(EU) 2017/575Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění (Text s významem pro EHP. )
Publikováno: | Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 152-165 | Druh předpisu: | Nařízení v přenesené pravomoci |
Přijato: | 8. června 2016 | Autor předpisu: | Evropská komise |
Platnost od: | 20. dubna 2017 | Nabývá účinnosti: | 20. dubna 2017 |
Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/575 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění (Úř. věst. L 087 31.3.2017, s. 152) |
Opraveno:
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/575
ze dne 8. června 2016,
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění
(Text s významem pro EHP)
Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví konkrétní obsah, formát a periodicitu údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění. Vztahuje se na obchodní systémy, systematické internalizátory, tvůrce trhu a další zajišťovatele likvidity.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
a) „systémem obchodování“ se rozumí způsob, jímž místo provádění provádí pokyny, a to jako systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů, systém průběžného obchodování na základě kotací, systém žádostí o kotace, systém obchodování založený na periodických aukcích a jakýkoli hybridní systém obchodování, který spadá do dvou či více z těchto kategorií nebo do systému, v němž má proces určení ceny jinou povahu než systém, který se vztahuje na typy systémů, jež jsou vymezeny výše;
b) „konkrétním objemem pro daný nástroj“ se rozumí konkrétní objem pro dluhopis, strukturovaný finanční produkt, emisní povolenku nebo derivát, s nimiž se obchoduje v obchodním systému a pro něž neexistuje likvidní trh, přičemž na obchod s těmito nástroji se vztahuje odklad uveřejnění podle článku 11 nařízení (EU) č. 600/2014;
c) „velkým rozsahem“ se rozumí pokyn velkého rozsahu podle článků 7 a 11 nařízení (EU) č. 600/2014;
d) „neúspěšným obchodem“ se rozumí obchod, který byl místem provádění prohlášen za neplatný;
e) „cenovým multiplikátorem“ se rozumí počet jednotek podkladového nástroje reprezentovaného jednou derivátovou smlouvou;
f) „cenovou notací“ se rozumí údaj o tom, zda je cena obchodu vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl nebo výnos;
g) „notací množství“ se rozumí údaj o tom, zda je množství v rámci daného obchodu vyjádřeno počtem jednotek, nominální hodnotou nebo peněžní hodnotou;
h) „druhem dodání“ se rozumí údaj o tom, zda je finanční nástroj vypořádán fyzicky nebo v hotovosti, včetně případů, kdy si protistrana může vybrat nebo kdy je druh dodání určen třetí stranou;
i) „způsobem obchodování“ se rozumí naplánovaná úvodní nebo závěrečná aukce nebo aukce v rámci dne, neplánovaná aukce, obchodování při uzavření, obchodování mimo hlavní burzovní dobu nebo hlášení obchodů;
j) „obchodní platformou“ se rozumí typ platformy, kterou provozuje místo provádění: elektronická, hlasová nebo založená na aukci;
k) „hloubkou evidence pokynů“ se rozumí celková dostupná likvidita vyjádřená jako součin ceny a objemu všech poptávek a nabídek pro stanovený počet cenových navýšení od středního bodu nejlepší poptávky a nabídky;
l) „průměrným skutečným rozpětím“ se rozumí dvojnásobek rozdílu mezi skutečnou cenou provedení v porovnání se středním bodem nejlepší poptávky a nabídky v době přijetí, a to u tržních pokynů nebo obchodních limitních pokynů;
m) „průměrnou rychlostí provedení nezměněných pasivních pokynů za nejlepší poptávku a nabídku“ se rozumí průměrná doba, která uplyne mezi okamžikem, kdy místo provádění obdrží limitní pokyn, který odpovídá nejlepší poptávce a nabídce, a následným provedením tohoto pokynu;
n) „agresivním pokynem“ se rozumí pokyn zanesený do evidence pokynů, který odebral likviditu;
o) „pasivním pokynem“ se rozumí pokyn zanesený do evidence pokynů, který poskytl likviditu;
p) „pokynem k okamžitému provedení nebo zrušení“(Immediate or Cancel) se rozumí pokyn, který je vykonán po zanesení do evidence pokynů a jehož neprovedená část v evidenci pokynů nezůstane;
q) „pokynem k úplnému provedení nebo zrušení“ (Fill or Kill) se rozumí pokyn, který je vykonán po zanesení do evidence pokynů, pokud jej lze vykonat celý. V případě, že lze pokyn provést pouze částečně, je takový pokyn automaticky zamítnut a není proveden.
Článek 3
Zveřejnění informací o místě provádění a finančním nástroji
1. Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o typu místa provádění v souladu s třetím pododstavcem.
Místa provádění zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o typu místa provádění v souladu s třetím pododstavcem.
Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 1 přílohy:
i) název a identifikátor místa provádění,
ii) země, v níž se nachází příslušný orgán,
iii) název tržního segmentu a identifikátor tržního segmentu,
iv) datum dne obchodování,
v) povaha, počet a průměrná doba trvání jakéhokoli výpadku v rámci běžné obchodní doby daného místa, který přerušil obchodování se všemi nástroji, které jsou pro obchodování v daném místě v den obchodování k dispozici,
vi) povaha, počet a průměrná doba trvání všech naplánovaných aukcí v rámci běžné obchodní doby daného místa v den obchodování,
vii) počet neúspěšných obchodů v den obchodování,
viii) hodnota neúspěšných obchodů vyjádřená jako procentní podíl celkové hodnoty obchodů, které byly provedeny v den obchodování.
2. Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o typu finančního nástroje v souladu s třetím pododstavcem.
Místa provádění zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o druhu finančního nástroje v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 2 přílohy:
a) u finančních nástrojů, jejichž identifikátory jsou stanoveny v tabulce 2 přílohy:
i) název a identifikátor finančního nástroje,
ii) klasifikace nástroje,
iii) měna;
b) u finančních nástrojů, jejichž identifikátory nejsou stanoveny v tabulce 2 přílohy:
i) název a písemný popis nástroje včetně měny podkladového nástroje, cenového multiplikátoru, cenové notace, notace množství a druhu dodání,
ii) klasifikace nástroje,
iii) měna.
Článek 4
Cena
Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o ceně každého z pokynů v rámci dne obchodování, které byly provedeny u typu finančního nástroje, a to v souladu s třetím a čtvrtým pododstavcem tohoto článku.
Místa provádění zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o ceně každého z pokynů v rámci dne obchodování, které byly provedeny u typu finančního nástroje, a to v souladu s třetím a čtvrtým pododstavcem tohoto článku.
Zveřejní se tyto informace:
a) informace v rámci dne:
i) u obchodních systémů: prostý průměr cen všech obchodů, které byly provedeny ve dvou minutách, jež začínají plynout v každém z referenčních časů 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 a 15:30:00 UTC v daný den, a to pro každé rozpětí objemů stanovené v článku 9,
ii) u systematických internalizátorů, tvůrců trhu a dalších zajišťovatelů likvidity: prostý průměr cen všech obchodů, které byly provedeny ve dvou minutách, jež začínají plynout v každém z referenčních časů 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 a 15:30:00 UTC v daný den, a to v rozpětí objemů 1 stanoveném v článku 9,
iii) celková hodnota obchodů provedených v průběhu dvou minut uvedených v bodech i) a ii),
iv) u obchodních systémů: pokud během prvních dvou minut relevantních období uvedených v bodě i) k žádným obchodům nedošlo, cena prvního obchodu v rámci každého z rozpětí objemů vymezených v článku 9, který se uskutečnil po každém z referenčních období uvedených v bodě i) v daný den, pokud k nějakému obchodu došlo,
v) u systematických internalizátorů, tvůrců trhu a dalších zajišťovatelů likvidity: pokud během prvních dvou minut relevantních období uvedených v bodě i) k žádným obchodům nedošlo, cena prvního obchodu v rámci rozpětí objemů 1 vymezeného v článku 9, který se uskutečnil po každém z referenčních období uvedených v bodě ii) v daný den, pokud k nějakému obchodu došlo,
vi) doba provádění každého obchodu uvedeného v bodech iv) a v),
vii) objem obchodu z hlediska hodnoty každého provedeného obchodu uvedeného v bodech iv) a v),
viii) systém obchodování a způsob obchodování, kterým byly provedeny obchody uvedené v bodech iv) a v),
ix) obchodní platforma, na níž byly provedeny obchody uvedené v bodech iv) a v),
x) nejlepší poptávka a nabídka nebo vhodná referenční cena v době provedení, a to u každého provedeného obchodu uvedeného v bodech iv) a v).
Zveřejní se tyto informace v rámci dne, a to ve formátu stanoveném v tabulce 3 přílohy:
b) denní informace:
i) prostý průměr cen a objemově vážená průměrná cena obchodů, jestliže došlo k více než jednomu obchodu,
ii) nejvyšší zrealizovaná cena, jestliže došlo k více než dvěma obchodům,
iii) nejnižší zrealizovaná cen, jestliže došlo k více než dvěma obchodům.
Denní informace se zveřejní ve formátu stanoveném v tabulce 4 přílohy.
Článek 5
Náklady
Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o nákladech uplatňovaných obchodním systémem ve vztahu k členům nebo uživatelům systému, a to v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
Místa provádění zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o nákladech uplatňovaných místy provádění ve vztahu k členům nebo uživatelům místa, a to v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 5 přílohy:
a) popis povahy a úrovně všech složek nákladů, které místo provádění uplatňuje, a to předtím, než jsou uplatněny slevy nebo rabaty, a informace o tom, jak se tyto náklady liší v závislosti na zúčastněném uživateli nebo finančním nástroji, a o relevantních částkách, o něž se náklady liší. Složky nákladů zahrnují:
i) poplatky za provedení,
ii) poplatky za předložení, změnu či zrušení pokynů nebo stažení kotací,
iii) poplatky týkající se přístupu k tržním údajům a využívání terminálů,
iv) poplatky za clearing nebo vypořádání a veškeré další poplatky hrazené třetím stranám, které se podílejí na provádění pokynu;
b) popis povahy a úrovně slev, rabatů nebo jiných plateb nabízených uživatelům místa provádění včetně informací o tom, jak se tyto slevy, rabaty nebo jiné platby liší v závislosti na zúčastněném uživateli nebo finančním nástroji, a o částkách, o něž se liší;
c) popis povahy a částky veškerých nepeněžitých výhod nabízených uživatelům místa provádění včetně informací o tom, jak se tyto nepeněžité výhody liší v závislosti na zúčastněném uživateli nebo finančním nástroji, a o hodnotě, o kterou se liší;
d) popis povahy a úrovně veškerých daní nebo dávek, které byly fakturovány místu provádění jménem členů nebo uživatelů místa nebo které tomuto místu provádění vznikly;
e) odkaz na webovou stránku místa nebo na jiný zdroj, kde jsou k dispozici další informace o nákladech;
f) celková hodnota všech slev, rabatů, nepeněžitých výhod či jiných plateb, které jsou vymezeny v bodech b) a c), vyjádřená jako procentní podíl celkové hodnoty obchodu během období, o němž se podává zpráva;
g) celková hodnota všech nákladů vymezených v písmeni a) bez celkové hodnoty slev a rabatů, nepeněžitých výhod a jiných plateb vymezených v písmenech b) a c) vyjádřená jako procentní podíl celkové obchodované hodnoty během období, o němž se podává zpráva.
Článek 6
Pravděpodobnost provedení
Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o pravděpodobnosti provedení za každý den obchodování v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
Místa provádění zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o pravděpodobnosti provedení za každý den obchodování v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 6 přílohy:
a) počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace;
b) počet a hodnota provedených obchodů, pokud bylo obchodů více než jeden;
c) počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly zrušeny nebo staženy, kromě pasivních pokynů, jejichž platnost má na konci dne skončit nebo které mají být na konci dne zrušeny;
d) počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly v daný den změněny;
e) medián objemu obchodu v daný den, jestliže proběhlo více obchodů než jeden;
f) medián objemu všech pokynů a žádostí o kotaci v daný den, pokud bylo obdrženo více pokynů nebo žádostí o kotaci;
g) počet určených tvůrců trhu.
Článek 7
Dodatečné informace pro místa provádění, jež provozují systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů a systém průběžného obchodování na základě kotací
1. Místa provádění a systematičtí internalizátoři, kteří provozují systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů, systém průběžného obchodování na základě kotací nebo jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace o referenčních časech upřesněných v čl. 4 písm. a) bodech i) a ii), a to v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
Místa provádění, která provozují systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů, systém průběžného obchodování na základě kotací nebo jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace o referenčních časech upřesněných v čl. 4 písm. a) bodech i) a ii), a to v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 7 přílohy:
i) nejlepší poptávková a nabídková cena a odpovídající objemy,
ii) hloubka evidence pokynů pro tři cenová navýšení.
2. Místa provádění a systematičtí internalizátoři, kteří provozují systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů, systém průběžného obchodování na základě kotací nebo jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
Místa provádění, která provozují systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů, systém průběžného obchodování na základě kotací nebo jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 8 přílohy:
a) průměrné skutečné rozpětí;
b) průměrný objem nejlepší poptávky a nabídky;
c) průměrné rozpětí nejlepší poptávky a nabídky;
d) počet zrušení nejlepší poptávky a nabídky;
e) počet změn nejlepší poptávky a nabídky;
f) průměrná hloubka evidence pokynů pro tři cenová navýšení;
g) střed a medián doby, která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění obdrželo agresivní pokyn nebo přijalo kotaci, a následným celkovým či částečným provedením;
h) průměrná rychlost provedení nezměněných pasivních pokynů u nejlepší poptávky a nabídky;
i) počet neúspěšných pokynů k úplnému provedení nebo zrušení (Fill or Kill);
j) počet pokynů k okamžitému provedení nebo zrušení, které obdržely nulové plnění (Immediate or Cancel);
k) počet a hodnota obchodů provedených v obchodním systému, které jsou velkého rozsahu podle článku 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014;
l) počet a hodnota obchodů provedených v obchodním systému podle článku 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014, avšak kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů obchodního systému a nejsou zahrnuty v písmeni k);
m) počet a průměrná doba trvání přerušení v důsledku aukce založené na volatilitě nebo přerušení okruhu, k nimž došlo během běžné obchodní doby obchodního systému;
n) povaha, počet a průměrná doba trvání pozastavení obchodování, k nimž došlo v důsledku rozhodnutí obchodního systému přijatého v běžné obchodní době, avšak kromě pozastavení, která byla nahlášena podle čl. 3 odst. 1 bodu v).
3. Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři, kteří provozují svoji činnost zcela nebo zčásti v rámci systému průběžného obchodování na základě kotací, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
Místa provádění, která provozují svoji činnost zcela nebo zčásti v rámci systému průběžného obchodování na základě kotací, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 8 přílohy:
a) počet a průměrná doba trvání veškerých období v průběhu běžné obchodní doby místa, která trvala více než 15 minut a během nichž nebyla předložena žádná poptávka ani nabídka, a to pro každý den obchodování;
b) průměrná přítomnost kotací vyjádřená jako procentní podíl běžné obchodní doby místa v daný den.
Článek 8
Dodatečné informace pro místa provádění, která provozují systémy založené na žádostech o kotace
Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři, kteří provozují systém obchodování založený na žádostech o kotace nebo jakýkoli jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
Místa provádění, která provozují systém obchodování založený na žádostech o kotace nebo jakýkoli jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 9 přílohy:
a) střed a medián doby, která uplynula mezi přijetím kotace a provedením, a to u všech obchodů v rámci daného finančního nástroje;
b) střed a medián doby, která uplynula mezi žádostí o kotaci a poskytnutím veškerých odpovídajících kotací, a to u všech kotací v rámci daného finančního nástroje.
Článek 9
Určení rozpětí pro podávání zpráv
Místa provádění hlásí provedené obchody uvedené v článku 4 v těchto rozpětích:
a) u všech finančních nástrojů kromě nástrojů peněžního trhu:
i) rozpětí 1: vyšší než 0 EUR a nižší nebo rovno standardnímu tržnímu objemu nebo konkrétnímu objemu pro daný finanční nástroj,
ii) rozpětí 2: vyšší než standardní tržní objem nebo konkrétní objem pro daný finanční nástroj a nižší nebo rovno velkému rozsahu,
iii) rozpětí 3: vyšší než velký rozsah;
b) u nelikvidních akcií, fondů obchodovaných v obchodním systému nebo certifikátů:
i) rozpětí 1: vyšší než 0 EUR a nižší nebo rovno nejmenšímu dostupnému standardnímu tržnímu objemu u daného typu nástroje,
ii) rozpětí 2: vyšší než nejmenší dostupný standardní tržní objem u daného typu nástroje a nižší nebo rovno velkému rozsahu,
iii) rozpětí 3: vyšší než velký rozsah;
c) u nástrojů peněžního trhu:
i) rozpětí 1: vyšší než 0 EUR a nižší nebo rovno 10 milionů EUR,
ii) rozpětí 2: vyšší než 10 milionů EUR a nižší nebo rovno 50 milionů EUR,
iii) rozpětí 3: vyšší než 50 milionů EUR.
Článek 10
Formát pro zveřejnění
Místa provádění zveřejňují za každý den obchodování informace v souladu s šablonami stanovenými v příloze, a to ve strojově čitelném elektronickém formátu, a zpřístupňují je ke stažení veřejnosti.
Článek 11
Periodicita informací, které se mají zveřejnit
Místa provádění zveřejňují informace čtvrtletně a nejpozději do tří měsíců od konce každého čtvrtletí, a to tímto způsobem:
a) do 30. června informace o období od 1. ledna do 31. března;
b) do 30. září informace o období od 1. dubna do 30. června;
c) do 31. prosince informace o období od 1. července do 30. září;
d) do 31. března informace o období od 1. října do 31. prosince.
Článek 12
Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 3. ledna 2018.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA
Tabulka 1 – Identifikační údaje, které se mají zveřejnit podle čl. 3 odst. 1 – typ místa provádění
Místo |
Název |
Identifikační kód (identifikační kód trhu (MIC) ISO 10383 nebo identifikační kód právnické osoby (LEI)) |
|
Země příslušného orgánu |
název |
|
|
Tržní segment |
název |
identifikační kód (tržní segment ISO 10383 MIC) |
|
Datum dne obchodování |
ISO 8601 |
|
|
Výpadky |
povaha |
počet |
průměrná doba trvání |
Plánovaná aukce |
povaha |
počet |
průměrná doba trvání |
Neúspěšné obchody |
|
počet |
hodnota (jako % celkové hodnoty obchodů provedených v daný den) |
Tabulka 2 – Identifikační údaje, které se mají zveřejnit podle čl. 3 odst. 2 – typ finančního nástroje
Finanční nástroj |
Název |
Identifikační kód (ISO 6166) |
Písemný popis finančního nástroje, pokud není k dispozici identifikační kód (včetně měny podkladového nástroje, cenového multiplikátoru, cenové notace, notace množství a druhu dodání) |
|
|
Klasifikace nástroje |
(kód ISO 10962 CFI) |
|
Měna |
(ISO 4217) |
Tabulka 3 – Informace o ceně, které se mají zveřejnit podle čl. 4 písm. a)
|
Rozpětí objemu |
Všechny obchody provedené v prvních dvou minutách po čase T |
První obchod po čase T (pokud v prvních dvou minutách po čase T žádný obchod neproběhl) |
|||||||
Čas (T) |
|
Prostý průměr zrealizované ceny (bez provizí a vzniklých úroků) |
Celková zrealizovaná cena |
Cena |
Čas provedení |
Objem obchodu |
Systém obchodování |
Způsob obchodování |
Obchodní platforma |
Nejlepší poptávka a nabídka nebo vhodná referenční cena v době provedení |
09:30:00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:30:00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:30:00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:30:00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabulka 4 – Informace o ceně, které se mají zveřejnit podle čl. 4 písm. b)
Prostý průměr cen obchodů |
|
Objemově vážená průměrná cena obchodů |
|
Nejvyšší zrealizovaná cena |
|
Nejnižší zrealizovaná cena |
|
Tabulka 5 – Informace o nákladech, které se mají zveřejnit podle článku 5
Informace požadované podle čl. 5 písm. a) až d) |
(Popis) |
Odkaz na webové stránky nebo jiný zdroj, kde jsou k dispozici další informace o nákladech |
|
►C1 Celková hodnota všech slev, rabatů nebo jiných nabídnutých plateb (jako % celkové obchodované hodnoty v období, o němž se podává zpráva) ◄ |
% |
►C1 Celková hodnota všech nákladů (jako % celkové obchodované hodnoty v období, o němž se podává zpráva) ◄ |
% |
Tabulka 6 – Informace o pravděpodobnosti provedení, které se mají zveřejnit podle článku 6
Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace |
|
Počet provedených obchodů |
|
Celková hodnota provedených obchodů |
|
Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly zrušeny nebo staženy |
|
Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly změněny |
|
Medián objemu obchodu |
|
Medián objemu všech pokynů nebo žádostí o kotace |
|
Počet určených tvůrců trhu |
|
Tabulka 7 – Informace o pravděpodobnosti provedení, které se mají zveřejnit podle čl. 7 odst. 1
Čas |
Nejlepší poptávková cena |
Nejlepší nabídková cena |
Objem poptávky |
Objem nabídky |
Hloubka evidence pokynů v rámci 3 cenových navýšení |
9:30:00 |
|
|
|
|
|
11:30:00 |
|
|
|
|
|
13:30:00 |
|
|
|
|
|
15:30:00 |
|
|
|
|
|
Tabulka 8 – Informace, které se mají zveřejnit podle čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3
Průměrné skutečné rozpětí |
|
Průměrný objem nejlepší poptávky a nabídky |
|
Průměrné rozpětí nejlepší poptávky a nabídky |
|
Počet zrušení nejlepší poptávky a nabídky |
|
Počet změn nejlepší poptávky a nabídky |
|
Průměrná hloubka evidence pokynů pro tři cenová navýšení |
|
Střední doba (na milisekundy), která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění obdrželo agresivní pokyn nebo přijalo kotaci, a následným celkovým či částečným provedením |
|
Medián doby (na milisekundy), která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění přijalo tržní pokyn, a následným celkovým či částečným provedením |
|
Průměrná rychlost provedení nezměněných pasivních pokynů u nejlepší poptávky a nabídky |
|
Počet neúspěšných pokynů k úplnému provedení nebo zrušení (Fill or Kill) |
|
Počet pokynů k okamžitému provedení nebo zrušení, které obdržely nulové plnění (Immediate or Cancel) |
|
Počet obchodů provedených v obchodním systému, které jsou velkého rozsahu podle článků 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014 |
|
Hodnota obchodů provedených v obchodním systému, které jsou velkého rozsahu podle článků 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014 |
|
Počet obchodů, které byly provedeny v obchodním systému podle článků 4 nebo 9 nařízení MiFIR, kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů obchodního systému a nejsou velkého rozsahu |
|
Hodnota obchodů, které byly provedeny v obchodním systému podle článků 4 nebo 9 nařízení MiFIR, kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů obchodního systému a nejsou velkého rozsahu |
|
Počet přerušení obchodování |
|
Průměrná doba trvání přerušení obchodování |
|
Počet pozastavení |
|
Povaha pozastavení |
|
Průměrná doba trvání pozastavení |
|
V případě systémů průběžného obchodování na základě kotací počet období, kdy nebyly poskytnuty žádné kotace |
|
V případě systémů průběžného obchodování na základě kotací průměrná délka období, kdy nebyly poskytnuty žádné kotace |
|
Průměrná přítomnost kotací |
|
Tabulka 9 – Informace, které se mají zveřejnit podle článku 8
Střední doba, která uplynula mezi přijetím a provedením |
|
Medián doby, která uplynula mezi přijetím a provedením |
|
Střední doba, která uplynula mezi žádostí a poskytnutím odpovídajících kotací |
|
Medián doby, která uplynula mezi žádostí a poskytnutím odpovídajících kotací |
|