(EU) 2017/585Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro standardy a formáty referenčních údajů o finančním nástroji a technická opatření ve vztahu k mechanismům, které mají Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány vytvořit (Text s významem pro EHP. )

SYMBOL

DRUH ÚDAJŮ

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{CFI_CODE}

6 znaků

Kód ISO 10962 klasifikace finančních nástrojů

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Kód země ze dvou písmen podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Kód měny ze tří písmen podle kódů měn ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát data a času podle ISO 8601

Data a časy se uvádějí v UTC.

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat:

RRRR-MM-DD

{DECIMAL-n/m}

Celkem až nmístné desetinné číslo, z toho až m míst mohou být zlomky

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.

{INDEX}

4 alfabetické znaky

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – Státní pokladniční poukázky

„SWAP“ – Swapy

„FUSW“ – Termínované swapy

{INTEGER-n}

Celé číslo celkem až nmístné

Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

{FISN}

35 alfanumerických znaků

Kód FISN ve smyslu normy ISO 18774

Základní produkt

Podprodukt

Další podprodukt

„AGRI“ – zemědělský

„GROS“ – zrna a olejnatá semena

„FWHT“ – krmná pšenice

„SOYB“ – sójové boby

„CORN“ – kukuřice

„RPSD“ – semena řepky

„RICE“ – rýže

„OTHR“ – jiné

„SOFT“ – netrvanlivé

„CCOA“ – kakao

„ROBU“ – káva Robusta

„WHSG“ – bílý cukr

„BRWN“ – surový cukr

„OTHR“ – jiné

„POTA“ – brambory

„OOLI“ – olivový olej

„LAMP“ – lampantový

„DIRY“ – mléčné výrobky

„FRST“ – lesnictví

„SEAF“ – potraviny mořského původu

„LSTK“ – hospodářská zvířata

„GRIN“ – obilí

„MWHT“ – pšenice na mletí

„NRGY“ – energie

„ELEC“ – elektřina

„BSLD“ – základní zatížení

„FITR“ – finanční přenosová práva

„PKLD“ – špičkové zatížení

„OFFP“ – mimo špičku

„OTHR“ – jiné

„NGAS“ – zemní plyn

„GASP“ – GASPOOL

„LNGG“ – LNG

„NBPG“ – NBP

„NCGG“ – NCG

„TTFG“ – TTF

„OILP“ – ropa

„BAKK“ – Bakken

„BDSL“ – bionafta

„BRNT“ – Brent

„BRNX“ – Brent NX

„CNDA“ – kanadská

„COND“ – kondenzát

„DSEL“ – motorová nafta

„DUBA“ – Dubai

„ESPO“ – ESPO

„ETHA“ – ethanol

„FUEL“ – palivo

„FOIL“ – palivový olej

„GOIL“ – plynový olej

„GSLN“ – benzin

„HEAT“ – topný olej

„JTFL“ – tryskové palivo

„KERO“ – kerosen

„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ – Mars

„NAPH“ – nafta

„NGLO“ – NGL

„TAPI“ – Tapis

„URAL“ – Urals

„WTIO“ – WTI

„COAL“ – uhlí

„INRG“ – kombinovaná energie

„RNNG“ – energie z obnovitelných zdrojů

„LGHT“ – lehké frakce

„DIST“ – destiláty

„ENVR“ – environmentální

„EMIS“ – emise

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAE“ – EUA

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – jiné

„WTHR“ – počasí

„CRBR“ – související s uhlíkem

„FRGT“ – „náklad“

„WETF“ – vlhký

„TNKR“ – tankery

„DRYF“ – suchý

„DBCR“ – lodě přepravující volně ložený suchý náklad

„CSHP“ – kontejnerové lodě

„FRTL“ – „hnojivo“

„AMMO“ – amoniak

„DAPH“ – DAP (hydrogenforsforečnan amonný)

„PTSH“ – potaš

„SLPH“ – síra

„UREA“ – močovina

„UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amonný)

„INDP“ – průmyslové výrobky

„CSTR“ – stavebnictví

„MFTG“ – výroba

„METL“ – kovy

„NPRM“ – jiné než vzácné

„ALUM“ – hliník

„ALUA“ – hliníková slitina

„CBLT“ – kobalt

„COPR“ – měď

„IRON“ – železná ruda

„LEAD“ – olovo

„MOLY“ – molybden

„NASC“ – NASAAC

„NICK“ – nikl

„STEL“ – ocel

„TINN“ – cín

„ZINC“ – zinek

„OTHR“ – jiné

„PRME“ – vzácné

„GOLD“ – zlato

„SLVR“ – stříbro

„PTNM“ – platina

„PLDM“ – palladium

„OTHR“ – jiné

„MCEX“ – vicekomoditní exotické

„PAPR“ – papír

„CBRD“ – bednová lepenka

„NSPT“ – novinový papír

„PULP“ – buničina

„RCVP“ – sběrný papír

„POLY“ – polypropylen

„PLST“ – umělá hmota

„INFL“ – inflace

„OEST“ – oficiální ekonomické statistiky

„OTHC“ – jiné C10 definované v tabulce 10.1 oddílu 10 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (1)

„OTHR“ – jiné

Č.

POLE

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN

FORMÁTY A STRANDARDY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV

1

Identifikační kód nástroje

Kód použitý k identifikaci finančního nástroje.

{ISIN}

2

Plný název nástroje

Plný název finančního nástroje.

{ALPHANUM-350}

3

Klasifikace nástroje

Taxonomie použitá ke klasifikaci finančního nástroje.

Poskytne se úplný a přesný kód klasifikace finančního nástroje (CFI).

{CFI_CODE}

4

Ukazatel s deriváty komodit nebo emisních povolenek na emise

Informace o tom, zda finanční nástroj spadá do definice komoditního derivátu podle čl. 2 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) č. 600/2014, nebo je derivátem týkajícím se emisních povolenek uvedených v oddíle C bodu 4 přílohy I směrnice 2014/65/EU.

„true“ – Ano

„false“ – Ne

5

Identifikátor emitenta nebo provozovatele obchodního systému

Identifikátor LEI emitenta nebo provozovatele obchodního systému.

{LEI}

6

Obchodní systém

Segment MIC pro obchodní systém nebo systematický internalizátor, je-li k dispozici, který jinak MIC provozuje.

{MIC}

7

Zkrácený název finančního nástroje

Zkrácený název finančního nástroje v souladu s normou ISO 18774.

{FISN}

8

Žádost emitenta o přijetí k obchodování

Zda emitent finančního nástroje požádal o obchodování se svým finančním nástrojem nebo o jeho přijetí k obchodování v obchodním systému nebo takové obchodování či přijetí schválil.

„true“ – Ano

„false“ – Ne

9

Datum schválení přijetí k obchodování

Datum a čas, kdy emitent schválil přijetí svých finančních nástrojů k obchodování nebo obchodování s těmito nástroji v obchodním systému.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Datum žádosti o přijetí k obchodování

Datum a čas žádosti o přijetí k obchodování v obchodním systému.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Datum přijetí k obchodování nebo datum prvního obchodu

Datum a čas přijetí k obchodování v obchodním systému nebo datum a čas, kdy byl nástroj poprvé obchodován nebo kdy byl obchodním systémem poprvé obdržen příkaz nebo kotace.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Datum ukončení

Pokud jsou k dispozici, datum a čas, kdy se s finančním nástrojem přestane obchodovat nebo přestane být přijat k obchodování v obchodním systému.

{DATE_TIME_FORMAT}

13

Jmenovitá měna 1

Měna, v níž je denominována jmenovitá částka.

V případě úrokových či měnových derivátů jde o jmenovitou měnu komponenty 1 nebo měny 1 v páru měn.

V případě swapce, kdy je podkladový swap tvořen jedinou měnou, jde o jmenovitou měnu podkladového swapu. U swapcí, kde je podkladový swap tvořen více měnami, jde o jmenovitou měnu komponenty 1 swapu.

{CURRENCYCODE_3}

14

Celková emitovaná jmenovitá částka

Celková emitovaná jmenovitá částka v peněžní hodnotě.

{DECIMAL-18/5}

15

Datum splatnosti

Datum splatnosti finančního nástroje.

Toto pole se vztahuje na dluhové nástroje s definovanou splatností.

{DATEFORMAT}

16

Měna jmenovité hodnoty

Měna jmenovité hodnoty pro dluhové nástroje.

{CURRENCYCODE_3}

17

Jmenovitá hodnota na jednotku/minimální obchodovaná hodnota

Jmenovitá hodnota každého nástroje. Není-li k dispozici, vyplní se minimální obchodovaná hodnota.

{DECIMAL-18/5}

18

Pevná sazba

Pevná procentní sazba návratnosti dluhového nástroje, je-li držen do data splatnosti, vyjádřená jako procentní podíl.

{DECIMAL-11/10}

Vyjádřeno v procentech (například 7,0 znamená 7 % a 0,3 znamená 0,3 %)

19

Identifikátor indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou

Pokud identifikátor existuje.

{ISIN}

20

Název indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou

Pokud identifikátor neexistuje, název indexu.

{INDEX}

nebo

{ALPHANUM-25} – pokud není název indexu zahrnut do seznamu {INDEX}

21

Doba trvání indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou

Doba trvání indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou Doba se vyjádří v dnech, týdnech, měsících nebo letech.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dny

{INTEGER-3}+ „WEEK“ – týdny

{INTEGER-3}+ „MNTH“ – měsíce

{INTEGER-3}+ „YEAR“ – roky

22

Rozpětí bazických bodů indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou.

Počet bazických bodů nad indexem nebo pod ním, použitý k výpočtu ceny

{INTEGER-5}

23

Seniorita dluhu

Určete typ dluhopisu: prioritní dluh, mezaninový dluh, podřízený dluh nebo podřízený dluh typu „junior“.

„SNDB“ – přednostní dluh

„MZZD“ – mezaninový dluh

„SBOD“ – podřízený dluh

„JUND“ – podřízený dluh typu junior

24

Datum konce platnosti

Datum konce platnosti finančního nástroje.

Pole se vztahuje pouze na deriváty s definovanou dobou platnosti.

{DATEFORMAT}

25

Cenový multiplikátor

Počet jednotek podkladového nástroje reprezentovaného jednou derivátovou smlouvou.

U futures nebo opce na indexu částku na jeden indexový bod.

U sázek na spready pohyb ceny podkladového nástroje, na němž je sázka na spready založena.

{DECIMAL-18/17}

26

Kód podkladového nástroje

Kód ISIN podkladového nástroje.

U nástrojů ADR, GDR a obdobných nástrojů kód ISIN finančního nástroje, na němž jsou tyto nástroje založeny.

U konvertibilních dluhopisů kód ISIN nástroje, na nějž lze dluhopis převést.

U derivátů nebo jiných nástrojů, které mají podkladový nástroj, kód ISIN podkladového nástroje, je-li podkladový nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému. Je-li podkladový nástroj akciová dividenda, pak kód ISIN související akcie, která opravňuje podkladovou dividendu.

U swapů úvěrového selhání se uvede kód ISIN referenčního závazku.

V případě, že podkladovým nástrojem je index a má kód ISIN, kód ISIN tohoto indexu.

Je-li podkladovým nástrojem koš, uveďte kódy ISIN každé složky koše, který je přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému. Pole 26 a 27 se vykazují tolikrát, kolikrát je to nezbytné k uvedení všech nástrojů v koši.

{ISIN}

27

Podkladový emitent

V případě, že nástroj odkazuje na emitenta spíše než na jeden jediný nástroj, kód LEI emitenta.

{LEI}

28

Název podkladového indexu

V případě, že je podkladovým nástrojem index, název indexu.

{INDEX}

nebo

{ALPHANUM-25} – pokud není název indexu zahrnut do seznamu {INDEX}

29

Doba trvání podkladového indexu

V případě, že je podkladovým nástrojem index, doba trvání indexu.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dny

{INTEGER-3}+ „WEEK“ – týdny

{INTEGER-3}+ „MNTH“ – měsíce

{INTEGER-3}+ „YEAR“ – roky

30

Typ opce

Údaj, zda je derivátová smlouva kupní opce (právo na nákup konkrétního podkladového aktiva) nebo prodejní opce (právo na prodej konkrétního podkladového aktiva) nebo zda v době realizace nelze určit, zda je o prodejní či kupní opci. V případě swapce půjde o:

V případě horních a spodních mezních hodnot půjde o:

„PUTO“ – Prodejní opce

„CALL“ – Kupní opce

„OTHR“ – nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní)

31

Realizační cena

Předem stanovená cena, za kterou bude muset držitel koupit nebo prodat podkladový nástroj, nebo údaje, že cenu nelze v době realizace určit.

Pole se vztahuje pouze na opce nebo warranty v případech, kdy lze realizační cenu určit v době realizace.

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.

Není-li realizační cena použitelná, pole se nevyplní.

{DECIMAL-18/13} pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou

{DECIMAL-11/10} pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem

{DECIMAL-18/17} pokud je cena vyjádřena v bazických bodech

„PNDG“ pokud cena není k dispozici

32

Měna realizační ceny

Měna realizační ceny.

{CURRENCYCODE_3}

33

Realizace opce

Údaj, zda lze opci realizovat pouze k pevně stanovenému datu (evropský a asijský styl), sérii předem stanovených dat (bermudský styl) nebo kdykoli během trvání smlouvy (americký styl).

Pole se vztahuje pouze na opce, warranty a potvrzení nároku.

„EURO“ – Evropská opce

„AMER“ – Americká opce

„ASIA“ – Asijská opce

„BERM“ – Bermudská opce

„OTHR“ – Opce jiného typu

34

Druh dodání

Údaj, zda je finanční nástroj urovnán fyzicky nebo v hotovosti.

Nelze-li druh dodání v době realizace určit, hodnota je „OPTL“.

Toto pole je použitelné pouze pro deriváty.

„PHYS“ – vypořádáno fyzicky

„CASH“ – vypořádáno v hotovosti

„OPTN“ – na volbě protistrany nebo určeno třetí stranou

35

Základní produkt

Základní produkt pro třídu podkladových aktiv, uvedený v klasifikaci komodit a tabulce derivátů emisních povolenek.

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Základní produkt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

36

Podprodukt

Podprodukt pro třídu podkladových aktiv, uvedený v klasifikaci komodit a tabulce derivátů emisních povolenek.

Pole vyžaduje základní produkt.

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

37

Další podprodukt

Další podprodukt pro třídu podkladových aktiv, uvedený v klasifikaci komodit a tabulce derivátů emisních povolenek.

Pole vyžaduje podprodukt.

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Další podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

38

Druh transakce

Druh transakce upřesněný obchodním systémem

„FUTR“ – Futures

„OPTN“ – Opce

„TAPO“ – TAPOS

„SWAP“ – Swapy

„MINI“ – Minifutures

„OTCT“ – OTC deriváty

„ORIT“ – Outright (přímá transakce)

„CRCK“ – Crack

„DIFF“ – Differential

„OTHR“ – jiné

39

Druh konečné ceny

Druh konečné ceny upřesněný obchodním systémem

„ARGM“ – Argus/McCloskey

„BLTC“ – Baltic

„EXOF“ – Exchange

„GBCL“ – GlobalCOAL

„IHSM“ – IHS McCloskey

„PLAT“ – Platts

„OTHR“ – jiné

40

Referenční sazba

Název referenční sazby

{INDEX}

nebo

{ALPHANUM-25} – pokud není referenční sazba zahrnuta do seznamu {INDEX}

41

Doba trvání smlouvy o úrokové sazbě

Jsou-li třídou aktiv úrokové sazby, toto pole uvádí dobu trvání smlouvy. Doba se vyjádří v dnech, týdnech, měsících nebo letech.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dny

{INTEGER-3}+ „WEEK“ – týdny

{INTEGER-3}+ „MNTH“ – měsíce

{INTEGER-3}+ „YEAR“ – roky

42

Jmenovitá měna 2

V případě swapů více měn nebo křížových měnových swapů měna, v níž je denominována komponenta 2 smlouvy.

U swapcí, jejichž podkladový swap tvoří více měn, měna, v níž je denominována komponenta 2 swapu.

{CURRENCYCODE_3}

43

Pevná sazba komponenty 1

Případně údaj o použité pevné sazbě komponenty 1.

{DECIMAL -11/10}

Vyjádřeno v procentech (například 7,0 znamená 7 % a 0,3 znamená 0,3 %)

44

Pevná sazba komponenty 2

Případně údaj o použité pevné sazbě komponenty 2

{DECIMAL -11/10}

Vyjádřeno v procentech (například 7,0 znamená 7 % a 0,3 znamená 0,3 %)

45

Pohyblivá sazba komponenty 2

Případně údaj o použité úrokové sazbě.

{INDEX}

nebo

{ALPHANUM-25} – pokud není referenční sazba zahrnuta do seznamu {INDEX}

46

Doba trvání smlouvy o úrokové sazbě u komponenty 2

Údaj o referenčním období úrokové sazby, která je stanovena v předem určených intervalech odkazem na tržní referenční sazbu. Doba se vyjádří v dnech, týdnech, měsících nebo letech.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dny

{INTEGER-3}+ „WEEK“ – týdny

{INTEGER-3}+ „MNTH“ – měsíce

{INTEGER-3}+ „YEAR“ – roky

47

Jmenovitá měna 2

Pole se vyplní podkladovou měnou 2 měnového páru (měna jedna se vyplní v poli 13 pro jmenovitou měnu 1).

{CURRENCYCODE_3}

48

Druh podkladové měny (FX Type)

Druh podkladové měny

„FXCR“ – křížové měnové kurzy

„FXEM“ – rozvíjející se měnové trhy

„FXMJ“ – FX Majors