(EU) 2022/2059Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2059 ze dne 14. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s ohledem na regulační technické normy upřesňující technické podrobnosti požadavků na zpětné testování a přiřazování zisků a ztrát podle článků 325bf a 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 (Úřední věstník Evropské unie L 276 ze dne 26. října 2022)
| Publikováno: | Úř. věst. L 304, 24.11.2022, s. 105-107 | Druh předpisu: | Oprava;Nařízení v přenesené pravomoci |
| Přijato: | 24. listopadu 2022 | Autor předpisu: | Evropská komise |
| Platnost od: | 24. listopadu 2022 | Nabývá účinnosti: | 24. listopadu 2022 |
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
|
24.11.2022 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 304/105 |
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2059 ze dne 14. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s ohledem na regulační technické normy upřesňující technické podrobnosti požadavků na zpětné testování a přiřazování zisků a ztrát podle článků 325bf a 325bg nařízení (EU) č. 575/2013
( Úřední věstník Evropské unie L 276 ze dne 26. října 2022 )
Strana 56, čl. 10 odst. 1:
místo:
|
„SAima |
= |
kapitálové požadavky k tržním rizikům vypočtené podle alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013 pro portfolio veškerých pozic přiřazených obchodním útvarům, pro něž daná instituce vypočítává kapitálové požadavky k tržním rizikům podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013; |
|
IMAima |
= |
kapitálové požadavky k tržním rizikům vypočtené podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 pro portfolio veškerých pozic přiřazených obchodním útvarům, pro něž daná instituce vypočítává kapitálové požadavky podle části třetí hlavy IV kapitoly 1b nařízení (EU) č. 575/2013.“, |
má být:
|
„SAima |
= |
kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočtené podle alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013 pro portfolio veškerých pozic přiřazených obchodním útvarům, pro něž daná instituce vypočítává kapitálové požadavky k tržnímu riziku podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013; |
|
IMAima |
= |
kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočtené podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 pro portfolio veškerých pozic přiřazených obchodním útvarům, pro něž daná instituce vypočítává kapitálové požadavky podle části třetí hlavy IV kapitoly 1b nařízení (EU) č. 575/2013.“ |
Strana 56, čl. 10 odst. 2:
místo:
|
„SA i |
= |
kapitálové požadavky k tržním rizikům vypočtené podle alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013 pro všechny pozice přiřazené obchodnímu útvaru „i“; |
|
i є NG |
= |
indexy všech obchodních útvarů, které byly klasifikovány jako útvary červené, oranžové nebo žluté zóny v souladu s článkem 9 tohoto nařízení mezi těmi, pro které jsou kapitálové požadavky k tržním rizikům vypočteny podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013; |
|
i є ima |
= |
indexy všech obchodních útvarů, pro které jsou kapitálové požadavky k tržním rizikům vypočteny podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013.“, |
má být:
|
„SA i |
= |
kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočtené podle alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013 pro všechny pozice přiřazené obchodnímu útvaru „i“; |
|
i є NG |
= |
indexy všech obchodních útvarů, které byly klasifikovány jako útvary červené, oranžové nebo žluté zóny v souladu s článkem 9 tohoto nařízení mezi těmi, pro které jsou kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočteny podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013; |
|
i є ima |
= |
indexy všech obchodních útvarů, pro které jsou kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočteny podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013.“ |
Strana 56, čl. 10 odst. 3:
místo:
„3. Instituce, které vypočítávají kapitálové požadavky k tržním rizikům podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 pro pozice přiřazené obchodním útvarům, které byly klasifikovány jako útvary červené nebo oranžové zóny v souladu s článkem 9 tohoto nařízení, o tom informují příslušný orgán při podávání zpráv o výsledcích požadavku na přiřazování zisků a ztrát v souladu s čl. 325az odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 2013/575.“,
má být:
„3. Instituce, které vypočítávají kapitálové požadavky k tržnímu riziku podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 pro pozice přiřazené obchodním útvarům, které byly klasifikovány jako útvary červené nebo oranžové zóny v souladu s článkem 9 tohoto nařízení, o tom informují příslušný orgán při podávání zpráv o výsledcích požadavku na přiřazování zisků a ztrát v souladu s čl. 325az odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 2013/575.“
Strany 58 a 59, článek 16:
dmísto:
„Instituce, které vypočítávají kapitálové požadavky k tržnímu riziku v souladu s přístupem založeným na alternativních interních modelech stanoveným v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 pro pozice přiřazované některým svým obchodním útvarům, vypočtou kapitálové požadavky pro všechny své pozice v obchodním portfoliu a všechny své pozice v neobchodním portfoliu vytvářející měnové nebo komoditní riziko jako součet výsledků vzorců stanovených v písmenech a) a b) takto:
|
a) |
|
|
b) |
|
kde:
|
IMAima |
= |
IMAima podle článku 10 tohoto nařízení; |
|
SAima |
= |
SAima podle článku 10 tohoto nařízení; |
|
Kapitálový příplatek |
= |
kapitálový příplatek vypočtený podle článku 10 tohoto nařízení; |
|
C U |
= |
kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy IV kapitoly 1a nařízení (EU) č. 575/2013 pro portfolio pozic nepřiřazených obchodním útvarům, pro něž instituce vypočítávají kapitálové požadavky k tržním rizikům podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013; |
|
SAall desks |
= |
kapitálové požadavky k tržním rizikům všech pozic v obchodním portfoliu a všech pozic v neobchodním portfoliu vytvářejících měnové nebo komoditní riziko podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013.“, |
má být:
„Instituce, které vypočítávají kapitálové požadavky k tržnímu riziku v souladu s přístupem založeným na alternativních interních modelech stanoveným v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 pro pozice přiřazované některým svým obchodním útvarům, vypočtou kapitálové požadavky pro všechny své pozice v obchodním portfoliu a všechny své pozice v neobchodním portfoliu vytvářející měnové nebo komoditní riziko jako součet výsledků vzorců stanovených v písmenech a) a b) takto:
|
a) |
|
|
b) |
|
kde:
|
IMAima |
= |
IMAima podle článku 10 tohoto nařízení; |
|
SAima |
= |
SAima podle článku 10 tohoto nařízení; |
|
Kapitálový příplatek |
= |
kapitálový příplatek vypočtený podle článku 10 tohoto nařízení; |
|
C U |
= |
kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy IV kapitoly 1a nařízení (EU) č. 575/2013 pro portfolio pozic nepřiřazených obchodním útvarům, pro něž instituce vypočítávají kapitálové požadavky k tržnímu riziku podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013; |
|
SAall desks |
= |
kapitálové požadavky k tržnímu riziku všech pozic v obchodním portfoliu a všech pozic v neobchodním portfoliu vytvářejících měnové nebo komoditní riziko podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013.“ |