(EU) 2019/358Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 81, 22.3.2019, s. 30-44 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 11. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/358

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 5 odst. 7 písm. a) a čl. 12 odst. 3 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byla zajištěna vysoká kvalita podrobných údajů o obchodech zajišťujících financování („securities financing transactions“, dále jen „SFT“) oznamovaných registrům obchodních údajů, měly by registry obchodních údajů ověřovat totožnost subjektů podávajících oznámení, logickou integritu pořadí, v němž jsou podrobné údaje o SFT oznamovány, a úplnost a správnost těchto podrobných údajů o SFT.

(2)

Ze stejného důvodu by registry obchodních údajů měly sesouhlasovat podrobné údaje každého přijatého oznámení o SFT. Je třeba specifikovat standardizovaný proces, který by registrům obchodních údajů umožňoval provádět sesouhlasování důsledně a snižoval rizika toho, že podrobné údaje o SFT sesouhlaseny nebudou. Některé podrobné údaje o SFT však nemusí být shodné kvůli zvláštnostem technologických systémů používaných subjekty, které dané oznámení předkládají. Proto je třeba povolit určité odchylky, aby drobné rozdíly v oznamovaných podrobných údajích o SFT nebránily orgánům analyzovat údaje s dostatečnou úrovní spolehlivosti.

(3)

Lze očekávat, že subjekty předkládající oznámení budou v průběhu času své oznamování zkvalitňovat, a to jak pokud jde o snížení počtu zamítnutých oznámení, tak pokud jde o sesouhlasená oznámení. Měl by jim však být poskytnut dostatek času, aby se mohly přizpůsobit požadavkům na podávání oznámení, zejména s cílem zabránit akumulaci nesesouhlasených obchodů bezprostředně poté, co se začne uplatňovat oznamovací povinnost. V první fázi je proto vhodné sesouhlasovat pouze omezenou sadu polí.

(4)

Subjekty předkládající oznámení a případně subjekty odpovědné za oznamování by měly být schopny sledovat, zda plní své oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) 2015/2365. Měly by proto mít denně přístup k určitým informacím týkajícím se těchto zpráv včetně výsledků jejich verifikace, a rovněž k informacím o pokroku při sesouhlasování vykazovaných údajů. Je proto nutné specifikovat informace, které by měl registr obchodních údajů těmto subjektům zpřístupnit na konci každého pracovního dne.

(5)

V zájmu zachování integrity podrobných údajů o SFT by měl být přímý a bezprostřední přístup uvedený v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 poskytován harmonizovaným a konzistentním způsobem. Aby bylo možné standardizovat oznamování, minimalizovat náklady pro dané odvětví a zajistit srovnatelnost a důsledné seskupování údajů mezi jednotlivými registry obchodních údajů, je vhodné poskytovat všechna výstupní oznámení a výměny na šablonách ve formátu XML a zpracovávat je podle metodiky, která je ve finančním odvětví široce využívána.

(6)

Je zásadní, aby subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 měly přístup k údajům o úrovni pozic týkajících se expozic mezi dvěma danými smluvními stranami, a mohly tak určit potenciální zdroje systémových či nesystémových rizik pro finanční stabilitu.

(7)

Aby byla zajištěna přiměřená úroveň transparentnosti pro veřejnost ve vztahu k SFT, měla by kritéria použitá pro seskupování pozic umožňovat, aby široká veřejnost porozuměla fungování trhů se SFT, aniž by došlo k narušení důvěrnosti údajů hlášených registrům obchodních údajů. Četnost a podrobnost zveřejňování údajů o celkových pozicích registrem obchodních údajů podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 je třeba specifikovat způsobem, který vychází z příslušného rámce stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2) pro derivátové smlouvy.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) v souladu s postupem uvedeným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(9)

Ustanovení tohoto nařízení se týkají provozních norem pro shromažďování, seskupování a porovnávání údajů registry obchodních údajů, jakož i postupů, které mají registry obchodních údajů uplatňovat, aby ověřily úplnost a správnost údajů o SFT, které jim byly oznámeny. Aby byl zajištěn soulad mezi těmito ustanoveními a aby registry obchodních údajů získaly ucelený přehled, je žádoucí zahrnout související regulační technické normy do jediného nařízení.

(10)

Orgán ESMA provedl o těchto návrzích regulačních technických norem otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů orgánu ESMA působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ověřování oznámení o SFT registry obchodních údajů

1.   Registr obchodních údajů ověří v přijatém oznámení o SFT všechny následující skutečnosti:

a)

totožnost subjektu podávajícího oznámení, který je uveden v poli 2 tabulky 1 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 (4);

b)

to, že šablona XML použitá pro oznamování SFT je v souladu s metodikou ISO 20022 podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363;

c)

že subjekt podávající oznámení, pokud není totožný s oznamující smluvní stranou uvedenou v poli 3 tabulky 1 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363, je řádně oprávněn podávat oznámení jménem oznamující smluvní strany s výjimkou případu uvedeného v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365;

d)

že stejné oznámení o SFT nebylo předloženo již dříve;

e)

že oznámení o SFT s typem opatření „Modifikace“ se vztahuje k oznámení o SFT, které bylo předloženo již dříve;

f)

že oznámení o SFT s typem opatření „Modifikace“ se nevztahuje k SFT, který byl oznámen jako zrušený;

g)

že oznámení o SFT nezahrnuje typ opatření „Nové“ ve vztahu k SFT, který již byl oznámen;

h)

že oznámení o SFT nezahrnuje typ opatření „Složka pozice“ ve vztahu k SFT, který již byl oznámen;

i)

že oznámení o SFT nemá za cíl měnit podrobné údaje subjektu podávajícího oznámení, oznamující smluvní strany nebo druhé smluvní strany již dříve oznámeného SFT;

j)

že oznámení o SFT nemá za cíl měnit stávající oznámení o SFT tím, že by uvedlo datum valuty pozdější než oznámené datum splatnosti SFT;

k)

správnost a úplnost oznámení o SFT.

2.   Registr obchodních údajů ověří, zda byly oznámeny informace o zajištění v polích 73 až 96 tabulky 2 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 pro SFT, u kterých je v poli 72 „Označení nezajištěné půjčky cenných papírů“ téže tabulky uvedena hodnota „false“. Registr obchodních údajů vyrozumí v souladu s článkem 3 tohoto nařízení subjekt podávající oznámení a oznamující smluvní stranu, případně i subjekt odpovědný za oznamování, o výsledcích tohoto ověření.

3.   Registr obchodních údajů zamítne oznámení o SFT, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v odstavci 1, a přidělí mu jednu z kategorií zamítnutí uvedených v tabulce 2 přílohy I tohoto nařízení.

4.   Registr obchodních údajů poskytne subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, podrobné informace o výsledcích ověření údajů podle odstavce 1 do šedesáti minut poté, co obdrží oznámení o SFT. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022. Tyto výsledky budou případně zahrnovat i konkrétní důvody pro zamítnutí oznámení o SFT v souladu s odstavcem 3.

Článek 2

Sesouhlasování údajů registry obchodních údajů

1.   Registr obchodních údajů se snaží sesouhlasit oznámený SFT pomocí kroků stanovených v odstavci 2 za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

registr obchodních údajů provedl ověření uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2;

b)

obě smluvní strany oznámeného SFT mají oznamovací povinnost;

c)

registr obchodních údajů neobdržel následnou zprávu s typem opatření „Chyba“ týkající se oznámeného SFT.

2.   Pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 1, provede registr obchodních údajů následující kroky, přičemž pro každé pole v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení použije nejnovější oznámenou hodnotu:

a)

registr obchodních údajů, který obdržel oznámení o SFT, ověří, zda obdržel odpovídající oznámení o SFT i od druhé smluvní strany nebo jejím jménem;

b)

registr obchodních údajů, který neobdržel odpovídající oznámení o SFT dle písmene a), se pokusí identifikovat registr obchodních údajů, který toto odpovídající oznámení o SFT obdržel, tak, že oznámí všem registrovaným registrům obchodních údajů hodnoty následujících polí oznámeného SFT: „Jedinečný identifikační kód transakce“, „Oznamující smluvní strana“, „Druhá smluvní strana“ a „Typ rámcové dohody“;

c)

registr obchodních údajů, který zjistí, že odpovídající oznámení o SFT podle písmene a) obdržel jiný registr obchodních údajů, si s tímto registrem obchodních údajů vymění údaje o oznámeném SFT ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022;

d)

s výhradou písmene e) bude registr obchodních údajů považovat oznámený SFT za sesouhlasený, pokud budou podrobné údaje o tomto SFT odpovídat podrobným údajům odpovídajícího oznámení o SFT uvedeného v písmenu a) tohoto odstavce;

e)

registr obchodních údajů se bude snažit o oddělené sesouhlasování polí týkajících se údajů o úvěrech a polí týkajících se údajů o zajištění oznámeného SFT v souladu s mezními hodnotami odchylek a příslušnými dny použitelnosti stanovenými v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení;

f)

registr obchodních údajů následně přidělí každému oznámenému SFT hodnoty kategorií sesouhlasení uvedené v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení;

g)

registr obchodních údajů provede kroky uvedené v písmenech a) až f) tohoto odstavce co nejdříve, avšak nikoli po 18:00 hodině koordinovaného světového času daného pracovního dne;

h)

registr obchodních údajů, který nemůže oznámený SFT sesouhlasit, se bude snažit sesouhlasit podrobné údaje tohoto oznámeného SFT v následujícím pracovním dni. Registr obchodních údajů se přestane snažit o sesouhlasení oznámeného SFT třicet kalendářních dnů po oznámené splatnosti daného SFT nebo poté, co obdrží zprávu, která se k němu vztahuje, s typem opatření „Ukončení“ nebo „Složka pozice“.

3.   Registr obchodních údajů na konci každého pracovního dne potvrdí celkový počet sesouhlasených oznámených SFT s jednotlivými registry obchodních údajů, s nimiž oznámené SFT sesouhlasoval.

4.   Nejpozději šedesát minut po ukončení procesu sesouhlasování podle odst. 2 písm. g) musí registr obchodních údajů poskytnout subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, výsledky procesu sesouhlasování, který provedl u oznámených SFT. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022 včetně informací o polích, která sesouhlasena nebyla.

Článek 3

Mechanismy reakcí na konci dne

Do konce každého pracovního dne zpřístupní registr obchodních údajů subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022 následující informace o příslušných SFT:

a)

SFT oznámené během daného dne;

b)

nejnovější stavy obchodování u SFT, které dosud nejsou splatné nebo pro které nebyla provedena oznámení s typy opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“;

c)

jedinečné identifikační kódy transakce (UTI) těch SFT, u nichž je v poli 72 tabulky 2 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 uvedena hodnota „false“, a informace o zajištění v polích 73 až 96 téže tabulky nebyly dosud oznámeny;

d)

oznámení o SFT, která byla během daného dne zamítnuta;

e)

stav sesouhlasení všech oznámených SFT s výjimkou těch případů SFT, jejichž doba platnosti již uplynula nebo pro něž byla obdržena oznámení o SFT s typem opatření „Ukončení“ nebo „Složka pozice“ více než měsíc před daným pracovním dnem.

Článek 4

Přístup k podrobným údajům o SFT

Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365, včetně případů delegování podle článku 28 nařízení (EU) č. 1095/2010, přímý a bezprostřední přístup k podrobným údajům o SFT v elektronické a strojově čitelné formě v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357 (5).

Pro účely prvního pododstavce použije registr obchodních údajů formát XML a šablonu vytvořenou v souladu s metodikou ISO 20022.

Článek 5

Výpočet údajů o úrovni pozic a přístup k nim

1.   Registr obchodních údajů vypočte údaje o úrovni pozic týkající se expozic mezi smluvními stranami z hlediska úvěru a zajištění. Výpočet údajů o úrovni pozic je založen na následujících kritériích:

a)

hodnotách kategorií sesouhlasování podle tabulky 3 přílohy I tohoto nařízení;

b)

druhu SFT;

c)

odvětví smluvních stran;

d)

stavu clearingu;

e)

provedení v rámci obchodního systému nebo mimo něj;

f)

typu zajištění;

g)

měně peněžní složky;

h)

třídě podle splatnosti;

i)

třídě podle srážek;

j)

registrech obchodních údajů, jimž podrobnosti o SFT oznámila druhá smluvní strana.

2.   Registr obchodních údajů zajistí, aby subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 měly přístup k údajům o úrovni pozic v souladu s přístupem k údajům uvedeným v prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357.

3.   Údaje o úrovni pozic uvedené v odstavci 1 jsou poskytovány v elektronické a strojově čitelné formě a ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022.

4.   Přístup uvedený v odstavci 2 je poskytnut při nejbližší možné příležitosti, nejpozději však v pracovní den následující po obdržení oznámení o SFT podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365.

5.   Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přístup k údajům na souhrnné úrovni v souladu s přístupem k údajům uvedeným v prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357, přičemž tyto údaje vypočítává podle společně dohodnutých norem a postupů pro globální shromažďování a seskupování údajů o SFT.

Článek 6

Výpočet údajů o celkových pozicích ke zveřejnění

1.   Registr obchodních údajů seskupuje údaje o pozicích podle kritérií uvedených v odstavcích 2 a 3, pokud jde o tyto hodnoty:

a)

výši jistiny u rep, koupí se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodejů se současným sjednáním zpětné koupě, celkové množství půjčovaných či vypůjčovaných cenných papírů nebo komodit a výši maržových úvěrů;

b)

počet jedinečných identifikačních kódů transakce (UTI) týkajících se příslušných SFT;

c)

tržní hodnotu zajištění.

2.   Registr obchodních údajů seskupí údaje o pozicích za všechny oznámené SFT s typem opatření „Nové“ od soboty 00:00:00 UTC do pátku 23:59:59 UTC na základě následujících kritérií a souvisejících hodnot uvedených v tabulce 1 přílohy II tohoto nařízení:

a)

umístění oznamující smluvní strany, případně příslušné pobočky;

b)

umístění druhé smluvní strany, případně příslušné pobočky;

c)

druhu SFT;

d)

stavu sesouhlasení SFT uvedeného v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení;

e)

typu systému, v němž byl daný SFT uzavřen;

f)

toho, zda byl u daného SFT proveden clearing či nikoliv;

g)

způsobu, kterým bylo převedeno zajištění;

h)

každého indexu použitého jako referenční hodnota u SFT obchodovaného v systému odlišném od „XXXX“, kde celková jmenovitá částka oznámená registru obchodních údajů v daném indexu je vyšší než 5 miliard EUR a kde existuje nejméně šest různých smluvních stran, které příslušný SFT oznámily danému registru obchodních údajů.

3.   Registr obchodních údajů seskupí údaje o pozicích u všech SFT, které dosud nejsou splatné nebo pro které nebyla obdržena oznámení s typem opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“ do pátku 23:59:59 UTC na základě následujících kritérií a souvisejících hodnot stanovených v tabulce 1 přílohy II tohoto nařízení:

a)

umístění oznamující smluvní strany, případně příslušné pobočky;

b)

umístění druhé smluvní strany, případně příslušné pobočky;

c)

druhu SFT;

d)

stavu sesouhlasení SFT uvedeného v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení;

e)

typu systému, v němž byl daný SFT uzavřen;

f)

toho, zda byl u daného SFT proveden clearing či nikoliv;

g)

způsobu, kterým bylo převedeno zajištění;

h)

každého indexu použitého jako referenční hodnota u SFT obchodovaného v systému odlišném od „XXXX“, kde celková jmenovitá částka oznámená registru obchodních údajů v daném indexu je vyšší než 5 miliard EUR a existuje nejméně šest různých smluvních stran, které příslušný SFT oznámily danému registru obchodních údajů.

4.   Registr obchodních údajů má zaveden postup pro identifikaci mimořádných hodnot týkajících se údajů o celkových pozicích.

5.   Registr obchodních údajů má zaveden postup pro provádění a oznamování oprav údajů o celkových pozicích včetně oprav vyplývajících ze zpráv s typem opatření „Chyba“ a pro zveřejňování původních a opravených seskupených dat.

Článek 7

Zveřejnění údajů o celkových pozicích

1.   Registr obchodních údajů zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje o celkových pozicích vypočtené v souladu s článkem 6 jednou týdně, nejpozději však v úterý v poledne u SFT hlášených do 23:59:59 UTC předchozího pátku.

2.   Registr obchodních údajů zveřejní všechny údaje o celkových pozicích v eurech a použije směnné kurzy zveřejněné na internetové stránce ECB v pátek předcházející před zveřejněním těchto údajů.

3.   Registr obchodních údajů zajistí, aby údaje o celkových pozicích byly zveřejněny v tabulkovém formátu uvedeném v příloze II tohoto nařízení, který umožňuje stahování těchto údajů.

4.   Údaje o celkových pozicích, které registr obchodních údajů zveřejnil na své internetové stránce, zůstanou na této internetové stránce nejméně po dobu 104 týdnů.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (viz strana 85 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/357 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Tabulka 1

Pole sesouhlasování, úrovně odchylek a datum zahájení fáze sesouhlasování

Tabulka

Oddíl

Pole

Odchylka

Datum zahájení uvedené v:

Údaje o smluvní straně

Nepoužije se

Oznamující smluvní strana

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o smluvní straně

Nepoužije se

Postavení smluvní strany

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o smluvní straně

Nepoužije se

Jiná smluvní strana

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Jedinečný identifikační kód transakce (UTI)

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Druh SFT

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Clearing proveden

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Časové razítko clearingu

1 hodina

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Ústřední protistrana

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Obchodní systém

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Typ rámcové dohody

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Časové razítko provedení

1 hodina

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Datum valuty (datum zahájení)

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Datum splatnosti (datum ukončení)

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Datum ukončení

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Minimální výpovědní lhůta

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Nejdřívější datum, kdy je možno požadovat splacení

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Obecný ukazatel zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Ukazatel DBV („delivery by value“)

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Metoda poskytnutí zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Doba neurčitá

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Možnost volby ukončení

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Pevná sazba

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Metoda počítání dní

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Pohyblivá sazba

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Referenční období pohyblivé sazby – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Referenční období pohyblivé sazby – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost plateb pohyblivé sazby – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost plateb pohyblivé sazby – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Rozpětí

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Množství měny použité k maržovým obchodům

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Měna maržových obchodů

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Upravená sazba

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Datum stanovení sazby

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Částka jistiny k datu valuty

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Částka jistiny k datu splatnosti

0,0005 %

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Měna částky jistiny

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Druh aktiva

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Identifikační kód cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Klasifikace cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Základní produkt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Podprodukt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Další podprodukt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Množství nebo nominální částka

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Měrná jednotka

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Měna nominální částky

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Cena cenného papíru nebo komodity

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Měna, v níž je uvedena cena

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Kvalita cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Splatnost cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Jurisdikce emitenta

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

LEI emitenta

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Druh cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Hodnota úvěru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Tržní hodnota

0,0005 %

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Pevná sazba slevy

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Pohyblivá sazba slevy

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Referenční období pohyblivé sazby slevy – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Referenční období pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – časové období

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Spread sazby slevy

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Poplatek za úvěr

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Výhradní dohody

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Úvěr

Nesplacený maržový úvěr

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Základní měna nesplaceného maržového úvěru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Tržní hodnota krátkých pozic

0,0005 %

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Označení nezajištěné půjčky cenných papírů

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Zajištění čisté expozice

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Datum valuty zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Typ složky zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Částka hotovostního zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Měna hotovostního zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Identifikace cenného papíru užitého jako zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Klasifikace cenného papíru užitého jako zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Základní produkt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Podprodukt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Další podprodukt

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Množství nebo nominální částka zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Měrná jednotka zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Měna nominální částky zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Měna, v níž je uvedena cena

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Cena za jednotku

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Tržní hodnota zajištění

0,0005 %

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

+ 24 měsíců

Údaje o transakci

Zajištění

Srážka nebo marže

Do třetího desetinného místa

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Kvalita zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Datum splatnosti cenného papíru

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Jurisdikce emitenta

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

LEI emitenta

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Druh zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Možnost opětovného použití zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Zajištění

Identifikační kód koše zajištění

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365

Údaje o transakci

Úvěr

Úroveň

Ne

Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365


Tabulka 2

Důvody zamítnutí oznámení o SFT

Kategorie zamítnutí

Důvod

Schéma

SFT byl zamítnut z důvodu nevyhovujícího schématu

Povolení

SFT byl zamítnut vzhledem k tomu, že subjektu podávajícímu oznámení není povoleno podávat oznámení jménem oznamující smluvní strany

Logika

SFT byl zamítnut, protože typ opatření pro tento SFT není logicky správný

Obchod

SFT byl zamítnut, protože není v souladu s jednou nebo více validacemi obsahu.


Tabulka 3

Výsledky procesu sesouhlasení

Kategorie sesouhlasení

Hodnoty sesouhlasení

Typ oznámení

Jednostranné/dvoustranné

Požadavek na oznámení pro obě smluvní strany

Ano/ne

Stav přiřazení

Přiřazeno/nepřiřazeno

Stav sesouhlasení úvěrů

Sesouhlasen/nesesouhlasen

Stav sesouhlasení zajištění

Sesouhlaseno/nesesouhlaseno

Další úpravy

Ano/ne


PŘÍLOHA II

Tabulka 1

Veřejné údaje

Tabulka A. Seskupování

Datum

Registr obchodních údajů

Druh seskupení

Druh systému

Umístění oznamující smluvní strany

Umístění druhé smluvní strany

Sesouhlasení

Druh SFT

Clearing proveden

Metoda převodu zajištění

Index použitý jako referenční hodnota (1)

Celková zapůjčená částka

Celkový počet transakcí

Celková hodnota zajištění

20161007

Registr obchodních údajů EU

Oznámené SFT

XXXX

EHP

EHP

Dvoustranné, úvěr sesouhlasen, zajištění nesesouhlaseno

Repo

Ano

TTCA

 

 

Nevypořádané SFT

XOFF

Mimo EHP

Mimo EHP

Dvoustranné, úvěr sesouhlasen, zajištění sesouhlaseno

Koupě se současným sjednáním zpětného prodeje/Prodej se současným sjednáním zpětné koupě

Ne

SICA

 

 

EHP – MIC

Jednostranné EHP, úvěr sesouhlasen, zajištění sesouhlaseno

Půjčky nebo výpůjčky cenných papírů nebo komodit

SIUR

 

 

Mimo EHP – MIC

Maržové obchody

 

 

 


(1)  Zde budou uvedeny příslušné indexy zahrnuté v poli 25 tabulky 2 „Údaje o úvěrech a zajištěních“ přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/363.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU