(EU) 2017/1093Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 158, 21.6.2017, s. 16-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. června 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. července 2017 Nabývá účinnosti: 11. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 15. srpna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1093

ze dne 20. června 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 158 21.6.2017, s. 16)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1300 ze dne 24. března 2022,

  L 197

4

26.7.2022




▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1093

ze dne 20. června 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu

(Text s významem pro EHP)



Článek 1

Týdenní zprávy

1.  
Investiční podniky nebo organizátoři trhu provozující obchodní systém vypracují týdenní zprávy uvedené v čl. 58 odst. 1 písm. a) směrnice 2014/65/EU, a to zvlášť pro každý komoditní derivát, povolenku na emise nebo derivát povolenky na emise, které jsou obchodovány v uvedeném obchodním systému, podle formátu stanoveného v tabulkách v příloze I tohoto nařízení.
2.  
Zprávy uvedené v odstavci 1 musí obsahovat souhrn všech pozic držených různými osobami v každé z kategorií uvedených v tabulce 1 v příloze I v jednotlivém komoditním derivátu, povolence na emise nebo derivátu povolenky na emise, které jsou obchodovány v uvedeném obchodním systému.

Článek 2

Denní zprávy

1.  
Investiční podniky musí příslušným orgánům poskytnout rozpis svých pozic, jak je uvedeno v čl. 58 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, a to denní zprávou o pozicích ve formátu stanoveném v tabulkách v příloze II tohoto nařízení.
2.  
Zpráva uvedená v odstavci 1 musí zahrnovat všechny pozice v rámci všech termínů splatnosti všech smluv.

Článek 3

Formát zpráv

Provozovatelé obchodních systémů a investiční podniky předkládají zprávy uvedené v článcích 1 a 2 v obvyklém standardním formátu XML.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.




PŘÍLOHA I

Formát týdenních zpráv



Tabulka 1

Týdenní zprávy

{Název obchodního systému}

{Identifikační kód obchodního systému}

{Datum, ke kterému odkazuje týdenní zpráva}

{Datum a čas zveřejnění}

{Název komoditní derivátové smlouvy, povolenky na emise nebo derivátu povolenky na emise}

{Kód produktu systému}

{Status zprávy}

 

Údaj o objemu pozice

 

Investiční podniky nebo úvěrové instituce

Investiční fondy

Ostatní finanční instituce

Obchodní společnosti

Provozovatelé s povinností dodržovat požadavky směrnice 2003/87/ES

Dlouhé

Krátké

Dlouhé

Krátké

Dlouhé

Krátké

Dlouhé

Krátké

Dlouhé

Krátké

Počet pozic

 

Snížení rizik přímo souvisejících s obchodní činností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny od předchozí zprávy (+/–)

 

Snížení rizik přímo souvisejících s obchodní činností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentní podíl veškerých otevřených pozic

 

Snížení rizik přímo souvisejících s obchodní činností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet osob držících pozici v každé kategorii

 

 

Kombinované

Kombinované

Kombinované

Kombinované

Kombinované

Celkem

 

 

 

 

 



Tabulka 2

Tabulka symbolů pro tabulku 3

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text.

{DECIMAL-n/m}

Celkem až nmístné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:

— desetinný oddělovač je „.“ (tečka);

— před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus).

Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat:

RRRR-MM-DD

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát data a času podle normy ISO 8601

— Datum a čas v tomto formátu:

— RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR“ představuje rok;

— „MM“ představuje měsíc;

— „DD“ představuje den;

— „T“ znamená, že je třeba použít písmeno „T“ (time/čas);

— „hh“ představuje hodinu;

— „mm“ představuje minutu;

— „ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;

— „Z“ je čas UTC (koordinovaný světový čas).

Data a časy se hlásí v UTC.

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

{INTEGER-n}

Celkem až nmístné celé číslo

Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.



Tabulka 3

Tabulka polí, které se mají vykazovat pro každý komoditní derivát, povolenku na emise či její derivát pro účely článku 1

POLE

ÚDAJE, KTERÉ SE MAJÍ VYKAZOVAT

FORMÁT VYKAZOVÁNÍ

Název obchodního systému

Pole se vyplní úplným názvem obchodního systému.

{ALPHANUM-350}

Identifikační kód obchodního systému

Pole se vyplní MIC segmentu obchodního systému podle ISO 10383. Pokud MIC segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

{MIC}

Datum, ke kterému odkazuje týdenní zpráva

Pole se vyplní datem odpovídajícím pátku kalendářního týdne, v němž je pozice držena.

{DATEFORMAT}

Datum a čas zveřejnění

Pole se vyplní datem a časem, k nimž je zpráva zveřejněna na internetových stránkách obchodního systému.

{DATE_TIME_FORMAT}

Název komoditní derivátové smlouvy, povolenky na emise nebo derivátu povolenky na emise

Pole se vyplní názvem komoditní derivátové smlouvy, povolenky na emise či derivátu povolenky na emise, které jsou identifikovány kódem produktu systému.

{ALPHANUM-350}

Kód produktu systému

Pole se vyplní jedinečným a jednoznačným alfanumerickým identifikačním kódem použitým obchodním systémem při seskupení smluv s různou splatností a realizační cenou do stejného produktu.

{ALPHANUM-12}

Status zprávy

Údaj o tom, zda běží o novou zprávu, nebo o zrušení či změnu předchozí zprávy.

Pokud běží o zrušení nebo změnu dříve předložené zprávy, měla by být zaslána zpráva se všemi údaji původní zprávy a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „CANC“.

U změn by měla být zaslána nová zpráva se všemi údaji původní zprávy a veškerými nezbytnými údaji o provedených změnách a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „AMND“.

„NEWT“ – nové

„CANC“ – zrušení

„AMND“ – změna

Počet pozic

Pole se vyplní souhrnným objemem otevřených pozic držených v pátek na konci obchodního dne. Objem musí být vyjádřen buď v počtu lotů (v případě, že limity pozic jsou vyjádřeny v lotech), nebo jednotek podkladového aktiva.

Opční smlouvy jsou zahrnuty do agregace a vykazují se jako delta ekvivalent.

{DECIMAL-15/2}

Údaj o objemu pozice

Toto pole se vyplní jednotkami používanými k vykazování počtu pozic.

„LOTS“ LOTSpokud je objem pozice vyjádřen v lotechnebo

pokud je objem pozice vyjádřen v lotech

nebo

{ALPHANUM-25} – popis používaných jednotek, pokud je objem pozice vyjádřen v jednotkách podkladového aktiva

Změny od předchozí zprávy (+/–)

Pole se vyplní objemem pozice, který zohledňuje zvětšení nebo zmenšení pozice oproti předchozímu pátku.

V případě zmenšení pozice se počet vyjádří jako záporné číslo se znaménkem „–“ (minus).

{DECIMAL-15/2}

Procentní podíl veškerých otevřených pozic

Pole se vyplní procentním podílem celkových otevřených pozic představovaných danými pozicemi.

{DECIMAL-5/2}

Počet osob držících pozici v každé kategorii

Pole se vyplní počtem osob držících pozici v dané kategorii.

Pokud je počet osob držících pozici v dané kategorii nižší než počet uvedený v aktu Komise v přenesené pravomoci k čl. 58 odst. 6 MiFID II (1), pole se vyplní znaménkem „.“ (tečka).

{INTEGER-7}

nebo

{ALPHANUM-1}, pokud se pole má vyplnit znaménkem „.“ (tečka).

(1)   

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2006/2017/ES ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1).




PŘÍLOHA II

Formát denních zpráv



Tabulka 1

Tabulka symbolů pro tabulku 2

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text.

{DECIMAL-n/m}

Celkem až nmístné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:

— desetinný oddělovač je „.“ (tečka);

— před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus).

Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat:

RRRR-MM-DD

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát data a času podle normy ISO 8601

— Datum a čas v tomto formátu:

— RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR“ představuje rok;

— „MM“ představuje měsíc;

— „DD“ představuje den;

— „T“ znamená, že je třeba použít písmeno „T“ (time/čas);

— „hh“ představuje hodinu;

— „mm“ představuje minutu;

— „ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;

— „Z“ je čas UTC (koordinovaný světový čas).

Data a časy se hlásí v UTC.

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 alfanumerických znaků

ID stanovené v článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2017/590 (1) o povinnosti předkládat hlášení podle článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (2) a PŘÍLOHY II uvedeného nařízení.

{INTEGER-n}

Celkem až nmístné celé číslo

Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.

(1)   

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).

(2)   

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

▼M1



Tabulka 2

Tabulka polí, která se mají vykazovat pro všechny pozice u všech termínů splatnosti všech smluv pro účely článku 2

POLE

BLIŽŠÍ ÚDAJE, KTERÉ SE MAJÍ VYKAZOVAT

FORMÁT VYKAZOVÁNÍ

Datum a čas předložení zprávy

Pole se vyplní datem a časem, k nimž je zpráva předána.

{DATE_TIME_FORMAT}

Pořadové číslo zprávy

Pole se vyplní jedinečným identifikačním kódem, kterým předkladatel jednoznačně identifikuje zprávu pro předkladatele i přijímající příslušný orgán.

{ALPHANUM-52}

Datum obchodního dne oznámené pozice

Pole se vyplní datem, k němuž je držena oznámená pozice na konci obchodního dne v dotyčném obchodním systému.

{DATEFORMAT}

Status zprávy

Údaj o tom, zda jde o novou zprávu, nebo o zrušení či změnu dříve předložené zprávy.

Pokud jde o zrušení nebo změnu dříve předložené zprávy, měla by být zaslána zpráva se všemi údaji původní zprávy a s uvedením pořadového čísla původní zprávy a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „CANC“.

U změn by měla být zaslána nová zpráva se všemi údaji původní zprávy a s uvedením pořadového čísla původní zprávy a veškerými nezbytnými údaji o provedených změnách a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „AMND“.

„NEWT“ – nové

„CANC“ – zrušení

„AMND“ – změna

ID oznamujícího subjektu

Identifikační kód oznamujícího investičního podniku. Pole se vyplní identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo {NATIONAL_ID} pro fyzické osoby, jež nemají LEI.

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

ID držitele pozice

Pole se vyplní identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo {NATIONAL_ID} pro fyzické osoby, jež nemají LEI. (Pozn.: Je-li pozice držena jako vlastní pozice oznamujícího podniku, je toto pole identické s polem „ID oznamujícího subjektu“).

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

Elektronická adresa držitele pozice

Elektronická adresa pro oznamování záležitostí souvisejících s pozicí.

{ALPHANUM-256}

ID nejvyššího mateřského subjektu

Pole se vyplní identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo {NATIONAL_ID} pro fyzické osoby, jež nemají LEI. Pozn.: Toto pole může být totožné s polem „ID oznamujícího subjektu“ nebo „ID držitele pozice“, pokud nejvyšší mateřský subjekt drží své vlastní pozice nebo podává své vlastní zprávy.

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

Elektronická adresa nejvyššího mateřského subjektu

Elektronická adresa pro zasílání korespondence v souvislosti se souhrnnými pozicemi.

{ALPHANUM-256}

Mateřský podnik se statusem subjektu kolektivního investování

Informace o tom, zda držitel pozice je subjektem kolektivního investování, který činí investiční rozhodnutí nezávisle na své mateřské společnosti, jak stanoví čl. 4 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301 (*1)

„TRUE“ – držitel pozice je subjektem kolektivního investování, který činí nezávislá investiční rozhodnutí

„FALSE“ – držitel pozice není subjektem kolektivního investování, který činí nezávislá investiční rozhodnutí

Identifikační kód smlouvy obchodované v obchodních systémech

Identifikační kód komoditního derivátu, povolenky na emise nebo derivátu povolenky na emise. Viz pole „Identifikační kód obchodního systému“ pro zacházení s OTC smlouvami, které jsou ekonomicky rovnocenné smlouvám, které jsou obchodovány v obchodních systémech.

{ISIN}

Kód produktu systému

Pole se vyplní jedinečným a jednoznačným alfanumerickým identifikačním kódem použitým obchodním systémem při seskupení smluv s různou splatností a realizační cenou do stejného produktu.

{ALPHANUM-12}

Identifikační kód obchodního systému

Pole se vyplní MIC segmentu podle ISO 10383 pro oznamované pozice smluv v systému. Pokud MIC segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

{MIC}

Pro pozice v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách mimo systém použijte MIC kód „XXXX“.

Pro kotované deriváty nebo povolenky na emise obchodované na mimoburzovním trhu použijte MIC kód „XOFF“.

 

Druh pozice

Pole pro oznámení, zda je pozice ve futures, opcích, povolenkách na emise nebo derivátech povolenek na emise nebo v jakémkoli jiném druhu smlouvy.

„OPTN“ – opce, včetně samostatně obchodovatelných opcí na druhy FUTR nebo OTHR, vyjma produktů, u nichž je opce pouze vloženým prvkem

„FUTR“ – futures

„EMIS“ – povolenky na emise a jejich deriváty

„OTHR“ – smlouva jiného druhu

Splatnost pozice

Informace o tom, zda splatnost smlouvy zahrnující oznámenou pozici se týká spotového měsíce, nebo všech ostatních měsíců. Pozn.: Pro spotové a všechny ostatní měsíce jsou nutné samostatné zprávy.

„SPOT“ – spotový měsíc, včetně všech pozic v druzích pozic EMIS

„OTHR“ – všechny ostatní měsíce

Objem pozice

Pole se vyplní čistým objemem pozice drženým v komoditním derivátu, v povolenkách na emise nebo v derivátech povolenek a vyjádřeným buď v lotech, pokud jsou limity pozice vyjádřeny v lotech, nebo v jednotkách podkladového aktiva.

Toto pole by se mělo vyplnit kladným číslem pro dlouhé pozice a záporným číslem pro krátké pozice.

{DECIMAL-15/2}

Údaj o objemu pozice

Toto pole se vyplní jednotkami používanými k vykazování objemu pozic.

„LOTS“ – pokud je objem pozice vyjádřen v lotech

{ALPHANUM-25} – popis používaných jednotek, pokud je objem pozice vyjádřen v jednotkách podkladového aktiva

„UNIT“ – pokud je objem pozice vyjádřen v jednotkách

Objem pozice v delta ekvivalentu

Pokud je druh pozice „OPTN“ nebo opce na „EMIS“, pak toto pole obsahuje delta ekvivalent objemu pozice vykázaného v poli „Objem pozice“.

Toto pole by se mělo vyplnit kladným číslem pro dlouhé kupní opce a krátké prodejní opce a záporným číslem pro dlouhé prodejní opce a krátké kupní opce.

{DECIMAL-15/2}

Ukazatel, zda pozice snižuje rizika ve vztahu k obchodní činnosti

Pole pro oznámení, zda pozice snižuje rizika v souladu s článkem 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301.

„TRUE“ – pozice snižuje rizika

„FALSE“ – pozice nesnižuje rizika

(*1)   

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301 ze dne 31. března 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226, pokud jde o informace, které mají být poskytovány v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace u rozvahových syntetických sekuritizací (Úř. věst. L 197, xx.xx.2022, s. 10).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU