, že se cena určitého typu dluhopisu vyjadřuje jinak. U swapů úvěrového selhání by měla být cena vyjádřena v bazických bodech, které dostane prodejce zajištění úvěrového rizika.

(5)

Obchody, při nichž je jednomu klientovi, včetně protistran, současně prodáno několik různých dluhopisů nebo jiných finančních nástrojů jako portfoliový obchod za jedinou cenu za celý soubor, nejsou ve veřejných zprávách jako takové rozpoznatelné. Bez přesné identifikace těchto portfoliových obchodů se ve veřejných zprávách zobrazuje několik jednotlivých obchodů za cenu, která neodráží tržní cenu. Proto je nutné doplnit do tabulky 3 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 označení pro portfoliové obchody, které by tyto obchody identifikovalo.

(6)

Obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky nevykládaly požadavky týkající se poskytování informací poobchodní transparentnosti veřejnosti a informací, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a příslušným orgánům pro účely výpočtu transparentnosti, jednotným způsobem. V důsledku toho jsou tyto informace neúplné, nepřesné nebo nekonzistentní. Tato skutečnost snižuje použitelnost těchto informací a kvalitu a přesnost výpočtů transparentnosti založených na předložených údajích. S cílem podpořit jednotné uplatňování požadavků na poobchodní transparentnost v celé Unii je nezbytné dále upřesnit, jakým způsobem by měly obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky uveřejňovat podrobnosti, například cenu a pomyslnou částku, v souvislosti s různými finančními nástroji, a jak vykazovat referenční údaje a kvantitativní údaje orgánu ESMA a příslušným orgánům.

(7)

Likvidita komoditních derivátů se výrazně liší v závislosti na vlastnostech nástrojů. Formát, v němž se vykazují některé charakteristiky komoditních derivátů a derivátů týkajících se sazeb přepravného, není v současné době v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 dostatečně upřesněn. Aby se dosáhlo konzistentního vykazování těchto ukazatelů a zvýšila se kvalita údajů, měly by tyto formáty vycházet ze stávajících tržních standardů a měly by být upřesněny.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Aby obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky mohly zavést požadované změny do svých systémů, měly by se některé změny zavedené tímto nařízením použít od 1. ledna 2024. V zájmu zajištění právní jistoty a kontinuity pro obchody uskutečněné před 1. lednem 2024, které však byly uveřejněny nebo změněny až po tomto datu, by se na obchody uskutečněné před 1. lednem 2024 měl nadále vztahovat článek 12 a přílohy I, II a IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ve znění platném k 31. prosinci 2023.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(11)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 se mění takto:

1)

v článku 4 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Pro účely odst. 2 písm. a) se velikost pokynů uchovávaných v systému na správu pokynů měří pomyslnou částkou obchodovaných smluv podle přílohy II tabulky 2 pole 10.“;

2)

článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Použití poobchodní transparentnosti pro určité druhy obchodů prováděných mimo rámec obchodního systému

(čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

Povinnosti stanovené v čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 se neuplatní na obchody uvedené v čl. 2 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (*1).

3)

článek 13 se mění takto:

a)

v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Údaje uvedené v prvním pododstavci se shromažďují v souladu s přílohou V.“;

b)

odstavce 17 a 18 se nahrazují tímto:

„17.   Příslušné orgány zajistí uveřejnění výsledků výpočtů uvedených v odstavci 5 pro každý finanční nástroj a kategorii finančních nástrojů do 30. dubna následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a do 30. dubna každý rok poté. Výsledky výpočtů se použijí od prvního pondělí měsíce června každého roku po uveřejnění až do dne předcházejícího prvnímu pondělí měsíce června následujícího roku.

18.   Pro účely výpočtů uvedených v odst. 1 písm. b) bodu i) a odchylně od odstavců 7, 15 a 17 zajistí příslušné orgány v souvislosti s dluhopisy s výjimkou ETC a ETN uveřejnění výpočtů uvedených v odst. 5 písm. a) čtvrtletně první pondělí měsíce února, května, srpna a listopadu následující po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a první pondělí měsíce února, května, srpna a listopadu každý rok poté. Výpočty zahrnují obchody provedené v Unii během předchozího kalendářního čtvrtletí a použijí se od třetího pondělí měsíce února, května, srpna a listopadu každého roku až do doby, kdy se použijí výpočty za následující čtvrtletní období.“;

4)

příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

5)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

6)

příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

7)

příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

8)

znění přílohy V tohoto nařízení se doplňuje jako příloha V.

Článek 2

Přechodné ustanovení

Článek 12 a přílohy I, II a IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ve znění platném k 31. prosinci 2023 se nadále použijí na obchody provedené před 1. lednem 2024.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 2, 4, 5 a 7 se použijí od 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 387).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).“;

PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Popis druhu systému a souvisejících informací určených k uveřejnění podle článku 2

Druh systému

Popis systému

Informace určené k uveřejnění

Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek

Systém, který na základě knihy objednávek a obchodního algoritmu průběžně bez lidského zásahu páruje pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny.

Pro každý finanční nástroj celkový počet pokynů a objem, který představují, v každé cenové hladině, a to nejméně pro pět nejlepších nabídkových a poptávkových cen.

Systém obchodování řízený kotacemi

Systém, při němž se obchody uzavírají na základě pevných kotací, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu udržovali kotace v objemu, jenž zachovává rovnováhu mezi potřebami členů a účastníků obchodovat v komerčních objemech a rizikem, jemuž se vystavuje sám tvůrce trhu.

Pro každý finanční nástroj nejlepší poptávková a nabídková cena každého tvůrce trhu s tímto nástrojem, společně s objemem, který se k těmto cenám váže.

Zveřejněné kotace představují závazné přísliby k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za něž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat. Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné ceny.

Systém obchodování formou periodických aukcí

Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez zásahu člověka.

Pro každý finanční nástroj cena, která by v systému obchodování formou aukce byla nejvíce v souladu s jeho obchodním algoritmem, a objem, který by byl za tuto cenu potenciálně realizovatelný účastníky tohoto systému.

Systém obchodování formou žádostí o kotace

Systém obchodování, při němž jsou jedna nebo více kotací poskytovány na základě žádosti o kotaci předložené jedním nebo více jinými členy nebo účastníky. Tato kotace je zobchodovatelná pouze žádajícím členem nebo účastníkem trhu. Žádající člen nebo účastník může obchod uzavřít přijetím jedné nebo více kotací, které mu byly na základě žádosti poskytnuty.

Kotace a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému. Veškeré kotace předložené na základě žádosti mohou být uveřejněny současně, nejpozději však tehdy, když se stanou zobchodovatelnými.

Systém hlasového obchodování

Systém obchodování, při němž jsou obchody organizovány prostřednictvím ústního jednání členů.

Poptávky a nabídky a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému.

Hybridní systém obchodování

Systém spadající do dvou nebo více druhů obchodních systémů uvedených v řádcích 1 až 5 této tabulky.

U hybridních systémů obchodování, které kombinují různé systémy obchodování současně, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro každý druh systému obchodování, který tvoří hybridní systém.

U hybridních systémů obchodování, které kombinují dva nebo více systémů obchodování po sobě, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro příslušný systém obchodování, který je v daném okamžiku provozovaný.

Všechny ostatní systémy obchodování

Jakýkoliv jiný druh systému obchodování neuvedený v řádcích 1 až 6.

Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotovaných cenách a o obchodních zájmech; zejména pět nejlepších poptávkových a nabídkových cen a/nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s tímto nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.“

PŘÍLOHA II

Příloha II se mění takto:

1)

Tabulka 2 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 2

Seznam údajů pro účely poobchodní transparentnosti

Č.

Identifikátor pole

Finanční nástroje

Popis a údaje, které mají být uveřejněny

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát vyplnění podle tabulky 1

1

Datum a čas obchodování

Pro všechny finanční nástroje

Datum a čas, kdy byl obchod proveden.

Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 (1).

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, datum a čas dohody stran na obsahu těchto polí: množství, cena, měny, jak jsou stanoveny v polích 31, 34 a 44 v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a popřípadě kód podkladového nástroje. V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.

Pokud je obchod výsledkem pokynu předaného provádějícím podnikem jménem zákazníka třetí straně a pokud nebyly splněny podmínky pro předávání stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, uvádí se datum a čas obchodu, nikoli čas předání pokynu.

Regulovaný trh (RM)

Mnohostranný obchodní systém (MTF), organizovaný obchodní systém (OTF)

Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikační kód nástroje

Pro všechny finanční nástroje

Kód k identifikaci finančního nástroje

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Cena

Pro všechny finanční nástroje

Obchodovaná cena bez případné provize a vzniklého úroku.

Obchodovaná cena se vykazuje v souladu se standardní tržní konvencí. Hodnota uvedená v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli „Cenová notace“.

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení („PNDG“) nebo není relevantní („NOAP“), toto pole se nevyplňuje.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou

{DECIMAL-11/10} pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem

{DECIMAL-18/17} pokud je cena vyjádřena v bazických bodech

4

Chybějící cena

Pro všechny finanční nástroje

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.

Je-li cena irelevantní, hodnota bude „NOAP“.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„PNDG“ pokud cena není k dispozici

„NOAP“ pokud cena není relevantní

5

Měna ceny

Pro všechny finanční nástroje

Hlavní měna, v níž je cena vyjádřena (v případě, že je cena vyjádřena peněžní hodnotou).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Cenová notace

Pro všechny finanční nástroje

Údaj o tom, zda je cena vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl, bazické body nebo výnos.

Cenová notace se uvádí v souladu se standardní tržní konvencí.

U swapů úvěrového selhání se do tohoto pole vyplní „BAPO“.

U dluhopisů (jiných než ETN a ETC) se toto pole vyplní procentem („PERC“) pomyslné částky. Pokud cena v procentech není standardní tržní konvencí, vyplní se „YIEL“, „BAPO“ nebo „MONE“ v souladu se standardní tržní konvencí.

Hodnota uvedená v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli „Cena“.

Pokud se cena oznamuje v peněžní hodnotě, uvádí se v hlavní měnové jednotce.

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení („PNDG“) nebo není relevantní („NOAP“), toto pole se nevyplňuje.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„MONE“ – peněžní hodnota

„PERC“ – procento, „YIEL“ – výnos

„BAPO“ – bazické body

7

Množství

Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

U finančních nástrojů obchodovaných v jednotkách počet jednotek finančního nástroje. Jinak se nevyplňuje.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Množství v měrné jednotce

Pro smlouvy označené v jednotkách u komoditních derivátů, derivátů C10, derivátů povolenek na emise a povolenek na emise s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Odpovídající hodnota obchodovaných komodit nebo povolenek na emise vyjádřená v měrné jednotce.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Notace množství v měrné jednotce

Pro smlouvy určené v jednotkách u komoditních derivátů, derivátů C10, derivátů povolenek na emise a povolenek na emise s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení

Údaj o notaci, jíž se zapisuje množství v měrné jednotce.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„TOCD“ – tuny ekvivalentu oxidu uhličitého pro každou smlouvu týkající se povolenek na emise

„TONE“ – metrické tuny

„MWHO“ – megawatthodiny

„MBTU“ – jeden milion britských tepelných jednotek

„THMS“ – thermy

„DAYS“ – dny

nebo

{ALPHANUM-4} jinak

10

Pomyslná částka

Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Toto pole se vyplní:

i)

u dluhopisů (s výjimkou ETC a ETN) nominální hodnotou, což je částka vyplacená investorovi při splacení;

ii)

u ETC a ETN a sekuritizovaných derivátů počtem nástrojů vyměněných mezi kupujícími a prodávajícími vynásobeným cenou vyměněného nástroje v rámci daného obchodu. Popřípadě údajem z pole cena vynásobeným údajem z pole množství;

iii)

u strukturovaných finančních produktů nominální hodnotou na jednotku vynásobenou počtem nástrojů v době obchodu;

iv)

u swapů úvěrového selhání pomyslnou hodnotou, na kterou se vztahuje nabyté nebo převedené zajištění;

v)

u opcí, swapcí, swapů jiných než uvedených v bodě iv), futures a forwardů pomyslnou hodnotou smlouvy;

vi)

u povolenek na emise výsledným množstvím za příslušnou cenu stanovenou ve smlouvě v době obchodu. Popřípadě údajem z pole cena vynásobeným údajem z pole množství v měrné jednotce;

vii)

u sázek na rozpětí peněžní hodnotou vsazenou na pohyb bodů v podkladovém finančním nástroji v době obchodu;

viii)

u rozdílových smluv počtem nástrojů vyměněných mezi kupujícími a prodávajícími vynásobeným cenou nástroje vyměněného v rámci daného obchodu. Popřípadě údajem z pole cena vynásobeným údajem z pole množství.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Jmenovitá měna

Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Hlavní měna, v níž je denominována pomyslná částka.

U měnového derivátu nebo swapu více měn nebo swapce, kde je podkladový swap víceměnový nebo měnová rozdílová smlouva nebo smlouva týkající se sázek na rozpětí, se jedná o pomyslnou měnu komponenty 1.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Druh

Pouze pro povolenky na emise a deriváty povolenek na emise

Toto pole se použije pouze pro povolenky na emise a deriváty povolenek na emise.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„EUAE“ – EUA

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – jiné

13

Místo provedení

Pro všechny finanční nástroje

Identifikace místa, kde byl obchod proveden.

Pro obchody provedené v obchodním systému EU použijte MIC tržního segmentu podle ISO 10383. Pokud MIC tržního segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

Pro finanční nástroje přijaté k obchodování nebo obchodované v obchodním systému, kde je obchod týkající se daného finančního nástroje proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použijte „SINT“.

Pokud v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému není obchod s daným finančním nástrojem proveden v obchodním systému EU ani prostřednictvím systematického internalizátora, použije se kód MIC „XOFF“. Pokud je obchod proveden na organizované obchodní platformě mimo EU, pak je kromě „XOFF“ vyžadováno také vyplnění pole „Obchodní místo provedení ve třetí zemi“.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} – obchodní systémy EU nebo

„SINT“ – systematický internalizátor

„XOFF“ – jinak

14

Obchodní místo provedení ve třetí zemi

Pro všechny finanční nástroje

Identifikace obchodního systému třetí země, kde byl obchod proveden.

Použijte MIC segment podle ISO 10383. Pokud MIC tržního segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

Pokud obchod není proveden v obchodním systému třetí země, pole se nevyplňuje.

APA, CTP

{MIC}

15

Datum a čas zveřejnění

Pro všechny finanční nástroje

Datum a čas, kdy byl obchod uveřejněn obchodním systémem nebo schváleným systémem pro uveřejňování informací.

Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se oznamovaný čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Místo uveřejnění

Pro všechny finanční nástroje

Kód sloužící k identifikaci obchodního systému a schváleného systému pro uveřejňování informací uveřejňujícího obchod.

CTP

Obchodní systém {MIC}

APA: {MIC}, je-li k dispozici. V opačném případě čtyřmístný kód uveřejněný v seznamu poskytovatelů služeb hlášení údajů na internetových stránkách orgánu ESMA.

17

Identifikační kód obchodu

Pro všechny finanční nástroje

Alfanumerický kód přidělený danému obchodu obchodním systémem (v souladu s článkem 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 (2)) a schváleným systémem pro uveřejňování informací, který se používá při každém dalším odkazu na daný obchod.

Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý MIC segmentu dle ISO 10383 a obchodní den. Pokud obchodní systém nepoužívá MIC segmentu, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý operační MIC a obchodní den.

V případě, že APA nepoužívá kódy MIC, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro čtyřmístný kód použitý k identifikaci APA a daný obchodní den.

Z komponent identifikačního kódu obchodu nesmí být patrná totožnost protistran daného obchodu, k němuž se kód vztahuje.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Obchody, které mají být předmětem clearingu

Pro deriváty

Kód určený k identifikaci toho, zda bude obchod předmětem clearingu.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„TRUE“ – obchod má být předmětem clearingu

„FALSE“ – obchod nemá být předmětem clearingu

2)

Tabulka 3 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 3

Seznam označení pro účely poobchodní transparentnosti

Označení

Název

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Popis

„BENC“

Označení referenčního obchodu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchod je proveden s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, jako je například průměrná cena vážená objemem nebo průměrná cena vážená časem.

„ACTX“

Označení pro duální obchod

APA, CTP

Obchody, ve kterých investiční podnik spároval pokyny dvou zákazníků prostřednictvím nákupu a prodeje provedených jako jeden obchod a zahrnujících stejný objem a cenu.

„NPFT“

Označení obchodů, při nichž se netvoří ceny

RM, MTF, OTF, CTP

Obchody, při nichž se netvoří ceny, podle čl. 2 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.

„LRGS“

Označení obchodu s poobchodním odkladem z důvodu velkého rozsahu

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Obchody provedené v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu.

„ILQD“

Označení obchodu s nelikvidními finančními nástroji

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody provedené v rámci odkladu pro nástroje, pro které neexistuje likvidní trh.

„SIZE“

Označení obchodu s poobchodním odkladem z důvodu SSTI

RM, MTF, OTF

APA, CTP

Obchody provedené v rámci poobchodního odkladu pro konkrétní objem pro daný nástroj.

„TPAC“

Označení souborného obchodu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Souborné obchody, které nepředstavují výměnu za hmotná aktiva podle článku 1.

„XFPH“

Označení obchodu představujícího výměnu za hmotná aktiva

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Výměna za hmotná aktiva podle definice v článku 1.

„CANC“

Označení zrušeného obchodu

RM, MTF, APA, CTP

Je-li dříve uveřejněný obchod zrušen.

„AMND“

Označení změny

RM, MTF, APA, CTP

Je-li dříve uveřejněný obchod změněn.

„PORT“

Označení portfoliového obchodu

RM, MTF, APA, CTP

Obchod s pěti nebo více různými finančními nástroji, pokud jsou tyto obchody realizovány ve stejnou dobu stejným klientem a za jednu souhrnnou cenu a nejedná se o „souborný obchod“ podle čl. 1 odst. 1.


OZNAČENÍ DODATEČNÉHO ODKLADU

Čl. 11 odst. 1 písm. a) bod i)

„LMTF“

Označení omezených podrobností

RM, MTF, OTF, APA, CTP

První hlášení s uveřejněním omezených podrobností v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i).

„FULF“

Označení úplných podrobností

Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i).

Čl. 11 odst. 1 písm. a) bod ii)

„DATF“

Označení pro denní souhrn obchodů

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Uveřejnění denního souhrnu obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii).

„FULA“

Označení úplných podrobností

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Jednotlivé obchody, pro které byl dříve uveřejněn souhrn podrobností v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii).

Čl. 11 odst. 1 písm. b)

„VOLO“

Označení pro neuveřejnění údajů o objemu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody, pro které jsou uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).

„FULV“

Označení úplných podrobností

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).

Čl. 11 odst. 1 písm. c)

„FWAF“

Označení čtyřtýdenního souhrnu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Uveřejnění souhrnu obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c).

„FULJ“

Označení úplných podrobností

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Jednotlivé obchody, pro které byl dříve uveřejněn souhrn údajů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c).

 

Čl. 11 odst. 1 písm. d)

„IDAF“

Označení pro neomezené uveřejnění v souhrnné podobě

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody, pro které bylo v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) povoleno uveřejnění několika obchodů v souhrnné podobě po neomezené časové období.

Pro státní dluhové nástroje se následně použije čl. 11 odst. 1 písm. b) a čl. 11 odst. 2 písm. c).

„VOLW“

Označení pro neuveřejnění údajů o objemu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody, pro které jsou uveřejňovány omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bude následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné podobě po neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).

„COAF“

Označení následného souhrnu (následujícího po neuveřejnění údajů o objemu pro veřejnoprávní dluhopisy)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bylo následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné podobě po neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).“

3)

Tabulka 4 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 4

Míra objemu

Druh nástroje

Objem

Všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a strukturovaných finančních produktů

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Druhy dluhopisů ETC a ETN

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Sekuritizované deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Úrokové deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Měnové deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Akciové deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Komoditní deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Úvěrové deriváty

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Rozdílové smlouvy

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Deriváty C10

„Pomyslná částka“ obchodované smlouvy podle pole 10 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Deriváty povolenek na emise

„Množství v měrné jednotce“ podle pole 8 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.

Povolenky na emise

„Množství v měrné jednotce“ podle pole 8 tabulky 2 přílohy II tohoto nařízení.“

(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 148).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 193).

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů.“

PŘÍLOHA III

Příloha III se mění takto:

1)

V části 1 se bod 13 nahrazuje tímto:

„13.

„Swapcí“ nebo „opcí na swap“ se rozumí smlouva, která dává vlastníkovi právo, ale nikoli povinnost, vstoupit k určitému budoucímu datu nebo datu realizace nebo do určitého budoucího data nebo data realizace do swapu.“

2)

Tabulka 2.2 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 2.2

Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)

Každý jednotlivý dluhopis se určí jako nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18, pokud je charakterizován specifickou kombinací druhu dluhopisu a objemu emise, jak jsou uvedeny v každém řádku tabulky.

Druh dluhopisu

 

Objem emise – RTS23#14

Státní dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = EUSB

Tímto dluhopisem se rozumí dluhopis, který není konvertibilní ani krytý a vydal jej veřejnoprávní emitent:

a)

Unie;

b)

členský stát, včetně jakéhokoli ministerstva, vládní organizace nebo zvláštní účelové jednotky členského státu;

c)

veřejnoprávní subjekt, který není uveden v písmenech a) a b).

menší než (v EUR)

1 000 000 000

Jiný veřejný dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = OEPB

Tímto dluhopisem se rozumí dluhopis, který není konvertibilní ani krytý a vydal jej kterýkoliv z následujících veřejných emitentů:

a)

v případě federativního členského státu člen federace;

b)

zvláštní účelová jednotka pro několik členských států;

c)

mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy;

d)

Evropská investiční banka;

e)

veřejný subjekt, který není emitentem státního dluhopisu uvedeného v předchozím řádku.

menší než (v EUR)

500 000 000

Konvertibilní dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = CVTB

Tímto dluhopisem se rozumí nástroj sestávající z dluhopisu nebo sekuritizovaného dluhového nástroje s vloženým derivátem, například opce na koupi podkladového kapitálového nástroje

menší než (v EUR)

500 000 000

Krytý dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = CVDB

Tímto dluhopisem se rozumí dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES

během fází S1 a S2

během fází S3 a S4

menší než (v EUR)

1 000 000 000

menší než (v EUR)

500 000 000

Podnikový dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = CRPB

Tímto dluhopisem se rozumí dluhopis, který není konvertibilní ani krytý a je vydán evropskou akciovou společností (Societas Europaea) zřízenou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 (1) nebo některou z forem společností uvedených v příloze I nebo II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (2) nebo jejich ekvivalentem ve třetích zemích.

během fází S1 a S2

během fází S3 a S4

menší než (v EUR)

1 000 000 000

menší než (v EUR)

500 000 000

Druh dluhopisu

Pro účely určení finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18 se použije následující metodika

Jiný dluhopis

RTS2#3 = BOND a RTS2#9 = OTHR

Dluhopis, který nepatří mezi žádné z výše uvedených druhů dluhopisů, se považuje za nemající likvidní trh.

3)

Tabulka 2.4 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 2.4

Dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh

Druh dluhopisu

Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrný denní obrat

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Komodity obchodované v obchodním systému (Exchange Traded Commodities, ETC) – RTS2#3 = ETCS

Dluhový nástroj vydaný emitentem v komoditách nebo komoditních derivátech proti přímé investici. Cena ETC je přímo nebo nepřímo závislá na vývoji podkladového nástroje. ETC pasivně sleduje vývoj komodity nebo indexů komodit, ke kterým se vztahuje.

500 000  EUR

10

Dluhové cenné papíry obchodované v obchodním systému (Exchange Traded Notes, ETN) – RTS2#3 = ETNS

Dluhový nástroj vydaný emitentem v podkladových nástrojích nebo podkladových derivátech proti přímé investici. Cena ETN je přímo nebo nepřímo závislá na vývoji podkladového nástroje. ETN pasivně sleduje vývoj podkladového nástroje, ke kterému se vztahuje.

500 000  EUR

10“

4)

Tabulka 3.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 3.1

Strukturované finanční produkty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – Strukturované finanční produkty (SFP)

Zkouška 1 – posouzení kategorie aktiv SFP

Posouzení kategorie aktiv SFP pro účely určení finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) – RTS2#3 = SFPS

Obchody, které se zohlední pro výpočet hodnot týkajících se kvantitativních kritérií likvidity pro účely posouzení kategorie aktiv SFP

Kategorie aktiv SFP se posoudí použitím následujících prahových hodnot kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Obchody prováděné ve všech SFP

300 000 000  EUR

500

Zkouška 2 – SFP nemající likvidní trh

Pokud se obě hodnoty týkající se kvantitativních kritérií likvidity nacházejí nad kvantitativními prahovými hodnotami likvidity stanovenými pro účely posouzení kategorie aktiv SFP, je zkouška 1 splněna a provede se zkouška 2. Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Podíl obchodovaných dní v posuzovaném období

[kvantitativní kritéria likvidity 3]

100 000  EUR

2

80 %“

5)

Tabulka 4.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 4.1

Sekuritizované deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – sekuritizované deriváty

Těmito deriváty se rozumí převoditelný cenný papír ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44) písm. c) směrnice 2014/65/EU lišící se od strukturovaných finančních produktů, který zahrnuje nejméně:

a.1)

standardní kryté warranty, kterými se rozumí cenné papíry vydané finanční institucí dávající držiteli právo, nikoliv však povinnost

a)

koupit k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi aktuální tržní cenou a realizační cenou od prodávajícího, nebo

b)

prodat k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi realizační cenou a aktuální tržní cenou od kupujícího;

a.2)

warranty, kterými se rozumí cenné papíry vydané stejným emitentem podkladového aktiva dávající držiteli právo, nikoliv však povinnost

a)

koupit k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi aktuální tržní cenou a realizační cenou od prodávajícího, nebo

b)

prodat k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu, nebo v případě, že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, přijmout úhradu kladného rozdílu mezi realizační cenou a aktuální tržní cenou od kupujícího;

b)

spekulativní certifikáty (leverage certificate), kterými se rozumí certifikáty, které sledují vývoj podkladového aktiva se spekulativním účinkem;

c)

exotické kryté warranty (exotic covered warrants), kterými se rozumí kryté warranty, jejichž hlavní složkou je kombinace opcí;

d)

obchodovatelná práva, jejichž podkladovým nástrojem je nekapitálový nástroj;

e)

investiční certifikáty, kterými se rozumí certifikáty, které sledují vývoj podkladového aktiva bez spekulativního účinku.

RTS2#3 = SDRV

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Všechny sekuritizované deriváty se považují za mající likvidní trh.“

6)

Tabulka 5.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 5.1

Úrokové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – úrokové deriváty

Jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU, jejímž hlavním podkladovým nástrojem je úroková sazba, dluhopis, půjčka, jakýkoli koš, portfolio nebo index zahrnující úrokovou sazbu, dluhopis, půjčku nebo jakýkoli jiný produkt představující vývoj úrokové sazby, dluhopisu, půjčky.

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity. Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity.

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity

Dluhopisové futures/forwardy

/ Future na dluhopisový future

/ Forward na dluhopisový future

Future na dluhopis

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

nebo

Forward na dluhopis

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

nebo

Future na dluhopisový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

nebo

Forward na dluhopisový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

Podkategorie dluhopisových futures/forwardů je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#17) – emitent podkladového nástroje

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#18) – termín podkladového dodatelného dluhopisu definovaný takto:

 

Krátkodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem do 4 let se považuje za krátkodobý

 

Střednědobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 4 a 8 roky se považuje za střednědobý

 

Dlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 8 a 15 roky se považuje za dlouhodobý

 

Ultra-dlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem delším než 15 let se považuje za ultradlouhodobý

 

Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

5 000 000  EUR

10

Kdykoli je podkategorie určena jako mající likvidní trh, pokud jde o konkrétní čas do doby zbytkové splatnosti, a podkategorie definovaná příštím časem do doby zbytkové splatnosti je určena jako nemající likvidní trh, je smlouva s prvním nejzazším měsícem splatnosti (back month) určena jako mající likvidní trh 2 týdny před vypršením prvního měsíce splatnosti (front month).

Opce na dluhopisy

/ Opce na dluhopisovou opci

/ Opce na dluhopisový future

Opce na dluhopisy

Opce na dluhopisovou opci

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

nebo

Opce na dluhopisovou opci

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

nebo

Opce na dluhopisový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

Podkategorie dluhopisových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#22) – hlavní podkladový dluhopis

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

5 000 000  EUR

10

 

Úrokové futures a dohody o forwardových úrokových mírách / Future na úrokový future / Dohoda o forwardových úrokových mírách na úrokový future

Úrokový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

nebo

Dohoda o forwardových úrokových mírách

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

nebo

Future na úrokový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

nebo

Dohoda o forwardových úrokových mírách na úrokový future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

Podkategorie úrokových futures je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#24) – podkladová úroková sazba

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#25) – termín podkladové úrokové sazby

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

500 000 000  EUR

10

Kdykoli je podkategorie určena jako mající likvidní trh, pokud jde o konkrétní čas do doby zbytkové splatnosti, a podkategorie definovaná příštím časem do doby zbytkové splatnosti je určena jako nemající likvidní trh, je smlouva s prvním nejzazším měsícem splatnosti (back month) určena jako mající likvidní trh 2 týdny před vypršením prvního měsíce splatnosti (front month).

Úrokové opce

/ Opce na úrokový future / dohodu o forwardových úrokových mírách

/ Opce na úrokovou opci

/ Opce na opci na úrokový future / dohodu o forwardových úrokových mírách

Opce na úrokový future / dohodu o forwardových úrokových mírách // Opce na úrokovou opci

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

nebo

Úroková opce // Opce na opci na úrokový future / dohodu o forwardových úrokových mírách

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

Podkategorie úrokových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#24) – podkladová úroková sazba

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#25) – termín podkladové úrokové sazby

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

500 000 000  EUR

10

 

Swapce

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

Podkategorie swapcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#16) – podkladový druh swapu definovaný takto: měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami [RTS2#16 = XXSC]

měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou [RTS2#16 = XFSC]

měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami [RTS2#16 = FFSC]

inflační měnový swap jedné měny (inflation single currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny [RTS2#16 = IFSC]

swap jedné měny na bázi OIS (OIS single currency swap), futures/forwardy na swap jedné měny na bázi OIS [RTS2#16 = OSSC]

měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou (fixed-to-fixed multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami [RTS2#16 = XXMC]

měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou [RTS2#16 = XFMC]

měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami [RTS2#16 = FFMC]

inflační měnový swap více měn (inflation multi-currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap více měn [RTS2#16 = IFMC]

swap více měn na bázi OIS (OIS multi-currency swap), futures/forwardy na swap více měn na bázi OIS [RTS2#16 = OSMC]

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#20) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#22 nebo RTS2#23) – index inflace, je-li podkladovým druhem swapu buď inflační měnový swap jedné měny, nebo inflační měnový swap více měn

 

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#21) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 5 roky

 

Zbytková splatnost 5: 5 roky < čas do doby splatnosti ≤ 10 roky

 

Zbytková splatnost 6: nad 10 let

500 000 000  EUR

10

 

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou (multi-currency swaps nebo cross-currency swaps) a futures/forwardy/opce na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou

Swap nebo futures/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a peněžní toky jedné komponenty jsou určeny pevnou úrokovou sazbou a peněžní toky druhé komponenty jsou určeny pohyblivou úrokovou sazbou.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = XFMC

Podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

 

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (multi-currency swaps nebo cross-currency swaps) a futures/forwardy/opce na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = FFMC

Podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

 

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (multi-currency swaps nebo cross-currency swaps), a futures/forwardy/opce na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pevnými úrokovými sazbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = XXMC

Podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

 

Swapy více měn na bázi OIS (OIS multi-currency swaps nebo OIS cross-currency swaps), a futures/forwardy/opce na swapy více měn na bázi OIS (overnight index swap, jednodenní indexový swap)

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny sazbou jednodenního indexového swapu (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = OSMC

Podkategorie swapů více měn na bázi OIS je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

 

Inflační měnové swapy více měn (inflation multi-currency swaps nebo inflation cross-currency swaps) a futures/forwardy/opce na inflační měnové swapy více měn

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny mírou inflace

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = IFMC

Podkategorie inflačních měnových swapů více měn je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#42) – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace dvou měn, v nichž jsou denominovány dané dvě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

 

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single currency swaps), a futures/forwardy/opce na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a peněžní toky jedné komponenty jsou určeny pevnou úrokovou sazbou, zatímco toky druhé komponenty jsou určeny pohyblivou úrokovou sazbou

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = XFSC

Podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

 

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single currency swaps), a futures/forwardy/opce na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami

Swap nebo future/forward/opce na swap, kde si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = FFSC

Podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

 

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single currency swaps), a futures/forwardy/opce na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pevnými úrokovými sazbami

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = XXSC

Podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

 

Swapy jedné měny na bázi OIS (OIS single currency swaps) a futures/forwardy/opce na swapy jedné měny na bázi OIS

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny sazbou jednodenního indexového swapu (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = OSSC

Podkategorie swapů jedné měny na bázi OIS je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

 

Inflační měnové swapy jedné měny (inflation single currency swaps) a futures/forwardy/opce na inflační měnové swapy jedné měny

Swap nebo future/forward/opce na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny mírou inflace

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP nebo FONS nebo FWOS nebo OPTS

RTS2#16 = IFSC

Podkategorie inflačních měnových swapů jedné měny je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13) – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

10

 

Kategorie aktiv – úrokové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné úrokové deriváty

Úrokový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

Jakýkoli jiný úrokový derivát se považuje za nemající likvidní trh.“

7)

Tabulka 6.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 6.1

Akciové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – akciové deriváty

Jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU týkající se:

a)

jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, peněžních toků nebo jiných produktů souvisejících s výkonností jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů nebo jiných podobných finančních nástrojů;

b)

indexu akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, peněžních toků nebo jiných produktů souvisejících s výkonností jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů nebo jiných podobných finančních nástrojů.

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Opce na akciové indexy

Opce, jejímž podkladovým nástrojem je index složený z akcií

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny indexové opce se považují za mající likvidní trh.

Futures/forwardy na akciové indexy

Futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je index složený z akcií

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny indexové futures/forwardy se považují za mající likvidní trh.

Akciové opce

Opce, jejímž podkladovým nástrojem je akcie nebo koš akcií vyplývající z podnikových opatření

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny akciové opce se považují za mající likvidní trh.

Akciové futures/forwardy

Futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je akcie nebo koš akcií vyplývající z podnikových opatření

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny akciové futures/forwardy se považují za mající likvidní trh.

Opce na akciové dividendy

Opce na dividendu konkrétní akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny opce na akciové dividendy se považují za mající likvidní trh.

Futures/forwardy na akciové dividendy

Futures/forward na dividendu konkrétní akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny futures/forwardy na akciové dividendy se považují za mající likvidní trh.

Opce na dividendový index

Opce na dividendový index složený z dividend více než jedné akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny opce na dividendový index se považují za mající likvidní trh.

Futures/forwardy na dividendový index

Futures/forwardy na dividendový index složený z dividend více než jedné akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny futures/forwardy na dividendový index se považují za mající likvidní trh.

Opce na index volatility

Opce, jejímž podkladovým nástrojem je index volatility definovaný jako index týkající se volatility konkrétního podkladového indexu kapitálových nástrojů

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny opce na index volatility se považují za mající likvidní trh.

Futures/forwardy na index volatility

Futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je index volatility definovaný jako index týkající se volatility konkrétního podkladového indexu kapitálových nástrojů

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny futures/forwardy na index volatility se považují za mající likvidní trh.

Opce na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)

Opce, jejímž podkladovým nástrojem je ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny opce na fond obchodovaný v obchodním systému se považují za mající likvidní trh.

Futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)

Futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR nebo FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28

Všechny futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému se považují za mající likvidní trh.

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Swapy

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

Podkategorie swapů je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#27) – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28) – podkladové jedno jméno, podkladový index, podkladový koš

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#28) – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility)

 

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

50 000 000  EUR

 

Parametr výnosnosti základního vývoje

Parametr variance/volatility výnosnosti

Parametr výnosnosti dividend

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

…

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

…

 

…

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Portfoliové swapy

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

Podkategorie portfoliových swapů je definována touto specifickou kombinací:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#27) – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#26 nebo při nulové hodnotě RTS23#28) – podkladové jedno jméno, podkladový index, podkladový koš

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#28) – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility)

 

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti portfoliového swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000  EUR

15

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné akciové deriváty – akciový derivát, který nepatří do žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR

Jakýkoli jiný akciový derivát se považuje za nemající likvidní trh.“

8)

Tabulka 7.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 7.1

Komoditní deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – komoditní deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty.

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Futures/forwardy na kovové komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a [RTS2#5 = „FUTR“ nebo „FORW“]

Podkategorie futures/forwardů na kovové komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36) – druh kovů: vzácné kovy, běžné kovy

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh kovu

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu

 

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Vzácné kovy

Běžné kovy

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 3 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

…

…

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

Opce na kovové komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a RTS2#5 = „OPTN“

Podkategorie opcí na kovové komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36) – druh kovů: vzácné kovy, běžné kovy

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh kovu

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

 

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Vzácné kovy

Běžné kovy

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 3 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

…

…

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

Swapy kovových komodit

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „METL“ a RTS2#5 = „SWAP“

Podkategorie swapů kovových komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36) – druh kovů: vzácné kovy, běžné kovy

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh kovu

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu

 

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS23#34) – druh dodání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo volitelný

 

Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Vzácné kovy

Běžné kovy

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 3 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

…

…

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

Futures/forwardy na energetické komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „NRGY“ a [RTS2#5 = „FUTR“ nebo „FORW“]

Podkategorie futures/forwardů na energetické komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium segmentace 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, destiláty ropy, uhlí, lehké ropné frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh energie

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu

 

Kritérium pro segmentaci 4 – [vypouští se]

 

Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#14) – místo dodání/hotovostního vypořádání platné pro všechny druhy energie

 

Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Ropa / destiláty / lehké frakce

Uhlí

Zemní plyn / elektřina / kombinovaná energie

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 4 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 2: 4 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 8 měsíců

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 8 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

…

…

…

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Opce na energetické komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „NRGY“ a RTS2#5 = „OPTN“

Podkategorie opcí na energetické komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium segmentace 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, destiláty, uhlí, lehké frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh energie

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

 

Kritérium pro segmentaci 4 – [vypouští se]

 

Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#14) – místo dodání/hotovostního vypořádání platné pro všechny druhy energie

 

Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Ropa / destiláty / lehké frakce

Uhlí

Zemní plyn / elektřina / kombinovaná energie

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 4 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 2: 4 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 8 měsíců

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 8 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

…

…

…

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Swapy energetických komodit

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „NRGY“ a RTS2#5 = „SWAP“

Podkategorie swapů energetických komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium segmentace 1 (RTS23#36) – druh energie: ropa, destiláty, uhlí, lehké frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#37) – podkladový druh energie

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu

 

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS23#34) – druh dodání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo volitelný

 

Kritérium pro segmentaci 5 – [vypouští se]

 

Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#14) – místo dodání/hotovostního vypořádání platné pro všechny druhy energie

 

Kritérium pro segmentaci 7 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

10 000 000  EUR

10

Ropa / destiláty / lehké frakce

Uhlí

Zemní plyn / elektřina / kombinovaná energie

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 4 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 2: 4 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 8 měsíců

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 8 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

…

…

…

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Futures/forwardy na zemědělské komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „AGRI“ a [RTS2#5 = „FUTR“ nebo „FORW“]

Podkategorie futures/forwardů na zemědělské komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová zemědělská komodita (dílčí produkt a další dílčí produkt)

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Opce na zemědělské komodity

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „AGRI“ a RTS2#5 = „OPTN“

Podkategorie opcí na zemědělské komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová zemědělská komodita (dílčí produkt a další dílčí produkt)

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Swapy zemědělských komodit

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „AGRI“ a RTS2#5 = „SWAP“

Podkategorie swapů zemědělských komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#36 a RTS23#37) – podkladová zemědělská komodita (dílčí produkt a další dílčí produkt)

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#15) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS23#34) – druh dodání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo volitelný

 

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné komoditní deriváty

 

Komoditní derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

Jakýkoli jiný komoditní derivát se považuje za nemající likvidní trh.“

9)

Tabulka 8.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 8.1

Měnové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – měnové deriváty

Finanční nástroj týkající se měn ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Nedodatelný forward (non-deliverable forward)

Tímto forwardem se rozumí forward, v němž se protistrany vypořádají hotovostně a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění. K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění na základě pomyslné částky, přičemž dlužná čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

Podkategorie nedodatelných měnových forwardů (non-deliverable FX forward) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti forwardu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Nedodatelné forwardy se považují za nemající likvidní trh.

Dodatelný forward (deliverable forward)

Tímto forwardem se rozumí forward výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

Podkategorie dodatelných měnových forwardů (deliverable FX forward) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti forwardu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Dodatelné forwardy se považují za nemající likvidní trh.

Nedodatelné měnové opce (non-deliverable FX options)

Těmito opcemi se rozumí opce, v nichž se protistrany vypořádají hotovostně a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění. K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění na základě pomyslné částky, přičemž dlužná čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

Podkategorie nedodatelných měnových opcí (non-deliverable FX options) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium segmentace 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Nedodatelné měnové opce se považují za nemající likvidní trh.

Dodatelné měnové opce (deliverable FX options)

Touto opcí se rozumí opce výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

Podkategorie dodatelných měnových opcí (deliverable FX options) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Dodatelné měnové opce se považují za nemající likvidní trh.

Nedodatelné měnové swapy (non-deliverable FX swaps)

Tímto swapem se rozumí swap, v němž se protistrany vypořádají hotovostně a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění. K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění na základě pomyslné částky, přičemž dlužná čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

Podkategorie nedodatelných měnových swapů (non-deliverable FX swaps) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Nedodatelné měnové swapy se považují za nemající likvidní trh.

Dodatelné měnové swapy (deliverable FX swaps)

Tímto swapem se rozumí swap výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

Podkategorie dodatelných měnových swapů (deliverable FX swaps) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Dodatelné měnové swapy se považují za nemající likvidní trh.

Měnové futures (FX futures)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FUTR

Podkategorie měnových futures je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#13 a RTS23#47) – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Měnové futures se považují za nemající likvidní trh.

Kategorie aktiv – měnové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné měnové deriváty

Měnový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

Jakýkoli jiný měnový derivát se považuje za nemající likvidní trh.“

10)

Tabulky 9.1, 9.2 a 9.3 se nahrazují tímto:

„Tabulka 9.1

Úvěrové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity. Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity.

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Aktuální status indexu (on-the-run status)

[Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity]

Swap úvěrového selhání založený na indexu – swap, u něhož je výměna peněžních toků spojena s úvěruschopností několika emitentů finančních nástrojů tvořících index a výskytem úvěrových událostí

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podkategorie swapů úvěrového selhání založených na indexu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#34) – podkladový index

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#42) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka derivátu

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu úvěrového selhání definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

200 000 000  EUR

10

Podkladový index se považuje za mající likvidní trh:

1)

po celou dobu jeho „aktuálního“ (on-the-run) statusu

2)

prvních 30 pracovních dní jeho „prvního neaktuálního statusu“ (1x off-the-run status)

„Aktuální“ (on-the-run) index znamená právě platnou nejnovější verzi (sérii) indexu vytvořenou k datu, kdy složení indexu nabylo účinnosti, a končící jeden den před datem, kdy nabude účinnosti složení následující verze (série) indexu.

„Prvním neaktuálním statusem“ (1x off-the-run status) se rozumí verze (série) indexu, která v určitém okamžiku bezprostředně předchází stávající aktuální (on-the-run) verzi (sérii). Verze (série) přestává být aktuální a získává svůj první neaktuální status v okamžiku, kdy je vytvořena nejnovější verze (série) indexu.

Swap úvěrového selhání na jedno jméno – swap, u něhož je výměna peněžních toků spojena s úvěruschopností jednoho emitenta finančních nástrojů a výskytem úvěrových událostí

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podkategorie swapů úvěrového selhání na jedno jméno je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#41) – podkladový referenční subjekt

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#39) – podkladový referenční subjekt definovaný takto:

 

„Veřejnoprávním a veřejným emitentem“ se rozumí subjekt emitenta, kterým je buď:

a)

Unie;

b)

členský stát, včetně jakéhokoli ministerstva, vládní organizace nebo zvláštní účelové jednotky členského státu;

c)

veřejnoprávní subjekt, který není uveden v písmenech a) a b);

d)

v případě federativního členského státu člen federace;

e)

zvláštní účelová jednotka pro několik členských států;

f)

mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy;

g)

Evropská investiční banka;

h)

veřejný subjekt, který není veřejnoprávním emitentem, jak je uvedeno v písmenech a) až c).

 

„Podnikovým emitentem“ se rozumí subjekt emitenta, který není veřejnoprávním a veřejným emitentem.

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#42) – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka derivátu

 

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti swapu úvěrového selhání definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

 

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje následující kvalitativní kritérium likvidity

Opce na index swapů úvěrového selhání – opce, jejímž podkladovým nástrojem je index swapů úvěrového selhání

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podkategorie opcí na index swapů úvěrového selhání je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#26) – podkategorie indexů swapů úvěrového selhání stanovená pro podkategorii swapů úvěrového selhání založených na indexu

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Opce na index swapů úvěrového selhání, jejímž podkladovým indexem swapů úvěrového selhání je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti je 0–6 měsíců, se považuje za mající likvidní trh.

Opce na index swapů úvěrového selhání, jejímž podkladovým indexem swapů úvěrového selhání je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti není 0–6 měsíců, se nepovažuje za mající likvidní trh.

Opce na index swapů úvěrového selhání, jejímž podkladovým indexem swapů úvěrového selhání je podkategorie určená jako nemající likvidní trh, se pro jakýkoli čas do doby zbytkové splatnosti považuje za nemající likvidní trh.

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno – opce, jejímž podkladovým nástrojem je swap úvěrového selhání na jedno jméno

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podkategorie opcí na swapy úvěrového selhání na jedno jméno je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS23#26) – podkategorie swapů úvěrového selhání na jedno jméno stanovená pro tuto podkategorii aktiv

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno, jejímž podkladovým swapem úvěrového selhání na jedno jméno je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti je 0–6 měsíců, se považuje za mající likvidní trh.

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno, jejímž podkladovým swapem úvěrového selhání na jedno jméno je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti není 0–6 měsíců, se nepovažuje za mající likvidní trh.

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno, jejímž podkladovým swapem úvěrového selhání na jedno jméno je podkategorie určená jako nemající likvidní trh, se pro jakýkoli čas do doby zbytkové splatnosti považuje za nemající likvidní trh.

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné úvěrové deriváty – úvěrový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

Jakýkoli jiný úvěrový derivát se považuje za nemající likvidní trh.


Tabulka 9.2

Úvěrové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI (konkrétní objem pro daný nástroj) a LIS (velký rozsah) pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Percentily a spodní hranice prahových hodnot, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Swap úvěrového selhání založený na indexu

Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Swap úvěrového selhání na jedno jméno

Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Opce na index swapů úvěrového selhání

Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Opce na swapy úvěrového selhání na jedno jméno

Výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených s finančními nástroji spadajícími do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60


Tabulka 9.3

Úvěrové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI (konkrétní objem pro daný nástroj) a LIS (velký rozsah) pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Swap úvěrového selhání založený na indexu

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Swap úvěrového selhání na jedno jméno

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Opce na index swapů úvěrového selhání

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Opce na swapy úvěrového selhání na jedno jméno

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Jiné úvěrové deriváty

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR“

11)

Tabulka 10.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 10.1

Deriváty C10 – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – deriváty C10

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Deriváty týkající se sazeb přepravného

Finanční nástroj týkající se sazeb přepravného ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 10 směrnice 2014/65/EU

RTS2#3 = „DERV“ a RTS2#4 = „COMM“ a RTS23#35 = „FRGT“

Podkategorie derivátů týkajících se přepravného je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 (RTS2#5) – typ smlouvy: futures nebo opce

 

Kritérium pro segmentaci 2 (RTS23#36) – druh přepravy

 

Kritérium pro segmentaci 3 (RTS2#37) – podtyp přepravy

 

Kritérium pro segmentaci 4 (RTS2#12) – specifikace velikosti podtypu přepravy

 

Kritérium pro segmentaci 5 (RTS2#13) – konkrétní trasa nebo průměr časového pronájmu

 

Kritérium pro segmentaci 6 (RTS2#8) – čas do doby zbytkové splatnosti derivátu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 9 měsíců

 

Zbytková splatnost 5: 9 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 6: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 7: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

…

 

Zbytková splatnost m: (n–1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000  EUR

10

Kategorie aktiv – deriváty C10

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné deriváty C10

Finanční nástroj ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 10 směrnice 2014/65/EU, který není derivátem týkajícím se sazeb přepravného, jakákoli z těchto podkategorií úrokových derivátů: inflační měnový swap více měn, futures/forward na inflační měnové swapy více měn, inflační měnový swap jedné měny, futures/forward na inflační měnový swap jedné měny, a jakákoli z těchto podkategorií akciových derivátů: opce na index volatility, futures/forward na index volatility, swap s parametrem variance výnosnosti, swap s parametrem volatility výnosnosti, portfoliový swap s parametrem variance výnosnosti, portfoliový swap s parametrem volatility výnosnosti.

Jakýkoli jiný derivát C10 se považuje za nemající likvidní trh.“

12)

Tabulka 11.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 11.1

Finanční rozdílové smlouvy – kategorie nemající likvidní trh

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále člení na podkategorie definované níže.

Kvalitativní kritérium likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Měnové finanční rozdílové smlouvy

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

Podkategorie měnových finančních rozdílových smluv je definována dvojicí podkladových měn definovaných jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS2#30 a RTS2#31

 

50 000 000  EUR

100

Komoditní finanční rozdílové smlouvy

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

Podkategorie komoditních finančních rozdílových smluv je definována podkladovou komoditou finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS23#35 a RTS23#36 a RTS23#37

 

50 000 000  EUR

100

Akciové finanční rozdílové smlouvy

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

Podkategorie akciových finančních rozdílových smluv je definována podkladovými kapitálovými cennými papíry finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS23#26

Podkategorie akciových finančních rozdílových smluv se považuje za mající likvidní trh, jsou-li podkladovým nástrojem kapitálové cenné papíry, pro které existuje likvidní trh určený v souladu s čl. 2 odst. 1 bodem 17 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014.

 

 

Dluhopisové finanční rozdílové smlouvy

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

Podkategorie dluhopisových finančních rozdílových smluv je definována podkladovým dluhopisem nebo dluhopisovým futures finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS23#26

Podkategorie dluhopisových finančních rozdílových smluv se považuje za mající likvidní trh, je-li podkladovým nástrojem dluhopis nebo dluhopisový futures, pro který existuje likvidní trh určený v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b).

 

 

Finanční rozdílové smlouvy týkající se akciových futures/forwardů

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových futures/forwardů je definována podkladovými akciovými futures/forwardy finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS23#26

Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových futures/forwardů se považuje za mající likvidní trh, jsou-li podkladovým nástrojem akciové futures/forwardy, pro které existuje likvidní trh určený v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b).

 

 

Rozdílové finanční smlouvy týkající se opce na akcie

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se opce na akcie je definována podkladovou opcí na akcie finanční rozdílové smlouvy / smlouvy týkající se sázek na rozpětí.

RTS23#26

Podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových opcí se považuje za mající likvidní trh, je-li podkladovým nástrojem akciová opce, pro kterou existuje likvidní trh určený v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b).

 

 

Kategorie aktiv – finanční rozdílové smlouvy

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné finanční rozdílové smlouvy

 

Finanční rozdílová smlouva / sázka na rozpětí, které nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

Jakákoli jiná finanční rozdílová smlouva / sázka na rozpětí se považuje za nemající likvidní trh.“

13)

Tabulka 12.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 12.1

Povolenky na emise – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – povolenky na emise

Podkategorie aktiv

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní částka (ADA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Povolenky na emise (EUA)

Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (3) (1) (systém obchodování s emisemi) a který představuje právo vypustit ekvivalent jedné tuny ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = EUAE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Povolenky pro letectví (EUAA)

Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a který představuje právo vypustit ekvivalent jedné tuny ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e) v oblasti letectví

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = EUAA

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Ověřená snížení emisí (CER)

Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a který představuje snížení emisí rovnající se jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = CERE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Jednotky snížení emisí (ERU)

Jakýkoli nástroj, který se považuje za nástroj splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a který představuje snížení emisí rovnající se jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = ERUE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Jiné povolenky na emise

Povolenka na emise, která se považuje za povolenku na emise splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a není povolenkou na emise EU (EUA), povolenkou pro letectví (EUAA), ověřeným snížením emisí (CER), ani jednotkou snížení emisí (ERU).

RTS2#3 = EMAL a RTS2#11 = OTHR

Jakékoli jiné povolenky na emise se považují za nemající likvidní trh.

14)

Tabulka 13.1 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 13.1

Deriváty povolenek na emise – kategorie nemající likvidní trh

 

Kategorie aktiv – deriváty povolenek na emise

Podkategorie aktiv

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní částka (ADA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou povolenky na emise (EUA)

Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu povolenky na emise (EUA) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = EUAE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou povolenky pro letectví (EUAA)

Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu povolenky pro letectví (EUAA) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = EUAA

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou ověřená snížení emisí (CER)

Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu ověřeného snížení emisí (CER) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = CERE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Deriváty povolenek na emise, jejichž podkladovým nástrojem jsou jednotky snížení emisí (ERU)

Finanční nástroj týkající se povolenek na emise typu jednotky snížení emisí (ERU) ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = ERUE

150 000  tun ekvivalentu oxidu uhličitého

5

Jiné deriváty povolenek na emise

Derivát povolenek na emise, jehož podkladovým nástrojem je povolenka na emise, která se považuje za povolenku na emise splňující požadavky směrnice 2003/87/ES (systém obchodování s emisemi) a která není povolenkou na emise EU (EUA), povolenkou pro letectví (EUAA), ověřeným snížením emisí (CER), ani jednotkou snížení emisí (ERU)

RTS2#3 = DERV a RTS2#4 = EMAL a RTS2#43 = OTHR

Jakýkoli jiný derivát povolenek na emise se považuje za nemající likvidní trh.“

(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).“

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).“

PŘÍLOHA IV

V příloze IV se tabulky 1 a 2 nahrazují tímto:

„Tabulka 1

Tabulka symbolů pro tabulku 2

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{DECIMAL-n/m}

Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:

—

desetinný oddělovač je „.“ (tečka),

—

před číslem může být znaménko „–“ (minus) pro označení záporných čísel.

Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Kód země ze dvou písmen podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Kód měny ze tří písmen podle kódů měn ISO 4217

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

{EIC}

16 alfanumerických znaků

Kód EIC vztahující se k místu dodání v Evropské unii nebo mimo ni

{INDEX}

4 alfabetické znaky

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR


Tabulka 2

Podrobnosti o referenčních údajích, které mají být poskytnuty pro účely výpočtů transparentnosti

Č.

POLE

PODROBNOSTI, KTERÉ SE MAJÍ VYKAZOVAT

FORMÁT PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV

1

Identifikační kód nástroje

Kód k identifikaci finančního nástroje

{ISIN}

2

Úplný název nástroje

Úplný název finančního nástroje

{ALPHANUM-350}

3

Identifikační kód MiFIR

Identifikace nekapitálových finančních nástrojů:

Sekuritizované deriváty ve smyslu tabulky 4.1 v oddíle 4 přílohy III

Strukturované finanční produkty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 600/2014

Dluhopisy (pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN) ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU

ETC ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU a dalšího upřesnění v tabulce 2.4 oddílu 2 přílohy III

ETN ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU a dalšího upřesnění v tabulce 2.4 oddílu 2 přílohy III

Povolenky na emise ve smyslu tabulky 12.1 oddílu 12 přílohy III

Deriváty ve smyslu přílohy I oddílu C bodů 4 až 10 směrnice 2014/65/EU

Nekapitálové finanční nástroje:

„SDRV“ – sekuritizované deriváty

„SFPS“ – strukturované finanční produkty

„BOND“ – dluhopisy

„ETCS“ – ETC

„ETNS“ – ETN

„EMAL“ – povolenky na emise

„DERV“ – deriváty

4

Kategorie aktiv podkladového nástroje

Vyplní se, je-li identifikační kód MiFIR sekuritizovaný derivát nebo derivát.

„INTR“ – úroková sazba

„EQUI“ – kapitál

„COMM“ – komodity

„CRDT“ – úvěr

„CURR“ – měna

„EMAL“ – povolenky na emise

„OCTN“ – jiné C10

5

Typ smlouvy

Vyplní se, je-li identifikační kód MiFIR derivát.

„OPTN“ – opce

„FUTR“ – futures (včetně dohod o sazbách přepravného (FFA))

„FRAS“ – dohoda o forwardových úrokových mírách (FRA)

„FORW“ – forwardy

„SWAP“ – swapy

„PSWP“ – portfoliové swapy

„SWPT“ – swapce

„OPTS“ – opce na swapy

„FONS“ – futures na swapy

„FWOS“ – forwardy na swapy

„SPDB“ – sázky na rozpětí „CFDS“ – finanční rozdílové smlouvy

„OTHR“ – jiné

6

Den vykazování

Den, pro který jsou poskytnuty referenční údaje

{DATEFORMAT}

7

Obchodní systém

MIC segmentu obchodního systému, existuje-li, jinak operační MIC.

{MIC}

8

Splatnost

Definovaná splatnost finančního nástroje. Pole se použije pro tyto kategorie aktiv: dluhopisy, úrokové deriváty, akciové deriváty, komoditní deriváty, měnové deriváty, úvěrové deriváty, deriváty C10 a deriváty povolenek na emise.

{DATEFORMAT}

Pole týkající se dluhopisů (všech druhů dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro dluhopisy ve smyslu tabulky 2.1 v oddíle 2 přílohy III

9

Druh dluhopisu

Druh dluhopisu ve smyslu tabulky 2.2 oddílu 2 přílohy III. Vyplní se, pouze je-li identifikační kód MiFIR dluhopis.

„EUSB“ – státní dluhopisy

„OEPB“ – jiné veřejné dluhopisy

„CVTB“ – konvertibilní dluhopisy

„CVDB“ – kryté dluhopisy

„CRPB“ – podnikové dluhopisy

„OTHR“ – jiné

10

Datum emise

Datum, kdy je dluhopis emitován a začne nabíhat úrok.

{DATEFORMAT}

Pole týkající se povolenek na emise

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro povolenky na emise ve smyslu tabulky 12.1 v oddíle 12 přílohy III

11

Podtyp povolenek na emise

Povolenky na emise

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAE“ – EUA

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – jiné

Pole týkající se derivátů

Komoditní deriváty a deriváty C10

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro komoditní deriváty ve smyslu tabulky 7.1 oddílu 7 přílohy III a pro deriváty C10 ve smyslu tabulky 10.1 oddílu 10 přílohy III

12

Specifikace velikosti podtypu přepravy

Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena přeprava.

Pro přepravu po souši:

„CAPE“ – Capesize

„PNMX“ – Panamax

„SPMX“ – Supramax

„HAND“ – Handysize

Pro přepravu po vodě:

„CLAN“ – čistá

„DRTY“ – hrubá

{ALPHANUM-4} jinak

13

Konkrétní trasa nebo průměr časového pronájmu

Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena přeprava.

Pro přepravu po vodě:

„TD7“ – TD7

„TD8“ – TD8

„TD17“ – TD17

„TD19“ – TD19

„TD20“ – TD20

„BLPG1“ – BLPG1

„TD3C“ – TD3C

„TC2“ – TC2

„TC2_37“ – TC2_37

„TD3“ – TD3

„TC5“ – TC5

„TC6“ – TC6

„TC7“ – TC7

„TC9“ – TC9

„TC12“ – TC12

„TC14“ – TC14

„TC15“ – TC15

Pro přepravu po souši:

„4TC“ – 4TC

„5TC“ – 5TC

„6TC“ – 6TC

„10TC“ – 10TC

„C3“ – C3

„C5“ – C5

„C7“ – C7

„P1A“ – P1A

„P2A“ – P2A

„P3A“ – P3A

„P1E“ – P1E

„P2E“ – P2E

„P3E“ – P3E

{ALPHANUM-6} jinak

14

Místo dodání/hotovostního vypořádání

Vyplní se, je-li jako základní produkt uvedený v tabulce 2 poli 35 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 uvedena energie.

{EIC} pro elektřinu nebo zemní plyn

„OTHR“ – jiné

15

Jmenovitá měna

Měna, v níž je denominována jmenovitá částka.

{CURRENCYCODE_3}

Úrokové deriváty

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro úrokové deriváty ve smyslu přílohy III oddílu 5 tabulky 5.1

16

Druh podkladového nástroje

Vyplní se pro typ smlouvy jiný než swapy, swapce, futures na swapy a forwardy na swapy, a to jednou z následujících možností

***********************************************************

Vyplní se pro typ smlouvy swapy, swapce, opce na swapy, futures na swapy a forwardy na swapy, a to s ohledem na podkladový swap jednou z následujících možností

„BOND“ – dluhopisy

„BNDF“ – dluhopisové futures „INTR“ – úroková sazba

„IFUT“ – úrokové futures

*****************************

„FFMC“ – měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float multi-currency swaps)

„XFMC“ – měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float multi-currency swaps)

„XXMC“ – měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed multi-currency swaps)

„OSMC“ – swapy více měn na bázi OIS (OIS multi-currency swaps)

„IFMC“ – inflační měnové swapy více měn (inflation multi-currency swaps)

„FFSC“ – měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single-currency swaps)

„XFSC“ – měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single-currency swaps)

„XXSC“ – měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single-currency swaps)

„OSSC“ – swapy jedné měny na bázi OIS (OIS single-currency swaps)

„IFSC“ – inflační měnové swapy jedné měny (inflation single-currency swaps)

17

Emitent podkladového dluhopisu

Je-li podkladovým nástrojem dluhopis nebo dluhopisové future, vyplní se kódem identifikátoru právnické osoby (LEI) emitenta přímého nebo hlavního podkladového dluhopisu.

{LEI}

18

Datum splatnosti podkladového dluhopisu

Vyplní se datem definované splatnosti podkladového dluhopisu.

{DATEFORMAT}

19

Datum emise podkladového dluhopisu

Vyplní se datem emise podkladového dluhopisu.

{DATEFORMAT}

20

Jmenovitá měna swapce

Vyplní se pouze pro swapce

{CURRENCYCODE_3}

21

Splatnost podkladového swapu

Vyplní se pouze pro swapce, opce na swapy, futures na swapy a forwardy na swapy

{DATEFORMAT}

22

Kód ISIN indexu inflace / kód ISIN podkladového dluhopisu

V případě swapcí týkajících se jednoho z následujících druhů podkladových swapů: inflační měnový swap jedné měny, futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, inflační měnový swap více měn, futures/forwardy na inflační měnový swap více měn; má-li index inflace ISIN, vyplní se pole kódem ISIN pro daný index.

**********************************************************

V případě dluhopisových opcí / opcí na dluhopisovou opci / opcí na dluhopisový futures musí být v poli vyplněn kód ISIN hlavního podkladového dluhopisu.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Název indexu inflace

V případě swapcí týkajících se jednoho z následujících druhů podkladových swapů se pole vyplní standardizovaným názvem indexu: inflační měnový swap jedné měny, futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, inflační měnový swap více měn, futures/forwardy na inflační měnový swap více měn.

{ALPHANUM-25}

24

Referenční sazba

Název referenční sazby.

{INDEX}

nebo

{ALPHANUM-25} – pokud není referenční sazba zahrnuta do seznamu {INDEX}

25

Doba trvání podkladové úrokové sazby

V tomto poli se uvádí doba trvání úrokové sazby, která je podkladem smlouvy. Doba se vyjádří v dnech, týdnech, měsících nebo letech.

Začíná se od největší jednotky doby trvání (roky) a postupuje se směrem dolů; pokud je doba trvání úrokové sazby celým číslem, je tato standardní doba trvání vyplněna v tomto poli.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dny

{INTEGER-3}+„WEEK“ – týdny

{INTEGER-3}+„MNTH“ – měsíce

{INTEGER-3}+„YEAR“ – roky

Měnové deriváty

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro měnové deriváty ve smyslu tabulky 8.1 oddílu 8 přílohy III

26

Podtyp smlouvy

Vyplní se tak, aby se odlišily dodatelné a nedodatelné forwardy, opce a swapy, jak jsou uvedeny v tabulce 8.1 oddílu 8 přílohy III.

„DLVR“ – dodatelný (deliverable)

„NDLV“ – nedodatelný (non-deliverable)

Akciové deriváty

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro akciové deriváty ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III

27

Druh podkladového nástroje

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv nejsou ani swapy, ani portfoliové swapy.

„STIX“ – akciový index

„SHRS“ – akcie

„DIVI“ – dividendový index

„DVSE“ – akciová dividenda

„BSKT“ – koš akcií vyplývající z podnikových opatření

„ETFS“ – fondy obchodované v obchodním systému

„VOLI“ – index volatility

„OTHR“ – jiné (včetně cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, certifikátů a jiných finančních nástrojů podobných kapitálovým)

 

 

**************************************

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je jedno jméno.

*************

„SHRS“ – akcie

„DVSE“ – akciová dividenda

„ETFS“ – fondy obchodované v obchodním systému

„OTHR“ – jiné (včetně cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, certifikátů a jiných finančních nástrojů podobných kapitálovým)

 

 

**************************************

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je index.

*************

„STIX“ – akciový index

„DIVI“ – dividendový index

„VOLI“ – index volatility

„OTHR“ – jiné

 

 

**************************************

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jsou buď swapy, nebo portfoliové swapy a kritériem pro segmentaci 2 ve smyslu tabulky 6.1 oddílu 6 přílohy III je koš.

*************

„BSKT“ – koš

28

Parametr

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát, kategorií aktiv podkladového nástroje akcie a podkategorií aktiv jedna z následujících možností: swapy, portfoliové swapy.

„PRBP“ – parametr výnosnosti základního vývoje

„PRDV“ – parametr výnosnosti dividend

„PRVA“ – parametr variance výnosnosti

„PRVO“ – parametr volatility výnosnosti

Finanční rozdílové smlouvy

Tato pole se vyplní, pouze je-li typem smlouvy rozdílová smlouva nebo sázka na rozpětí.

29

Druh podkladového nástroje

Vyplní se, je-li identifikačním kódem MiFIR derivát a typem smlouvy rozdílová smlouva nebo sázka na rozpětí.

„CURR“ – měna

„EQUI“ – kapitál

„BOND“ – dluhopisy

„FTEQ“ – akciové futures/forwardy

„OPEQ“ – opce na akcie

„COMM“ – komodita

„EMAL“ – povolenky na emise

„OTHR“ – jiné

30

Jmenovitá měna 1

První měna podkladové dvojice měn. Pole se použije, je-li druhem podkladového nástroje měna.

{CURRENCYCODE_3}

31

Jmenovitá měna 2

Druhá měna podkladové dvojice měn. Pole se použije, je-li druhem podkladového nástroje měna.

{CURRENCYCODE_3}

Úvěrové deriváty

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro úvěrové deriváty ve smyslu tabulky 9.1 oddílu 9 přílohy III

32

Kód ISIN podkladového swapu úvěrového selhání

Vyplní se pro deriváty na swapy úvěrového selhání, a to kódem ISIN podkladového swapu.

{ISIN}

33

Kód podkladového indexu

Vyplní se pro deriváty na index swapů úvěrového selhání, a to kódem ISIN indexu.

{ISIN}

34

Název podkladového indexu

Vyplní se pro deriváty na index swapů úvěrového selhání, a to standardizovaným názvem indexu.

{ALPHANUM-25}

35

Série

Případně číslo série složení indexu.

Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání, a to číslem série tohoto indexu.

{DECIMAL-18/17}

36

Verze

Nová verze série se vydá, pokud jedna ze složek selže a index musí být nově vyvážen, aby se zohlednil nový celkový počet složek indexu.

Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání, a to uvedením verze tohoto indexu.

{DECIMAL-18/17}

37

Měsíce rolování indexu (roll months)

Všechny měsíce, kdy se očekává rolování indexu, jak bylo stanoveno poskytovatelem indexu pro daný rok. Pole se zopakuje pro každý měsíc rolování.

Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání.

„01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“,

„07“, „08“, „09“, „10“, „11“, „12“

38

Datum příštího rolování (next roll date)

Vyplní se pro index swapů úvěrového selhání nebo pro derivát na index swapů úvěrového selhání, a to datem příštího rolování, jak bylo stanoveno poskytovatelem indexu.

{DATEFORMAT}

39

Veřejnoprávní a veřejný emitent

Vyplní se, je-li referenčním subjektem swapu úvěrového selhání na jedno jméno nebo derivátu na swap úvěrového selhání na jedno jméno veřejnoprávní emitent ve smyslu tabulky 9.1 oddílu 9 přílohy III.

„TRUE“ – referenčním subjektem je veřejnoprávní a veřejný emitent

„FALSE“ – referenčním subjektem není veřejnoprávní a veřejný emitent“

40

Referenční závazek

Vyplní se pro derivát na swap úvěrového selhání na jedno jméno, a to kódem ISIN referenčního závazku.

{ISIN}

41

Referenční subjekt

Vyplní se referenčním subjektem swapu úvěrového selhání na jedno jméno nebo derivátu na swap úvěrového selhání na jedno jméno.

{COUNTRYCODE_2}

nebo

ISO 3166-2 – kód země ze 2 znaků následovaný pomlčkou „-“ a kódem nižší územní jednotky až ze 3 alfanumerických znaků

nebo

{LEI}

42

Jmenovitá měna

Měna, v níž je denominována jmenovitá částka.

{CURRENCYCODE_3}

Deriváty povolenek na emise

Pole v tomto oddíle se vyplňují pouze pro deriváty povolenek na emise ve smyslu tabulky 13.1 oddílu 13 přílohy III

43

Podtyp derivátu povolenek na emise

Vyplní se, je-li proměnná #3 „identifikační kód MiFIR“„DERV“ – derivát a proměnná #4 „kategorie aktiv podkladového nástroje“ je „EMAL“ – povolenky na emise.

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAE“ – EUA

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – jiné“

PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA V

Kvantitativní údaje, které mají být poskytnuty pro účely výpočtů transparentnosti

Tabulka 1

Tabulka symbolů pro tabulku 2

Symbol

Druh údajů

Definice

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{DECIMAL-n/m}

Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.

Desetinný oddělovač je „.“ (tečka),

před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus);

hodnoty se zaokrouhlují a nezkracují.

{INTEGER-n}

Až n-místné celé číslo

Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.


Tabulka 2

Podrobnosti o údajích, které mají být poskytnuty pro účely určení likvidního trhu a prahových hodnot LIS (velký rozsah) a SSTI (konkrétní objem pro daný nástroj) pro nekapitálové finanční nástroje

Č.

Pole

Podrobnosti, které se mají vykazovat

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát a normy pro oznamování

1

Identifikační kód nástroje

Kód k identifikaci finančního nástroje

Regulovaný trh (RM)

Mnohostranný obchodní systém (MTF)

Organizovaný obchodní systém (OTF)

Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)

{ISIN}

2

Datum provedení

Datum provedení obchodů.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Místo provedení

MIC segmentu obchodního systému EU nebo systematického internalizátora, je-li k dispozici, v opačném případě operační MIC.

MIC segmentu systematického internalizátora, existuje-li, jinak operační MIC.

Kód MIC XOFF pro mimoburzovní obchody.

Pro daný ISIN a datum provedení shrnou schválené systémy pro uveřejňování informací všechny mimoburzovní obchodní aktivity pro daný nástroj do jediného záznamu (ISIN, XOFF, datum provedení).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} obchodního systému nebo systematického internalizátora nebo „XOFF“

4

Označení pozastaveného nástroje

Ukazatel toho, zda bylo obchodování s nástrojem v příslušném obchodním systému v den provedení pozastaveno po celý den.

V důsledku toho se pole 5 vykazuje s nulovou hodnotou.

RM, MTF, OTF

„TRUE“ – pokud byl nástroj pozastaven na celý obchodní den

nebo „FALSE“ – pokud nástroj nebyl pozastaven na celý obchodní den

5

Celkový počet obchodů

Celkový počet obchodů provedených v den provedení.

Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.

Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení.

Ve všech případech musí být pole vyplněno hodnotou větší nebo rovnou nule.

U nástrojů, které jsou pozastaveny na celý den, musí mít pole nulovou hodnotu.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Celkový objem

Celkový objem provedený v den provedení.

Objem se měří podle tabulky 4 přílohy II tohoto nařízení.

Peněžní částky se uvádějí v eurech.

Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.

Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Rozmezí pásma „objem obchodu“

Toto pole se vyplní hodnotami uvedenými v tabulkách 3 a 4 této přílohy.

Rozmezí pásem objemu obchodů jsou definována:

v tabulce 4 této přílohy pro povolenky na emise a jejich deriváty;

v tabulce 3 této přílohy pro ostatní nástroje.

U nástrojů, které jsou pozastaveny na celý den, se údaje týkající se tohoto pole a polí 8 a 9 neuvádějí.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Celkový počet obchodů provedených pro dané pásmo

Celkový počet obchodů provedených v den provedení, jejichž objem je v rozmezí pásma.

Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.

Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Celkový obchodovaný objem pro dané pásmo

Celkový obchodovaný objem představovaný všemi obchody provedenými v den vykazování, jejichž objem je v rozmezí pásma.

Objem se měří podle tabulky 4 přílohy II tohoto nařízení.

Peněžní částky se uvádějí v eurech.

Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.

Obchody, které využívají odklad uveřejnění, se započítávají do souhrnných údajů poskytnutých předkládajícími subjekty na základě data provedení.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


Tabulka 3

Pásma objemu obchodů pro dluhopisy, strukturované finanční produkty, sekuritizované deriváty, úrokové deriváty, akciové deriváty, měnové deriváty, úvěrové deriváty, komoditní deriváty, deriváty C10 a finanční rozdílové smlouvy

Rozsah

Pásmo objemu obchodu

Definice

Obchody o objemu mezi 0 a 1,000,000 (vyjma)

]0 – 100,000[

Obchody o objemu menším než 100,000 EUR

[100,000 – 100,000]

Obchody o objemu rovném 100,000 EUR

]100,000 – 200,000[

Obchody o objemu větším než 100,000 EUR a menším než 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 200,000 EUR a menším než 300,000 EUR

[300,000 – 400,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 300,000 EUR a menším než 400,000 EUR

[Y – Y + 100,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném Y EUR a menším než Y + 100,000 EUR (krok 100,000 EUR)

[900,000 – 1,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 900,000 EUR a menším než 1,000,000 EUR

Obchody o objemu mezi 1,000,000 (včetně) a 10,000,000 (vyjma)

[1,000,000 – 1,500,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 1,000,000 EUR a menším než 1,500,000 EUR

[1,500,000 – 2,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 1,500,000 EUR a menším než 2,000,000 EUR

[Z – Z + 500,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném Z EUR a menším než Z + 500,000 EUR (krok 500,000 EUR)

[9,500,000 – 10,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 9,500,000 EUR a menším než 10,000,000 EUR

Obchody o objemu mezi 10,000,000 (včetně) a 100,000,000 (vyjma)

[10,000,000 – 15,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 10,000,000 EUR a menším než 15,000,000 EUR

[15,000,000 – 20,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 15,000,000 EUR a menším než 20,000,000 EUR

[W – W + 5,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném W EUR a menším než W + 5,000,000 EUR (krok 5,000,000 EUR)

[95,000,000 – 100,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 95,000,000 EUR a menším než 100,000,000 EUR

Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000 EUR a menším než 125,000,000 EUR

[125,000,000 – 150,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 125,000,000 EUR a menším než 150,000,000 EUR

[X – X + 25,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném X EUR a menším než X + 25,000,000 EUR (krok 25,000,000 EUR)

…

…

…


Tabulka 4

Rozmezí pásem objemu obchodů pro povolenky na emise a deriváty na emisní povolenky

Rozsah

Pásmo objemu obchodu

Definice

Obchody o objemu mezi 0 a 1,000,000 (vyjma)

]0 – 100,000[

Obchody o objemu menším než 100,000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Obchody o objemu rovném 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Obchody o objemu větším než 100,000 tCO2e a menším než 200,000 tCO2e

[200,000 – 300,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 200,000 tCO2e a menším než 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 300,000 tCO2e a menším než 400,000 tCO2e

[Y – Y + 100,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném Y tCO2e a menším než Y tCO2e + 100,000 (krok 100,000 tCO2e)

[900,000 – 1,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 900,000 tCO2e a menším než 1,000,000 tCO2e

Obchody o objemu mezi 1,000,000 (včetně) a 10,000,000 (vyjma)

[1,000,000 – 1,500,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 1,000,000 tCO2e a menším než 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 1,500,000 tCO2e a menším než 2,000,000 tCO2e

[Z – Z + 500,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném Z tCO2e a menším než Z tCO2e + 500,000 (krok 500,000 tCO2e)

[9,500,000 – 10,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 9,500,000 tCO2e a menším než 10,000,000 tCO2e

Obchody o objemu mezi 10,000,000 (včetně) a 100,000,000 (vyjma)

[10,000,000 – 15,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 10,000,000 tCO2e a menším než 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 15,000,000 tCO2e a menším než 20,000,000 tCO2e

[W – W + 5,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném W tCO2e a menším než W tCO2e + 5,000,000 (krok 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000 – 100,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 95,000,000 tCO2e a menším než 100,000,000 tCO2e

Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 100,000,000 tCO2e a menším než 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném 125,000,000 tCO2e a menším než 150,000,000 tCO2e

[X – X + 25,000,000[

Obchody o objemu větším nebo rovném X tCO2e a menším než X tCO2e + 25,000,000 (krok 25,000,000 tCO2e)

…

…

…“
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU
Nejste přihlášeni
Zaregistrovat / Přihlásit se
Podrobné vyhledávání
Podrobné vyhledávání

Vyhledání konkrétního předpisu

K vyhledání konkrétního předpisu stačí zadat číslo/rok. (Např. 14/2000)

Fulltextové vyhledávání

Zadejte vhodně vybraná klíčová slova. Zadání může být v následujícíh tvarech:

  • náhrady škody: pokud zadáte více slov, najde všechny stránky, kde se vyskytují alespoň jedno ze zadaných slov. Na pořadí slov však nezáleží.
  • +náhrady: každé slovo, které předchází znaménko plus, se musí na stránce nacházet.
  • -náhrady: každé slovo, které předchází znaménko mínus, se nesmí na stránce nacházet.
  • "náhradě škod": řetězec uzavřený v uvozovkách bude vyhledán přesně tak, jak je zadán. Tj. budou vyhledány jen stránky, kde se vyskytují obě slova přesně za sebou.

Jednotlivá pravidla lze libovolně kombinovat.