604/2006 Sb.Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
Částka: | 189 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 28. prosince 2006 | Autor předpisu: | Česká národní banka |
Přijato: | 18. prosince 2006 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2007 |
Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 194/2011 Sb. | Pozbývá platnosti: | 15. července 2011 |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
604
VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2006
o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. e) a g) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) druhy, limity a způsoby používání technik a nástrojů, které může standardní fond nebo speciální fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti (dále jen "veřejný speciální fond") používat k efektivnímu obhospodařování majetku,
b) postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním,
c) způsob aplikace limitů stanovených pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním speciálního fondu fondů do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování na fond kolektivního investování, jehož majetek je rozdělen do více podfondů.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) repem převedení cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem převzít tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se původním peněžním prostředkům a úroku; repem je klasické repo, prodej se současným sjednáním zpětného nákupu nebo poskytnutí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky,
§ 1 - | Předmět úpravy |
§ 2 - | Vymezení pojmů |
§ 3 - | Techniky a nástroje |
§ 4 - | Obecné způsoby používání technik a nástrojů |
§ 5 - | Limity pro používání finančních derivátů |
§ 6 - | Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů |
§ 7 - | Limity pro uzavírání repo obchodů |
§ 8 - | Metoda vyhodnocování tržního rizika |
§ 9 - | Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů |
§ 10 - | Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů |
§ 11 - | Míra koncentrace rizika a finanční deriváty |
§ 12 - | Aplikace limitů speciálního fondu fondů |
§ 13 - | Informační povinnosti a lhůty pro jejich předložení |
§ 14 - | Sestavování výkazu |
§ 15 - | Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat |
§ 16 - | Opravy nesprávných a neúplných výkazů |
§ 17 - | Pověřené osoby |
§ 18 - | Zasílání informací elektronickou poštou |
§ 19 - | Přechodná ustanovení |
§ 20 - | Zrušovací ustanovení |
§ 21 - | Účinnost |
Příloha č. 1 - | Rizikové váhy aktiv |
Příloha č. 2 - | Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti |
Příloha č. 3 - | Konverzní faktory derivátů |
Příloha č. 4 - | Hlášení o mimoburzovních derivátech |