(EU) 2021/451Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (Úř. věst. L 97 ze dne 19.3.2021)
| Publikováno: | Úř. věst. L 136, 21.4.2021, s. 328-377 | Druh předpisu: | Oprava |
| Přijato: | 21. dubna 2021 | Autor předpisu: | Evropská komise |
| Platnost od: | 21. dubna 2021 | Nabývá účinnosti: | 21. dubna 2021 |
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
|
21.4.2021 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 136/328 |
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014
( Úřední věstník Evropské unie L 97 ze dne 19. března 2021 )
Strana 1468, příloha XII se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA XII
PODÁVÁNÍ ZPRÁV O UKAZATELI ČISTÉHO STABILNÍHO FINANCOVÁNÍ (NSFR)
|
ŠABLONY PRO LIKVIDITU |
||
|
Číslo šablony |
Kód šablony |
Název šablony / skupiny šablon |
|
NSFR |
||
|
80 |
C 80.00 |
POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
81 |
C 81.00 |
DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
ZJEDNODUŠENÝ NSFR |
||
|
82 |
C 82.00 |
ZJEDNODUŠENÉ POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
83 |
C 83.00 |
ZJEDNODUŠENÉ DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
SOUHRNNÝ NSFR |
||
|
84 |
C 84.00 |
SOUHRNNÝ NSFR |
C 80.00 – NSFR – POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ (RSF)
Měna
|
|
Částka |
Standardní faktor RSF |
Příslušný faktor RSF |
Požadované stabilní financování |
|||||||||||
|
Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti |
Vysoce kvalitní likvidní aktiva |
Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti |
Vysoce kvalitní likvidní aktiva |
Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti |
Vysoce kvalitní likvidní aktiva |
||||||||||
|
< 6 měsíců |
≥ 6 měsíců až < 1 rok |
≥ 1 rok |
< 6 měsíců |
≥ 6 měsíců až < 1 rok |
≥ 1 rok |
< 6 měsíců |
≥ 6 měsíců až < 1 rok |
≥ 1 rok |
|||||||
|
Řádek |
ID |
Položka |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
|
0010 |
1 |
POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
RSF z aktiv ve vztahu k centrálním bankám |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1 |
pokladní hotovost, rezervy a expozice vůči centrálním bankám v podobě vysoce kvalitních likvidních aktiv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
1.1.1.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0050 |
1.1.1.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
50 % |
50 % |
|
|
|
|
|
|
0060 |
1.1.1.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0070 |
1.1.2 |
ostatní expozice vůči centrálním bankám v podobě jiných než vysoce kvalitních likvidních aktiv |
|
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
1.2 |
RSF z likvidních aktiv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
1.2.1 |
aktiva úrovně 1 způsobilá pro 0 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
1.2.1.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
|
0110 |
1.2.1.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0120 |
1.2.1.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0130 |
1.2.2 |
aktiva úrovně 1 způsobilá pro 5 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
1.2.2.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
0150 |
1.2.2.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0160 |
1.2.2.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0170 |
1.2.3 |
úrovně 1 způsobilá pro 7 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
1.2.3.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
|
|
7 % |
|
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.3.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0200 |
1.2.3.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0210 |
1.2.4 |
aktiva úrovně 1 způsobilá pro 12 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
1.2.4.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
|
|
12 % |
|
|
|
|
|
|
0230 |
1.2.4.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0240 |
1.2.4.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0250 |
1.2.5 |
aktiva úrovně 2A způsobilá pro 15 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
1.2.5.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
|
|
15 % |
|
|
|
|
|
|
0270 |
1.2.5.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0280 |
1.2.5.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0290 |
1.2.6 |
aktiva úrovně 2A způsobilá pro 20 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
1.2.6.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
|
|
20 % |
|
|
|
|
|
|
0310 |
1.2.6.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0320 |
1.2.6.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0330 |
1.2.7 |
sekuritizace úrovně 2B způsobilé pro 25 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
1.2.7.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
|
|
25 % |
|
|
|
|
|
|
0350 |
1.2.7.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0360 |
1.2.7.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0370 |
1.2.8 |
aktiva úrovně 2B způsobilá pro 30 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
1.2.8.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
|
|
30 % |
|
|
|
|
|
|
0390 |
1.2.8.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0400 |
1.2.8.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0410 |
1.2.9 |
aktiva úrovně 2B způsobilá pro 35 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
1.2.9.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
|
|
35 % |
|
|
|
|
|
|
0430 |
1.2.9.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0440 |
1.2.9.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0450 |
1.2.10 |
aktiva úrovně 2B způsobilá pro 40 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460 |
1.2.10.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
|
|
40 % |
|
|
|
|
|
|
0470 |
1.2.10.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0480 |
1.2.10.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0490 |
1.2.11 |
aktiva úrovně 2B způsobilá pro 50 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500 |
1.2.11.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
|
0510 |
1.2.11.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0520 |
1.2.12 |
aktiva úrovně 2B způsobilá pro 55 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530 |
1.2.12.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
|
55 % |
|
|
|
|
|
|
0540 |
1.2.12.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
0550 |
1.2.13 |
likvidní aktiva vysoké kvality zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle v krycím portfoliu |
|
|
|
|
|
|
|
85 % |
|
|
|
|
|
|
0560 |
1.3 |
RSF z cenných papírů jiných než likvidních aktiv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570 |
1.3.1 |
cenné papíry jiné než likvidní aktiva vysoké kvality a akcie obchodované na burze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580 |
1.3.1.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
0590 |
1.3.1.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0600 |
1.3.2 |
akcie neobchodované na burze jiné než likvidní aktiva vysoké kvality |
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0610 |
1.3.3 |
cenné papíry jiné než likvidní aktiva vysoké kvality zatížené po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle v krycím portfoliu |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
0620 |
1.4 |
RSF z úvěrů |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630 |
1.4.1 |
provozní vklady |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0640 |
1.4.2 |
transakce s financováním cenných papírů s finančními zákazníky |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650 |
1.4.2.1 |
zajištěné aktivy úrovně 1 způsobilé pro 0 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660 |
1.4.2.1.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0670 |
1.4.2.1.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0680 |
1.4.2.1.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0690 |
1.4.2.2 |
zajištěná jinými aktivy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700 |
1.4.2.2.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
5 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0710 |
1.4.2.2.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0720 |
1.4.2.2.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0730 |
1.4.3 |
jiné úvěry a zálohové platby finančním zákazníkům |
|
|
|
|
10 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0740 |
1.4.4 |
aktiva zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle v krycím portfoliu |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
0750 |
1.4.5 |
úvěry nefinančním zákazníkům kromě centrálních bank, pokud mají tyto úvěry přiřazenou rizikovou váhu 35 % nebo méně |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760 |
1.4.5.0.1 |
z toho zástavní práva k obytným nemovitostem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770 |
1.4.5.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
65 % |
|
|
|
|
|
|
|
0780 |
1.4.5.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
65 % |
|
|
|
|
|
|
|
0790 |
1.4.5.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0800 |
1.4.6 |
jiné úvěry nefinančním zákazníkům kromě centrálních bank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810 |
1.4.6.0.1 |
z toho zástavní práva k obytným nemovitostem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820 |
1.4.6.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
1.4.6.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0840 |
1.4.7 |
rozvahové produkty financování obchodu |
|
|
|
|
10 % |
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
0850 |
1.5 |
RSF ze vzájemně závislých aktiv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860 |
1.5.1 |
centralizované regulované úspory |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
0870 |
1.5.2 |
podpůrné úvěry a úvěrové a likviditní přísliby |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
0880 |
1.5.3 |
způsobilé kryté dluhopisy |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
0890 |
1.5.4 |
činnosti clearingu derivátů pro klienty |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
0900 |
1.5.5 |
jiné |
|
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
0910 |
1.6 |
RSF z aktiv v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920 |
1.7 |
RSF z derivátů |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930 |
1.7.1 |
požadované stabilní financování pro derivátové závazky |
|
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940 |
1.7.2 |
derivátová aktiva NSFR |
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950 |
1.7.3 |
složená počáteční marže |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0960 |
1.8 |
RSF z příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany |
|
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0970 |
1.9 |
RSF z ostatních aktiv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980 |
1.9.1 |
fyzicky obchodované komodity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990 |
1.9.1.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
|
85 % |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.9.1.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1.9.2 |
pohledávky účtované k datu obchodu |
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.9.3 |
nevýkonná aktiva |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.9.4 |
ostatní aktiva |
|
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.10 |
RSF z podrozvahových položek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050 |
1.10.1 |
přislíbené facility v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhají preferenčnímu zacházení |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.10.2 |
přislíbené facility |
|
|
|
|
5 % |
5 % |
5 % |
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.10.3 |
podrozvahové položky financování obchodu |
|
|
|
|
5 % |
7.5 % |
10 % |
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.10.4 |
nevýkonné podrozvahové položky |
|
|
|
|
100 % |
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1.10.5 |
jiné podrozvahové expozice, pro které příslušný orgán určil faktor RSF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 81.00 – NSFR – DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ (ASF)
Měna
|
Řádek |
ID |
Položka |
Částka |
Standardní faktor ASF |
Příslušný faktor ASF |
Dostupné stabilní financování |
||||||
|
< 6 měsíců |
≥ 6 měsíců až < 1 rok |
≥ 1 rok |
< 6 měsíců |
≥ 6 měsíců až < 1 rok |
≥ 1 rok |
< 6 měsíců |
≥ 6 měsíců až < 1 rok |
≥ 1 rok |
Celkem |
|||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|||
|
0010 |
2 |
DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
2.1 |
ASF z kapitálových položek a nástrojů |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
2.1.1 |
Kmenový kapitál tier 1 |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0040 |
2.1.2 |
Vedlejší kapitál tier 1 |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0050 |
2.1.3 |
Tier 2 |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0060 |
2.1.4 |
Jiné kapitálové nástroje |
|
|
|
0 % |
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0070 |
2.2 |
ASF z retailových vkladů |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
2.2.0.1 |
z toho retailové dluhopisy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2.2.1 |
Stabilní retailové vklady |
|
|
|
95 % |
95 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0100 |
2.2.0.2 |
z toho s podstatnou sankcí za předčasný výběr |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0110 |
2.2.2 |
Jiné retailové vklady |
|
|
|
90 % |
90 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0120 |
2.2.0.3 |
z toho s podstatnou sankcí za předčasný výběr |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0130 |
2.3 |
ASF od jiných nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
2.3.0.1 |
z toho transakce s financováním cenných papírů |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
2.3.0.2 |
z toho provozní vklady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
2.3.1 |
Závazky poskytnuté ústřední vládou členského státu nebo třetí země |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0170 |
2.3.2 |
Závazky poskytnuté regionálními vládami nebo místními orgány členského státu nebo třetí země |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0180 |
2.3.3 |
Závazky poskytnuté subjekty veřejného sektoru členského státu nebo třetí země |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0190 |
2.3.4 |
Závazky poskytnuté mezinárodními rozvojovými bankami a mezinárodními organizacemi |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0200 |
2.3.5 |
Závazky poskytnuté nefinančními podnikovými zákazníky |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0210 |
2.3.6 |
Závazky poskytnuté úvěrovými družstvy, soukromými investičními společnostmi a zprostředkovateli vkladů |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0220 |
2.4 |
ASF ze závazků a přislíbených facilit v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhají preferenčnímu zacházení |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
2.5 |
ASF od finančních zákazníků a centrálních bank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
2.5.0.1 |
z toho vklady na viděnou poskytnuté členem sítě ústřední instituci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
2.5.1 |
Závazky poskytnuté ECB nebo centrální bankou členského státu |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0260 |
2.5.2 |
Závazky poskytnuté centrální bankou třetí země |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0270 |
2.5.3 |
Závazky poskytnuté finančními zákazníky |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
2.5.3.1 |
Provozní vklady |
|
|
|
50 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0290 |
2.5.3.2 |
Přebytek provozních vkladů |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0300 |
2.5.3.3 |
Jiné závazky |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0310 |
2.6 |
ASF z poskytnutých závazků, u nichž nelze určit protistranu |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0320 |
2.7 |
ASF z čistých derivátových závazků |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0330 |
2.8 |
ASF ze vzájemně závislých závazků |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
2.8.1 |
Centralizované regulované úspory |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0350 |
2.8.2 |
Podpůrné úvěry a příslušné úvěrové a likviditní přísliby |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0360 |
2.8.3 |
Způsobilé kryté dluhopisy |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0370 |
2.8.4 |
Činnosti clearingu derivátů pro klienty |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0380 |
2.8.5 |
Ostatní |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0390 |
2.9 |
ASF z jiných závazků |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 |
2.9.1 |
Závazky účtované k datu obchodu |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0410 |
2.9.2 |
Odložené daňové závazky |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0420 |
2.9.3 |
Menšinové podíly |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
0430 |
2.9.4 |
Jiné závazky |
|
|
|
0 % |
50 % |
100 % |
|
|
|
|
C 82.00 – NSFR – ZJEDNODUŠENÉ POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ (RSF)
Měna
|
|
Částka |
Standardní faktor RSF |
Příslušný faktor RSF |
Požadované stabilní financování |
||||||||
|
Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti |
Vysoce kvalitní likvidní aktiva |
Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti |
Vysoce kvalitní likvidní aktiva |
Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti |
Vysoce kvalitní likvidní aktiva |
|||||||
|
< 1 rok |
≥ 1 rok |
< 1 rok |
≥ 1 rok |
< 1 rok |
≥ 1 rok |
|||||||
|
Řádek |
ID |
Položka |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|
0010 |
1 |
POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
RSF z aktiv ve vztahu k centrálním bankám |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1.1.1 |
pokladní hotovost, rezervy a expozice vůči centrálním bankám v podobě vysoce kvalitních likvidních aktiv |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
0040 |
1.1.2 |
ostatní expozice vůči centrálním bankám v podobě jiných než vysoce kvalitních likvidních aktiv |
|
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0050 |
1.2 |
RSF z likvidních aktiv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
1.2.1 |
aktiva úrovně 1 způsobilá pro 0 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1.2.1.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
0080 |
1.2.1.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0090 |
1.2.1.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0100 |
1.2.2 |
aktiva úrovně 1 způsobilá pro 7 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
1.2.2.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
10 % |
|
|
|
|
|
0120 |
1.2.2.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0130 |
1.2.2.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0140 |
1.2.3 |
aktiva úrovně 2A způsobilá pro 15 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity a akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování způsobilé pro 0–20 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
1.2.3.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců |
|
|
|
|
|
20 % |
|
|
|
|
|
0160 |
1.2.3.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
50 % |
|
|
|
|
|
0170 |
1.2.3.3 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0180 |
1.2.4 |
aktiva úrovně 2B způsobilá pro 25–35 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity a akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování způsobilé pro 30–55 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
1.2.4.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok |
|
|
|
|
|
55 % |
|
|
|
|
|
0200 |
1.2.4.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
0210 |
1.3 |
RSF z cenných papírů jiných než likvidních aktiv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
1.3.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0230 |
1.3.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0240 |
1.4 |
RSF z úvěrů |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
1.4.1 |
úvěry nefinančním zákazníkům |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
1.4.1.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0270 |
1.4.1.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0280 |
1.4.2 |
úvěry finančním zákazníkům |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290 |
1.4.2.1 |
nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok |
|
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0300 |
1.4.2.2 |
zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0310 |
1.4.3 |
rozvahové produkty financování obchodu |
|
|
|
50 % |
85 % |
|
|
|
|
|
|
0320 |
1.5 |
RSF ze vzájemně závislých aktiv |
|
|
|
0 % |
0 % |
|
|
|
|
|
|
0330 |
1.6 |
RSF z aktiv v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
1.7 |
RSF z derivátů |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
1.7.1 |
požadované stabilní financování pro derivátové závazky |
|
|
|
5 % |
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
1.7.2 |
derivátová aktiva NSFR |
|
|
|
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
0370 |
1.7.3 |
Poskytnutá počáteční marže |
|
|
|
85 % |
85 % |
85 % |
|
|
|
|
|
0380 |
1.8 |
RSF z příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 |
1.9 |
RSF z ostatních aktiv |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0400 |
1.10 |
RSF z podrozvahových položek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410 |
1.10.1 |
přislíbené facility v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhají preferenčnímu zacházení |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
1.10.2 |
přislíbené facility |
|
|
|
5 % |
5 % |
|
|
|
|
|
|
0430 |
1.10.3 |
podrozvahové položky financování obchodu |
|
|
|
10 % |
10 % |
|
|
|
|
|
|
0440 |
1.10.4 |
nevýkonné podrozvahové položky |
|
|
|
100 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
0450 |
1.10.5 |
jiné podrozvahové expozice určené příslušným orgánem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 83.00 – NSFR – ZJEDNODUŠENÉ DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ (ASF)
Měna
|
Řádek |
ID |
Položka |
Částka |
Standardní koeficient ASF |
Příslušný koeficient ASF |
Dostupné stabilní financování |
|||
|
< 1 rok |
≥ 1 rok |
< 1 rok |
≥ 1 rok |
< 1 rok |
≥ 1 rok |
||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|||
|
0010 |
2 |
DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
2.1 |
ASF z kapitálových položek a nástrojů |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0030 |
2.2 |
ASF z retailových vkladů |
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
2.2.1 |
Stabilní retailové vklady |
|
|
95 % |
100 % |
|
|
|
|
0050 |
2.2.2 |
Jiné retailové vklady |
|
|
90 % |
100 % |
|
|
|
|
0060 |
2.3 |
ASF od jiných nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank) |
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0070 |
2.4 |
ASF z provozních vkladů |
|
|
50 % |
100 % |
|
|
|
|
0080 |
2.5 |
ASF ze závazků a přislíbených facilit v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhají preferenčnímu zacházení |
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2.6 |
ASF od finančních zákazníků a centrálních bank |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0100 |
2.7 |
ASF z poskytnutých závazků, u nichž nelze určit protistranu |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
|
0110 |
2.8 |
ASF ze vzájemně závislých závazků |
|
|
0 % |
|
|
|
|
|
0120 |
2.9 |
ASF z jiných závazků |
|
|
0 % |
100 % |
|
|
|
C 84.00 – NSFR souhrn
Měna
|
Řádek |
ID |
Položka |
Částka |
Požadované stabilní financování |
Dostupné stabilní financování |
Poměr |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|||
|
0010 |
1 |
POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
0020 |
1.1 |
RSF z aktiv ve vztahu k centrálním bankám |
|
|
|
|
|
0030 |
1.2 |
RSF z likvidních aktiv |
|
|
|
|
|
0040 |
1.3 |
RSF z cenných papírů jiných než likvidních aktiv |
|
|
|
|
|
0050 |
1.4 |
RSF z úvěrů |
|
|
|
|
|
0060 |
1.5 |
RSF ze vzájemně závislých aktiv |
|
|
|
|
|
0070 |
1.6 |
RSF z aktiv v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení |
|
|
|
|
|
0080 |
1.7 |
RSF z derivátů |
|
|
|
|
|
0090 |
1.8 |
RSF z příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany |
|
|
|
|
|
0100 |
1.9 |
RSF z ostatních aktiv |
|
|
|
|
|
0110 |
1.10 |
RSF z podrozvahových položek |
|
|
|
|
|
0120 |
2 |
DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
0130 |
2.1 |
ASF z kapitálových položek a nástrojů |
|
|
|
|
|
0140 |
2.2 |
ASF z retailových vkladů |
|
|
|
|
|
0150 |
2.3 |
ASF od jiných nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank) |
|
|
|
|
|
0160 |
2.4 |
ASF z provozních vkladů |
|
|
|
|
|
0170 |
2.5 |
ASF ze závazků a přislíbených facilit v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhají preferenčnímu zacházení |
|
|
|
|
|
0180 |
2.6 |
ASF od finančních zákazníků a centrálních bank |
|
|
|
|
|
0190 |
2.7 |
ASF z poskytnutých závazků, u nichž nelze určit protistranu |
|
|
|
|
|
0200 |
2.8 |
ASF ze vzájemně závislých závazků |
|
|
|
|
|
0210 |
2.9 |
ASF z jiných závazků |
|
|
|
|
|
0220 |
3 |
NSFR“ |
|
|
|
|