(EU) 2019/363Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (Text s významem pro EHP.)
Publikováno: | Úř. věst. L 81, 22.3.2019, s. 85-124 | Druh předpisu: | Prováděcí nařízení |
Přijato: | 13. prosince 2018 | Autor předpisu: | Evropská komise |
Platnost od: | 11. dubna 2019 | Nabývá účinnosti: | 11. dubna 2019 |
Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/363
ze dne 13. prosince 2018,
kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 10 uvedeného nařízení,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (2), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Podrobné údaje, které smluvní strany obchodů zajišťujících financování („SFT“) oznamují registrům obchodních údajů nebo Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy („orgán ESMA“), by měly být předkládány v harmonizovaném formátu, aby se usnadnilo shromažďování údajů, jejich slučování a srovnávání mezi registry obchodních údajů. V zájmu minimalizace nákladů pro vykazující smluvní strany by měl být formát pro SFT co nejkonzistentnější s formátem předepsaným pro oznamování derivátových smluv podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012. Toto nařízení proto stanoví formát pro každou z oblastí, která má být vykázána, a standardizuje zprávu odkazem na normu ISO, která je ve finančním odvětví široce používána. |
(2) |
Jelikož je nyní plně zaveden globální identifikační kód právnické osoby (LEI), měla by každá smluvní strana SFT k identifikaci právnické osoby ve zprávě používat pouze uvedený systém. Aby smluvní strana používala systém LEI efektivně, měla by zajistit, aby referenční údaje týkající se jejího LEI byly obnovovány v souladu s podmínkami akreditovaného emitenta LEI (místní provozní jednotka). V současné době se vyvíjí rozšíření celosvětového systému LEI s cílem identifikovat pobočky právnických osob. Než bude toto rozšíření dokončeno a považováno za vhodné pro účely podávání zpráv o SFT a toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno, měl by být k identifikaci pobočky smluvní strany používán kód ISO země, ve které se pobočka, jejímž prostřednictvím je obchod SFT uzavírán, nachází. |
(3) |
Vyvíjí se také globální jedinečný identifikační kód obchodníka („UTI“) pro účely identifikace SFT. Než bude tento globální systém UTI dokončen a považován za vhodný pro účely podávání zpráv o SFT a toto nařízení odpovídajícím změněno, měl by být k identifikaci SFT používán UTI, na němž se smluvní strany dohodly. |
(4) |
Článek 4a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (3) obsahuje postup pro určení subjektu příslušného pro vytvoření UTI, pokud jde o vykazování derivátových smluv u situací, kdy se smluvní strany na subjektu příslušném pro vytvoření UTI nedohodnou. Aby se zajistila soudržnost mezi vykazováním derivátových smluv a SFT, měl by být zaveden podobný postup pro smluvní strany, které podávají zprávu o SFT. |
(5) |
V současné době neexistuje pro určení toho, na které straně stojí smluvní strana v SFT, žádný společný tržní postup. Proto by měla být stanovena zvláštní pravidla pro zajištění přesné a jednotné identifikace poskytovatele zajištění a příjemce zajištění u SFT. |
(6) |
Pro jediný SFT lze předložit několik zpráv, například pokud SFT dozná více po sobě následujících změn. Aby bylo zajištěno, že každá zpráva týkající se SFT a každý SFT jako celek budou správně pochopeny, měly by být zprávy předkládány v chronologickém pořadí, ve kterém k oznamovaným událostem došlo. |
(7) |
V zájmu zmenšení zátěže při vykazování změny některých hodnot, a zejména podrobných údajů o hodnotě zajištění, poskytnuté nebo obdržené marže a o opětovném použití zajištění, měly by být tyto údaje vykazovány ve stavu na konci každého dne pouze tehdy, pokud se liší od dříve oznámených údajů. |
(8) |
Podrobné údaje o nesplaceném maržovém úvěru by měly být vykazovány ve stavu na konci každého dne, pokud je v základní měně čistý hotovostní debet nebo pokud je tržní hodnota krátké pozice smluvní strany kladná. |
(9) |
Tržní hodnota půjčených nebo vypůjčených cenných papírů by měla být vykazována ve stavu na konci každého dne. Podobně platí, že pokud smluvní strany vykazují tržní hodnotu zajištění, měly by tak učinit ve stavu na konci každého dne. |
(10) |
Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA v souladu s postupem uvedeným v článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (4). |
(11) |
Orgán ESMA uskutečnil o návrzích prováděcích technických norem otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010. |
(12) |
Stejně jako u podávání zpráv o SFT jsou doposud vyvíjeny některé identifikační a jiné kódy, které se mají používat při vykazování derivátových smluv. Než budou tyto identifikační a jiné kódy k dispozici, posouzeny za vhodné pro účely podávání zpráv a prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 bude odpovídajícím způsobem změněno, stanoví uvedené nařízení používání kódu klasifikace finančních nástrojů (CFI) podle normy ISO 10692 ke klasifikaci derivátů, u nichž není k dispozici kód ISIN podle normy ISO 6166 ani alternativní identifikační kód nástroje (AII), a používání specifického identifikačního kódu obchodu, na němž se smluvní strany dohodly, k identifikaci derivátové zprávy. K zajištění právní jistoty, pokud jde o vhodný postup pro změnu požadavků na vykazování derivátových smluv, a požadované míry jednotnosti mezi vykazováním derivátů a SFT by prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 mělo odkazovat pouze na požadavky, které v současnosti pro dané zprávy platí. |
(13) |
Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, |
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Standardy a formáty údajů pro zprávy o SFT
Podrobné údaje o SFT ve zprávě, která má být předložena podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365, musí být poskytnuty v souladu s normami a formáty uvedenými v tabulkách 1 až 5 přílohy I. Uvedená zpráva se předkládá v obvyklé elektronické a strojově čitelné formě a ve společné šabloně XML v souladu s metodikou ISO 20022.
Článek 2
Identifikace smluvních stran a ostatních subjektů
1. Ve zprávě uvedené v článku 1 se použije identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 s cílem identifikovat:
a) |
oprávněnou osobu, která je právnickou osobou; |
b) |
makléře; |
c) |
ústřední smluvní stranu povolenou v souladu s nařízením (EU) č. 648/2012; |
d) |
člena clearingového systému; |
e) |
zprostředkovatele půjčky; |
f) |
účastníka centrálního depozitáře cenných papírů; |
g) |
smluvní stranu, která je právnickou osobou; |
h) |
trojstranného zástupce/zprostředkovatele trojstranného repa; |
i) |
subjekt předkládající zprávu; |
j) |
emitenta cenného papíru, který byl půjčen, vypůjčen nebo poskytnut jako zajištění při SFT. |
2. Smluvní strana SFT zajistí, aby byly referenční údaje týkající se LEI podle normy ISO 17442 obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému LEI.
3. Pokud je SFT uzavřen pobočkou smluvní strany, použije se za účelem identifikace dané pobočky smluvní strany ve zprávě uvedené v článku 1 kód uvedený v poli 7 a v poli 8 tabulky 1 v příloze I.
Článek 3
Specifický identifikační kód obchodu
1. Zpráva se identifikuje specifickým identifikačním kódem obchodu („UTI“), na němž se smluvní strany dohodly, ve formátu stanoveném v poli 1 tabulky 2 přílohy I.
2. Nedohodnou-li se smluvní strany na subjektu odpovědném za vytvoření UTI obchodu, který má být zprávě přidělen, určí smluvní strany subjekt odpovědný za vytvoření UTI v souladu s těmito ustanoveními:
a) |
u ústředně prováděných obchodů zajišťujících financování s ústředním clearingem vytvoří UTI obchodu v okamžiku clearingu ústřední smluvní strana za člena clearingového systému. Další UTI obchodu vytvoří člen clearingového systému za svou smluvní stranu; |
b) |
u ústředně prováděných obchodů zajišťujících financování, avšak bez ústředně prováděného clearingu vytvoří UTI obchodu obchodní systém, kde byl obchod proveden, za svého člena; |
c) |
u ústředně potvrzených obchodů zajišťujících financování s ústředním clearingem vytvoří UTI obchodu ústřední smluvní strana za člena clearingového systému v okamžiku clearingu. Další UTI obchodu vytvoří člen clearingového systému za svou smluvní stranu; |
d) |
u obchodů zajišťujících financování, které byly ústředně potvrzeny elektronicky, avšak u nichž nebyl proveden ústřední clearing, vytvoří UTI obchodu platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení; |
e) |
u veškerých jiných obchodů zajišťujících financování, než které jsou uvedeny v písmenech a) až d), se použijí tato ustanovení:
|
3. Smluvní strana vytvářející UTI obchodu oznámí uvedený UTI obchodu druhé smluvní straně včas, aby tato mohla splnit svou vykazovací povinnost.
Článek 4
Postavení smluvní strany
1. Postavení smluvní strany v SFT uvedené v poli 9 tabulky 1 přílohy I se určí v souladu s odstavci 2 až 4.
2. V případě repo obchodů, koupě se současným sjednáním zpětného prodeje a prodeje se současným sjednáním zpětné koupě smluvní strana, která kupuje cenné papíry, komodity nebo zaručená práva týkající se vlastnictví cenných papírů nebo komodit při zahajovací čili spotové složce obchodu a souhlasí s tím, že je prodá za stanovenou cenu k určitému budoucímu datu v uzavírací neboli forwardové složce obchodu, je identifikována jako příjemce zajištění v poli 9 tabulky 1 v příloze I. Smluvní strana, která tyto cenné papíry, komodity nebo zaručená práva prodává, je identifikována jako poskytovatel zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I.
3. V případě výpůjček cenných papírů nebo komodit a půjček cenných papírů nebo komodit je smluvní strana, která cenné papíry nebo komodity půjčuje za podmínky, že vypůjčitel vrátí k určitému budoucímu datu nebo na žádost převodce rovnocenné cenné papíry nebo komodity, identifikována jako příjemce zajištění v poli 9 tabulky 1 v příloze I. Smluvní strana, která si tyto cenné papíry nebo komodity vypůjčí, je identifikována jako poskytovatel zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I.
4. V případě maržových obchodů je dlužník, tj. smluvní strana, které je úvěr poskytnut výměnou za zajištění, identifikován jako poskytovatel zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I. Poskytovatel úvěru, tj. smluvní strana, která poskytuje úvěr výměnou za zajištění, je identifikován jako příjemce zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I.
Článek 5
Četnost zpráv o SFT
1. Všechny zprávy s podrobnými údaji o SFT podle čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 (5) se poskytují chronologicky v pořadí, v jakém k oznámeným událostem došlo.
2. Smluvní strana maržového obchodu vykáže podrobné údaje o nesplaceném maržovém úvěru ve stavu na konci každého dne, pokud je v základní měně čistý hotovostní debet nebo pokud je tržní hodnota krátké pozice smluvní strany kladná.
3. Smluvní strana nesplaceného SFT vykáže každou změnu podrobných údajů týkajících se údajů o zajištění v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy I s druhem činnosti „aktualizace zajištění“. Smluvní strana oznámí tyto pozměněné podrobné údaje ve stavu ke konci každého dne, dokud neoznámí ukončení SFT, nebo dokud neoznámí transakci SFT s druhem činnosti „chyba“, nebo dokud SFT nedosáhne data splatnosti, přičemž se použije dřívější datum.
4. Smluvní strana nesplaceného SFT vykáže každou změnu tržní hodnoty půjčených nebo vypůjčených cenných papírů ke konci dne v poli 57 tabulky 2 přílohy I s druhem činnosti „aktualizace ocenění“. Smluvní strana oznámí uvedenou pozměněnou tržní hodnotu ve stavu ke konci každého dne, dokud neoznámí ukončení SFT, nebo dokud neoznámí transakci SFT s druhem činnosti „chyba“, nebo dokud SFT nedosáhne data splatnosti.
5. Smluvní strana oznámí každou změnu celkové výše složené či přijaté marže za všechny SFT, u nichž byl proveden clearing, ve stavu ke konci dne v polích 8 až 19 tabulky 3 přílohy I s druhem činnosti „aktualizace marže“ poté, co poprvé oznámí celkovou složenou nebo přijatou marži s druhem činnosti „nové“.
6. Smluvní strana oznámí každou změnu hodnoty opětovně použitého zajištění, reinvestované hotovosti a zdrojů financování s druhem činnosti „aktualizace opětovného použití“ ve stavu ke konci dne v polích 8 až 14 tabulky 4 přílohy I poté, co vykáže příslušné hodnoty s druhem činnosti „nové“.
Článek 6
Změny prováděcího nařízení (EU) č. 1247/2012
Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 se mění takto:
1) |
Článek 4 se mění takto:
|
2) |
V článku 4a se odstavec 1 nahrazuje tímto: „1. Zpráva je identifikována specifickým identifikačním kódem obchodu, na němž se dohodly protistrany.“ |
3) |
Příloha se nahrazuje zněním podle přílohy II tohoto nařízení. |
Článek 7
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 13. prosince 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.
(2) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 20).
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
PŘÍLOHA I
Formáty, které mají být použity pro zprávy s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 a 5 nařízení (EU) 2015/2365
Tabulka 1
Údaje o smluvní straně
Číslo |
Pole |
Formát |
1 |
Časové razítko podání zprávy |
Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
2 |
Subjekt podávající zprávu |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
3 |
Vykazující smluvní strana |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
4 |
Povaha vykazující smluvní strany |
F – finanční smluvní strana N – nefinanční smluvní strana |
5 |
Odvětví vykazující smluvní strany |
Taxonomie pro finanční smluvní strany: „CDTI“ – úvěrová instituce s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (1) nebo nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (2) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem „INVF“ – investiční podnik s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem „INUN“ – pojišťovna s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (4) („Solventnost II“) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem „AIFD“ – AIF spravovaný správci alternativních investičních fondů s povolením nebo registrací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (5) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem „ORPI“ – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění s povolením nebo registrací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES (6) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem „CCPS“ – ústřední protistrana s povolením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (7) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem „REIN“ – zajišťovna s povolením podle směrnice „Solventnost II“ nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem „CSDS“ – centrální depozitář cenných papírů s povolením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (8) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem „UCIT“ – SKIPCP a jeho správcovská společnost s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (9) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem Taxonomie pro nefinanční smluvní strany Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (10) A – Zemědělství, lesnictví a rybářství B-Těžba a dobývání C – Zpracovatelský průmysl D – Dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu E – Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi F – Stavebnictví G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel H – Doprava a skladování I – Ubytování, stravování a pohostinství J – Informační a komunikační technologie K – Finanční a pojišťovací činnosti L – Činnosti v oblasti nemovitostí M – Odborné, vědecké a technické činnosti N – Administrativní a podpůrné činnosti O – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P – Vzdělávání Q – Zdravotní a sociální péče R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S – Ostatní činnosti T – Činnosti domácností jako zaměstnavatelů, činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu U – Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů |
6 |
Dodatečná klasifikace odvětví |
„ETFT“ – ETF „MMFT“ – MMF „REIT“ – REIT „OTHR“ – jiné |
7 |
Pobočka vykazující smluvní strany |
Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích. |
8 |
Pobočka jiné smluvní strany |
Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích. |
9 |
Postavení smluvní strany |
„TAKE“ – příjemce zajištění „GIVE“ – poskytovatel zajištění |
10 |
Subjekt odpovědný za zprávu |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
11 |
Druhá smluvní strana |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích Kód klienta (maximálně 50 alfanumerických znaků). |
12 |
Země druhé smluvní strany |
Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích. |
13 |
Oprávněná osoba |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích Kód klienta (maximálně 50 alfanumerických znaků). |
14 |
Trojstranný zástupce |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
15 |
Makléř |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
16 |
Člen clearingového systému |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
17 |
Účastník nebo nepřímý účastník centrálního depozitáře cenných papírů („centrální depozitář“) |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
18 |
Zprostředkovatel půjčky |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
Tabulka 2
Údaje o úvěru a zajištění
Číslo |
Pole |
Formát |
1 |
Specifický identifikační kód obchodu (UTI) |
Kód o maximálně 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků: jsou povoleny pouze velká písmena A – Z včetně a číslice 0 – 9 včetně. |
2 |
Pořadové číslo zprávy |
Kód o maximálně 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků: jsou povoleny pouze velká písmena A – Z včetně a číslice 0 – 9 včetně. |
3 |
Datum události |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
4 |
Druh SFT |
„SLEB“ – půjčky nebo výpůjčky cenných papírů nebo komodit „SBSC“ – koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodej se současným sjednáním zpětné koupě „REPO“ – repo obchod „MGLD“ – maržový obchod |
5 |
Clearing proveden |
„Ano“ „Ne“ |
6 |
Časové razítko clearingu |
Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
7 |
Ústřední protistrana |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
8 |
Obchodní systém |
Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 o čtyřech alfanumerických znacích. Pokud pro obchodní místo existují segmentové kódy MIC, použije se segmentový kód MIC. |
9 |
Typ rámcové dohody |
„MRAA“ – MRA „GMRA“ – GMRA „MSLA“ – MSLA „GMSL“ – GMSLA „ISDA“ – ISDA „DERP“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte „CNBR“ – China Bond Repurchase Master Agreement „KRRA“ – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement „CARA“ – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement „FRFB“ – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees, „CHRA“ – Swiss Master Repurchase Agreement „DEMA“ – German Master Agreement „JPBR“ – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds „ESRA“ – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores „OSLA“ – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) „MEFI“ – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) „GESL“ – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) „KRSL“ – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) „DERD“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen „AUSL“ – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) „JPBL“ – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds „JPSL“ – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates „BIAG“ – bilateral agreement (dvoustranná dohoda) „CSDA“ – CSD bilateral agreement (dvoustranná dohoda mezi centrálními depozitáři cenných papírů) Nebo „OTHR“, pokud ve výše uvedeném výčtu není daný typ rámcové dohody zahrnut |
10 |
Jiný typ rámcové dohody |
Maximálně 50 alfanumerických znaků |
11 |
Verze rámcové dohody |
Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR |
12 |
Časové razítko provedení |
Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
13 |
Datum valuty (datum zahájení) |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
14 |
Datum splatnosti (datum dokončení) |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
15 |
Datum ukončení |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
16 |
Minimální výpovědní lhůta |
Celočíselné pole s maximálně 3 znaky |
17 |
Neranější datum, kdy je možno požadovat splacení |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
18 |
Ukazatel obecného zajištění |
„SPEC“ – specifické zajištění „GENE“ – obecné zajištění |
19 |
Ukazatel DBV („delivery by value“) |
„Ano“ „Ne“ |
20 |
Metoda poskytnutí zajištění |
„TTCA“ – dohoda o zajištění s převedením vlastnického práva „SICA“ – dohoda o finančním zajištění s poskytnutím jistoty „SIUR“ – dohoda o finančním zajištění s poskytnutím jistoty a užívacím právem |
21 |
Doba neurčitá |
„Ano“ „Ne“ |
22 |
Možnost volby ukončení |
„EGRN“ – trvale otevřená „ETSB“ – lze prodloužit „NOAP“ – nepoužije se |
V případě maržových obchodů se atributy uvedené v polích 23 – 34 opakují a vyplňují pro každou měnu použitou v maržovém obchodu. |
||
23 |
Pevná sazba |
Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
24 |
Metoda počítání dní |
Kód představující metodu počítání dní: „A001“ – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule „A002“ – IC30365 „A003“ – IC30Actual „A004“ – Actual360 „A005“ – Actual365Fixed „A006“ – ActualActualICMA „A007“ – IC30E360orEuroBondBasismodel1 „A008“ – ActualActualISDA „A009“ – Actual365LorActuActubasisRule „A010“ – ActualActualAFB „A011“ – IC30360ICMAor30360basicrule „A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2 „A013“ – IC30E3360orEurobondbasismodel3 „A014“ – Actual365NL nebo maximálně 35 alfanumerických znaků, pokud není metoda počítání dní zahrnuta do výše uvedeného seznamu |
25 |
Pohyblivá sazba |
Kód představující index pohyblivé sazby „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Státní pokladniční poukázky „SWAP“ – Swapy „FUSW“ – Termínované swapy nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu |
26 |
Referenční období pohyblivé sazby – období |
Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – měsíc „WEEK“ – týden „DAYS“ – den |
27 |
Referenční období pohyblivé sazby – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor období popisujícího referenční období pro pohyblivou sazbu. Maximálně 3 číselné znaky. |
28 |
Četnost plateb pohyblivé sazby – období |
Období, jež popisuje, jak často si smluvní strany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – měsíc „WEEK“ – týden „DAYS“ – den |
29 |
Četnost plateb pohyblivé sazby – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si smluvní strany navzájem platí. Maximálně 3 číselné znaky. |
30 |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – období |
Období, jež popisuje, jak často smluvní strany znovu nastavují pohyblivou repo sazbu, přičemž se použijí tyto zkratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – měsíc „WEEK“ – týden „DAYS“ – den |
31 |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často smluvní strany znovu nastavují pohyblivou repo sazbu. Maximálně 3 číselné znaky. |
32 |
Rozpětí |
Maximálně 5 číselných znaků. |
33 |
Množství měny použité k maržovým obchodům |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
34 |
Měna maržových obchodů |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
Pole 35 – 36 se pro každou úpravu pohyblivé sazby vyplní znovu. |
||
35 |
Upravená sazba |
Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
36 |
Datum účinnosti sazby |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
37 |
Částka jistiny k datu valuty |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
38 |
Částka jistiny k datu splatnosti |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
39 |
Měna částky jistiny |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
40 |
Druh aktiva |
„SECU“ – cenné papíry „COMM“ – komodity |
41 |
Identifikační kód cenného papíru |
Kód ISIN o 12 alfanumerických znacích podle ISO 6166 |
42 |
Klasifikace cenného papíru |
Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích. |
Pokud byla zapůjčena nebo vypůjčena komodita, uvede se klasifikace této komodity v polích 43, 44 a 45. |
||
43 |
Základní produkt |
Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Základní produkt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů. |
44 |
Podprodukt |
Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů. |
45 |
Další podprodukt |
Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Další podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů. |
46 |
Množství nebo nominální částka |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
47 |
Měrná jednotka |
„KILO“ – kilogram, „PIEC“ – piece (kus), „TONS“ – ton (tuna), „METR“ – metre (metr), „INCH“ – inch (palec), „YARD“ – yard, „GBGA“ – GBGallon (britský galon), „GRAM“ – gram, „CMET“ – centimetre (centimetr), „SMET“ – SquareMetre (metr čtvereční), „FOOT“ – foot (stopa), „MILE“ – mile (míle), „SQIN“ – SquareInch (palec čtvereční), „SQFO“ – SquareFoot (stopa čtvereční), „SQMI“ – SquareMile (míle čtvereční), „GBOU“ – GBOunce (britská unce), „USOU“ – USOunce (americká unce), „GBPI“ – GBPint (britská pinta), „USPI“ – USPint (americká pinta), „GBQA“ – GBQuart (britský kvart), „USQA“ – USQuart (americký kvart), „USGA“ – USGallon (americký galon), „MMET“ – millimetre (milimetr), „KMET“ – kilometre (kilometr), „SQYA“ – SquareYard (yard čtvereční), „ACRE“ – acre (akr), „ARES“ – are (ar), „SMIL“ – SquareMillimetre (milimetr čtvereční), „SCMT“ – SquareCentimetre (centimetr čtvereční), „HECT“ – hectare (hektar), „SQKI“ – SquareKilometre (kilometr čtvereční), „MILI“ – MilliLitre (mililitr), „CELI“ – centilitre (centilitr), „LITR“ – litre (litr), „PUND“ – pound (libra), „ALOW“ – allowances (kvóty), „ACCY“ – AmountOfCurrency (částka měny), „BARL“ – barrels (barel), „BCUF“ – BillionCubicFeet (miliarda stop čtverečních), „BDFT“ – BoardFeet (desková stopa), „BUSL“ – bushels (bušel), „CEER“ – CertifiedEmissionsReduction (certifikované snížení emisí), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (tuna ušetřených emisí), „CBME“ – CubicMeters (metr krychlový), „DAYS“ – days (den), „DMET“ – DryMetricTons (suchá metrická tuna), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (úvěr pro ekologické účely), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (kompenzace pro ekologické účely), „HUWG“ – hundredweight, „KWDC“ – KilowattDayCapacity (kapacita v kilowattdnech), „KWHO“ – KilowattHours (kilowatthodiny), „KWHC“ – KilowattHoursCapacity (kapacita v kilowatthodinách), „KMOC“ – KilowattMinuteCapacity (kapacita v kilowattminutách), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (kapacita v kilowattměsících), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapacita v kilowattletech), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapacita v megawattdnech, „MWHO“ – MegawattHours (megawatthodina), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapacita v megawatthodinách), „MWMC“ – MegawattMinuteCapacity (kapacita v megawattminutách), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapacita v megawattměsících), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapacita v megawattletech), „TONE“ – MetricTons (metrická tuna), „MIBA“ – MillionBarrels (milion barelů), „MBTU“ – OneMillionBTU (milion BTU), „OZTR“ – TroyOunces (trojská unce), „UCWT“ – USHundredweight (americká jednotka hmotnosti „hundredweight“), „IPNT“ – IndexPoint (indexový bod), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (jistina ve vztahu k dluhovému nástroji), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galonu nafty), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galonu benzínu), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tuna oxidu uhličitého). |
48 |
Měna nominální částky |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
49 |
Cena cenného papíru nebo komodity |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst, je-li cena vyjádřena v jednotkách. Maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, je-li cena vyjádřena jako procentní podíl či výnos. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
50 |
Měna, v níž je uvedena cena |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
51 |
Kvalita cenného papíru |
„INVG“ – investiční stupeň „NIVG“ – neinvestiční stupeň „NOTR“ – bez ratingu „NOAP“ – nepoužije se |
52 |
Splatnost cenného papíru |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
53 |
Jurisdikce emitenta |
Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích. |
54 |
LEI emitenta |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
55 |
Druh cenného papíru |
„GOVS“ – státní cenné papíry „SUNS“ – cenné papíry nadnárodních společností a cenné papíry agentur „FIDE“ – dluhové cenné papíry (včetně krytých dluhopisů) vydané bankami a jinými finančními institucemi „NFID“ – podnikové dluhové cenné papíry (včetně krytých dluhopisů) vydané nefinančními institucemi „SEPR“ – sekuritizované produkty (včetně CDO, CMBS, ABCP) „MEQU“ – akcie hlavního indexu (včetně konvertibilních dluhopisů) „OEQU“ – ostatní akcie (včetně konvertibilních dluhopisů) „OTHR“– ostatní aktiva (včetně akcií ve vzájemných fondech) |
56 |
Hodnota úvěru |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
57 |
Tržní hodnota |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
58 |
Pevná sazba slevy |
Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
59 |
Pohyblivá sazba slevy |
Kód představující index pohyblivé sazby „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Státní pokladniční poukázky „SWAP“ – Swapy „FUSW“ – Termínované swapy nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu |
60 |
Referenční období pohyblivé sazby slevy – období |
Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – měsíc „WEEK“ – týden „DAYS“ – den |
61 |
Referenční období pohyblivé sazby slevy – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor období popisujícího referenční období pro pohyblivou sazbu slevy. Maximálně 3 číselné znaky. |
62 |
Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – období |
Období, jež popisuje, jak často si smluvní strany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – měsíc „WEEK“ – týden „DAYS“ – den |
63 |
Četnost plateb pohyblivé sazby slevy - multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si smluvní strany navzájem platí. Maximálně 3 číselné znaky. |
64 |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – období |
Období, jež popisuje, jak často smluvní strany znovu nastavují pohyblivou sazbu slevy, přičemž se použijí tyto zkratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – měsíc „WEEK“ – týden „DAYS“ – den |
65 |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často smluvní strany znovu nastavují pohyblivou sazbu slevy. Maximálně 3 číselné znaky. |
66 |
Spread sazby slevy |
Maximálně 5 číselných znaků. |
67 |
Poplatek za úvěr |
Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“. |
68 |
Výhradní dohody |
„Ano“ „Ne“ |
69 |
Nesplacený maržový úvěr |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
70 |
Základní měna nesplaceného maržového úvěru |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
71 |
Tržní hodnota krátkých pozic |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
Údaje o zajištění |
||
72 |
Označení nezajištěné půjčky cenných papírů |
„Ano“ „Ne“ |
73 |
Zajištění čisté expozice |
„Ano“ „Ne“ |
74 |
Datum valuty zajištění |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
Pokud bylo použito specifické zajištění, vyplní se případně pole 75 až 94 znovu pro každou složku zajištění. |
||
75 |
Typ složky zajištění |
„SECU“ – cenné papíry „COMM“ – komodity (pouze u rep, půjček a výpůjček cenných papírů a komodit a koupí se současným sjednáním zpětného prodeje) „CASH“ – hotovost |
Pokud byla jako zajištění použita hotovost, uvede se to v polích 76 a 77. |
||
76 |
Částka hotovostního zajištění |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
77 |
Měna hotovostního zajištění |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
78 |
Identifikace cenného papíru užitého jako zajištění |
Kód ISIN o 12 alfanumerických znacích podle ISO 6166 |
79 |
Klasifikace cenného papíru užitého jako zajištění |
Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích. |
Pokud byla jako zajištění použita komodita, uvede se klasifikace této komodity v polích 80, 81 a 82. |
||
80 |
Základní produkt |
Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Základní produkt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů. |
81 |
Podprodukt |
Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů. |
82 |
Další podprodukt |
Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Další podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů. |
83 |
Množství nebo nominální částka zajištění |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
84 |
Měrná jednotka zajištění |
„KILO“ – kilogram, „PIEC“ – piece (kus), „TONS“ – ton (tuna), „METR“ – metre (metr), „INCH“ – inch (palec), „YARD“ – yard, „GBGA“ – GBGallon (britský galon), „GRAM“ – gram, „CMET“ – centimetre (centimetr), „SMET“ – SquareMetre (metr čtvereční), „FOOT“ – foot (stopa), „MILE“ – mile (míle), „SQIN“ – SquareInch (palec čtvereční), „SQFO“ – SquareFoot (stopa čtvereční), „SQMI“ – SquareMile (míle čtvereční), „GBOU“ – GBOunce (britská unce), „USOU“ – USOunce (americká unce), „GBPI“ – GBPint (britská pinta), „USPI“ – USPint (americká pinta), „GBQA“ – GBQuart (britský kvart), „USQA“ – USQuart (americký kvart), „USGA“ – USGallon (americký galon), „MMET“ – millimetre (milimetr), „KMET“ – kilometre (kilometr), „SQYA“ – SquareYard (yard čtvereční), „ACRE“ – acre (akr), „ARES“ – are (ar), „SMIL“ – SquareMillimetre (milimetr čtvereční), „SCMT“ – SquareCentimetre (centimetr čtvereční), „HECT“ – hectare (hektar), „SQKI“ – SquareKilometre (kilometr čtvereční), „MILI“ – MilliLitre (mililitr), „CELI“ – centilitre (centilitr), „LITR“ – litre (litr), „PUND“ – pound (libra), „ALOW“ – allowances (kvóty), „ACCY“ – AmountOfCurrency (částka měny), „BARL“ – barrels (barel), „BCUF“ – BillionCubicFeet (miliarda stop čtverečních), „BDFT“ – BoardFeet (desková stopa), „BUSL“ – bushels (bušel), „CEER“ – CertifiedEmissionsReduction (certifikované snížení emisí), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (tuna ušetřených emisí), „CBME“ – CubicMeters (metr krychlový), „DAYS“ – days (den), „DMET“ – DryMetricTons (suchá metrická tuna), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (úvěr pro ekologické účely), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (kompenzace pro ekologické účely), „HUWG“ – hundredweight, „KWDC“ – KilowattDayCapacity (kapacita v kilowattdnech), „KWHO“ – KilowattHours (kilowatthodiny), „KWHC“ – KilowattHoursCapacity (kapacita v kilowatthodinách), „KMOC“ – KilowattMinuteCapacity (kapacita v kilowattminutách), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (kapacita v kilowattměsících), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapacita v kilowattletech), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapacita v megawattdnech, „MWHO“ – MegawattHours (megawatthodina), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapacita v megawatthodinách), „MWMC“ – MegawattMinuteCapacity (kapacita v megawattminutách), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapacita v megawattměsících), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapacita v megawattletech), „TONE“ – MetricTons (metrická tuna), „MIBA“ – MillionBarrels (milion barelů), „MBTU“ – OneMillionBTU (milion BTU), „OZTR“ – TroyOunces (trojská unce), „UCWT“ – USHundredweight (americká jednotka hmotnosti „hundredweight“), „IPNT“ – IndexPoint (indexový bod), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (jistina ve vztahu k dluhovému nástroji), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galonu nafty), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galonu benzínu), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tuna oxidu uhličitého). |
85 |
Měna nominální částky zajištění |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
86 |
Měna, v níž je uvedena cena |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
87 |
Cena za jednotku |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst, je-li cena vyjádřena v jednotkách. Maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, je-li cena vyjádřena jako procentní podíl či výnos. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
88 |
Tržní hodnota zajištění |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
89 |
Srážka nebo marže |
Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
90 |
Kvalita zajištění |
„INVG“ – investiční stupeň „NIVG“ – neinvestiční stupeň „NOTR“ – bez ratingu „NOAP“ – nepoužije se |
91 |
Datum splatnosti cenného papíru |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
92 |
Jurisdikce emitenta |
Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích. |
93 |
LEI emitenta |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
94 |
Druh zajištění |
„GOVS“ – státní cenné papíry „SUNS“ – cenné papíry nadnárodních společností a cenné papíry agentur „FIDE“ – dluhové cenné papíry (včetně krytých dluhopisů) vydané bankami a jinými finančními institucemi „NFID“ – podnikové dluhové cenné papíry (včetně krytých dluhopisů) vydané nefinančními institucemi „SEPR“ – sekuritizované produkty (včetně CDO, CMBS, ABCP) „MEQU“ – akcie hlavního indexu (včetně konvertibilních dluhopisů) „OEQU“ – ostatní akcie (včetně konvertibilních dluhopisů) „OTHR“– ostatní aktiva (včetně akcií ve vzájemných fondech) |
95 |
Možnost opětovného použití zajištění |
„Ano“ „Ne“ |
Pokud je použit koš zajištění, uvede se to v poli 96. Podrobné přidělení zajištění u transakcí SFT prováděných oproti seskupení zajištění se případně uvede v polích 75 až 94. |
||
96 |
Identifikační kód koše zajištění |
Kód ISIN o 12 alfanumerických znacích podle ISO 6166 nebo „NTAV“ (čistá hodnota hmotných aktiv) |
97 |
Kód portfolia |
Kód o 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků: .- _. Speciální znaky nejsou povoleny na začátku ani na konci kódu. Mezery nejsou povoleny. |
98 |
Druh opatření |
„NEWT“ – nové „MODI“ – změna „VALU“ – ocenění „COLU“ – aktualizace zajištění „EROR“ – chyba „CORR“ – oprava „ETRM“ – ukončení/předčasné ukončení „POSC“ – složka pozice |
99 |
Úroveň |
„TCTN“ – transakce „PSTN“ – pozice |
Tabulka 3
Údaje o marži
Číslo |
Pole |
Formát |
1 |
Časové razítko podání zprávy |
Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
2 |
Datum události |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
3 |
Subjekt podávající zprávu |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
4 |
Vykazující smluvní strana |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
5 |
Subjekt odpovědný za zprávu |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
6 |
Jiná smluvní strana |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
7 |
Kód portfolia |
Kód o 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků: .- _. Speciální znaky nejsou povoleny na začátku ani na konci kódu. Mezery nejsou povoleny. |
8 |
Poskytnutá počáteční marže |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
9 |
Měna poskytnuté počáteční marže |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
10 |
Poskytnutá variační marže |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
11 |
Měna složené variační marže |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
12 |
Obdržená počáteční marže |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
13 |
Měna obdržené počáteční marže |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
14 |
Obdržená variační marže |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
15 |
Měna obdržené variační marže |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
16 |
Poskytnuté nadměrné zajištění |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
17 |
Měna poskytnutého nadměrného zajištění |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
18 |
Obdržené nadměrné zajištění |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
19 |
Měna obdrženého nadměrného zajištění |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
20 |
Druh opatření |
„NEWT“ – nové „MARU“ – aktualizace marže „EROR“ – chyba „CORR“ – oprava |
Tabulka 4
Údaje o opakovaném použití, reinvestici hotovosti a zdrojích financování
Číslo |
Pole |
Formát |
1 |
Časové razítko podání zprávy |
Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu UTC, tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
2 |
Datum události |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
3 |
Subjekt podávající zprávu |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
4 |
Vykazující smluvní strana |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
5 |
Subjekt odpovědný za zprávu |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
Pole 6 se pro každou složku zajištění vyplní znovu. |
||
6 |
Typ složky zajištění |
„SECU“ – cenné papíry „CASH“ – hotovost |
Pole 7, 8, 9 a 10 se pro každý cenný papír vyplní znovu. |
||
7 |
Složka zajištění |
Kód ISIN o 12 alfanumerických znacích podle ISO 6166 |
8 |
Hodnota opětovně použitého zajištění |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
9 |
Odhadované opětovné použití zajištění |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
10 |
Měna opětovně použitého zajištění |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
11 |
Úroková sazba z reinvestic |
Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“. |
Pokud bylo hotovostní zajištění reinvestováno, vyplní se pole 12, 13 a 14 znovu pro každou investici i každou měnu. |
||
12 |
Druh investice u reinvestované hotovosti |
„MMFT“ – registrovaný fond peněžního trhu „OCMP“ – jiná smíšené uskupení „REPM“ – trh s repy „SDPU“ – přímý nákup cenných papírů „OTHR“ – jiné |
13 |
Částka reinvestované hotovosti |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
14 |
Měna reinvestované hotovosti |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
V případě maržových obchodů vyplní smluvní strana pole 15, 16 a 17 znovu pro každý zdroj financování a podá v těchto polích informace na úrovni subjektu. |
||
15 |
Zdroje financování |
„REPO“ – repa nebo BSB (koupě se současným sjednáním zpětného prodeje) „SECL“ – hotovostní zajištění z půjčky cenných papírů „FREE“ – bezplatné kredity „CSHS“ – výnosy z klientských prodejů nakrátko „BSHS“ – výnosy z makléřských prodejů nakrátko „UBOR“ – nezabezpečené výpůjčky „OTHR“ – jiné |
16 |
Tržní hodnota zdrojů financování |
Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud to není možné, uvádí se poměrná částka. |
17 |
Měna zdrojů financování |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
18 |
Druh opatření |
„NEWT“ – nové „REUU“ – aktualizace opětovného použití „EROR“ – chyba „CORR“ – oprava |
Tabulka 5
Klasifikace komodit
Základní produkt |
Podprodukt |
Další podprodukt |
„AGRI“ – zemědělský |
„GROS“ – zrní, olejnatá semena |
„FWHT“ – krmná pšenice „SOYB“ – sójové boby „CORN“ – kukuřice „RPSD“ – semena řepky „RICE“ – rýže „OTHR“ – jiné |
„SOFT“ – netrvanlivé |
„CCOA“ – kakao „ROBU“ – káva Robusta „WHSG“ – bílý cukr „BRWN“ – surový cukr „OTHR“ – jiné |
|
„POTA“ – brambory |
|
|
„OOLI“ – olivový olej |
„LAMP“ – „lampantový“ „OTHR“ – jiné |
|
„DIRY“ – mléčné výrobky |
|
|
„FRST“ – lesnictví |
|
|
„SEAF“ – potraviny mořského původu |
|
|
„LSTK“ – hospodářská zvířata |
|
|
„GRIN“ – obilí |
„MWHT“ – pšenice na mletí „OTHR“ – jiné |
|
„OTHR“ – jiné |
|
|
„NRGY“ – energie |
„ELEC“ – elektřina |
„BSLD“ – dodávka 24 hodin „FITR“ – finanční převodová práva „PKLD“ – dodávka ve špičce „OFFP“ – mimo špičku „OTHR“ – jiné |
„NGAS“ – zemní plyn |
„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – LNG „NBPG“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – TTF „OTHR“ – jiné |
|
„OILP“ – ropa |
„BAKK“ – Bakken „BDSL“ – bionafta „BRNT“ – Brent „BRNX“ – Brent NX „CNDA“ – kanadská „COND“ – kondenzát „DSEL“ – motorová nafta „DUBA“ – Dubai „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – ethanol „FUEL“ – palivo „FOIL“ – palivový olej „GOIL“ – plynový olej „GSLN“ – benzin „HEAT“ – topný olej „JTFL“ – tryskové palivo „KERO“ – kerosen „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – Mars „NAPH“ – nafta „NGLO“ – NGL „TAPI“ – Tapis „URAL“ – Urals „WTIO“ – WTI „OTHR“ – jiné |
|
„COAL“ – uhlí „INRG“ – meziprodukt „RNNG“ – energie z obnovitelných zdrojů „LGHT“ – lehké frakce „DIST“ – destiláty „OTHR“ – jiné |
|
|
„ENVR“ – environmentální |
„EMIS“ – emise |
„CERE“ – jednotka certifikovaného snížení emisi (CER) „ERUE“ – jednotka snížení emisí (ERU) „EUAE“ – emisní kvóta (EUA) „EUAA“ – kvóta pro leteckou dopravu (EUAA) „OTHR“ – jiné |
„WTHR“ – počasí „CRBR“ – uhlíkové „OTHR“ – jiné |
|
|
„FRGT“ – „náklad“ |
„WETF“ – vlhký |
„TNKR“ – tankery „OTHR“ – jiné |
„DRYF“ – suchý |
„DBCR“ – lodě přepravující volně ložený suchý náklad „OTHR“ – jiné |
|
„CSHP“ – kontejnerové lodě |
|
|
„OTHR“ – jiné |
|
|
„FRTL“ – „hnojivo“ |
„AMMO“ – amoniak „DAPH“ – DAP (hydrogenfosforečnan amonný) „PTSH“ – potaš „SLPH“ – síra „UREA“ – močovina „UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amonný) „OTHR“ – jiné |
|
„INDP“ – průmyslové výrobky |
„CSTR“ – stavebnictví „MFTG“ – výroba |
|
„METL“ – kovy |
„NPRM“ – jiné než vzácné |
„ALUM“ – hliník „ALUA“ – hliníková slitina „CBLT“ – kobalt „COPR“ – měď „IRON“ – železná ruda „LEAD“ – olovo „MOLY“ – molybden „NASC“ – NASAAC „NICK“ – nikl „STEL“ – ocel „TINN“ – cín „ZINC“ – zinek „OTHR“ – jiné |
„PRME“ – vzácné |
„GOLD“ – zlato „SLVR“ – stříbro „PTNM“ – platina „PLDM“ – palladium „OTHR“ – jiné |
|
„MCEX“ – vícekomoditní exotické |
|
|
„PAPR“ – papír |
„CBRD“ – vlnitá kartonáž „NSPT“ – novinový papír „PULP“ – buničina „RCVP“ – sběrný papír „OTHR“ – jiné |
|
„POLY“ – polypropylen |
„PLST“ – umělá hmota „OTHR“ – jiné |
|
„INFL“ – inflace |
|
|
„OEST“ – oficiální ekonomické statistiky |
|
|
„OTHC“ – jiné C10 definované v tabulce 10.1 oddílu 10 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (11) |
|
|
„OTHR“ – jiné |
|
|
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
(2) Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10).
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).
(9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
(11) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).
PŘÍLOHA II
Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1247/2012 se nahrazuje zněním uvedeným níže.
„PŘÍLOHA
Tabulka 1
Údaje o protistraně
|
Pole |
Formát |
Smluvní strany |
||
1 |
Časové razítko podání zprávy |
Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
2 |
Identifikace vykazující protistrany |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
3 |
Typ identifikace druhé protistrany |
„LEI“ pro identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 „CLC“ pro kód klienta |
4 |
Identifikace druhé protistrany |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích Kód klienta (maximálně 50 alfanumerických znaků). |
5 |
Země druhé protistrany |
Kód země o dvou znacích podle normy ISO 3166 |
6 |
Korporátní sektor vykazující protistrany |
Taxonomie pro finanční protistrany: A = životní pojišťovna s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (1) C = úvěrová instituce s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (2) F = investiční podnik s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (3) I = pojišťovna s povolením v souladu se směrnicí 2009/138/ES L = alternativní investiční fond spravovaný správci alternativních investičních fondů s povolením nebo registrací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ (4) O = instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu čl. 6 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES (5) R = zajišťovna s povolením v souladu se směrnicí 2009/138/ES U = subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jejich správcovská společnost s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (6) Taxonomie pro nefinanční protistrany Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (7) 1 = zemědělství, lesnictví a rybářství 2 = těžba a dobývání 3 = výroba/zpracovatelský průmysl 4 = dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu 5 = zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 6 = stavebnictví 7 = velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 8 = doprava a skladování 9 = ubytování, stravování a pohostinství 10 = informační a komunikační činnosti 11 = peněžnictví a pojišťovnictví 12 = činnosti v oblasti nemovitostí 13 = odborné, vědecké a technické činnosti 14 = administrativní a podpůrné činnosti 15 = veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 16 = vzdělávání 17 = zdravotní a sociální péče 18 = kulturní, zábavní a rekreační činnosti 19 = ostatní činnosti 20 = činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 21 = činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Vykazuje-li se více než jedna činnost, uveďte seznam kódů v pořadí relativního významu odpovídajících činností a oddělte je pomlčkou „–“. Nevyplňujte v případě ústředních protistran a jiných typů protistran v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012. |
7 |
Povaha vykazující protistrany |
F = finanční protistrana N = nefinanční protistrana C = ústřední protistrana O = ostatní |
8 |
Identifikace makléře |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
9 |
Identifikace subjektu předkládajícího zprávu |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
10 |
Identifikace člena clearingového systému |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
11 |
Typ identifikace oprávněné osoby |
„LEI“ pro identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 „CLC“ pro kód klienta |
12 |
Identifikace oprávněné osoby |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích nebo kód klienta o maximálně 50 alfanumerických znacích v případě, že klient není způsobilý mít identifikační kód právnické osoby |
13 |
Obchodní postavení |
P = hlavní činnost A = zprostředkovatel |
14 |
Postavení protistrany |
B = kupující S = prodávající Vyplněno v souladu s článkem 3a |
15 |
Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním |
Y = Ano N = Ne |
16 |
Clearingová prahová hodnota |
Y = nad prahovou hodnotou N = pod prahovou hodnotou |
17 |
Hodnota smlouvy |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
18 |
Měna, ve které je uvedena hodnota |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
19 |
Časové razítko ocenění |
Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
20 |
Typ ocenění |
M = tržní ocenění O = ocenění pomocí modelu C = ocenění ústřední protistrany |
21 |
Zajištění |
U = nezajištěno PC = částečně zajištěno OC = zajištěno jednostranně FC = plně zajištěno Vyplněno v souladu s článkem 3b |
22 |
Zajišťovací portfolio |
Y = Ano N = Ne |
23 |
Kód zajišťovacího portfolia |
Maximálně 52 alfanumerických znaků včetně čtyř speciálních znaků:.„. - _.“ Speciální znaky nejsou povoleny na začátku ani na konci kódu. Mezery nejsou povoleny. |
24 |
Poskytnutá počáteční marže |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
25 |
Měna poskytnuté počáteční marže |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
26 |
Poskytnutá variační marže |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
27 |
Měna poskytnuté variační marže |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
28 |
Obdržená počáteční marže |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
29 |
Měna obdržené počáteční marže |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
30 |
Obdržená variační marže |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
31 |
Měna obdržené variační marže |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
32 |
Poskytnuté nadměrné zajištění |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
33 |
Měna poskytnutého nadměrného zajištění |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
34 |
Obdržené nadměrné zajištění |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
35 |
Měna obdrženého nadměrného zajištění |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
Tabulka 2
Společné údaje
|
Pole |
Formát |
Příslušné druhy derivátových smluv |
|
Oddíl 2a – Druh smlouvy |
|
Všechny smlouvy |
1 |
Druh smlouvy |
CD = finanční rozdílové smlouvy FR = dohody o budoucí úrokové sazbě FU = futures FW = forwardy OP = opce SB = sázka na spready SW = swapy ST = swapce OT = ostatní |
|
2 |
Kategorie aktiv |
CO = komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky CR = úvěrové deriváty CU = měnové deriváty EQ = akciové deriváty IR = úrokové deriváty |
|
|
Oddíl 2b – Informace týkající se smluv |
|
Všechny smlouvy |
3 |
Druh klasifikace produktu |
C = CFI |
|
4 |
Klasifikace produktu |
Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích. |
|
5 |
Typ identifikace produktu |
Uveďte uplatňovanou identifikaci: I = ISIN A = AII |
|
6 |
Identifikace produktu |
Pro identifikační kód produktu typu I: Kód ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích Pro identifikační kód produktu typu A: úplný kód AII |
|
7 |
Typ identifikace podkladového nástroje |
I = ISIN A = AII B = koš X = index |
|
8 |
Identifikace podkladového nástroje |
U identifikace podkladového nástroje typu I: kód ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích U identifikace podkladového nástroje typu A: úplný kód AII U identifikace podkladového nástroje typu B: veškeré jednotlivé složky identifikace ISIN podle normy ISO 6166 nebo úplný kód AII. Identifikační kódy jednotlivých složek musí být odděleny pomlčkou „–“. U identifikace podkladového nástroje typu X: ISIN podle normy ISO 6166, je-li k dispozici, jinak plný název indexu přidělený poskytovatelem indexu |
|
9 |
Jmenovitá měna 1 |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
|
10 |
Jmenovitá měna 2 |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
|
11 |
Měna dodání |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
|
|
Oddíl 2c – Údaje o obchodu |
|
Všechny smlouvy |
12 |
Identifikace obchodu |
Kód o maximálně 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků:„. - _.“ Speciální znaky nejsou povoleny na začátku ani na konci kódu. Mezery nejsou povoleny. |
|
13 |
Pořadové číslo zprávy |
Maximálně 52 znaků v alfanumerickém poli. |
|
14 |
Identifikace složek komplexního obchodu |
Maximálně 35 znaků v alfanumerickém poli. |
|
15 |
Místo provedení |
Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 o čtyřech alfanumerických znacích v souladu s čl. 4 písm. b). |
|
16 |
Komprese |
Y = smlouva vyplývá z komprese N = smlouva nevyplývá z komprese |
|
17 |
Cena/kurz |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. Pokud je cena vykázána v procentních hodnotách, měla by být vyjádřena jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“ |
|
18 |
Cenová notace |
U = jednotky P = procentní podíl Y = výnos |
|
19 |
Měna ceny |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích. |
|
20 |
Jmenovitá cena |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
|
21 |
Cenový multiplikátor |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
|
22 |
Množství |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
|
23 |
Platba předem |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Záporné znaménko se použije k označení skutečnosti, že platba byla provedena, a ne obdržena. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
|
24 |
Druh dodání |
C = hotovost P = fyzicky O = na volbě protistrany nebo určeno třetí stranou |
|
25 |
Časové razítko provedení |
Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
26 |
Datum účinnosti |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
27 |
Datum splatnosti |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
28 |
Datum ukončení |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
29 |
Datum vypořádání |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
30 |
Typ rámcové dohody |
Volný text, pole s maximálně 50 znaky identifikující název použité rámcové dohody, pokud existuje. |
|
31 |
Verze rámcové dohody |
Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR |
|
|
Oddíl 2d – Zmírňování rizika/vykazování |
|
Všechny smlouvy |
32 |
Časové razítko potvrzení |
Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
33 |
Způsob potvrzení |
Y = potvrzeno neelektronicky N = nepotvrzeno E = potvrzeno elektronicky |
|
|
Oddíl 2e – Clearing |
|
Všechny smlouvy |
34 |
Clearingová povinnost |
Y = Ano N = Ne |
|
35 |
Clearing proveden |
Y = Ano N = Ne |
|
36 |
Časové razítko clearingu |
Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
37 |
Ústřední protistrana |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 kód o 20 alfanumerických znacích |
|
38 |
Uvnitř skupiny |
Y = Ano N = Ne |
|
|
Oddíl 2f – Úrokové sazby |
|
Úrokové deriváty |
39 |
Pevná sazba složky 1 |
Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
|
40 |
Pevná sazba složky 2 |
Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
|
41 |
Počet dní pevné sazby složky 1 |
Čitatel/jmenovatel, kde čitatel i jmenovatel jsou číselné znaky nebo abecední výraz „skutečný“, např. 30/360 nebo skutečný/365 |
|
42 |
Počet dní pevné sazby složky 2 |
Čitatel/jmenovatel, kde čitatel i jmenovatel jsou číselné znaky nebo abecední výraz „skutečný“, např. 30/360 nebo skutečný/365 |
|
43 |
Četnost plateb pevné sazby složky 1 – období |
Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky: Y = rok M = měsíc W = týden D = den |
|
44 |
Četnost plateb pevné sazby složky 1 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si protistrany navzájem platí. Maximálně 3 číselné znaky. |
|
45 |
Četnost plateb pevné sazby složky 2 – období |
Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky: Y = rok M = měsíc W = týden D = den |
|
46 |
Četnost plateb pevné sazby složky 2 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si protistrany navzájem platí. Maximálně 3 číselné znaky. |
|
47 |
Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – období |
Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky: Y = rok M = měsíc W = týden D = den |
|
48 |
Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si protistrany navzájem platí. Maximálně 3 číselné znaky. |
|
49 |
Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – období |
Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky: Y = rok M = měsíc W = týden D = den |
|
50 |
Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si protistrany navzájem platí. Maximálně 3 číselné znaky. |
|
51 |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – období |
Období, jež popisuje, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu, přičemž se použijí tyto zkratky: Y = rok M = měsíc W = týden D = den |
|
52 |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor časového období popisujícího, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu. Maximálně 3 číselné znaky. |
|
53 |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – období |
Období, jež popisuje, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu, přičemž se použijí tyto zkratky: Y = rok M = měsíc W = týden D = den |
|
54 |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor časového období popisujícího, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu. Maximálně 3 číselné znaky. |
|
55 |
Pohyblivá sazba složky 1 |
Název indexu pohyblivé sazby „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Státní pokladniční poukázky „SWAP“ – Swapy „FUSW“ – Termínované swapy nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu |
|
56 |
Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – období |
Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky: Y = rok M = měsíc W = týden D = den |
|
57 |
Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor časového období popisujícího referenční období. Maximálně 3 číselné znaky. |
|
58 |
Pohyblivá sazba složky 2 |
Název indexu pohyblivé sazby „EONA“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – JIBAR „BUBO“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Státní pokladniční poukázky „SWAP“ – Swapy „FUSW“ – Termínované swapy nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu |
|
59 |
Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – období |
Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky: Y = rok M = měsíc W = týden D = den |
|
60 |
Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor časového období popisujícího referenční období. Maximálně 3 číselné znaky. |
|
|
Oddíl 2 g – Devizový trh |
|
Měnové deriváty |
61 |
Měna dodání 2 |
Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích |
|
62 |
Měnový kurz 1 |
Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
|
63 |
Forwardový směnný kurz |
Maximálně 10 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
|
64 |
Základ směnného kurzu |
Dva kódy měn podle normy ISO 4217 oddělené lomítkem „/“. První kód měny označuje základní měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu. |
|
|
Oddíl 2h – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky |
|
Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky |
Obecně |
|||
65 |
Komodity |
AG = zemědělské EN = energetické FR = v oblasti nákladní dopravy ME = kovy IN = indexové EV = v oblasti životního prostředí EX = exotické OT = ostatní |
|
66 |
Podrobnosti o komoditách |
Zemědělské GO = obiloviny, olejnatá semena DA = mléko a mléčné výrobky LI = hospodářská zvířata FO = lesnické produkty SO = netrvanlivé produkty SF = mořské plody OT = ostatní Energetické OI = ropa NG = zemní plyn CO = uhlí EL = elektřina IE = meziprodukt OT = ostatní V oblasti nákladní dopravy DR = suchá WT = vlhká OT = ostatní Kovy PR = drahé kovy NP = běžné kovy V oblasti životního prostředí WE = počasí EM = emise OT = ostatní |
|
Energetické |
|||
67 |
Místo nebo oblast dodávek |
Kód EIC o 16 alfanumerických znacích Opakovatelné pole. |
|
68 |
Propojovací bod |
Kód EIC o 16 alfanumerických znacích |
|
69 |
Typ dodávky |
BL = dodávka 24 hodin PL = dodávka ve špičce OP = dodávka mimo špičku BH = dodávka v hodinách/blokových hodinách SH = dodávka kumulativní GD = plynárenský den OT = ostatní |
|
|
Opakovatelný oddíl polí 70–77 |
|
|
70 |
Intervaly dodávky |
hh:mmZ |
|
71 |
Datum a čas zahájení dodávky |
Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
72 |
Datum a čas ukončení dodávky |
Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
73 |
Doba trvání |
N = minuty H = hodina D = den W = týden M = měsíc Q = čtvrtletí S = období Y = ročně O = ostatní |
|
74 |
Dny v týdnu |
WD = pracovní dny WN = víkend MO = pondělí TU = úterý WE = středa TH = čtvrtek FR = pátek SA = sobota SU = neděle Více hodnot oddělených lomítkem „/“ je povoleno |
|
75 |
Kapacita dodávky |
Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
|
76 |
Jednotka množství |
KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d |
|
77 |
Cena/množství za časový interval |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. |
|
|
Oddíl 2i – Opce |
|
Smlouvy obsahující opce |
78 |
Typ opce |
P = prodejní C = kupní O = nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní) |
|
79 |
Rozdělení opcí podle uplatnění |
A = americká B = bermudská E = evropská S = asijská Více než jedna hodnota je povolena |
|
80 |
Realizační cena (cap/floor sazba) |
Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. Pokud je realizační cena vykázána v procentních hodnotách, měla by být vyjádřena jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“. |
|
81 |
Označení realizační ceny |
U = jednotky P = procentní podíl Y = výnos |
|
82 |
Datum splatnosti podkladového nástroje |
Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
Oddíl 2j – Úvěrové deriváty |
|
|
83 |
Seniorita |
SNDB = senioritní, např. senioritní nezajištěné dluhové cenné papíry (korporace/finanční instituce), státní dluh v cizí měně (vláda), SBOD = podřízený, např. podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Lower Tier 2 (banky), vedlejší podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Upper Tier 2 (banky), OTHR = ostatní, např. prioritní akcie nebo kapitál Tier 1 (banky) nebo jiné úvěrové deriváty |
|
84 |
Referenční subjekt |
Kód země o dvou znacích podle normy ISO 3166 nebo kód země o dvou znacích podle normy ISO 3166-2, po němž následuje pomlčka „–“ a kód nižší územní jednotky země o maximálně 3 alfanumerických znacích nebo Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích |
|
85 |
Četnost plateb |
MNTH = měsíčně QURT = čtvrtletně MIAN = půlročně YEAR = ročně |
|
86 |
Základ pro výpočet |
Čitatel/jmenovatel, kde čitatel i jmenovatel jsou číselné znaky nebo abecední výraz „skutečný“, např. 30/360 nebo skutečný/365 |
|
87 |
Série |
Celočíselné pole s maximálně 5 znaky |
|
88 |
Verze |
Celočíselné pole s maximálně 5 znaky |
|
89 |
Indexový faktor |
Maximálně 10 numerických znaků včetně desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
|
90 |
Tranše |
T = tranšovaný U = netranšovaný |
|
91 |
Záchytný bod |
Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako desetinný zlomek mezi 0 a 1. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
|
92 |
Uvolňující bod |
Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako desetinný zlomek mezi 0 a 1. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. |
|
|
Oddíl 2k - Změny smlouvy |
|
|
93 |
Druh opatření |
N = nová smlouva M = změna E = chyba C = předčasné ukončení R = oprava Z = komprese V = aktualizace ocenění P = dílčí pozice |
|
94 |
Úroveň |
T = obchod P = pozice |
|
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10).
(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).