(EU) 2022/1929Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1929 ze dne 31. března 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené prováděcím nařízením (EU) 2020/1227, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace u rozvahových syntetických sekuritizací
| Publikováno: | Úř. věst. L 266, 13.10.2022, s. 1-12 | Druh předpisu: | Prováděcí nařízení |
| Přijato: | 31. března 2022 | Autor předpisu: | Evropská komise |
| Platnost od: | 2. listopadu 2022 | Nabývá účinnosti: | 2. listopadu 2022 |
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
|
13.10.2022 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 266/1 |
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1929
ze dne 31. března 2022,
kterým se mění prováděcí technické normy stanovené prováděcím nařízením (EU) 2020/1227, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace u rozvahových syntetických sekuritizací
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 27 odst. 7 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
|
(1) |
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1227 (2) stanoví používání šablon pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení jednoduché, transparentní a standardizované (STS) sekuritizace. Zejména přílohy I až III prováděcího nařízení (EU) 2020/1227 upřesňují informace, které je třeba oznámit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) u sekuritizací splňujících požadavky na STS sekuritizace uvedené v článcích 19 až 22 a článcích 23 až 26 nařízení (EU) 2017/2402. |
|
(2) |
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/557 (3) pozměnilo nařízení (EU) 2017/2402 rozšířením rámce pro STS sekuritizace i na rozvahové syntetické sekuritizace. Je proto nezbytné upřesnit šablonu pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace pro rozvahové syntetické sekuritizace. |
|
(3) |
Aby bylo možné poskytnout investorům, potenciálním investorům a příslušným orgánům srovnávací přehled všech typů STS sekuritizací, je vhodné zajistit soulad všech oznámení STS sekuritizace. Šablona pro oznámení STS rozvahových sekuritizací by tedy měla odpovídat formátu šablony pro tradiční STS sekuritizace a současně zohledňovat požadavky týkající se smluv o zajištění úvěrového rizika a role nezávislého ověřovatele stanovené v článku 26e nařízení (EU) 2017/2402. |
|
(4) |
Měl by být upřesněn formát pro jednotlivá pole, která mají být vykázána v oznámení STS rozvahové sekuritizace, a veškeré informace předložené orgánu ESMA by měly být předkládány elektronicky. |
|
(5) |
Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2020/1227 zohledňuje změny nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 (4) stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301 (5). |
|
(6) |
Prováděcí nařízení (EU) 2020/1227 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. |
|
(7) |
Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil orgán ESMA. |
|
(8) |
Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6), |
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/1227
Prováděcí nařízení (EU) 2020/1227 se mění takto:
|
1) |
článek 1 se mění takto:
|
|
2) |
přílohy I, II a III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení; |
|
3) |
doplňuje se příloha IV v souladu s přílohou II tohoto nařízení. |
Článek 2
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 31. března 2022.
Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN
(1) Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1227 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 315).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/557 ze dne 31. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 (Úř. věst. L 116, 6.4.2021, s. 1).
(4) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 285).
(5) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1301 ze dne 26. Července 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226, pokud jde o informace, které mají být poskytovány v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace u rozvahových syntetických sekuritizací (Úř. věst. L 197, 26.7.2022, s. 10.).
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
PŘÍLOHA I
Přílohy I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2020/1227 se mění takto:
|
1. |
V příloze I v tabulce „Formulář oznámení STS pro sekuritizace jiné než ABCP“ se řádky odpovídající kódům pole STSS4, STSS17, STSS21 a STSS22 nahrazují tímto:
|
|
2. |
V příloze II v tabulce „Formulář oznámení STS pro sekuritizace ABCP“ se řádky odpovídající kódům pole STSAT4, STSAT17, STSAT21 a STSAT22 nahrazují tímto:
|
|
3. |
V příloze III v tabulce „Formulář oznámení STS sekuritizace pro program ABCP“ se řádek odpovídající kódu pole STSAP4 nahrazuje tímto:
|
PŘÍLOHA II
„PŘÍLOHA IV
Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace
|
SYMBOL |
TYP DAT |
DEFINICE |
|
{ALPHANUM-n} |
Až n alfanumerických znaků |
Volný text Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerické znaky |
Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerické znaky |
Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{DATEFORMAT} |
Formát data podle ISO 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 alfanumerický znak |
„správně“ – Y „nesprávně“ – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumerických znaků |
Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumerických znaků |
Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442 |
Formulář oznámení STS sekuritizace pro rozvahové sekuritizace
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
VYPLŇTE |
FORMÁT POLE |
|
STSSY1 |
První kontaktní místo |
|
{LEI} |
|
STSSY2 |
Datum oznámení |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSSY3 |
Identifikační kód nástroje |
|
{ISIN} |
|
STSSY4 |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) |
|
{LEI} |
|
STSSY5 |
Prodávající zajištění |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY6 |
Identifikační kód oznámení |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY7 |
Jedinečný identifikační kód |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY8 |
Registr sekuritizací |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY9 |
Země usazení |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSSY10 |
Klasifikace syntetických sekuritizací |
|
{LIST} |
|
STSSY11 |
Syntetická sekuritizace s osobním zajištěním úvěrového rizika |
|
{LIST} |
|
STSSY12 |
Použitá smlouva o zajištění úvěrového rizika |
|
{LIST} |
|
STSSY13 |
Klasifikace podkladových expozic |
|
{LIST} |
|
STSSY14 |
Datum emise |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSSY15 |
Ověřující třetí strana s povolením – prohlášení |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY16 |
Ověřující třetí strana s povolením – země usazení |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSSY17 |
Ověřující třetí strana s povolením – příslušný orgán |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY18 |
Status STS sekuritizace |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY19 |
Původcem je osoba podléhající dohledu v Unii |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY20 |
Uplatňování zásad na zakoupené expozice třetí strany původcem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY21 |
Vznik podkladových expozic |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY22 |
Aktiva držená při uzavření transakce v rozvaze původce |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY23 |
Kategorie skupiny |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY24 |
Žádné další zajištění expozice původce |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY25 |
Smlouva o zajištění úvěrového rizika v souladu s článkem 249 nařízení (EU) č. 575/2013 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY26 |
Smlouva o zajištění úvěrového rizika v souladu s jinými pravidly pro zmírnění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY27 |
Prohlášení a záruky – právní nárok na podkladové expozice |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY28 |
Prohlášení a záruky – původce si ponechává úvěrové riziko podkladových aktiv |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY29 |
Prohlášení a záruky – soulad expozice s kritérii způsobilosti |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY30 |
Prohlášení a záruky – právní a vymahatelný závazek dlužníka |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY31 |
Prohlášení a záruky – kritéria upisování |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY32 |
Prohlášení a záruky – závažné porušení nebo nesplnění povinnosti u žádného z dlužníků |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY33 |
Prohlášení a záruky – žádné nepravdivé informace v transakční dokumentaci |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY34 |
Prohlášení a záruky – vymahatelnost nebo inkasovatelnost podkladových expozic |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY35 |
Kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia podkladových expozic |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY36 |
Výjimka ze zákazu aktivní správy portfolia |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY37 |
Expozice přidaná po datu uzavření transakce splňující kritéria způsobilosti |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY38 |
Plně splacená expozice |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY39 |
Odprodané podkladové expozice |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY40 |
Změna, která nevyplývá z úvěrové podstaty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY41 |
Nesplnění kritérií způsobilosti |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY42 |
Homogenita aktiv |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY43 |
Pouze jeden druh aktiv |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY44 |
Závazky, které jsou smluvně závazné a vymahatelné |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY45 |
Definované pravidelné platby |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY46 |
Výnosy z prodeje aktiv |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY47 |
Žádné převoditelné cenné papíry |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY48 |
Nejedná se o resekuritizaci |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY49 |
Informování potenciálních investorů o standardech pro upisování |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY50 |
Právo plného postihu dlužníka |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY51 |
Standardy pro upisování – žádné třetí strany |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY52 |
Standardy pro upisování – půjčky na obytné nemovitosti |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY53 |
Standardy pro upisování – posouzení dlužníka |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY54 |
Odborné znalosti původce nebo původního věřitele |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY55 |
Žádné expozice v selhání |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY56 |
Žádná nepříznivá úvěrová historie |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY57 |
Riziko nezaplacení není vyšší než u nesekuritizovaných expozic |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY58 |
Nejméně jedna platba provedená v době začlenění podkladových aktiv |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY59 |
Soulad s požadavky na ponechání si rizika |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY60 |
Snižování úrokových a měnových rizik |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY61 |
Zajištění úvěrového rizika a platba ze zajištění úvěrového rizika uvedené ve stejné měně |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY62 |
Závazky sekuritizační jednotky stejné nebo nižší než příjem sekuritizační jednotky |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY63 |
Žádné deriváty s výjimkou zajištění úrokového nebo měnového rizika |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY64 |
Použití derivátů v souladu s běžnými standardy |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY65 |
Referenčně stanovené platby úroků vycházejí z obecně používaných úrokových sazeb bez komplexních vzorců nebo derivátů |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY66 |
Rozhodná událost pro vymáhání, aniž je dotčeno vymáhací opatření investora |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY67 |
Vymáhání smlouvy o zajištění úvěrového rizika – žádná částka zablokovaná v sekuritizační jednotce |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY68 |
Alokace ztrát podle seniority |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY69 |
Postupné splácení |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY70 |
Nonsekvenční priorita plateb |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY71 |
Rozhodné události související s výkonností |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY72 |
Rozhodné události související s výkonností |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY73 |
Rozhodné události související s výkonností |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY74 |
Výše kolaterálu ve výši splátky tranší |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY75 |
Vznik úvěrové události a výše zajištění úvěrového rizika k jakémukoli datu platby |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY76 |
Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – úvěrová kvalita |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY77 |
Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – ztráty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY78 |
Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – nové expozice |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY79 |
Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – obsluhovatel |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY80 |
Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – správce |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY81 |
Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – nezávislý ověřovatel |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY82 |
Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – selhání nebo platební neschopnost |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY83 |
Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – postupy obsluhy |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY84 |
Normy obsluhy |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY85 |
Požadované odborné znalosti obsluhovatele |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY86 |
Zavedené náležitě zdokumentované a vhodné zásady, postupy a kontroly řízení rizik |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY87 |
Postupy obsluhy, které jsou alespoň stejně přísné jako postupy použité u podobných expozic, které nejsou sekuritizovány |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY88 |
Vedení rejstříku referencí |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY89 |
Rejstřík referencí – obsah |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY90 |
Včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY91 |
Sekuritizační jednotka – jasně vymezená hlasovací práva |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY92 |
Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY93 |
Podrobení vzorku podkladových expozic vnějšímu ověření |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY94 |
Zpřístupnění modelu peněžních toků ze závazků potenciálním investorům |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY95 |
Zveřejnění environmentální výkonnosti podkladových expozic skládajících se z půjček na obytné nemovitosti nebo půjček či leasingů na automobily |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY96 |
Odchylka od požadavku na zveřejnění environmentální výkonnosti podkladových expozic skládajících se z půjček na obytné nemovitosti nebo půjček či leasingů na automobily |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY97 |
Původce odpovědný za dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY98 |
Informace požadované v čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 přístupné potenciálním investorům |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY99 |
Informace požadované v čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a d) nařízení (EU) 2017/2402 přístupné potenciálním investorům alespoň v pracovní nebo počáteční podobě |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY100 |
Úvěrové události a použití záruk |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY101 |
Úvěrové události a použití úvěrových derivátů |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY102 |
Dokumentace smlouvy o zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY103 |
Úlevy nevylučují vznik způsobilých úvěrových událostí |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY104 |
Platba ze zajištění úvěrového rizika na základě skutečné utrpěné ztráty a standardních zásad a postupů zpětného získání |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY105 |
Platba ze zajištění úvěrového rizika splatná ve stanoveném časovém období |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY106 |
Průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika nejpozději šest měsíců po úvěrové události |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY107 |
Průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika vyšší než použitelná výše očekávané ztráty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY108 |
Podmínky průběžné platby ze zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY109 |
Metoda výpočtu průběžné a poslední platby ze zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY110 |
Platba ze zajištění úvěrového rizika úměrná podílu nesplacené nominální hodnoty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY111 |
Vymahatelnost platby ze zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY112 |
Částka splatná investorem podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika je vymezena ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY113 |
Výpočet částek za všech okolností |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY114 |
Okolnosti plateb investorů jsou vymezeny ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY115 |
Posouzení okolností, za nichž investorům vznikne povinnost provést platbu, nezávislým ověřovatelem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY116 |
Platba ze zajištění úvěrového rizika vypočtená na úrovni jednotlivé podkladové expozice |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY117 |
Stanovení maximální doby prodloužení pro proces restrukturalizace dluhu |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY118 |
Doba prodloužení kratší než dva roky |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY119 |
Poslední platba ze zajištění úvěrového rizika na základě původcova odhadu konečné ztráty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY120 |
Ukončení smlouvy o zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY121 |
Prémie za zajištění úvěrového rizika podmíněné nesplacenou nominální hodnotou |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY122 |
Smlouva o zajištění úvěrového rizika nestanoví mechanismy, které mohou zabránit skutečné alokaci ztrát investorům nebo ji snížit |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY123 |
Výjimka pro úhrady odměn předem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY124 |
Popis prémií za zajištění úvěrového rizika v transakční dokumentaci |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY125 |
Vymahatelnost práv investorů |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY126 |
Jmenování nezávislého ověřovatele před dnem uzavření transakce |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY127 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – oznámení o úvěrové události v souladu s podmínkami ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY128 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – podkladová expozice zahrnuta v referenčním portfoliu |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY129 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – kritéria způsobilosti byla v době zahrnutí do referenčního portfolia splněna |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY130 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – splnění podmínek doplnění |
|
{{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY131 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – ztráty v souladu s výkazem zisků a ztrát původce |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY132 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – ztráty správně přidělené investorům |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY133 |
Nezávislý ověřovatel nezávislý na původci, investorech a (v příslušných případech) na sekuritizační jednotce |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY134 |
Jmenování nezávislého ověřovatele před datem uzavření |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY135 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem prováděná na vzorku |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY136 |
Možnost investorů požádat o kontrolu jakékoli podkladové expozice nezávislým ověřovatelem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY137 |
Možnost přístupu nezávislého ověřovatele ke všem relevantním informacím |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 138 |
Události vedoucí k ukončení |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 139 |
Transakční dokumentace – práva na koupi |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 140 |
Transakční dokumentace – opce typu „time call“ nestrukturovaná způsobem, který by zabránil alokaci ztrát na pozice úvěrového posílení |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 141 |
Opce typu „time call“ |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 142 |
Majetkové zajištění úvěrového rizika – vrácení kolaterálu investorům podle seniority tranší |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 143 |
Ukončení transakce ze strany investorů v případě neschopnosti uhradit prémii za zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY144 |
Výše syntetického nadměrného rozpětí pro investory uvedená v transakční dokumentaci a vyjádřená fixní procentní částkou z celkového zůstatku portfolia |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY145 |
Nepoužité syntetické nadměrné rozpětí se vrátí původci |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY146 |
Původci používající přístup založený na interním ratingu – celková roční přidělená částka není vyšší než regulační očekávaná ztráta za jeden rok |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY147 |
Původci nepoužívající přístup založený na interním ratingu – výpočet roční očekávané ztráty podkladového portfolia jasně stanoven v transakční dokumentaci |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY148 |
Podmínky syntetického nadměrného rozpětí stanovené v transakční dokumentaci |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 149 |
Použité zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY150 |
Vymahatelnost práva původce použít kolaterál za účelem splnění závazků investorů ohledně úhrady ze zajištění prostřednictvím vhodných ujednání o kolaterálu |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY151 |
Právo investorů obdržet nepoužitý kolaterál při zrušení sekuritizace nebo splacení tranší |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY152 |
Kolaterál investovaný do cenných papírů – kritéria způsobilosti a ujednání o úschově uvedená v transakční dokumentaci |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY153 |
Investoři vystavení úvěrovému riziku původce |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY154 |
Právní stanovisko potvrzující vymahatelnost zajištění úvěrového rizika ve všech jurisdikcích |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY155 |
Vysoce kvalitní kolaterál – dluhové cenné papíry s rizikovou váhou 0 % |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY156 |
Vysoce kvalitní kolaterál – hotovost u nezávislé úvěrové instituce se stupněm úvěrové kvality 3 nebo vyšším |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY157 |
Odchylka – kolaterál ve formě hotovostního vkladu u původce |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY158 |
Kolaterál ve formě hotovostního vkladu u původce – povolení příslušného orgánu |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY159 |
Převod kolaterálu v případě, že nezávislá úvěrová instituce nebo původce již nesplňuje minimální stupeň úvěrové kvality |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY160 |
Soulad s požadavky na kolaterál v případě investic do úvěrových dluhových cenných papírů vydaných původcem |
|
{ALPHANUM-1000} |