(EU) 2020/1226Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Text s významem pro EHP)

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN (1)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSS0

Čl. 27 odst. 1

První kontaktní místo

Identifikační kód právnické osoby (LEI) subjektu určeného jako první kontaktní místo a název příslušného orgánu

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980. (2)

STSS1

není relevantní

Identifikační kód nástroje

Je-li k dispozici, mezinárodní identifikační číslo (nebo čísla) cenného papíru (ISIN). Není-li ISIN k dispozici, pak jiný jedinečný kód cenných papírů přidělený této sekuritizaci.

Pokud možno v rámci bodu 3.1 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS2

není relevantní

Identifikační kód právnické osoby (LEI)

LEI původce/původců, sponzora/sponzorů, a je-li k dispozici, LEI původního věřitele/původních věřitelů

Bod 4.2 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSS3

není relevantní

Identifikační kód oznámení

Je-li oznamována aktualizace, jedinečné referenční číslo přidělené orgánem ESMA dříve oznámenému oznámení STS sekuritizace.

není relevantní

▼M1

STSS4

není relevantní

Jedinečný identifikační kód

Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 (3).

Pokud je s tímto jedinečným identifikačním kódem sekuritizace podáno více než jedno oznámení STS sekuritizace, vysvětlení, proč tomu tak je.

není relevantní

▼B

STSS5

není relevantní

Identifikační kód prospektu

Je-li k dispozici, identifikační kód prospektu poskytnutý příslušným orgánem.

není relevantní

STSS6

není relevantní

Registr sekuritizací

Název registrovaného registru sekuritizací, je-li k dispozici.

není relevantní

STSS7

není relevantní

Název sekuritizace

Název sekuritizace.

Oddíl 4 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSS8

Článek 18 a čl. 27 odst. 3

Země usazení

Je-li k dispozici, země usazení původce/původců, sponzora/sponzorů, sekuritizační jednotky/sekuritizačních jednotek a původního věřitele/původních věřitelů.

není relevantní

STSS9

není relevantní

Klasifikace sekuritizací

Typ sekuritizace

není relevantní

STSS10

není relevantní

Klasifikace podkladových expozic

Typ podkladové expozice zahrnující:

1)  úvěry na obytné nemovitosti, které jsou buď zajištěny jednou nebo více hypotékami na nemovitosti určené k bydlení, nebo které jsou plně zaručeny způsobilým poskytovatelem zajištění úvěrového rizika, jenž je mezi těmi, kteří jsou uvedeni v čl. 201 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, a je klasifikován ve stupni úvěrové kvality 2 nebo výše, jak je uvedeno v části třetí hlavě II kapitole 2 uvedeného nařízení;

2)  komerční úvěry zajištěné jednou nebo více hypotékami na obchodní nemovitosti, včetně kanceláří nebo jiných obchodních prostor;

3)  úvěrové přísliby poskytnuté fyzickým osobám pro účely osobní a rodinné spotřeby nebo spotřeby domácností;

4)  úvěrové přísliby, včetně úvěrů a leasingů, poskytnuté jakémukoli typu podniku nebo korporace;

5)  úvěry/leasingy na automobily;

6)  pohledávky z kreditních karet;

7)  obchodní pohledávky;

8)  ostatní podkladové expozice, které původce nebo sponzor považují za odlišný druh aktiv na základě interních metodik a parametrů;

není relevantní

STSS11

není relevantní

Datum vydání

Pokud je prospekt vypracován v souladu s nařízením (EU) 2017/1129 (4), datum schválení prospektu.

Ve všech ostatních případech se jedná o datum uzavření poslední transakce.

není relevantní

STSS12

není relevantní

Datum oznámení

Datum oznámení orgánu ESMA.

není relevantní

STSS13

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, prohlášení, že dodržení kritérií pro STS sekuritizace bylo potvrzeno touto třetí stranou (společností) s povolením.

není relevantní

STSS14

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název této třetí strany a země jejího usazení.

není relevantní

STSS15

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název příslušného orgánu, který jí povolení udělil.

není relevantní

STSS16

Čl. 27 odst. 5

Status STS sekuritizace

Odůvodněné oznámení od původce nebo sponzora, že daná sekuritizace již není považována za STS sekuritizaci.

není relevantní

▼M1

STSS17

Čl. 27 odst. 3

Původce (nebo původní věřitel) je úvěrovou institucí

Prohlášení „Ano“ nebo „Ne“ ohledně toho, zda je původcem nebo původním věřitelem úvěrová instituce nebo investiční podnik usazený v Unii.

není relevantní

▼B

STSS18

Čl. 27 odst. 3

Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů

Je-li odpověď na pole STSS17 „Ne“, potvrzení, že zavedená kritéria, postupy a systémy pro poskytování úvěrů původce nebo původního věřitele jsou prováděna v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSS19

Čl. 27 odst. 3

Potvrzení o tom, že je poskytnutí úvěru předmětem dohledu.

Je-li odpověď na pole STSS17 „Ne“, potvrzení, že poskytování úvěrů podle čl. 27 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 je předmětem dohledu.

není relevantní

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

Potvrzení

Stručné vysvětlení

Podrobné vysvětlení

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN (1)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSS20

Čl. 20 odst. 1

Převod podkladových expozic skutečným prodejem nebo postoupením

√

Stručné vysvětlení, jak je převod podkladových expozic prováděn skutečným prodejem nebo převodem se stejným právním účinkem takovým způsobem, jenž je vymahatelný vůči prodávajícímu nebo jakékoli třetí straně.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

▼M1

STSS21

Čl. 20 odst. 2

Podléhá přísným ustanovením o zpětném vymáhání („severe clawback“)

√

Stručné vysvětlení, zda se v sekuritizaci nachází některé z přísných ustanovení o zpětném vymáhání uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS22

Čl. 20 odst. 3

Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu

√

Potvrzení o tom, zda se uplatní ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) podle čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

▼B

STSS23

Čl. 20 odst. 4

Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem

√

Pokud prodávající není původním věřitelem, prohlášení potvrzující, že sekuritizace je v souladu s čl. 20 odst. 1 až čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS24

Čl. 20 odst. 5

Převod provedený postoupením a perfektovaný později

√

Pokud je převod podkladových expozic prováděn postoupením a perfektován později než při uzavření sekuritizace, stručné vysvětlení, jak a zda je tato perfekce provedena alespoň prostřednictvím požadované minimální předem stanovené rozhodné události uvedené v čl. 20 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2402.

Pokud se použijí alternativní mechanismy převodu, potvrzení, že by platební neschopností původce nebylo dotčeno ani znemožněno prosazování práv sekuritizační jednotky.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS25

Čl. 20 odst. 6

Prohlášení a záruky

√

Stručné vysvětlení, jak a zda jsou prodávajícím poskytnuty prohlášení a záruky, že podkladové expozice zahrnuté v dané sekuritizaci nejsou zatíženy ani neexistuje žádný jiný důvod očekávat, že vykonatelnost skutečného prodeje nebo postoupení nebo převodu se stejným právním účinkem bude nepříznivě dotčena.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS26

Čl. 20 odst. 7

Kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia podkladových expozic.

√

Stručné vysvětlení o tom, jak:

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSS27

Čl. 20 odst. 8

Homogenita aktiv

√

Podrobné vysvětlení ohledně homogenity seskupení podkladových expozic zajišťujícího sekuritizaci. Za tímto účelem uveďte odkaz na regulační technickou normu orgánu EBA týkající se homogenity (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1851 (2)), a podrobně vysvětlete, jak jsou splněny jednotlivé podmínky uvedené v článku 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS28

Čl. 20 odst. 9

Požadavky na podkladové expozice: nejedná se o resekuritizace

√

Potvrzení o tom, že podkladové expozice neobsahují sekuritizované pozice a že oznamovaná sekuritizace tedy není resekuritizací.

Bod 2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS29

Čl. 20 odst. 10

Řádnost standardů pro upisování

√

Podrobné vysvětlení:

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS30

Čl. 20 odst. 10

Odborné znalosti původce/věřitele

√

Podrobné vysvětlení, zda má původce nebo původní věřitel odborné znalosti v oblasti vytváření expozic podobné povahy, jako jsou sekuritizované expozice.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS31

Čl. 20 odst. 11

Převedené podkladové expozice bez expozic v selhání

√

Podrobné vysvětlení, zda:

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS32

Čl. 20 odst. 12

Alespoň jedna splátka (uhrazená) v době převodu

√

Potvrzení o tom, zda v době převodu expozic měli dlužníci uhrazenou alespoň jednu splátku.

Potvrzení o tom, zda se uplatní výjimka podle čl. 20 odst. 12 nařízení (EU) 2017/2402, či nikoli.

Body 3.3 a 3.4.6 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS33

Čl. 20 odst. 13

Vyplacení držitelů nesmí být strukturováno tak, aby záviselo především na prodeji aktiv.

√

Podrobné vysvětlení míry závislosti vyplacení držitelů sekuritizovaných pozic na prodeji aktiv zajišťujících podkladové expozice.

Bod 3.4.1 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS34

Čl. 21 odst. 1

Soulad s požadavky na ponechání si rizika

√

Stručné vysvětlení toho, jak původce, sponzor nebo původní věřitel sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy splňují požadavek na ponechání si rizika stanovený v článku 6 nařízení (EU) 2017/2402.

Uvedení informace, který subjekt si ponechává podstatný čistý ekonomický podíl a která možnost k ponechání si rizika byla použita:

1)  vertikálního podílu v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402;

2)  podílu prodávajícího v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402;

3)  náhodně zvolených expozic vedených v rozvaze v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402;

4)  tranše první ztráty v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) 2017/2402;

5)  první ztrátové expozice u každého aktiva v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) 2017/2402;

6)  nesplnění požadavků na ponechání si rizika stanovených v čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402;

7)  další použité možnosti.

Bod 3.1 přílohy 9 a bod 3.4.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS35

Čl. 21 odst. 2

Snižování úrokových a měnových rizik

√

Stručné vysvětlení toho, zda jsou úroková a měnová rizika patřičně snižována a jsou přijímána opatření ke snížení těchto rizik a k potvrzení, že jsou tato opatření k dispozici investorům.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS36

Čl. 21 odst. 2

Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou

√

Stručné prohlášení, že sekuritizační jednotka neuzavřela derivátové smlouvy s výjimkou okolností uvedených v čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS37

Čl. 21 odst. 2

Deriváty používající běžné standardy

√

Stručné vysvětlení toho, zda jsou použité zajišťovací nástroje uzavírány a dokumentovány v souladu s běžně uznávanými standardy.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS38

Čl. 21 odst. 3

Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb

√

Stručné vysvětlení toho, zda a jak jsou jakékoli referenčně stanovené platby úroků v rámci sekuritizovaných aktiv a závazků vypočteny na základě obecně používaných tržních úrokových sazeb nebo obecně používaných odvětvových sazeb odrážejících náklady financování.

Body 2.2.2 a 2.2.13 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS39

Čl. 21 odst. 4

Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokována žádná částka

√

Obecně prohlášení, že všechny požadavky podle čl. 21 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2402 jsou splněny.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS40

Čl. 21 odst. 4

a) Nesmí být zablokována žádná částka.

√

Potvrzení o tom, že nebude zablokována žádná částka po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS41

Čl. 21 odst. 4

b) Hlavní příjmy musí být předány investorům.

√

Potvrzení o tom, že jsou hlavní příjmy z podkladových expozic předány investorům prostřednictvím postupné platby sekuritizovaných pozic podle přednosti dané sekuritizované pozice.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS42

Čl. 21 odst. 4

c) U splácení se nesmí měnit pořadí s ohledem na přednost konkrétních sekuritizací.

√

Potvrzení o tom, že u splácení sekuritizovaných pozic se nebude měnit pořadí s ohledem na jejich přednost.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS43

Čl. 21 odst. 4

d) Žádné ustanovení nesmí požadovat automatickou likvidaci podkladových expozic v tržní hodnotě.

√

Potvrzení o tom, že žádné ustanovení nepožaduje automatickou likvidaci podkladových expozic v tržní hodnotě.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS44

Čl. 21 odst. 5

Sekuritizace s nonsekvenční prioritou plateb

√

Potvrzení o tom, že v transakcích s nonsekvenční prioritou plateb jsou stanoveny rozhodné události související s výkonností podkladových expozic, jež povedou k tomu, že se priorita plateb vrátí k sekvenčním platbám v pořadí podle přednosti.

Potvrzení o tom, že tyto rozhodné události zahrnují přinejmenším zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic pod předem stanovenou prahovou hodnotu.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS45

Čl. 21 odst. 6

Revolvingová sekuritizace s rozhodnými událostmi pro předčasné splacení v zájmu ukončení revolvingového období na základě stanovených rozhodných událostí

√

Případné stručné vysvětlení, jak jsou ustanovení čl. 21 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 zohledněna v transakční dokumentaci.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS46

Čl. 21 odst. 6 písm. a)

a) zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic

√

Případné stručné vysvětlení, jak jsou ustanovení čl. 21 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 zohledněna v transakční dokumentaci.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS47

Čl. 21 odst. 6 písm. b)

b) událost související s platební neschopností původce nebo obsluhovatele

√

Případné stručné vysvětlení, jak jsou ustanovení nebo rozhodné události uvedené v čl. 21 odst. 6 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402 zohledněny v transakční dokumentaci.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS48

Čl. 21 odst. 6 písm. c)

c) pokles hodnoty podkladových expozic v držení sekuritizační jednotky pod předem stanovenou prahovou hodnotu

√

Případné stručné vysvětlení, jak jsou ustanovení nebo rozhodné události uvedené v čl. 21 odst. 6 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402 zohledněny v transakční dokumentaci za použití křížových odkazů na příslušné části podkladové dokumentace, kde lze informace nalézt

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS49

Čl. 21 odst. 6 písm. d)

d) nevytvoření dostatečného objemu nových podkladových expozic dosahujících předem stanovené úvěrové kvality (rozhodná událost pro ukončení revolvingového období)

√

Případné stručné vysvětlení, jak jsou ustanovení čl. 21 odst. 6 písm. d) nařízení (EU) 2017/2402 zohledněna v transakční dokumentaci.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS50

Čl. 21 odst. 7 písm. a)

a) Informace týkající se smluvních závazků obsluhovatele, svěřenského správce a dalších poskytovatelů doplňkových služeb

√

Potvrzení o tom, že transakční dokumentace uvádí všechny požadované informace podle čl. 21 odst. 7 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS51

Čl. 21 odst. 7 písm. b)

b) ustanovení o kontinuitě obsluhy

√

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace výslovně uvádí požadované informace podle čl. 21 odst. 7 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS52

Čl. 21 odst. 7 písm. c)

c) ustanovení o kontinuitě protistran derivátů

√

Potvrzení o tom, že transakční dokumentace uvádí všechny informace podle čl. 21 odst. 7 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS53

Čl. 21 odst. 7 písm. c)

c) ustanovení o kontinuitě poskytovatelů likvidity a kontinuitě banky vedoucí účet

√

Potvrzení o tom, že transakční dokumentace uvádí všechny informace podle čl. 21 odst. 7 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS54

Čl. 21 odst. 8

Požadované odborné znalosti obsluhovatele a zavedené zásady a vhodné postupy a kontroly řízení rizik

√

Podrobné vysvětlení toho, jak jsou splněny požadavky čl. 21 odst. 8. Součástí vysvětlení mají být zásady a postupy, které mají zajistit dodržování těchto požadavků.

Bod 3.4.6 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS55

Čl. 21 odst. 9

Jasné a jednotným způsobem formulované definice v souvislosti se zacházením s problémovými úvěry

√

Potvrzení o tom, že podkladová dokumentace stanovuje jasným a jednotným způsobem formulované definice, nápravná opatření a kroky v souvislosti se situacemi, které mohou nastat, pokud jde o dluh, uvedenými v čl. 21 odst. 9 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS56

Čl. 21 odst. 9

Priority plateb a události vyvolávající změny

√

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace uvádí priority plateb a události vyvolávající změny podle čl. 21 odst. 9 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.4.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS57

Čl. 21 odst. 10

Včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů a odpovědnosti svěřenského správce

√

Potvrzení o tom, že jsou splněna ustanovení čl. 21 odst. 10 nařízení (EU) 2017/2402 týkající se včasného řešení konfliktů.

Body 3.4.7 a 3.4.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS58

Čl. 22 odst. 1

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

√

Potvrzení o tom, že údaje, které mají být zpřístupněny podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402, jsou k dispozici, a jasné uvedení, kde lze tyto informace nalézt.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS59

Čl. 22 odst. 2

Podrobení vzorku podkladových expozic vnějšímu ověření

√

Potvrzení o tom, že se vzorek podkladových expozic před vydáním cenných papírů podrobil vnějšímu ověření vhodnou a nezávislou osobou.

není relevantní

STSS60

Čl. 22 odst. 3

Zpřístupnění modelu peněžních toků ze závazků potenciálním investorům

√

Potvrzení, že je model peněžních toků zpřístupněn potenciálním investorům před stanovením ceny, a jasné uvedení, kde jsou tyto informace k dispozici. Po stanovení ceny potvrzení, že tyto informace byly potenciálním investorům na žádost zpřístupněny.

není relevantní

STSS61

Čl. 22 odst. 4

Zveřejnění environmentální výkonnosti podkladových expozic skládajících se z úvěrů na obytné nemovitosti nebo úvěrů či leasingů na automobily

√

Stručné vysvětlení, zda jsou informace týkající se environmentální výkonnosti aktiv, která jsou financována úvěry na obytné nemovitosti nebo úvěry či leasingy na automobily, zpřístupněny podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402, a prohlášení, kde lze tyto informace nalézt.

není relevantní

STSS62

Čl. 22 odst. 5

Původce a sponzor odpovědní za dodržování článku 7

√

Potvrzení o tom, že:

není relevantní

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN (1)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSAT0

Čl. 27 odst. 1

První kontaktní místo

Identifikační kód právnické osoby (LEI) subjektu určeného jako první kontaktní místo a název příslušného orgánu

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT1

není relevantní

Identifikační kód nástroje

Je-li k dispozici, mezinárodní identifikační číslo (nebo čísla) cenného papíru (ISIN). Není-li ISIN k dispozici, pak jiný jedinečný kód cenných papírů přidělený sekuritizaci komerčních papírů zajištěných aktivy.

Pokud možno v rámci bodu 3.1 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT2

není relevantní

Identifikační kód právnické osoby (LEI)

Je-li k dispozici, LEI původce/původců a/nebo sponzora/sponzorů.

Bod 4.2 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT3

není relevantní

Identifikační kód oznámení

Je-li oznamována aktualizace, jedinečné referenční číslo přidělené orgánem ESMA dříve oznámenému oznámení STS sekuritizace.

není relevantní

▼M1

STSAT4

není relevantní

Jedinečný identifikační kód

Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.

Pokud je s tímto jedinečným identifikačním kódem sekuritizace podáno více než jedno oznámení STS sekuritizace, vysvětlení, proč tomu tak je.

není relevantní

▼B

STSAT5

není relevantní

Identifikační kód prospektu

Je-li k dispozici, identifikační kód prospektu poskytnutý příslušným orgánem.

není relevantní

STSAT6

není relevantní

Registr sekuritizací

Název registrovaného registru sekuritizací, je-li k dispozici.

není relevantní

STSAT7

není relevantní

Název sekuritizace

Je-li k dispozici, název sekuritizace nebo v případě, že takový název neexistuje, název kódu a použitý název.

Oddíl 4 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSAT8

Článek 18 a čl. 27 odst. 3

Země usazení

Pokud je to možné, země usazení původce/původců, sponzora/sponzorů a sekuritizační jednotky/sekuritizačních jednotek.

není relevantní

STSAT9

není relevantní

Klasifikace sekuritizací

Typ sekuritizace

není relevantní

STSAT10

není relevantní

Klasifikace podkladových expozic

Typ podkladové expozice zahrnující:

1.  úvěry na obytné nemovitosti, které jsou buď zajištěny jednou nebo více hypotékami na nemovitosti určené k bydlení, nebo které jsou plně zaručeny způsobilým poskytovatelem zajištění úvěrového rizika, jenž je mezi těmi, kteří jsou uvedeni v čl. 201 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, a je klasifikován ve stupni úvěrové kvality 2 nebo výše, jak je uvedeno v části třetí hlavě II kapitole 2 uvedeného nařízení;

2.  komerční úvěry zajištěné jednou nebo více hypotékami na obchodní nemovitosti, včetně kanceláří nebo jiných obchodních prostor;

3.  úvěrové přísliby poskytnuté fyzickým osobám pro účely osobní a rodinné spotřeby nebo spotřeby domácností;

4.  úvěrové přísliby, včetně úvěrů a leasingů, poskytnuté jakémukoli typu podniku nebo korporace;

5.  úvěry/leasingy na automobily;

6.  pohledávky z kreditních karet;

7.  pohledávky z obchodního styku;

8.  ostatní podkladové expozice, které původce nebo sponzor považují za odlišný druh aktiv na základě interních metodik a parametrů.

není relevantní

STSAT11

není relevantní

Datum vydání

Pokud je prospekt vypracován v souladu s nařízením (EU) 2017/1129, datum schválení prospektu.

V opačném případě datum vydání sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy.

není relevantní

STSAT12

není relevantní

Datum oznámení

Datum oznámení orgánu ESMA.

není relevantní

STSAT13

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, prohlášení, že dodržení kritérií pro STS sekuritizace bylo potvrzeno touto třetí stranou (společností) s povolením.

není relevantní

STSAT14

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název této třetí strany a země jejího usazení.

není relevantní

STSAT15

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení o sekuritizaci, název příslušného orgánu, který jí povolení udělil.

není relevantní

STSAT16

Čl. 27 odst. 5

Status STS sekuritizace

Zda původce a/nebo sponzor oznámil, že sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy již není považována za STS sekuritizaci, a odůvodnění tohoto oznámení.

není relevantní

▼M1

STSAT17

Čl. 27 odst. 3

Původce (nebo původní věřitel) je úvěrovou institucí

Prohlášení Ano nebo „Ne“ ohledně toho, zda je původcem nebo původním věřitelem úvěrová instituce nebo investiční podnik usazený v Unii.

není relevantní

▼B

STSAT18

Čl. 27 odst. 3

Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů

Je-li odpověď na pole STSS17 „Ne“, potvrzení, že zavedená kritéria, postupy a systémy pro poskytování úvěrů původce nebo původního věřitele jsou prováděna v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSAT19

Čl. 27 odst. 3

Potvrzení o tom, že je poskytnutí úvěru předmětem dohledu.

Je-li odpověď na pole STSS17 „Ne“, potvrzení, že poskytování úvěrů podle čl. 27 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 je předmětem dohledu.

není relevantní

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

Potvrzení

Stručné vysvětlení

Podrobné vysvětlení

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN (1)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSAT20

Čl. 24 odst. 1

Podkladové expozice nabyté skutečným prodejem

√

Stručné vysvětlení, jak je převod podkladových expozic prováděn skutečným prodejem nebo převodem se stejným právním účinkem takovým způsobem, jenž je vymahatelný vůči prodávajícímu nebo jakékoli třetí straně.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

▼M1

STSAT21

Čl. 24 odst. 2

Podléhá přísným ustanovením o zpětném vymáhání („severe clawback“)

√

Stručné vysvětlení, zda se v sekuritizaci nachází některé z přísných ustanovení o zpětném vymáhání uvedených v čl. 24 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT22

Čl. 24 odst. 3

Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu

√

Potvrzení o tom, zda se uplatní ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) podle čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

▼B

STSAT23

Čl. 24 odst. 4

Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem

√

Pokud prodávající není původním věřitelem, prohlášení potvrzující, že sekuritizace je v souladu s čl. 24 odst. 1 až čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT24

Čl. 24 odst. 5

Převod provedený postoupením a perfektovaný později.

√

Pokud je převod podkladových expozic prováděn postoupením a perfektován později než při uzavření sekuritizace, uveďte stručné vysvětlení, jak a zda je tato perfekce provedena alespoň prostřednictvím požadované minimální předem stanovené rozhodné události uvedené v čl. 24 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT25

Čl. 24 odst. 6

Prohlášení a záruky

√

Stručné vysvětlení toho, zda jsou prodávajícím poskytnuty prohlášení a záruky, že aktiva zahrnutá v dané sekuritizaci nejsou zatížena ani neexistuje žádný jiný důvod očekávat, že vykonatelnost skutečného prodeje nebo postoupení nebo převodu se stejným právním účinkem bude nepříznivě dotčena.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT26

Čl. 24 odst. 7

Kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia podkladových expozic.

√

Stručné vysvětlení, zda:

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSAT27

Čl. 24 odst. 8

Nejedná se o resekuritizaci

√

Potvrzení o tom, že podkladové expozice nezahrnují sekuritizované pozice a že oznamovaná sekuritizace tedy není resekuritizací.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT28

Čl. 24 odst. 9

Převedené podkladové expozice neobsahující expozice v selhání

√

Podrobné vysvětlení, jak převedené podkladové expozice případně neobsahují v době výběru expozice v selhání nebo restrukturalizované expozice uvedené ve čl. 24 odst. 9 nařízení (EU) 2017/2402. Je-li to na místě, jednoznačné prohlášení o tom, zda je sekuritizace v době sekuritizace z úvěrového hlediska jakkoli riziková podle čl. 24 odst. 9 písm. a) bodu i) nařízení (EU) 2017/2402.

Potvrzení o tom, že:

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT29

Čl. 24 odst. 10

Alespoň jedna splátka (uhrazená) v době převodu

√

Potvrzení o tom, zda v době převodu expozic měli dlužníci uhrazenou alespoň jednu splátku.

Pokud nebyla uhrazena ani jedna splátka, vysvětlení, proč tomu tak je, včetně prohlášení o tom, zda se jedná o jednu z výjimek povolených podle čl. 20 odst. 12 nařízení (EU) 2017/2402.

Body 3.3 a 3.4.6 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT30

Čl. 24 odst. 11

Vyplacení držitelů nesmí být strukturováno tak, aby záviselo především na prodeji aktiv.

√

Podrobné vysvětlení míry závislosti vyplacení držitelů sekuritizovaných pozic na prodeji aktiv zajišťujících podkladové expozice. Je-li to na místě, podrobné vysvětlení, zda vyplacení investorů není považováno za závislé na prodeji aktiv, jak je stanoveno v čl. 24 odst. 11 druhém pododstavci nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.4.1 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT31

Čl. 24 odst. 12

Snižování úrokových a měnových rizik

√

Stručné vysvětlení toho, zda a jak jsou úroková a měnová rizika náležitě snižována, a potvrzení, že opatření přijatá za tímto účelem jsou zveřejněna.

Stručné vysvětlení toho, zda jsou použité zajišťovací nástroje sjednávány a dokumentovány v souladu s běžně uznávanými standardy.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT32

Čl. 24 odst. 12

Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou

√

Stručné vysvětlení toho, zda sekuritizační jednotka neuzavřela derivátové smlouvy, s výjimkou situací, kdy k tomu dojde v zájmu zajištění úrokového nebo měnového rizika.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT33

Čl. 24 odst. 12

Deriváty v podkladových expozicích

√

Stručné vysvětlení přítomnosti jakýchkoliv derivátů v seskupení podkladových expozic.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT34

Čl. 24 odst. 12

Deriváty používající běžné standardy

√

Stručné vysvětlení, zda jsou sjednány a dokumentovány v souladu s běžnými standardy v oblasti mezinárodních financí nějaké deriváty povolené podle čl. 24 odst. 12.

Body 3.4.7 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT35

Čl. 24 odst. 13

Jasné a jednotným způsobem formulované definice v souvislosti se zacházením s problémovými úvěry

√

Potvrzení o tom, že podkladová dokumentace stanovuje jasným a jednotným způsobem formulované definice, nápravná opatření a kroky v souvislosti se situacemi, které mohou nastat, pokud jde o dluh, uvedenými v čl. 24 odst. 13 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT36

Čl. 24 odst. 13

Priority plateb a události vyvolávající změny

√

Potvrzení o tom, že transakční dokumentace uvádí priority plateb a události vyvolávající změny podle čl. 24 odst. 13 nařízení (EU) 2017/2402.

Body 3.4.7 a 3.4.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT37

Čl. 24 odst. 14

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

√

Potvrzení o tom, že údaje, které mají být zpřístupněny podle čl. 24 odst. 14 nařízení (EU) 2017/2402, jsou k dispozici, a jasné uvedení, kde jsou tyto informace zpřístupněny potenciálním investorům před stanovením ceny.

Pokud sponzor k těmto údajům nemá přístup, potvrzení, že prodávající k údajům přístup poskytl podle čl. 24 odst. 14 nařízení (EU) 2017/2402.

Potvrzení o tom, že údaje jsou zpřístupněny, a jasné uvedení, kde jsou tyto informace k dispozici a že všechny tyto údaje jsou za dobu nejméně pěti let, s výjimkou údajů o pohledávkách z obchodního styku a o dalších krátkodobých pohledávkách, u kterých tato doba nesmí být kratší než tři roky.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT38

Čl. 24 odst. 15

Homogenita aktiv

√

Podrobné vysvětlení toho, jak je sekuritizace zajištěna seskupením podkladových expozic, které jsou homogenní, při zohlednění charakteristik souvisejících s peněžními toky různých druhů aktiv, včetně jejich smluvních charakteristik a charakteristik týkajících se úvěrového rizika a předčasného splacení.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT39

Čl. 24 odst. 15

Požadavky na podkladové expozice

√

Potvrzení o tom, že seskupení podkladových expozic má zbytkovou váženou průměrnou životnost nejvýše jeden rok a žádná podkladová expozice nemá zbytkovou splatnost další než tři roky.

Potvrzení, zda se uplatní výjimka týkající se seskupení úvěrů a leasingů na automobily a leasingů na zařízení v souladu s čl. 24 odst. 15 třetím pododstavcem nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT40

Čl. 24 odst. 15

Požadavky na podkladové expozice

√

Potvrzení, je-li to na místě, že podkladové expozice:

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT41

Čl. 24 odst. 16

Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb

√

Stručné vysvětlení toho, zda a jak jsou jakékoli referenčně stanovené platby úroků v rámci aktiv a závazků sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy vypočteny na základě obecně používaných tržních úrokových sazeb nebo obecně používaných odvětvových sazeb odrážejících náklady financování.

Body 2.2.2 a 2.2.13 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT42

Čl. 24 odst. 17

Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokována žádná částka

√

Stručné vysvětlení toho, zda jsou splněny všechny požadavky čl. 24 odst. 17 nařízení (EU) 2017/2402, včetně stručného vysvětlení případů, kdy může být částka zablokována.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT43

Čl. 24 odst. 17

a) Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokována žádná částka.

√

Potvrzení o tom, že nebude zablokována žádná částka po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT44

Čl. 24 odst. 17

b) Hlavní příjmy musí být předány investorům.

√

Potvrzení o tom, že jsou hlavní příjmy z podkladových expozic předávány investorům prostřednictvím postupné platby sekuritizovaných pozic podle přednosti dané sekuritizované pozice.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT45

Čl. 24 odst. 17

c) Žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení podkladových expozic v tržní hodnotě.

√

Potvrzení o tom, že žádné ustanovení nepožaduje automatickou likvidaci podkladových expozic v tržní hodnotě.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT46

Čl. 24 odst. 18

Řádnost standardů pro upisování

√

Podrobné vysvětlení toho, zda podkladové expozice vznikaly v rámci běžné podnikatelské činnosti prodávajícího, s uvedením, zda standardy pro upisování nejsou méně přísné než ty, které byly uplatněny pro expozice, jež sekuritizovány nebyly.

Podrobné vysvětlení, zda byli sponzor a další strany s přímou expozicí v transakci ABCP informování o jakýchkoli podstatných změnách oproti předchozím standardům pro upisování.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT47

Čl. 24 odst. 18

Odborné znalosti prodávajícího

√

Podrobné vysvětlení, zda má prodávající požadované odborné znalosti v oblasti vytváření expozic podobné povahy, jako jsou sekuritizované expozice.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT48

Čl. 24 odst. 19

Revolvingová sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy/rozhodné události týkající se úvěrové kvality

√

Podrobné vysvětlení, jak jsou ustanovení nebo rozhodné události uvedené v čl. 24 odst. 19 nařízení (EU) 2017/2402 zahrnuty do sekuritizační dokumentace.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT49

Čl. 24 odst. 20

Povinnosti těch, kdo se na sekuritizaci podílejí

√

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace obsahuje smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost sponzora, obsluhovatele, případného svěřenského správce a jiných poskytovatelů pomocných služeb.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT50

Čl. 24 odst. 20

Ustanovení o kontinuitě obsluhy

√

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace obsahuje postupy a povinnosti nezbytné k zajištění toho, aby selhání nebo platební neschopnost obsluhovatele nevedly k ukončení obsluhy.

Bod 3.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT51

Čl. 24 odst. 20

ustanovení o kontinuitě protistran derivátů a kontinuitě banky vedoucí účet

√

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace obsahuje ustanovení zajišťující, aby byly protistrany derivátů a banky vedoucí účet v případě svého selhání, platební neschopnosti a jiných specifikovaných událostí podle potřeby nahrazeny

Bod 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT52

Čl. 24 odst. 20

Finanční stabilita sponzora

√

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace obsahuje ustanovení ohledně způsobu, jakým sponzor splňuje požadavky čl. 25 odst. 3. nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN (1)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSAP0

Čl. 27 odst. 1

První kontaktní místo

Identifikační kód právnické osoby (LEI) subjektu určeného jako první kontaktní místo a název příslušného orgánu

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP1

není relevantní

Identifikační kód nástroje

Případně mezinárodní identifikační čísla cenného papíru (ISIN) přidělená programům ABCP.

Pokud možno v rámci bodu 3.1 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP2

není relevantní

Identifikační kód právnické osoby (LEI)

Je-li k dispozici, LEI sponzora/sponzorů a/nebo ABCP programu/programů.

Bod 4.2 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP3

není relevantní

Identifikační kód oznámení

Je-li oznamována aktualizace, jedinečné referenční číslo přidělené orgánem ESMA dříve oznámenému oznámení STS sekuritizace.

není relevantní

▼M1

STSAP4

není relevantní

Jedinečný identifikační kód

Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.

Pokud je s tímto jedinečným identifikačním kódem sekuritizace podáno více než jedno oznámení STS sekuritizace, vysvětlení, proč tomu tak je.

není relevantní

▼B

STSAP5

není relevantní

Identifikační kód prospektu

Je-li k dispozici, identifikační kód prospektu poskytnutý příslušným orgánem.

není relevantní

STSAP6

není relevantní

Registr sekuritizací

Název registrovaného registru sekuritizací, je-li k dispozici.

není relevantní

STSAP7

není relevantní

Název sekuritizace

Název programu ABCP

Oddíl 4 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSAP8

Článek 18 a čl. 27 odst. 3

Země usazení

Země usazení sponzora/sponzorů

Bod 4.3 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP9

není relevantní

Klasifikace sekuritizací

Typ sekuritizace (sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy, sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy, program ABCP)

není relevantní

STSAP10

není relevantní

Den emise

Datum první emise programu ABCP

Bod 4 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP11

není relevantní

Datum oznámení

Datum oznámení STS sekuritizace orgánu ESMA

není relevantní

STSAP12

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, prohlášení, že dodržení kritérií pro STS sekuritizace bylo potvrzeno touto třetí stranou (společností) s povolením.

není relevantní

STSAP13

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název této třetí strany a její místo usazení.

není relevantní

STSAP14

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název příslušného orgánu, který jí povolení udělil.

není relevantní

STSAP15

Čl. 27 odst. 5

Status STS sekuritizace

Oznámení od sponzora, že ABCP program již není považován za STS sekuritizaci, a odůvodnění této změny.

není relevantní

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

Potvrzení

Stručné vysvětlení

Podrobné vysvětlení

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN (1)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSAP16

Čl. 25 odst. 1

Sponzorem je úvěrová instituce podléhající dohledu

√

Potvrzení o tom, že sponzorem je úvěrová instituce podléhající dohledu a odkaz na dokument, který tento status prokazuje.

není relevantní

STSAP17

Čl. 25 odst. 2

Podpora sponzora jako poskytovatele likviditního příslibu

√

Potvrzení o tom, že sponzor programu ABCP poskytuje likviditní příslib a že podporuje veškeré sekuritizované pozice v programu ABCP, včetně popisu likviditního příslibu a odkazu na jakýkoli dokument dokládající toto poskytnutí.

není relevantní

STSAP18

Čl. 25 odst. 3

Prokázání příslušnému orgánu úvěrové instituce

√

Potvrzení o tom, že úloha sponzora úvěrové instituce neohrožuje její solventnost a likviditu, a je-li k dispozici, odkaz na dokument, který prokázání tohoto stavu příslušnému orgánu dokládá.

není relevantní

STSAP19

Čl. 25 odst. 4

Dodržování požadavků na náležitou péči sponzora

√

Potvrzení o tom, že sponzor dodržuje požadavky na náležitou péče stanovené v čl. 5 odst. 1, resp. 3 nařízení (EU) 2017/2402. Potvrzení o tom, že sponzor ověřil, že prodávající má kapacity pro obsluhování a postupy inkasa, jež splňují požadavky uvedené v čl. 265 odst. 2 písm. i) až p) nařízení (EU) č. 575/2013 nebo rovnocenné požadavky ve třetích zemích.

není relevantní

STSAP20

Čl. 25 odst. 5

Prodávající (na úrovni transakce) nebo sponzor (na úrovni programu ABCP) musí splňovat požadavek na ponechání si rizika stanovený v článku 6.

√

Stručné vysvětlení toho, jak prodávající (sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy) a sponzor (program ABCP) splňují požadavky na ponechání si rizika stanovené v článku 6 nařízení (EU) 2017/2402, a zároveň upřesnění možnosti použité pro ponechání si rizika včetně:

1)  vertikálního podílu – tj. čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402;

2)  podílu prodávajícího – tj. čl. 6 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402;

3)  náhodně zvolených expozic vedených v rozvaze – tj. čl. 6 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402;

4)  tranše první ztráty – tj. čl. 6 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) 2017/2402;

5)  první ztrátové expozice u každého aktiva – tj. čl. 6 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) 2017/2402;

6)  nesplnění požadavků na ponechání si rizika – tj. čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402;

7)  jiné.

Bod 3.4.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP21

Čl. 25 odst. 6

Dodržování článku 7 na úrovni programu ABCP (požadavky na transparentnost)

√

Potvrzení o tom, že:

není relevantní

STSAP22

Čl. 25 odst. 7

Vyčerpání likviditního příslibu, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu

√

Stručné vysvětlení od sponzora, zda bude likviditní příslib vyčerpán a cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti.

není relevantní

STSAP23

Čl. 26 odst. 1

Soulad sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy v rámci programu ABCP s čl. 24 odst. 1 až 8 a čl. 24 odst. 12 až 20

√

Potvrzení o tom, zda všechny sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy v rámci programu splňují následující požadavky:

není relevantní

STSAP24

Čl. 26 odst. 1 druhý a třetí pododstavec

Nejvýše 5 % souhrnného objemu podkladových expozic transakcí ABCP může být dočasně v nesouladu s určitými požadavky.

√

Podrobné vysvětlení toho, které (pokud vůbec nějaké) požadavky čl. 24 odst. 9, 10 nebo 11 nařízení (EU) 2017/2402 nejsou dočasně splněny, a procentní podíl souhrnného objemu podkladových expozic sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy, které toto porušení představuje, a proč program tyto požadavky dočasně porušil. Potvrzení o tom, že se vzorek podkladových expozic pravidelně podrobuje vnějšímu ověření shody vhodnou nezávislou osobou.

není relevantní

STSAP25

Čl. 26 odst. 2

Zbytková vážená průměrná životnost podkladové expozice programu ABCP nesmí být delší než dva roky.

√

Potvrzení o tom, že zbytková vážená průměrná životnost podkladové expozice programu ABCP není delší než dva roky.

není relevantní

STSAP26

Čl. 26 odst. 3

Plně podporovaný program ABCP (podpora sponzora)

√

Stručné vysvětlení, zda je, nebo není program ABCP plně podporován sponzorem v souladu s čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSAP27

Čl. 26 odst. 4

Žádné resekuritizace a žádné úvěrové posílení zavádějící druhou vrstvu tranší na úrovni programu ABCP

√

Potvrzení o tom, že program ABCP neobsahuje žádnou resekuritizaci a úvěrové posílení nezavádí druhou vrstvu tranší na úrovni programu.

není relevantní

STSAP28

Čl. 26 odst. 5

Žádné kupní opce

√

Potvrzení o tom, že program ABCP nezahrnuje kupní opce nebo ustanovení, která mají vliv na jejich konečnou splatnost, které mohou být uplatněny dle vlastního uvážení prodejce, sponzora nebo sekuritizační jednotky

není relevantní

STSAP29

Čl. 26 odst. 6

Úroková a měnová rizika v programu ABCP byla patřičně snižována a zdokumentována.

√

Podrobné vysvětlení toho, zda a jak jsou patřičně snižována úroková a měnová rizika na úrovni programu ABCP, stejně jako opatření používaná ke zmírnění těchto rizik, včetně toho, zda sekuritizační jednotka uzavírá derivátové smlouvy z jiných důvodů než případy uvedené v čl. 26 odst. 6 nařízení (EU) 2017/2402, a popis, jak jsou tyto deriváty sjednávány a dokumentovány, zejména zda se tak děje podle běžných standardů v oblasti mezinárodních financí

není relevantní

STSAP30

Čl. 26 odst. 7 písm. a)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (odpovědnost svěřenského správce vůči investorům)

√

Potvrzení o tom, že odpovědnost svěřenského správce a dalších subjektů, které mají fiduciární povinnost vůči investorům, pokud zde nějaké jsou, je v dokumentaci programu ABCP jasně určena.

není relevantní

STSAP31

Čl. 26 odst. 7 písm. b)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (smluvní závazky sponzora)

√

Potvrzení o tom, že smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost sponzora, obsluhovatele, případného svěřenského správce a jiných poskytovatelů pomocných služeb, pokud zde nějaké jsou, jsou v dokumentaci programu ABCP jasně určeny.

není relevantní

STSAP32

Čl. 26 odst. 7 písm. c)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postup a povinnosti v případě selhání obsluhovatele)

√

Potvrzení o tom, že dokumentace programu ABCP obsahuje postupy a povinnosti týkající se selhání nebo platební neschopnosti obsluhovatele, aby byla zajištěna kontinuita obsluhy.

není relevantní

STSAP33

Čl. 26 odst. 7 písm. d)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (ustanovení zajišťující nahrazení protistran derivátů a banky vedoucí účet)

√

Potvrzení o tom, že jsou splněny požadavky podle čl. 26 odst. 7 písm. d) nařízení (EU) 2017/2402 týkající se ustanovení pro nahrazení protistran derivátů a banky vedoucí účet na úrovni programu ABCP v případě jejich selhání, platební neschopnosti a jiných specifikovaných událostí, které nejsou zahrnuty v likviditním příslibu

není relevantní

STSAP34

Čl. 26 odst. 7 písm. e)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postupy pro zajištění závazku financování)

√

Potvrzení, že dokumentace programu ABCP obsahuje postupy zajišťující, že při specifikovaných událostech, selhání nebo platební neschopnosti sponzora budou podniknuta nápravná opatření za účelem zajištění závazku financování nebo nahrazení poskytovatele likviditního příslibu.

Prohlášení uvádějící příslušné stránky prospektu nebo jiné podkladové dokumentace, které obsahují informace týkající se požadavků stanovených v čl. 26 odst. 7 písm. e) nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSAP35

Čl. 26 odst. 7 písm. f)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (likviditní příslib a cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti).

√

Potvrzení o tom, že dokumentace programu ABCP obsahuje ustanovení zajišťující, že se likviditního příslib vyčerpá a že cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti.

Prohlášení uvádějící příslušné stránky prospektu nebo jiné podkladové dokumentace, které obsahují informace týkající se požadavků stanovených v čl. 26 odst. 7 písm. f) nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSAP36

Čl. 26 odst. 8

Odborné znalosti obsluhovatele

√

Podrobné vysvětlení toho, jak jsou splněny požadavky čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) 2017/2402, včetně zásad a postupů zajišťujících dodržování těchto požadavků.

Prohlášení uvádějící příslušné stránky prospektu nebo jiné podkladové dokumentace, které obsahují příslušná vysvětlení, aby byly splněny požadavky stanovené v čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) 2017/2402 (dle kontextu) („odborné znalosti obsluhovatele, zásady, postupy a řízení rizik“).

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

Kód pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

Název pole

Obsah, který má být oznámen

Doplňující informace

STSSY1

Čl. 27 odst. 1 třetí pododstavec

První kontaktní místo

Identifikační kód právnické osoby (LEI) subjektu určeného jako první kontaktní místo a název příslušného orgánu.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY2

není relevantní

Datum oznámení

Datum oznámení orgánu ESMA.

není relevantní

STSSY3

není relevantní

Identifikační kód nástroje

Je-li k dispozici, mezinárodní identifikační číslo (nebo čísla) cenného papíru (ISIN). Není-li ISIN k dispozici, pak jiný jedinečný kód cenných papírů (včetně úvěrových dluhových cenných papírů), je-li k dispozici.

Pokud možno v rámci bodu 3.1 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY4

není relevantní

Identifikační kód právnické osoby (LEI)

LEI původce/původců, sponzora/sponzorů, a je-li k dispozici, LEI původního věřitele/původních věřitelů a sekuritizační jednotky/sekuritizačních jednotek.

Bod 4.2 přílohy 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY5

Čl. 31 odst. 3

Prodávající zajištění

LEI, název, země usazení původního prodávajícího zajištění/původních prodávajících zajištění a název příslušného orgánu.

není relevantní

STSSY6

není relevantní

Identifikační kód oznámení

Je-li oznamována aktualizace, jedinečné referenční číslo přidělené orgánem ESMA dříve oznámenému oznámení STS sekuritizace.

není relevantní

STSSY7

není relevantní

Jedinečný identifikační kód

Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.

není relevantní

STSSY8

není relevantní

Registr sekuritizací

Název registrovaného registru sekuritizací, je-li to relevantní.

není relevantní

STSSY9

Čl. 18 druhý pododstavec a čl. 27 odst. 3

Země usazení

Země usazení původce/původců, sponzora/sponzorů, původního věřitele/původních věřitelů a sekuritizační jednotky/sekuritizačních jednotek.

není relevantní

STSSY10

není relevantní

Klasifikace syntetických sekuritizací

Typ syntetické sekuritizace:

není relevantní

STSSY11

není relevantní

Syntetická sekuritizace s osobním zajištěním úvěrového rizika

Název prodávajícího zajištění (národní nebo nadnárodní instituce s rizikovou váhou 0 %)

není relevantní

STSSY12

není relevantní

Použitá smlouva o zajištění úvěrového rizika

Druh použité smlouvy o zajištění úvěrového rizika:

není relevantní

STSSY13

není relevantní

Klasifikace podkladových expozic

Typ podkladové expozice zahrnující:

1)  expozice v oblasti financování obchodu;

2)  úvěry pro malé a střední podniky;

3)  spotřebitelské úvěry;

4)  úvěry pro velké podniky;

5)  kombinace úvěrů pro malé a střední podniky a velké podniky;

6)  expozice v oblasti komerčních nemovitostí;

7)  jiné.

není relevantní

STSSY14

není relevantní

Datum emise

Datum uzavření transakce a datum, kdy vstoupí v účinnost smlouva o zajištění úvěrového rizika, pokud je odlišné.

není relevantní

STSSY15

Čl. 27 odst. 2 druhý pododstavec

Ověřující třetí strana s povolením – prohlášení

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, prohlášení, že dodržení kritérií pro STS sekuritizace bylo potvrzeno touto třetí stranou s povolením.

není relevantní

STSSY16

Čl. 27 odst. 2 druhý pododstavec

Ověřující třetí strana s povolením – země usazení

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název této třetí strany a země jejího usazení.

není relevantní

STSSY17

Čl. 27 odst. 2 druhý pododstavec

Ověřující třetí strana s povolením – příslušný orgán

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název příslušného orgánu, který jí povolení udělil.

není relevantní

STSSY18

Čl. 27 odst. 5

Status STS sekuritizace

Je-li to relevantní, odůvodněné oznámení původce, že syntetická sekuritizace již není považována za STS sekuritizaci.

není relevantní

Kód pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

Název pole

Potvrzení

Stručné vysvětlení

Podrobné vysvětlení

Obsah, který má být oznámen

Doplňující informace

STSSY19

Čl. 26b odst. 1 první pododstavec

Původcem je osoba podléhající dohledu v Unii

√

Potvrzení o tom, že původcem je osoba, která je držitelem oprávnění nebo povolení v Unii.

není relevantní

STSSY20

Čl. 26b odst. 1 druhý pododstavec

Uplatňování zásad na zakoupené expozice třetí strany původcem

√

Stručné vysvětlení toho, že zásady týkající se úvěru, výběru, restrukturalizace dluhu a obsluhy, které původce uplatňuje na expozice třetí strany, jež na vlastní účet nakoupil a pak sekuritizoval, nejsou méně přísné než zásady, které uplatňuje na srovnatelné expozice, jež nebyly zakoupeny.

není relevantní

STSSY21

Čl. 26b odst. 2

Vznik podkladových expozic

√

Stručné vysvětlení toho, že podkladové expozice vznikají v rámci hlavní podnikatelské činnosti původce.

není relevantní

STSSY22

Čl. 26b odst. 3 první pododstavec

Aktiva držená při uzavření transakce v rozvaze původce

√

Potvrzení o tom, že při uzavření transakce jsou podkladové expozice drženy v rozvaze původce nebo subjektu stejné skupiny, do níž původce patří.

není relevantní

STSSY23

Čl. 26b odst. 3 druhý pododstavec

Kategorie skupiny

√

Pro účely pole STSSY22 potvrzení o tom, která z těchto dvou skupin je relevantní:

a)  skupina právnických osob podléhajících obezřetnostní konsolidaci v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

b)  skupina ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/138/ES (1).

není relevantní

STSSY24

Čl. 26b odst. 4

Žádné další zajištění expozice původce

√

Potvrzení o tom, že původce nezajišťuje svou expozici vůči úvěrovému riziku podkladových expozic sekuritizace nad rámec ochrany získané prostřednictvím smlouvy o zajištění úvěrového rizika.

není relevantní

STSSY25

Čl. 26b odst. 5

Smlouva o zajištění úvěrového rizika v souladu s článkem 249 nařízení (EU) č. 575/2013

√

Potvrzení o tom, že smlouva o zajištění úvěrového rizika je v souladu s pravidly pro snižování úvěrového rizika stanovenými v článku 249 nařízení (EU) č. 575/2013.

není relevantní

STSSY26

Čl. 26b odst. 5

Smlouva o zajištění úvěrového rizika v souladu s jinými pravidly pro zmírnění úvěrového rizika

√

Nelze-li použít článek 249 nařízení (EU) č. 575/2013, stručné vysvětlení toho, že je zajištěn soulad s požadavky, které nejsou méně přísné než požadavky stanovené v uvedeném článku.

není relevantní

STSSY27

Čl. 26b odst. 6 písm. a)

Prohlášení a záruky – právní nárok na podkladové expozice

√

Stručné vysvětlení prohlášení a záruk původce, že původce nebo subjekt skupiny, ke které původce patří, má platný právní titul k podkladovým expozicím a souvisejícím právům.

není relevantní

STSSY28

Čl. 26b odst. 6 písm. b)

Prohlášení a záruky – původce si ponechává úvěrové riziko podkladových aktiv

√

Stručné vysvětlení prohlášení a záruk původce, že je-li původce úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo pojišťovnou ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice 2009/138/ES, ponechává si původce nebo subjekt, který je zahrnut do oblasti působnosti dohledu na konsolidovaném základě, úvěrové riziko podkladových expozic ve své rozvaze.

není relevantní

STSSY29

Čl. 26b odst. 6 písm. c)

Prohlášení a záruky – soulad expozice s kritérii způsobilosti

√

Stručné vysvětlení prohlášení a záruk původce, že ke dni svého zařazení do sekuritizovaného portfolia splňuje každá podkladová expozice kritéria způsobilosti a všechny podmínky jiné než výskyt úvěrové události podle čl. 26e odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 za účelem platby ze zajištění úvěrového rizika v souladu se smlouvou o zajištění úvěrového rizika obsaženou v dokumentaci sekuritizace.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY30

Čl. 26b odst. 6 písm. d)

Prohlášení a záruky – právní a vymahatelný závazek dlužníka

√

Stručné vysvětlení prohlášení a záruk původce, že podle nejlepšího vědomí původce obsahuje smlouva o každé podkladové expozici právní, platný, závazný a vymahatelný závazek dlužníka zaplatit částky uvedené v dané smlouvě.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY31

Čl. 26b odst. 6 písm. e)

Prohlášení a záruky – kritéria upisování

√

Stručné vysvětlení prohlášení a záruk původce, že podkladové expozice splňují kritéria upisování, která nejsou méně přísná než standardní kritéria upisování, která původce uplatňuje na podobné expozice, které nejsou sekuritizované.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY32

Čl. 26b odst. 6 písm. f)

Prohlášení a záruky – závažné porušení nebo nesplnění povinnosti u žádného z dlužníků

√

Stručné vysvětlení prohlášení a záruk původce, že k datu, kdy byly podkladové expozice zahrnuty do sekuritizovaného portfolia, nedošlo podle nejlepšího vědomí původce ze strany žádného z dlužníků k závažnému porušení nebo nesplnění jakékoli z jejich povinností v souvislosti s podkladovou expozicí.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY33

Čl. 26b odst. 6 písm. g)

Prohlášení a záruky – žádné nepravdivé informace v transakční dokumentaci

√

Stručné vysvětlení prohlášení a záruk původce, že transakční dokumentace podle nejlepšího vědomí původce neobsahuje nepravdivé informace týkající se podrobností podkladových expozic.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY34

Čl. 26b odst. 6 písm. h)

Prohlášení a záruky – vymahatelnost nebo inkasovatelnost podkladových expozic

√

Stručné vysvětlení prohlášení a záruk původce, že při uzavření transakce nebo zahrnutí podkladové expozice do sekuritizovaného portfolia nebyla smlouva mezi dlužníkem a původním věřitelem v souvislosti s danou podkladovou expozicí změněna tak, aby to mělo vliv na vymahatelnost nebo možnost inkasování této podkladové expozice.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY35

Čl. 26b odst. 7 první pododstavec

Kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia podkladových expozic.

√

Stručné vysvětlení toho, že podkladové expozice splňují předem stanovená, jasná a zdokumentovaná kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia těchto expozic.

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY36

Čl. 26b odst. 7 druhý pododstavec

Výjimka ze zákazu aktivní správy portfolia

√

Pro účely pole STSSY35 stručné vysvětlení toho, že nahrazování expozic, které jsou v rozporu s prohlášeními či zárukami, nebo přidávání expozic, které splňují dané podmínky doplnění v případě, že sekuritizace zahrnuje lhůtu na doplnění, nemá být považováno za aktivní správu portfolia.

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY37

Čl. 26b odst. 7 třetí pododstavec

Expozice přidaná po datu uzavření transakce splňující kritéria způsobilosti

√

Stručné vysvětlení toho, že jakákoli expozice přidaná po datu uzavření transakce splňuje kritéria způsobilosti, která nejsou méně přísná než ta použitá při původním výběru podkladových expozic.

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY38

Čl. 26b odst. 7 čtvrtý pododstavec písm. a)

Plně splacená expozice

√

Pokud mají být podkladové expozice z transakce odstraněny, stručné vysvětlení toho, že byly plně splaceny či dosáhly splatnosti jiným způsobem.

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY39

Čl. 26b odst. 7 čtvrtý pododstavec písm. b)

Odprodané podkladové expozice

√

Pokud má být podkladová expozice z transakce odstraněna, stručné vysvětlení toho, že byla odprodána během běžné obchodní činnosti původce, pokud takový odprodej neznamená skrytou podporu uvedenou v článku 250 nařízení (EU) č. 575/2013.

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY40

Čl. 26b odst. 7 čtvrtý pododstavec písm. c)

Změna, která nevyplývá z úvěrové podstaty

√

Pokud má být podkladová expozice z transakce odstraněna, stručné vysvětlení toho, že podléhá změnám, které nevyplývají z úvěrové podstaty, jako je refinancování nebo restrukturalizace dluhu, a ke kterým dochází během běžné obsluhy dané podkladové expozice.

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY41

Čl. 26b odst. 7 čtvrtý pododstavec písm. d)

Nesplnění kritérií způsobilosti

√

Pokud má být podkladová expozice z transakce odstraněna, stručné vysvětlení toho, že v době, kdy byla zahrnuta do transakce, nesplňovala kritéria způsobilosti.

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY42

Čl. 26b odst. 8 první pododstavec

Homogenita aktiv

√

Podrobné vysvětlení toho, jak je sekuritizace zajištěna seskupením podkladových expozic, které jsou homogenní z hlediska druhu aktiv. Za tímto účelem se uvede odkaz na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1851 (2).

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY43

Čl. 26b odst. 8 první pododstavec

Pouze jeden druh aktiv

√

Podrobné vysvětlení způsobu dosažení toho, že seskupení podkladových expozic obsahuje pouze jeden druh aktiv.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY44

Čl. 26b odst. 8 druhý pododstavec

Závazky, které jsou smluvně závazné a vymahatelné

√

Stručné vysvětlení toho, že podkladové expozice uvedené v poli STSSY42 obsahují závazky, které jsou smluvně závazné a vymahatelné s právem plného postihu dlužníků, případně ručitelů.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY45

Čl. 26b odst. 8 třetí pododstavec

Definované pravidelné platby

√

Podrobné vysvětlení toho, jak mají podkladové expozice uvedené v poli STSSY42 definované pravidelné platební toky, jejichž splátky se mohou lišit z hlediska výše a které souvisejí s pronájmem, jistinou či platbou úroků nebo jiným právem na příjem z aktiv, z nichž takové platby vyplývají.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY46

Čl. 26b odst. 8 třetí pododstavec

Výnosy z prodeje aktiv

√

Podrobné vysvětlení toho, zda a jak mohou podkladové expozice uvedené v poli STSSY42 rovněž dosahovat výnosů z prodeje jakýchkoli financovaných aktiv nebo aktiv financovaných leasingy.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY47

Čl. 26b odst. 8 čtvrtý pododstavec

Žádné převoditelné cenné papíry

√

Podrobné vysvětlení způsobu dosažení toho, že mezi podkladové expozice nepatří převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3) jiné než podnikové dluhopisy nekótované v obchodním systému.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY48

Čl. 26b odst. 9

Nejedná se o resekuritizaci

√

Potvrzení o tom, že podkladové expozice neobsahují žádné sekuritizované pozice.

Bod 2.2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY49

Čl. 26b odst. 10 první pododstavec

Informování potenciálních investorů o standardech pro upisování

√

Potvrzení o tom, že potenciální investoři jsou v úplnosti a bez zbytečného odkladu informováni o standardech pro upisování, na jejichž základě podkladové expozice vznikly, a o jakýchkoli jejich podstatných změnách oproti předchozím standardům pro upisování.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY50

Čl. 26b odst. 10 první pododstavec

Právo plného postihu dlužníka

√

Potvrzení o tom, že podkladové expozice jsou upisovány s právem plného postihu dlužníka, který není sekuritizační jednotkou.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY51

Čl. 26b odst. 10 první pododstavec

Standardy pro upisování – žádné třetí strany

√

Potvrzení o tom, že rozhodnutí týkajících se úvěru nebo upsání podkladových expozic se neúčastní žádné třetí strany.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY52

Čl. 26b odst. 10 druhý pododstavec

Standardy pro upisování – půjčky na obytné nemovitosti

√

V případě sekuritizací, kde jsou podkladovými expozicemi půjčky na obytné nemovitosti, potvrzení o tom, že seskupení půjček neobsahuje žádnou půjčku, která byla nabízena a uzavřena s tím, že žadateli o půjčku nebo případně zprostředkovatelům bylo dáno najevo, že poskytnuté informace nemusí být věřitelem ověřeny.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY53

Čl. 26b odst. 10 třetí pododstavec

Standardy pro upisování – posouzení dlužníka

√

Potvrzení o tom, že posouzení úvěruschopnosti dlužníka splňuje požadavky stanovené v článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES (4) nebo v čl. 18 odst. 1 až 4, čl. 18 odst. 5 písm. a) a čl. 18 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU (5) nebo v příslušných případech rovnocenné požadavky ve třetích zemích.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY54

Čl. 26b odst. 10 čtvrtý pododstavec

Odborné znalosti původce nebo původního věřitele

√

Potvrzení o tom, že původce nebo původní věřitel má odborné znalosti v oblasti vytváření expozic podobné povahy, jako jsou sekuritizované expozice.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY55

Čl. 26b odst. 11 písm. a)

Žádné expozice v selhání

√

Stručné vysvětlení toho, že podkladové expozice v době výběru daných expozic neobsahují expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo expozice vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, u kterého podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost, případně soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem výběru podkladových expozic proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy i) z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem výběru podkladových expozic, nebo ii) informace poskytnuté původcem v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) nařízení (EU) 2017/2402 výslovně stanovují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace. V případě, že se použije některá z těchto dvou výjimek, uveďte stručné vysvětlení.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY56

Čl. 26b odst. 11 písm. b)

Žádná nepříznivá úvěrová historie

√

Stručné vysvětlení toho, že podkladové expozice v době výběru neobsahují expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani expozice vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, který byl podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele v době vzniku podkladové expozice v příslušných případech veden ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup.

není relevantní

STSSY57

Čl. 26b odst. 11 písm. c)

Riziko nezaplacení není vyšší než u nesekuritizovaných expozic

√

Stručné vysvětlení toho, že podkladové expozice v době výběru neobsahují expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani expozice vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, který podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.

není relevantní

STSSY58

Čl. 26b odst. 12

Nejméně jedna platba provedená v době začlenění podkladových aktiv

√

Potvrzení o tom, že dlužníci v době začlenění podkladových expozic provedli alespoň jednu platbu, s výjimkou případů, kdy:

a)  je sekuritizace revolvingovou sekuritizací, která je zajištěná expozicemi, které jsou splatné v jediné splátce nebo které mají splatnost kratší než jeden rok, včetně měsíčních splátek revolvingových úvěrů, nebo

b)  expozice představuje refinancování expozice, která je již zahrnuta v transakci.

V případě, že se použije některá z těchto dvou výjimek, uveďte prosím stručné vysvětlení.

Body 3.3 a 3.4.6 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY59

Čl. 26c odst. 1

Soulad s požadavky na ponechání si rizika

√

Podrobné vysvětlení toho, jakým způsobem původce nebo původní věřitel splňují požadavky na ponechání si rizika v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.1 přílohy 9 a bod 3.4.3 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY60

Čl. 26c odst. 2 první pododstavec

Snižování úrokových a měnových rizik

√

Potvrzení o tom, že:

a)  úroková a měnová rizika vycházející ze sekuritizace a jejich potenciální vliv na platby původci a investorům jsou uvedeny v transakční dokumentaci;

b)  tato rizika jsou patřičně snižována a veškerá opatření přijatá za tímto účelem jsou sdělena investorům.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY61

Čl. 26c odst. 2 první pododstavec

Zajištění úvěrového rizika a platba ze zajištění úvěrového rizika uvedené ve stejné měně

√

Potvrzení o tom, že jakýkoli kolaterál zajišťující závazky investora v souladu se smlouvou o zajištění úvěrového rizika je uveden ve stejné měně, jako je uvedena platba ze zajištění úvěrového rizika.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY62

Čl. 26c odst. 2 druhý pododstavec

Závazky sekuritizační jednotky stejné nebo nižší než příjem sekuritizační jednotky

√

Stručné vysvětlení toho, že v případě sekuritizace pomocí sekuritizační jednotky musí být výše závazků sekuritizační jednotky za platbu úroků investorům ke každému datu platby stejná nebo nižší než výše příjmu sekuritizační jednotky od původce a z jakýchkoli ujednání o kolaterálu.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY63

Čl. 26c odst. 2 třetí pododstavec

Žádné deriváty s výjimkou zajištění úrokového nebo měnového rizika

√

Potvrzení, že seskupení podkladových expozic nezahrnuje deriváty, s výjimkou případů, kdy k tomu dojde za účelem zajištění úrokového nebo měnového rizika podkladových expozic.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY64

Čl. 26c odst. 2 třetí pododstavec

Použití derivátů v souladu s běžnými standardy

√

Stručné vysvětlení toho, že v případě uplatnění výjimky uvedené v poli číslo STSSY63 je použitý derivát uzavřen a zdokumentován v souladu s běžnými uznávanými standardy.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY65

Čl. 26c odst. 3 první a druhý pododstavec

Referenčně stanovené platby úroků vycházejí z obecně používaných úrokových sazeb bez komplexních vzorců nebo derivátů

√

V případě použití referenčně stanovených plateb úroků ve vztahu k transakci stručné vysvětlení toho, zda jsou tyto referenčně stanovené platby úroků založeny:

a)  na obecně používaných tržních úrokových sazbách nebo obecně používaných odvětvových sazbách odrážejících náklady financování bez odkazu na komplexní vzorce nebo deriváty nebo

b)  na příjmu vyplývajícím z kolaterálu, který zajišťuje závazky investora v souladu se smlouvou o zajištění.

Stručné vysvětlení toho, že veškeré referenčně stanovené platby úroků v souvislosti s podkladovými expozicemi vycházejí z obecně používaných tržních úrokových sazeb nebo obecně používaných odvětvových sazeb odrážejících náklady financování, které neodkazují na komplexní vzorce nebo deriváty.

Body 2.2.2 a 2.2.13 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY66

Čl. 26c odst. 4 první pododstavec

Rozhodná událost pro vymáhání, aniž je dotčeno vymáhací opatření investora

√

Stručné vysvětlení toho, že poté, co nastane rozhodná událost pro vymáhání ve vztahu k původci, je investor oprávněn přistoupit k vymáhání.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY67

Čl. 26c odst. 4 druhý pododstavec

Vymáhání smlouvy o zajištění úvěrového rizika – žádná částka zablokovaná v sekuritizační jednotce

√

V případě sekuritizace pomocí sekuritizační jednotky, je-li doručena výzva k vynucenému splacení nebo ukončení smlouvy o zajištění úvěrového rizika, stručné vysvětlení toho, že v sekuritizační jednotce není zablokována žádná částka nad rámec toho, co je nezbytné k zajištění provozního fungování této sekuritizační jednotky, uhrazení platby ze zajištění podkladových expozic v selhání, u kterých v době ukončení stále probíhá restrukturalizace, nebo řádného vyplacení investorů v souladu se smluvními podmínkami sekuritizace.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY68

Čl. 26c odst. 5 první pododstavec

Alokace ztrát podle seniority

√

Stručné vysvětlení toho, že ztráty jsou alokovány držitelům sekuritizační pozice podle seniority tranší, počínaje nejpodřízenější tranší.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY69

Čl. 26c odst. 5 druhý pododstavec

Postupné splácení

√

Stručné vysvětlení toho, že postupné splácení se použije na všechny tranše s cílem stanovit dlužnou částku tranší ke každému datu platby, počínaje tranší s nejvyšší předností.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY70

Čl. 26c odst. 5 třetí pododstavec

Nonsekvenční priorita plateb

√

Odchylně od pole STSSY69 stručné vysvětlení toho, že v transakcích s nonsekvenční prioritou plateb jsou stanoveny rozhodné události související s výkonností podkladových expozic, jež povedou k tomu, že se priorita plateb splátek vrátí k sekvenčním platbám v pořadí podle přednosti.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY71

Čl. 26c odst. 5 třetí pododstavec písm. a)

Rozhodné události související s výkonností

√

Podrobné vysvětlení povinné rozhodné události související s výkonností uvedené v poli STSSY70, kterou je buď nárůst kumulativní částky expozic v selhání, nebo nárůst kumulativních ztrát vyšší než daný procentní podíl nesplacené částky podkladového portfolia.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY72

Čl. 26c odst. 5 třetí pododstavec písm. b)

Rozhodné události související s výkonností

√

Podrobné vysvětlení rozhodné události související s výkonností uvedené v poli STSSY70 v případě dodatečné rozhodné události zakotvené v minulosti.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY73

Čl. 26c odst. 5 třetí pododstavec písm. c)

Rozhodné události související s výkonností

√

Podrobné vysvětlení rozhodné události související s výkonností uvedené v poli STSSY70 v případě rozhodné události zaměřené na budoucnost.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY74

Čl. 26c odst. 5 sedmý pododstavec

Výše kolaterálu ve výši splátky tranší

√

Stručné vysvětlení toho, že při splácení tranší se investorům vrací kolaterál ve výši splátky daných tranší, pokud investoři dané tranše zajistili kolaterálem.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY75

Čl. 26c odst. 5 osmý pododstavec

Vznik úvěrové události a výše zajištění úvěrového rizika k jakémukoli datu platby

√

Stručné vysvětlení toho, že pokud ve spojení s podkladovými expozicemi dojde k úvěrové události uvedené v polích STSSY100 nebo STSSY101 a restrukturalizace dluhu pro dané expozice nebyla dokončena, pak se výše zajištění úvěrového rizika, které zbývá k jakémukoli datu platby, rovná přinejmenším nesplacené nominální hodnotě daných podkladových expozic, při odečtení výše jakékoli průběžné platby, která byla ve spojení s danými podkladovými expozicemi provedena.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY76

Čl. 26c odst. 6 písm. a)

Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – úvěrová kvalita

√

Je-li sekuritizace revolvingovou sekuritizací, stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace obsahuje vhodná ustanovení pro předčasné splacení nebo rozhodné události pro ukončení revolvingového období v případě zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic na předem stanovenou prahovou hodnotu nebo pod ni.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY77

Čl. 26c odst. 6 písm. b)

Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – ztráty

√

Je-li sekuritizace revolvingovou sekuritizací, stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace obsahuje vhodná ustanovení pro předčasné splacení nebo rozhodné události pro ukončení revolvingového období v případě nárůstu ztrát nad předem stanovenou prahovou hodnotu.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY78

Čl. 26c odst. 6 písm. c)

Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – nové expozice

√

Je-li sekuritizace revolvingovou sekuritizací, stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace obsahuje vhodná ustanovení pro předčasné splacení nebo rozhodné události pro ukončení revolvingového období v případě nevytvoření dostatečného objemu nových podkladových expozic dosahujících předem stanovené úvěrové kvality během stanoveného období.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY79

Čl. 26c odst. 7 písm. a)

Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – obsluhovatel

√

Stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace jasně uvádí smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost obsluhovatele.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY80

Čl. 26c odst. 7 písm. a)

Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – správce

√

Stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace jasně uvádí smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost svěřenského správce a případně dalších poskytovatelů pomocných služeb.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY81

Čl. 26c odst. 7 písm. a)

Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – nezávislý ověřovatel

√

Stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace jasně uvádí smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost nezávislého ověřovatele uvedeného v poli STSSY126.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY82

Čl. 26c odst. 7 písm. b)

Nahrazení poskytovatelů služeb v případě jejich selhání nebo platební neschopnosti

√

Stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace jasně stanoví opatření, která zajistí nahrazení obsluhovatele, svěřenského správce, jiných poskytovatelů pomocných služeb nebo nezávislého ověřovatele uvedeného v poli STSSY126 v případě selhání nebo platební neschopnosti některého z těchto poskytovatelů, pokud se tito poskytovatelé služeb liší od původce, a to způsobem, který nevede k ukončení poskytování těchto služeb.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY83

Čl. 26c odst. 7 písm. c)

Postupy obsluhy

√

Stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace jasně stanoví postupy obsluhy, které se vztahují na podkladové expozice k datu uzavření transakce a na období poté, a okolnosti, za nichž lze tyto postupy změnit.

Bod 3.4.6 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY84

Čl. 26c odst. 7 písm. d)

Normy obsluhy

√

Stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace jasně stanoví normy obsluhy, které musí obsluhovatel dodržovat v souvislosti s obsluhou podkladových expozic po celou dobu existence sekuritizace.

Bod 3.4.6 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY85

Čl. 26c odst. 8 první pododstavec

Požadované odborné znalosti obsluhovatele

√

Stručné vysvětlení toho, že obsluhovatel má odborné znalosti týkající se obsluhy expozic, které jsou svou povahou obdobné expozicím sekuritizovaným.

Bod 3.4.6 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY86

Čl. 26c odst. 8 první pododstavec

Zavedené náležitě zdokumentované a vhodné zásady, postupy a kontroly řízení rizik

√

Potvrzení o tom, že obsluhovatel má v souvislosti s obsluhou expozic náležitě zdokumentované a vhodné zásady, postupy a kontroly řízení rizik.

Bod 3.4.6 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY87

Čl. 26c odst. 8 druhý pododstavec

Postupy obsluhy, které jsou alespoň stejně přísné jako postupy použité u podobných expozic, které nejsou sekuritizovány

√

Stručné vysvětlení toho, že obsluhovatel uplatňuje na podkladové expozice postupy obsluhy, které jsou alespoň stejně přísné jako ty, které používá původce na podobné expozice, které nejsou sekuritizovány.

Bod 3.4.6 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY88

Čl. 26c odst. 9

Vedení rejstříku referencí

√

Podrobné vysvětlení toho, jak původce vede aktuální rejstřík referencí za účelem identifikace podkladových expozic v jakémkoli okamžiku.

není relevantní

STSSY89

Čl. 26c odst. 9

Rejstřík referencí – obsah

√

Stručné vysvětlení toho, že rejstřík referencí uvedený v poli STSSY88 identifikuje referenční dlužníky, referenční závazky, na jejichž základě vznikají podkladové expozice, a u každé podkladové expozice nominální hodnotu, která je chráněná a nesplacená.

není relevantní

STSSY90

Čl. 26c odst. 10

Včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů

√

Potvrzení o tom, že transakční dokumentace obsahuje jasná ustanovení usnadňující včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů.

Body 3.4.7 a 3.4.8 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY91

Čl. 26c odst. 10

Sekuritizační jednotka – jasně vymezená hlasovací práva

√

Potvrzení o tom, že v případě sekuritizace pomocí sekuritizační jednotky jsou hlasovací práva jasně vymezena a přidělena držitelům cenných papírů, a je jasně určena odpovědnost svěřenského správce a dalších subjektů, které mají fiduciární povinnost vůči investorům.

není relevantní

STSSY92

Čl. 26d odst. 1

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

√

Potvrzení o tom, že údaje o statické a dynamické historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty, jako jsou údaje o prodlení a selhání (pokrývající období nejméně 5 let), u expozic zásadně podobných těm, které jsou sekuritizovány, a zdroje těchto údajů i důvody uváděné podobnosti jsou před stanovením ceny zpřístupněny potenciálním investorům.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSSY93

Čl. 26d odst. 2

Podrobení vzorku podkladových expozic vnějšímu ověření

√

Potvrzení o tom, že před uzavřením transakce je vzorek podkladových expozic podroben vnějšímu ověření vhodnou a nezávislou osobou, včetně ověření toho, zda jsou podkladové expozice způsobilé pro zajištění úvěrového rizika podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika.

není relevantní

STSSY94

Čl. 26d odst. 3

Zpřístupnění modelu peněžních toků ze závazků potenciálním investorům

√

Potvrzení o tom, že původce před stanovením ceny sekuritizace zpřístupní potenciálním investorům model peněžních toků ze závazků, který přesně zachycuje smluvní vztah mezi podkladovými expozicemi a toky plateb mezi původcem, investory, ostatními třetími stranami a v příslušném případě sekuritizační jednotkou, a že po stanovení ceny sekuritizace bude tento model zpřístupněn investorům průběžně a potenciálním investorům na požádání.

není relevantní

STSSY95

Čl. 26d odst. 4 první pododstavec

Zveřejnění environmentální výkonnosti podkladových expozic skládajících se z půjček na obytné nemovitosti nebo půjček či leasingů na automobily

√

V případě sekuritizace, jejímiž podkladovými expozicemi jsou půjčky na obytné nemovitosti nebo půjčky či leasingy na automobily, a pokud se neuplatní výjimka uvedená v poli STSSY96, stručné vysvětlení toho, že původce zveřejní informace o environmentální výkonnosti aktiv, která jsou těmito půjčkami financována, v rámci informací zpřístupňovaných podle čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSSY96

Čl. 26d odst. 4 druhý pododstavec

Odchylka od požadavku na zveřejnění environmentální výkonnosti podkladových expozic skládajících se z půjček na obytné nemovitosti nebo půjček či leasingů na automobily

√

V případě, že se původce rozhodne odchýlit se od požadavku v poli STSSY95, stručné vysvětlení toho, že původce zveřejňuje dostupné informace týkající se hlavních nepříznivých dopadů aktiv financovaných podkladovými expozicemi na faktory udržitelnosti.

není relevantní

STSSY97

Čl. 26d odst. 5

Původce odpovědný za dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402

√

Potvrzení o tom, že původce je odpovědný za dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSSY98

Čl. 26d odst. 5

Informace požadované v čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 přístupné potenciálním investorům

√

Potvrzení o tom, že informace požadované v čl. 7 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 jsou před stanovením ceny zpřístupněny potenciálním investorům na jejich žádost.

není relevantní

STSSY99

Čl. 26d odst. 5

Informace požadované v čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a d) nařízení (EU) 2017/2402 přístupné potenciálním investorům alespoň v pracovní nebo počáteční podobě

√

Potvrzení o tom, že informace požadované v čl. 7 odst. 1 prvním pododstavci písm. b), c) a d) nařízení (EU) 2017/2402 jsou před stanovením ceny zpřístupněny alespoň v pracovní nebo počáteční podobě a konečná dokumentace je pak investorům zpřístupněna nejpozději 15 dnů po uzavření transakce.

není relevantní

STSSY100

Čl. 26e odst. 1 první pododstavec písm. a)

Úvěrové události a použití záruk

√

Pokud k přenosu rizika dojde použitím záruk, stručné vysvětlení toho, že smlouva o zajištění úvěrového rizika se vztahuje alespoň na úvěrové události uvedené v čl. 215 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

není relevantní

STSSY101

Čl. 26e odst. 1 první pododstavec písm. b)

Úvěrové události a použití úvěrových derivátů

√

Pokud k přenosu rizika dojde použitím úvěrových derivátů, stručné vysvětlení toho, že smlouva o zajištění úvěrového rizika se vztahuje alespoň na úvěrové události uvedené v čl. 216 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

není relevantní

STSSY102

Čl. 26e odst. 1 druhý pododstavec

Dokumentace smlouvy o zajištění úvěrového rizika

√

Stručné vysvětlení toho, že všechny úvěrové události jsou zdokumentovány.

není relevantní

STSSY103

Čl. 26e odst. 1 třetí pododstavec

Úlevy nevylučují vznik způsobilých úvěrových událostí

√

Stručné vysvětlení toho, že opatření týkající se úlevy ve smyslu článku 47b nařízení (EU) č. 575/2013, která se vztahují na podkladové expozice, nevylučují vznik způsobilých úvěrových událostí.

není relevantní

STSSY104

Čl. 26e odst. 2 první pododstavec

Platba ze zajištění úvěrového rizika na základě skutečné utrpěné ztráty a standardních zásad a postupů zpětného získání

√

Stručné vysvětlení toho, že po vzniku úvěrové události se platba ze zajištění úvěrového rizika vypočítá na základě skutečné ztráty, kterou původce nebo původní věřitel utrpěl, v souladu s jejich standardními zásadami a postupy zpětného získání pro příslušné typy expozic a bude zaznamenána do jejich účetních závěrek v okamžiku provedení platby.

není relevantní

STSSY105

Čl. 26e odst. 2 první pododstavec

Platba ze zajištění úvěrového rizika splatná ve stanoveném časovém období

√

Stručné vysvětlení toho, že poslední platba ze zajištění úvěrového rizika je splatná ve stanoveném časovém období následujícím po restrukturalizaci dluhu za příslušnou podkladovou expozici, pokud je restrukturalizace dluhu dokončena před stanoveným okamžikem závazné splatnosti nebo předčasným ukončením smlouvy o zajištění úvěrového rizika.

není relevantní

STSSY106

Čl. 26e odst. 2 první pododstavec

Průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika nejpozději šest měsíců po úvěrové události

√

V případech, kdy restrukturalizace dluhu u ztrát za příslušnou podkladovou expozici nebyla dokončena do konce šestiměsíčního období uvedeného v čl. 26e odst. 2 druhém pododstavci nařízení (EU) 2017/2402, stručné vysvětlení toho, že průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika se provede nejpozději šest měsíců po vzniku úvěrové události uvedené v polích STSSY100 a STSSY101.

není relevantní

STSSY107

Čl. 26e odst. 2 druhý pododstavec písm. a) a b)

Průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika vyšší než použitelná výše očekávané ztráty

√

Stručné vysvětlení toho, že průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika je alespoň tak vysoká jako vyšší z těchto hodnot:

a)  očekávaná ztráta, která se rovná snížení hodnoty zaznamenanému původcem v jeho účetních závěrkách v souladu s platným účetním rámcem v okamžiku provedení průběžné platby, za předpokladu, že smlouva o zajištění úvěrového rizika neexistuje a nepokrývá žádné ztráty, nebo

b)  případná očekávaná ztráta stanovená v souladu s třetí částí hlavou II kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013.

není relevantní

STSSY108

Čl. 26e odst. 2 třetí pododstavec

Podmínky průběžné platby ze zajištění úvěrového rizika

√

Pokud je provedena průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika, stručné vysvětlení toho, že poslední platba ze zajištění úvěrového rizika uvedená v poli STSSY106 je provedena za účelem úpravy průběžného vyrovnání ztrát dle skutečné ztráty.

není relevantní

STSSY109

Čl. 26e odst. 2 čtvrtý pododstavec

Metoda výpočtu průběžné a poslední platby ze zajištění úvěrového rizika

√

Stručné vysvětlení toho, že metodu výpočtu průběžné a poslední platby ze zajištění úvěrového rizika stanoví smlouva o zajištění úvěrového rizika.

není relevantní

STSSY110

Čl. 26e odst. 2 pátý pododstavec

Platba ze zajištění úvěrového rizika úměrná podílu nesplacené nominální hodnoty

√

Stručné vysvětlení toho, že platba ze zajištění úvěrového rizika je úměrná podílu nesplacené nominální hodnoty odpovídající podkladové expozice, na kterou se vztahuje smlouva o zajištění úvěrového rizika.

není relevantní

STSSY111

Čl. 26e odst. 2 šestý pododstavec

Vymahatelnost platby ze zajištění úvěrového rizika

√

Stručné vysvětlení toho, že právo původce získat platbu ze zajištění úvěrového rizika je vymahatelné.

není relevantní

STSSY112

Čl. 26e odst. 2 šestý pododstavec

Částka splatná investorem podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika je vymezena ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika

√

Stručné vysvětlení toho, že částky splatné investorem podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika jsou jasně vymezeny ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika a omezeny.

není relevantní

STSSY113

Čl. 26e odst. 2 šestý pododstavec

Výpočet částek za všech okolností

√

Stručné vysvětlení toho, že částky splatné investorem podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika je možné vypočítat za všech okolností.

není relevantní

STSSY114

Čl. 26e odst. 2 šestý pododstavec

Okolnosti plateb investorů jsou vymezeny ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika

√

Stručné vysvětlení toho, že smlouva o zajištění úvěrového rizika jasně vymezuje okolnosti, za nichž jsou investoři povinni provést platbu.

není relevantní

STSSY115

Čl. 26e odst. 2 šestý pododstavec

Posouzení okolností, za nichž investorům vznikne povinnost provést platbu, nezávislým ověřovatelem

√

Stručné vysvětlení toho, že nezávislý ověřovatel uvedený v poli STSSY126 posoudí, zda došlo k okolnostem vymezeným ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika, za nichž jsou investoři povinni provést platbu.

není relevantní

STSSY116

Čl. 26e odst. 2 sedmý pododstavec

Platba ze zajištění úvěrového rizika vypočtená na úrovni jednotlivé podkladové expozice

√

Stručné vysvětlení toho, že výše platby ze zajištění úvěrového rizika se vypočte na úrovni jednotlivé podkladové expozice, u které došlo k úvěrové události.

není relevantní

STSSY117

Čl. 26e odst. 3 první pododstavec

Stanovení maximální doby prodloužení pro proces restrukturalizace dluhu

√

Stručné vysvětlení toho, že smlouva o zajištění úvěrového rizika stanoví maximální dobu prodloužení, která platí pro restrukturalizaci dluhu za podkladové expozice, v souvislosti s nimiž došlo k úvěrové události podle čl. 26e odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402, ale kde restrukturalizace dluhu nebyla k plánovanému zákonnému termínu splatnosti nebo k datu předčasného ukončení smlouvy o zajištění úvěrového rizika dokončena.

není relevantní

STSSY118

Čl. 26e odst. 3 první pododstavec

Doba prodloužení kratší než dva roky

√

Stručné vysvětlení toho, že doba prodloužení uvedená v poli STSSY117 není delší než dva roky.

není relevantní

STSSY119

Čl. 26e odst. 3 první pododstavec

Poslední platba ze zajištění úvěrového rizika na základě původcova odhadu konečné ztráty

√

Stručné vysvětlení toho, že smlouva o zajištění úvěrového rizika stanoví, že do konce doby prodloužení uvedené v poli STSSY117 je provedena poslední platba ze zajištění úvěrového rizika na základě původcova odhadu konečné ztráty, který původce zaznamenal v jeho účetní uzávěrce v dané době v případě, že by smlouva o zajištění úvěrového rizika neexistovala a nepokrývala žádné ztráty.

není relevantní

STSSY120

Čl. 26e odst. 3 druhý pododstavec

Ukončení smlouvy o zajištění úvěrového rizika

√

V případě ukončení smlouvy o zajištění úvěrového rizika stručné vysvětlení toho, že restrukturalizace dluhu pokračuje s ohledem na jakékoli nevyřízené úvěrové události, ke kterým došlo před daným ukončením, a to stejným způsobem, který je uveden v čl. 26e odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSSY121

Čl. 26e odst. 3 třetí pododstavec

Prémie za zajištění úvěrového rizika podmíněné nesplacenou nominální hodnotou

√

Stručné vysvětlení toho, že prémie za zajištění úvěrového rizika, které mají být uhrazeny podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika, jsou strukturovány jako podmíněné nesplacenou nominální hodnotou výkonných sekuritizovaných expozic v okamžiku platby a zohledňují riziko zajištěné tranše.

není relevantní

STSSY122

Čl. 26e odst. 3 třetí pododstavec

Smlouva o zajištění úvěrového rizika nestanoví mechanismy, které mohou zabránit skutečné alokaci ztrát investorům nebo ji snížit

√

Stručné vysvětlení toho, že smlouva o zajištění úvěrového rizika nestanoví pro účely pole STSSY117 zaručené odměny, úhrady odměn předem, slevové mechanismy nebo jiné mechanismy, které mohou zabránit skutečné alokaci ztrát investorům nebo ji snížit nebo vrátit část uhrazené odměny původci po uplynutí doby splatnosti transakce.

není relevantní

STSSY123

Čl. 26e odst. 3 čtvrtý pododstavec

Výjimka pro úhrady odměn předem

√

Odchylně od polí STSSY121 a STSSY122, pokud je ve vnitrostátním právu členského státu výslovně stanoven systém záruk a tento systém využívá protizáruku jakéhokoli subjektu uvedeného v čl. 214 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 575/2013, stručné vysvětlení toho, že úhrada odměn předem je povolena za předpokladu, že jsou dodržena pravidla státní podpory.

není relevantní

STSSY124

Čl. 26e odst. 3 pátý pododstavec

Popis prémií za zajištění úvěrového rizika v transakční dokumentaci

√

Stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace popisuje, jak jsou prémie za zajištění úvěrového rizika a případné kupóny vypočítány s ohledem na každé datum platby po celou dobu existence sekuritizace.

není relevantní

STSSY125

Čl. 26e odst. 3 šestý pododstavec

Vymahatelnost práva investorů

√

Stručné vysvětlení toho, že právo investorů získat prémii za zajištění úvěrového rizika je vymahatelné.

není relevantní

STSSY126

Čl. 26e odst. 4 první pododstavec

Jmenování nezávislého ověřovatele před dnem uzavření transakce

√

Potvrzení o tom, že před dnem uzavření transakce původce jmenuje nezávislého ověřovatele.

není relevantní

STSSY127

Čl. 26e odst. 4 první pododstavec písm. a)

Kontrola nezávislým ověřovatelem – oznámení o úvěrové události v souladu s podmínkami ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika

√

Potvrzení o tom, že nezávislý ověřovatel uvedený v poli STSSY126 u každé podkladové expozice, pro kterou je vydáno oznámení o úvěrové události, ověří, že jde o úvěrovou událost v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika.

není relevantní

STSSY128

Čl. 26e odst. 4 první pododstavec písm. b)

Kontrola nezávislým ověřovatelem – podkladová expozice zahrnuta v referenčním portfoliu

√

U každé podkladové expozice, pro kterou je vydáno oznámení o úvěrové události, potvrzení o tom, že nezávislý ověřovatel uvedený v poli STSSY126 ověří, že podkladová expozice byla v době vzniku dané úvěrové události zahrnuta v referenčním portfoliu.

není relevantní

STSSY129

Čl. 26e odst. 4 první pododstavec písm. c)

Kontrola nezávislým ověřovatelem – kritéria způsobilosti byla v době zahrnutí do referenčního portfolia splněna

√

U každé podkladové expozice, pro kterou je vydáno oznámení o úvěrové události, potvrzení o tom, že nezávislý ověřovatel uvedený v poli STSSY126 ověří, že podkladová expozice splňovala v době jejího zahrnutí do referenčního portfolia kritéria způsobilosti.

není relevantní

STSSY130

Čl. 26e odst. 4 první pododstavec písm. d)

Kontrola nezávislým ověřovatelem – splnění podmínek doplnění

√

U každé podkladové expozice, pro kterou je vydáno oznámení o úvěrové události, potvrzení o tom, že nezávislý ověřovatel uvedený v poli STSSY126 ověří, že v případech, kdy byla podkladová expozice přidána do sekuritizace v důsledku doplnění, splňovalo toto doplnění příslušné podmínky.

není relevantní

STSSY131

Čl. 26e odst. 4 první pododstavec písm. e)

Kontrola nezávislým ověřovatelem – ztráty v souladu s výkazem zisků a ztrát původce

√

U každé podkladové expozice, pro kterou je vydáno oznámení o úvěrové události, potvrzení o tom, že nezávislý ověřovatel uvedený v poli STSSY126 ověří, že konečná ztráta souhlasí se ztrátou, kterou původce zaznamenal do svého výkazu zisků a ztrát.

není relevantní

STSSY132

Čl. 26e odst. 4 první pododstavec písm. f)

Kontrola nezávislým ověřovatelem – ztráty správně přidělené investorům

√

U každé podkladové expozice, pro kterou je vydáno oznámení o úvěrové události, potvrzení o tom, že nezávislý ověřovatel uvedený v poli STSSY126 ověří, že ztráty ve vztahu k podkladovým expozicím byly v době poslední platby ze zajištění úvěrového rizika správně přiděleny investorům.

není relevantní

STSSY133

Čl. 26e odst. 4 druhý pododstavec

Nezávislý ověřovatel nezávislý na původci, investorech a (v příslušných případech) na sekuritizační jednotce

√

Stručné vysvětlení toho, že nezávislý ověřovatel uvedený v poli STSSY126 je nezávislý na původci a investorech a v příslušných případech i na sekuritizační jednotce.

není relevantní

STSSY134

Čl. 26e odst. 4 druhý pododstavec

Jmenování nezávislého ověřovatele před datem uzavření

√

Stručné vysvětlení toho, že nezávislý ověřovatel uvedený v poli STSSY126 přijal své jmenování do funkce nezávislého ověřovatele před datem uzavření transakce.

není relevantní

STSSY135

Čl. 26e odst. 4 třetí pododstavec

Kontrola nezávislým ověřovatelem prováděná na vzorku

√

Stručné vysvětlení toho, že nezávislý ověřovatel uvedený v poli STSSY126 provádí ověření na vzorku namísto ověřování každé jednotlivé podkladové expozice, za kterou je požadována platba ze zajištění úvěrového rizika.

není relevantní

STSSY136

Čl. 26e odst. 4 třetí pododstavec

Možnost investorů požádat o kontrolu jakékoli podkladové expozice nezávislým ověřovatelem

√

Stručné vysvětlení toho, zda a jak mohou investoři požádat o ověření způsobilosti jakékoli podkladové expozice, pokud nejsou spokojeni s ověřením prostřednictvím vzorku.

není relevantní

STSSY137

Čl. 26e odst. 4 čtvrtý pododstavec

Možnost přístupu nezávislého ověřovatele ke všem relevantním informacím

√

Stručné vysvětlení toho, že původce do transakční dokumentace zahrne závazek, že nezávislému ověřovateli uvedenému v poli STSSY126 poskytne všechny nezbytné informace k ověření požadavků uvedených v čl. 26e odst. 4 prvním pododstavci písm. a) až f) nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSS138

Čl. 26e odst. 5 první pododstavec písm. a) až f)

Události vedoucí k ukončení

√

Stručné vysvětlení toho, že původce nesmí ukončit transakci před její plánovanou splatností z jiného důvodu, než jsou události uvedené v čl. 26e odst. 5 písm. a) až f) nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSS139

Čl. 26e odst. 5 druhý pododstavec

Transakční dokumentace – práva na koupi

√

Stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace uvádí, zda jsou v dotčené transakci zahrnuta jakákoli práva na koupi uvedená v čl. 26e odst. 5 prvním pododstavci písm. d) a e) nařízení (EU) 2017/2402 a jakým způsobem jsou tato práva na koupi strukturována.

není relevantní

STSS140

Čl. 26e odst. 5 třetí pododstavec

Transakční dokumentace – opce typu „time call“ nestrukturovaná způsobem, který by zabránil alokaci ztrát na pozice úvěrového posílení

√

Pro účely čl. 26e odst. 5 prvního pododstavce písm. d) nařízení (EU) 2017/2402 stručné vysvětlení toho, že opce typu „time call“ není strukturována způsobem, který by zabránil alokaci ztrát na pozice úvěrového posílení nebo jiné pozice, jež drží investoři, ani jiným způsobem poskytujícím úvěrové posílení.

není relevantní

STSS141

Čl. 26e odst. 5 čtvrtý pododstavec

Opce typu „time call“

√

Pokud se v transakci uplatní opce typu „time call“, stručné vysvětlení toho, že jsou splněny požadavky uvedené v polích STSS139 a STSS140, včetně odůvodnění použití opce typu „time call“ a důvěryhodného vysvětlení prokazujícího, že důvodem pro použití této opce není zhoršení kvality podkladových aktiv.

není relevantní

STSS142

Čl. 26e odst. 5 pátý pododstavec

Majetkové zajištění úvěrového rizika – vrácení kolaterálu investorům podle seniority tranší

√

V případě majetkového zajištění úvěrového rizika stručné vysvětlení toho, že po ukončení smlouvy o zajištění úvěrového rizika je kolaterál vrácen investorům podle seniority tranší na základě ustanovení příslušného insolvenčního práva, které se vztahuje na původce.

není relevantní

STSS143

Čl. 26e odst. 6

Ukončení transakce ze strany investorů v případě neschopnosti uhradit prémii za zajištění úvěrového rizika

√

Stručné vysvětlení toho, že investoři nesmějí ukončit transakci před její plánovanou splatností z žádného jiného důvodu, než je neschopnost uhradit prémii za zajištění úvěrového rizika nebo jiné závažné porušení smluvních závazků ze strany původce.

není relevantní

STSSY144

Čl. 26e odst. 7 písm. a)

Výše syntetického nadměrného rozpětí pro investory uvedená v transakční dokumentaci a vyjádřená fixní procentní částkou z celkového zůstatku portfolia

√

Pokud původce použije syntetické nadměrné rozpětí, které je pro investory dostupné jako úvěrové posílení, stručné vysvětlení toho, že výše syntetického nadměrného rozpětí, které původce použije jako úvěrové posílení v každém platebním období, je uvedena v transakční dokumentaci a vyjádřena fixní procentní částkou z celkového zůstatku portfolia na počátku příslušného platebního období (fixní syntetické nadměrné rozpětí).

není relevantní

STSSY145

Čl. 26e odst. 7 písm. b)

Nepoužité syntetické nadměrné rozpětí se vrátí původci

√

Pokud původce použije syntetické nadměrné rozpětí, které je pro investory dostupné jako úvěrové posílení, stručné vysvětlení toho, že syntetické nadměrné rozpětí, které není použito k pokrytí úvěrových ztrát, jež nastanou během platebního období, je vráceno původci.

není relevantní

STSSY146

Čl. 26e odst. 7 písm. c)

Původci používající přístup založený na interním ratingu – celková roční přidělená částka není vyšší než regulační očekávaná ztráta za jeden rok

√

Pokud původce použije syntetické nadměrné rozpětí, které je pro investory dostupné jako úvěrové posílení, stručné vysvětlení toho, že v případě původců, kteří používají přístup založený na interním ratingu uvedený v článku 143 nařízení (EU) č. 575/2013, není roční celková přidělená částka vyšší než výše regulační očekávané ztráty ze všech podkladových expozic za daný rok, která se vypočítá v souladu s článkem 158 téhož nařízení.

není relevantní

STSSY147

Čl. 26e odst. 7 písm. d)

Původci nepoužívající přístup založený na interním ratingu – výpočet roční očekávané ztráty podkladového portfolia jasně stanoven v transakční dokumentaci

√

Pokud původce použije syntetické nadměrné rozpětí, které je pro investory dostupné jako úvěrové posílení, stručné vysvětlení toho, že v případě původců, kteří nepoužívají přístup založený na interním ratingu uvedený v článku 143 nařízení (EU) č. 575/2013, je výpočet roční očekávané ztráty podkladového portfolia jasně stanoven v transakční dokumentaci.

není relevantní

STSSY148

Čl. 26e odst. 7 písm. e)

Podmínky syntetického nadměrného rozpětí stanovené v transakční dokumentaci

√

Pokud původce použije syntetické nadměrné rozpětí, které je pro investory dostupné jako úvěrové posílení, stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace stanoví podmínky uvedené v čl. 26e odst. 7 nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSS149

Čl. 26e odst. 8 písm. a), b) a c)

Použité zajištění úvěrového rizika

√

Stručné vysvětlení toho, které z následujících forem odpovídá smlouva o zajištění úvěrového rizika:

a)  záruka, která splňuje požadavky uvedené v části třetí hlavě II kapitole 4 nařízení (EU) č. 575/2013, kterou je úvěrové riziko převedeno na jakýkoli subjekt uvedený v čl. 214 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud expozice vůči investorovi splní podmínky pro přidělení 0 % rizikové váhy podle části třetí hlavy II kapitoly 2 uvedeného nařízení;

b)  záruka, která splňuje požadavky uvedené v části třetí hlavě II kapitole 4 nařízení (EU) č. 575/2013, která využívá protizáruku jakéhokoli subjektu uvedeného v písmenu a) tohoto odstavce;

c)  jiné zajištění úvěrového rizika neuvedené v písmenech a) a b) výše ve formě záruky, úvěrového derivátu nebo úvěrových dluhových cenných papírů, které splňují požadavky stanovené v článku 249 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jsou závazky investora zajištěny kolaterálem, který splňuje požadavky stanovené v čl. 26e odst. 9 a 10 nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSSY150

Čl. 26e odst. 9 první pododstavec písm. a)

Vymahatelnost práva původce použít kolaterál za účelem splnění závazků investorů ohledně úhrady ze zajištění prostřednictvím vhodných ujednání o kolaterálu

√

Pokud se použije zajištění úvěrového rizika uvedené v čl. 26e odst. 8 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402, podrobné vysvětlení toho, jak je právo původce použít kolaterál za účelem splnění závazků investorů ohledně úhrady ze zajištění vymahatelné a jak je jeho vymahatelnost zajištěna vhodnými ujednáními o kolaterálu.

není relevantní

STSSY151

Čl. 26e odst. 9 první pododstavec písm. b)

Právo investorů obdržet nepoužitý kolaterál při zrušení sekuritizace nebo splacení tranší

√

Pokud se použije zajištění úvěrového rizika uvedené v čl. 26e odst. 8 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402, stručné vysvětlení toho, že právo investorů na vrácení kolaterálu, který nebyl použit za účelem provedení plateb ze zajištění, je-li sekuritizace zrušena nebo jak jsou tranše spláceny, je vymahatelné.

není relevantní

STSSY152

Čl. 26e odst. 9 první pododstavec písm. c)

Kolaterál investovaný do cenných papírů – kritéria způsobilosti a ujednání o úschově uvedená v transakční dokumentaci

√

Pokud se použije zajištění úvěrového rizika uvedené v čl. 26e odst. 8 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402, podrobné vysvětlení toho, jakým způsobem transakční dokumentace stanoví kritéria způsobilosti a ujednání o úschově cenných papírů, pokud je kolaterál investován do cenných papírů.

není relevantní

STSSY153

Čl. 26e odst. 9 druhý pododstavec

Investoři vystavení úvěrovému riziku původce

√

Stručné vysvětlení toho, že transakční dokumentace určuje, zda jsou investoři nadále vystaveni úvěrovému riziku původce.

není relevantní

STSSY154

Čl. 26e odst. 9 třetí pododstavec

Právní stanovisko potvrzující vymahatelnost zajištění úvěrového rizika ve všech jurisdikcích

√

Potvrzení o tom, že původce získal stanovisko kvalifikovaného právního poradce, který potvrdil vymahatelnost zajištění úvěrového rizika ve všech příslušných jurisdikcích.

není relevantní

STSSY155

Čl. 26e odst. 10 první pododstavec písm. a)

Vysoce kvalitní kolaterál – dluhové cenné papíry s rizikovou váhou 0 %

√

Je-li poskytnuto zajištění úvěrového rizika v souladu s čl. 26e odst. 10 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 ve formě dluhových cenných papírů s rizikovou váhou 0 % uvedených v části třetí hlavě II kapitole 2 nařízení (EU) č. 575/2013, stručné vysvětlení toho, že jsou splněny všechny následující podmínky:

i)  tyto dluhové cenné papíry mají zbývající maximální dobu splatnosti tři měsíce, což nepřesahuje dobu zbývající do příštího data platby;

ii)  tyto dluhové cenné papíry mohou být vyplaceny v hotovosti ve výši rovnající se zůstatku zajištěné tranše;

iii)  tyto dluhové cenné papíry drží schovatel, který je nezávislý na původci a investorech.

není relevantní

STSSY156

Čl. 26e odst. 10 první pododstavec písm. b)

Vysoce kvalitní kolaterál – hotovost u nezávislé úvěrové instituce se stupněm úvěrové kvality 3 nebo vyšším

√

Je-li poskytnuto zajištění úvěrového rizika v souladu s čl. 26e odst. 10 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402, stručné vysvětlení toho, že ujednání o kolaterálu dává původci a investorovi možnost použít kolaterál ve formě hotovosti v držení nezávislé úvěrové instituce se stupněm úvěrové kvality 3 nebo vyšším v souladu s přiřazováním stanoveným v článku 136 nařízení (EU) č. 575/2013.

není relevantní

STSSY157

Čl. 26e odst. 10 druhý pododstavec

Odchylka – kolaterál ve formě hotovostního vkladu u původce

√

Použije-li se odchylka od čl. 26e odst. 10 prvního pododstavce nařízení (EU) 2017/2402, podrobné vysvětlení ujednání o kolaterálu a souhlasu investora s tímto ujednáním, které dává možnost použít vysoce kvalitní kolaterál ve formě hotovostního vkladu u původce nebo některého z jeho přidružených subjektů pouze původci.

není relevantní

STSSY158

Čl. 26e odst. 10 třetí pododstavec

Kolaterál ve formě hotovostního vkladu u původce – povolení příslušného orgánu

√

Podrobné vysvětlení souhlasu příslušných orgánů určených podle čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2402 s tím, že kolaterál může mít formu hotovostního vkladu u původce nebo jednoho z jeho přidružených subjektů, pokud původce nebo jeden z jeho přidružených subjektů splňuje podmínky pro stupeň úvěrové kvality 3, za předpokladu, že lze doložit problémy na trhu, objektivní překážky v souvislosti se stupněm úvěrové kvality přiděleným členskému státu instituce nebo významné potenciální problémy koncentrace v dotčeném členském státě v důsledku uplatnění požadavku na minimální stupeň úvěrové kvality 2 uvedeného v čl. 26e odst. 10 druhém pododstavci nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSSY159

Čl. 26e odst. 10 čtvrtý pododstavec

Převod kolaterálu v případě, že nezávislá úvěrová instituce nebo původce již nesplňuje minimální stupeň úvěrové kvality

√

Podrobné vysvětlení toho, jakým způsobem je kolaterál převeden v souladu s čl. 26e odst. 10 čtvrtým pododstavcem nařízení (EU) 2017/2402 v případě, že byl držen ve formě hotovostního vkladu u instituce, která již nesplňuje minimální stupeň úvěrové kvality.

není relevantní

STSSY160

Čl. 26e odst. 10 pátý pododstavec

Soulad s požadavky na kolaterál v případě investic do úvěrových dluhových cenných papírů vydaných původcem

√

Potvrzení, že existuje investice do úvěrových dluhových cenných papírů vydaných původcem v souladu s článkem 218 nařízení (EU) č. 575/2013.

není relevantní