(EU) 2019/358Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)
| Publikováno: | Úř. věst. L 81, 22.3.2019, s. 30-44 | Druh předpisu: | Nařízení v přenesené pravomoci |
| Přijato: | 13. prosince 2018 | Autor předpisu: | Evropská komise |
| Platnost od: | 11. dubna 2019 | Nabývá účinnosti: | 11. dubna 2019 |
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/358
ze dne 13. prosince 2018,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 5 odst. 7 písm. a) a čl. 12 odst. 3 písm. a) a b) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
|
(1) |
Aby byla zajištěna vysoká kvalita podrobných údajů o obchodech zajišťujících financování („securities financing transactions“, dále jen „SFT“) oznamovaných registrům obchodních údajů, měly by registry obchodních údajů ověřovat totožnost subjektů podávajících oznámení, logickou integritu pořadí, v němž jsou podrobné údaje o SFT oznamovány, a úplnost a správnost těchto podrobných údajů o SFT. |
|
(2) |
Ze stejného důvodu by registry obchodních údajů měly sesouhlasovat podrobné údaje každého přijatého oznámení o SFT. Je třeba specifikovat standardizovaný proces, který by registrům obchodních údajů umožňoval provádět sesouhlasování důsledně a snižoval rizika toho, že podrobné údaje o SFT sesouhlaseny nebudou. Některé podrobné údaje o SFT však nemusí být shodné kvůli zvláštnostem technologických systémů používaných subjekty, které dané oznámení předkládají. Proto je třeba povolit určité odchylky, aby drobné rozdíly v oznamovaných podrobných údajích o SFT nebránily orgánům analyzovat údaje s dostatečnou úrovní spolehlivosti. |
|
(3) |
Lze očekávat, že subjekty předkládající oznámení budou v průběhu času své oznamování zkvalitňovat, a to jak pokud jde o snížení počtu zamítnutých oznámení, tak pokud jde o sesouhlasená oznámení. Měl by jim však být poskytnut dostatek času, aby se mohly přizpůsobit požadavkům na podávání oznámení, zejména s cílem zabránit akumulaci nesesouhlasených obchodů bezprostředně poté, co se začne uplatňovat oznamovací povinnost. V první fázi je proto vhodné sesouhlasovat pouze omezenou sadu polí. |
|
(4) |
Subjekty předkládající oznámení a případně subjekty odpovědné za oznamování by měly být schopny sledovat, zda plní své oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) 2015/2365. Měly by proto mít denně přístup k určitým informacím týkajícím se těchto zpráv včetně výsledků jejich verifikace, a rovněž k informacím o pokroku při sesouhlasování vykazovaných údajů. Je proto nutné specifikovat informace, které by měl registr obchodních údajů těmto subjektům zpřístupnit na konci každého pracovního dne. |
|
(5) |
V zájmu zachování integrity podrobných údajů o SFT by měl být přímý a bezprostřední přístup uvedený v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 poskytován harmonizovaným a konzistentním způsobem. Aby bylo možné standardizovat oznamování, minimalizovat náklady pro dané odvětví a zajistit srovnatelnost a důsledné seskupování údajů mezi jednotlivými registry obchodních údajů, je vhodné poskytovat všechna výstupní oznámení a výměny na šablonách ve formátu XML a zpracovávat je podle metodiky, která je ve finančním odvětví široce využívána. |
|
(6) |
Je zásadní, aby subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 měly přístup k údajům o úrovni pozic týkajících se expozic mezi dvěma danými smluvními stranami, a mohly tak určit potenciální zdroje systémových či nesystémových rizik pro finanční stabilitu. |
|
(7) |
Aby byla zajištěna přiměřená úroveň transparentnosti pro veřejnost ve vztahu k SFT, měla by kritéria použitá pro seskupování pozic umožňovat, aby široká veřejnost porozuměla fungování trhů se SFT, aniž by došlo k narušení důvěrnosti údajů hlášených registrům obchodních údajů. Četnost a podrobnost zveřejňování údajů o celkových pozicích registrem obchodních údajů podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 je třeba specifikovat způsobem, který vychází z příslušného rámce stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2) pro derivátové smlouvy. |
|
(8) |
Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) v souladu s postupem uvedeným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3). |
|
(9) |
Ustanovení tohoto nařízení se týkají provozních norem pro shromažďování, seskupování a porovnávání údajů registry obchodních údajů, jakož i postupů, které mají registry obchodních údajů uplatňovat, aby ověřily úplnost a správnost údajů o SFT, které jim byly oznámeny. Aby byl zajištěn soulad mezi těmito ustanoveními a aby registry obchodních údajů získaly ucelený přehled, je žádoucí zahrnout související regulační technické normy do jediného nařízení. |
|
(10) |
Orgán ESMA provedl o těchto návrzích regulačních technických norem otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů orgánu ESMA působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010, |
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Ověřování oznámení o SFT registry obchodních údajů
1. Registr obchodních údajů ověří v přijatém oznámení o SFT všechny následující skutečnosti:
|
a) |
totožnost subjektu podávajícího oznámení, který je uveden v poli 2 tabulky 1 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 (4); |
|
b) |
to, že šablona XML použitá pro oznamování SFT je v souladu s metodikou ISO 20022 podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363; |
|
c) |
že subjekt podávající oznámení, pokud není totožný s oznamující smluvní stranou uvedenou v poli 3 tabulky 1 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363, je řádně oprávněn podávat oznámení jménem oznamující smluvní strany s výjimkou případu uvedeného v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365; |
|
d) |
že stejné oznámení o SFT nebylo předloženo již dříve; |
|
e) |
že oznámení o SFT s typem opatření „Modifikace“ se vztahuje k oznámení o SFT, které bylo předloženo již dříve; |
|
f) |
že oznámení o SFT s typem opatření „Modifikace“ se nevztahuje k SFT, který byl oznámen jako zrušený; |
|
g) |
že oznámení o SFT nezahrnuje typ opatření „Nové“ ve vztahu k SFT, který již byl oznámen; |
|
h) |
že oznámení o SFT nezahrnuje typ opatření „Složka pozice“ ve vztahu k SFT, který již byl oznámen; |
|
i) |
že oznámení o SFT nemá za cíl měnit podrobné údaje subjektu podávajícího oznámení, oznamující smluvní strany nebo druhé smluvní strany již dříve oznámeného SFT; |
|
j) |
že oznámení o SFT nemá za cíl měnit stávající oznámení o SFT tím, že by uvedlo datum valuty pozdější než oznámené datum splatnosti SFT; |
|
k) |
správnost a úplnost oznámení o SFT. |
2. Registr obchodních údajů ověří, zda byly oznámeny informace o zajištění v polích 73 až 96 tabulky 2 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 pro SFT, u kterých je v poli 72 „Označení nezajištěné půjčky cenných papírů“ téže tabulky uvedena hodnota „false“. Registr obchodních údajů vyrozumí v souladu s článkem 3 tohoto nařízení subjekt podávající oznámení a oznamující smluvní stranu, případně i subjekt odpovědný za oznamování, o výsledcích tohoto ověření.
3. Registr obchodních údajů zamítne oznámení o SFT, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v odstavci 1, a přidělí mu jednu z kategorií zamítnutí uvedených v tabulce 2 přílohy I tohoto nařízení.
4. Registr obchodních údajů poskytne subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, podrobné informace o výsledcích ověření údajů podle odstavce 1 do šedesáti minut poté, co obdrží oznámení o SFT. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022. Tyto výsledky budou případně zahrnovat i konkrétní důvody pro zamítnutí oznámení o SFT v souladu s odstavcem 3.
Článek 2
Sesouhlasování údajů registry obchodních údajů
1. Registr obchodních údajů se snaží sesouhlasit oznámený SFT pomocí kroků stanovených v odstavci 2 za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky:
|
a) |
registr obchodních údajů provedl ověření uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2; |
|
b) |
obě smluvní strany oznámeného SFT mají oznamovací povinnost; |
|
c) |
registr obchodních údajů neobdržel následnou zprávu s typem opatření „Chyba“ týkající se oznámeného SFT. |
2. Pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 1, provede registr obchodních údajů následující kroky, přičemž pro každé pole v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení použije nejnovější oznámenou hodnotu:
|
a) |
registr obchodních údajů, který obdržel oznámení o SFT, ověří, zda obdržel odpovídající oznámení o SFT i od druhé smluvní strany nebo jejím jménem; |
|
b) |
registr obchodních údajů, který neobdržel odpovídající oznámení o SFT dle písmene a), se pokusí identifikovat registr obchodních údajů, který toto odpovídající oznámení o SFT obdržel, tak, že oznámí všem registrovaným registrům obchodních údajů hodnoty následujících polí oznámeného SFT: „Jedinečný identifikační kód transakce“, „Oznamující smluvní strana“, „Druhá smluvní strana“ a „Typ rámcové dohody“; |
|
c) |
registr obchodních údajů, který zjistí, že odpovídající oznámení o SFT podle písmene a) obdržel jiný registr obchodních údajů, si s tímto registrem obchodních údajů vymění údaje o oznámeném SFT ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022; |
|
d) |
s výhradou písmene e) bude registr obchodních údajů považovat oznámený SFT za sesouhlasený, pokud budou podrobné údaje o tomto SFT odpovídat podrobným údajům odpovídajícího oznámení o SFT uvedeného v písmenu a) tohoto odstavce; |
|
e) |
registr obchodních údajů se bude snažit o oddělené sesouhlasování polí týkajících se údajů o úvěrech a polí týkajících se údajů o zajištění oznámeného SFT v souladu s mezními hodnotami odchylek a příslušnými dny použitelnosti stanovenými v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení; |
|
f) |
registr obchodních údajů následně přidělí každému oznámenému SFT hodnoty kategorií sesouhlasení uvedené v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení; |
|
g) |
registr obchodních údajů provede kroky uvedené v písmenech a) až f) tohoto odstavce co nejdříve, avšak nikoli po 18:00 hodině koordinovaného světového času daného pracovního dne; |
|
h) |
registr obchodních údajů, který nemůže oznámený SFT sesouhlasit, se bude snažit sesouhlasit podrobné údaje tohoto oznámeného SFT v následujícím pracovním dni. Registr obchodních údajů se přestane snažit o sesouhlasení oznámeného SFT třicet kalendářních dnů po oznámené splatnosti daného SFT nebo poté, co obdrží zprávu, která se k němu vztahuje, s typem opatření „Ukončení“ nebo „Složka pozice“. |
3. Registr obchodních údajů na konci každého pracovního dne potvrdí celkový počet sesouhlasených oznámených SFT s jednotlivými registry obchodních údajů, s nimiž oznámené SFT sesouhlasoval.
4. Nejpozději šedesát minut po ukončení procesu sesouhlasování podle odst. 2 písm. g) musí registr obchodních údajů poskytnout subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, výsledky procesu sesouhlasování, který provedl u oznámených SFT. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022 včetně informací o polích, která sesouhlasena nebyla.
Článek 3
Mechanismy reakcí na konci dne
Do konce každého pracovního dne zpřístupní registr obchodních údajů subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022 následující informace o příslušných SFT:
|
a) |
SFT oznámené během daného dne; |
|
b) |
nejnovější stavy obchodování u SFT, které dosud nejsou splatné nebo pro které nebyla provedena oznámení s typy opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“; |
|
c) |
jedinečné identifikační kódy transakce (UTI) těch SFT, u nichž je v poli 72 tabulky 2 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 uvedena hodnota „false“, a informace o zajištění v polích 73 až 96 téže tabulky nebyly dosud oznámeny; |
|
d) |
oznámení o SFT, která byla během daného dne zamítnuta; |
|
e) |
stav sesouhlasení všech oznámených SFT s výjimkou těch případů SFT, jejichž doba platnosti již uplynula nebo pro něž byla obdržena oznámení o SFT s typem opatření „Ukončení“ nebo „Složka pozice“ více než měsíc před daným pracovním dnem. |
Článek 4
Přístup k podrobným údajům o SFT
Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365, včetně případů delegování podle článku 28 nařízení (EU) č. 1095/2010, přímý a bezprostřední přístup k podrobným údajům o SFT v elektronické a strojově čitelné formě v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357 (5).
Pro účely prvního pododstavce použije registr obchodních údajů formát XML a šablonu vytvořenou v souladu s metodikou ISO 20022.
Článek 5
Výpočet údajů o úrovni pozic a přístup k nim
1. Registr obchodních údajů vypočte údaje o úrovni pozic týkající se expozic mezi smluvními stranami z hlediska úvěru a zajištění. Výpočet údajů o úrovni pozic je založen na následujících kritériích:
|
a) |
hodnotách kategorií sesouhlasování podle tabulky 3 přílohy I tohoto nařízení; |
|
b) |
druhu SFT; |
|
c) |
odvětví smluvních stran; |
|
d) |
stavu clearingu; |
|
e) |
provedení v rámci obchodního systému nebo mimo něj; |
|
f) |
typu zajištění; |
|
g) |
měně peněžní složky; |
|
h) |
třídě podle splatnosti; |
|
i) |
třídě podle srážek; |
|
j) |
registrech obchodních údajů, jimž podrobnosti o SFT oznámila druhá smluvní strana. |
2. Registr obchodních údajů zajistí, aby subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 měly přístup k údajům o úrovni pozic v souladu s přístupem k údajům uvedeným v prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357.
3. Údaje o úrovni pozic uvedené v odstavci 1 jsou poskytovány v elektronické a strojově čitelné formě a ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022.
4. Přístup uvedený v odstavci 2 je poskytnut při nejbližší možné příležitosti, nejpozději však v pracovní den následující po obdržení oznámení o SFT podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365.
5. Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přístup k údajům na souhrnné úrovni v souladu s přístupem k údajům uvedeným v prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357, přičemž tyto údaje vypočítává podle společně dohodnutých norem a postupů pro globální shromažďování a seskupování údajů o SFT.
Článek 6
Výpočet údajů o celkových pozicích ke zveřejnění
1. Registr obchodních údajů seskupuje údaje o pozicích podle kritérií uvedených v odstavcích 2 a 3, pokud jde o tyto hodnoty:
|
a) |
výši jistiny u rep, koupí se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodejů se současným sjednáním zpětné koupě, celkové množství půjčovaných či vypůjčovaných cenných papírů nebo komodit a výši maržových úvěrů; |
|
b) |
počet jedinečných identifikačních kódů transakce (UTI) týkajících se příslušných SFT; |
|
c) |
tržní hodnotu zajištění. |
2. Registr obchodních údajů seskupí údaje o pozicích za všechny oznámené SFT s typem opatření „Nové“ od soboty 00:00:00 UTC do pátku 23:59:59 UTC na základě následujících kritérií a souvisejících hodnot uvedených v tabulce 1 přílohy II tohoto nařízení:
|
a) |
umístění oznamující smluvní strany, případně příslušné pobočky; |
|
b) |
umístění druhé smluvní strany, případně příslušné pobočky; |
|
c) |
druhu SFT; |
|
d) |
stavu sesouhlasení SFT uvedeného v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení; |
|
e) |
typu systému, v němž byl daný SFT uzavřen; |
|
f) |
toho, zda byl u daného SFT proveden clearing či nikoliv; |
|
g) |
způsobu, kterým bylo převedeno zajištění; |
|
h) |
každého indexu použitého jako referenční hodnota u SFT obchodovaného v systému odlišném od „XXXX“, kde celková jmenovitá částka oznámená registru obchodních údajů v daném indexu je vyšší než 5 miliard EUR a kde existuje nejméně šest různých smluvních stran, které příslušný SFT oznámily danému registru obchodních údajů. |
3. Registr obchodních údajů seskupí údaje o pozicích u všech SFT, které dosud nejsou splatné nebo pro které nebyla obdržena oznámení s typem opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“ do pátku 23:59:59 UTC na základě následujících kritérií a souvisejících hodnot stanovených v tabulce 1 přílohy II tohoto nařízení:
|
a) |
umístění oznamující smluvní strany, případně příslušné pobočky; |
|
b) |
umístění druhé smluvní strany, případně příslušné pobočky; |
|
c) |
druhu SFT; |
|
d) |
stavu sesouhlasení SFT uvedeného v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení; |
|
e) |
typu systému, v němž byl daný SFT uzavřen; |
|
f) |
toho, zda byl u daného SFT proveden clearing či nikoliv; |
|
g) |
způsobu, kterým bylo převedeno zajištění; |
|
h) |
každého indexu použitého jako referenční hodnota u SFT obchodovaného v systému odlišném od „XXXX“, kde celková jmenovitá částka oznámená registru obchodních údajů v daném indexu je vyšší než 5 miliard EUR a existuje nejméně šest různých smluvních stran, které příslušný SFT oznámily danému registru obchodních údajů. |
4. Registr obchodních údajů má zaveden postup pro identifikaci mimořádných hodnot týkajících se údajů o celkových pozicích.
5. Registr obchodních údajů má zaveden postup pro provádění a oznamování oprav údajů o celkových pozicích včetně oprav vyplývajících ze zpráv s typem opatření „Chyba“ a pro zveřejňování původních a opravených seskupených dat.
Článek 7
Zveřejnění údajů o celkových pozicích
1. Registr obchodních údajů zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje o celkových pozicích vypočtené v souladu s článkem 6 jednou týdně, nejpozději však v úterý v poledne u SFT hlášených do 23:59:59 UTC předchozího pátku.
2. Registr obchodních údajů zveřejní všechny údaje o celkových pozicích v eurech a použije směnné kurzy zveřejněné na internetové stránce ECB v pátek předcházející před zveřejněním těchto údajů.
3. Registr obchodních údajů zajistí, aby údaje o celkových pozicích byly zveřejněny v tabulkovém formátu uvedeném v příloze II tohoto nařízení, který umožňuje stahování těchto údajů.
4. Údaje o celkových pozicích, které registr obchodních údajů zveřejnil na své internetové stránce, zůstanou na této internetové stránce nejméně po dobu 104 týdnů.
Článek 8
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 13. prosince 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
(4) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (viz strana 85 v tomto čísle Úředního věstníku).
(5) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/357 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku).
PŘÍLOHA I
Tabulka 1
Pole sesouhlasování, úrovně odchylek a datum zahájení fáze sesouhlasování
|
Tabulka |
Oddíl |
Pole |
Odchylka |
Datum zahájení uvedené v: |
|
Údaje o smluvní straně |
Nepoužije se |
Oznamující smluvní strana |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o smluvní straně |
Nepoužije se |
Postavení smluvní strany |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o smluvní straně |
Nepoužije se |
Jiná smluvní strana |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Jedinečný identifikační kód transakce (UTI) |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Druh SFT |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Clearing proveden |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Časové razítko clearingu |
1 hodina |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Ústřední protistrana |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Obchodní systém |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Typ rámcové dohody |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Časové razítko provedení |
1 hodina |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Datum valuty (datum zahájení) |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Datum splatnosti (datum ukončení) |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Datum ukončení |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Minimální výpovědní lhůta |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Nejdřívější datum, kdy je možno požadovat splacení |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Obecný ukazatel zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Ukazatel DBV („delivery by value“) |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Metoda poskytnutí zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Doba neurčitá |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Možnost volby ukončení |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Pevná sazba |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Metoda počítání dní |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Pohyblivá sazba |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Referenční období pohyblivé sazby – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Referenční období pohyblivé sazby – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost plateb pohyblivé sazby – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost plateb pohyblivé sazby – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Rozpětí |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Množství měny použité k maržovým obchodům |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Měna maržových obchodů |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Upravená sazba |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Datum stanovení sazby |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Částka jistiny k datu valuty |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Částka jistiny k datu splatnosti |
0,0005 % |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Měna částky jistiny |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Druh aktiva |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Identifikační kód cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Klasifikace cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Základní produkt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Podprodukt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Další podprodukt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Množství nebo nominální částka |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Měrná jednotka |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Měna nominální částky |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Cena cenného papíru nebo komodity |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Měna, v níž je uvedena cena |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Kvalita cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Splatnost cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Jurisdikce emitenta |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
LEI emitenta |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Druh cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Hodnota úvěru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Tržní hodnota |
0,0005 % |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Pevná sazba slevy |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Pohyblivá sazba slevy |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Referenční období pohyblivé sazby slevy – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Referenční období pohyblivé sazby slevy – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Spread sazby slevy |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Poplatek za úvěr |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Výhradní dohody |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Nesplacený maržový úvěr |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Základní měna nesplaceného maržového úvěru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Tržní hodnota krátkých pozic |
0,0005 % |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Označení nezajištěné půjčky cenných papírů |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Zajištění čisté expozice |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Datum valuty zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Typ složky zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Částka hotovostního zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Měna hotovostního zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Identifikace cenného papíru užitého jako zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Klasifikace cenného papíru užitého jako zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Základní produkt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Podprodukt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Další podprodukt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Množství nebo nominální částka zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Měrná jednotka zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Měna nominální částky zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Měna, v níž je uvedena cena |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Cena za jednotku |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Tržní hodnota zajištění |
0,0005 % |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Srážka nebo marže |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Kvalita zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Datum splatnosti cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Jurisdikce emitenta |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
LEI emitenta |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Druh zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Možnost opětovného použití zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Identifikační kód koše zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Úroveň |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
Tabulka 2
Důvody zamítnutí oznámení o SFT
|
Kategorie zamítnutí |
Důvod |
||
|
Schéma |
|
||
|
Povolení |
|
||
|
Logika |
|
||
|
Obchod |
|
Tabulka 3
Výsledky procesu sesouhlasení
|
Kategorie sesouhlasení |
Hodnoty sesouhlasení |
|
Typ oznámení |
Jednostranné/dvoustranné |
|
Požadavek na oznámení pro obě smluvní strany |
Ano/ne |
|
Stav přiřazení |
Přiřazeno/nepřiřazeno |
|
Stav sesouhlasení úvěrů |
Sesouhlasen/nesesouhlasen |
|
Stav sesouhlasení zajištění |
Sesouhlaseno/nesesouhlaseno |
|
Další úpravy |
Ano/ne |
PŘÍLOHA II
Tabulka 1
Veřejné údaje
|
Tabulka A. Seskupování |
|||||||||||||
|
Datum |
Registr obchodních údajů |
Druh seskupení |
Druh systému |
Umístění oznamující smluvní strany |
Umístění druhé smluvní strany |
Sesouhlasení |
Druh SFT |
Clearing proveden |
Metoda převodu zajištění |
Index použitý jako referenční hodnota (1) |
Celková zapůjčená částka |
Celkový počet transakcí |
Celková hodnota zajištění |
|
20161007 |
Registr obchodních údajů EU |
Oznámené SFT |
XXXX |
EHP |
EHP |
Dvoustranné, úvěr sesouhlasen, zajištění nesesouhlaseno |
Repo |
Ano |
TTCA |
|
… |
|
… |
|
… |
… |
Nevypořádané SFT |
XOFF |
Mimo EHP |
Mimo EHP |
Dvoustranné, úvěr sesouhlasen, zajištění sesouhlaseno |
Koupě se současným sjednáním zpětného prodeje/Prodej se současným sjednáním zpětné koupě |
Ne |
SICA |
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
EHP – MIC |
… |
… |
Jednostranné EHP, úvěr sesouhlasen, zajištění sesouhlaseno |
Půjčky nebo výpůjčky cenných papírů nebo komodit |
… |
SIUR |
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
Mimo EHP – MIC |
… |
… |
… |
Maržové obchody |
… |
|
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
(1) Zde budou uvedeny příslušné indexy zahrnuté v poli 25 tabulky 2 „Údaje o úvěrech a zajištěních“ přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/363.