(EU) 2020/1227Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1227 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 315-329 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. září 2020 Nabývá účinnosti: 23. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 2. listopadu 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1227

ze dne 12. listopadu 2019,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 289 3.9.2020, s. 315)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1929 ze dne 31. března 2022,

  L 266

1

13.10.2022




▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1227

ze dne 12. listopadu 2019,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace

(Text s významem pro EHP)



Článek 1

Šablony pro oznámení STS sekuritizace

1.  
Informace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 ( 1 ) se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze I tohoto nařízení.
2.  
Informace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) a v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze II tohoto nařízení.
3.  
Informace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze III tohoto nařízení.

▼M1

3a.  
Informace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze IV tohoto nařízení.

▼M1

4.  
Pokud informace, které mají být podle tohoto článku poskytnuty, nejsou dostupné nebo nejsou požadovány z důvodu uplatnění přechodných ustanovení podle článků 43 a 43a nařízení (EU) 2017/2402, uvede se v oznámení „Nepoužije se z důvodu uplatňování přechodných ustanovení“ v příslušném poli nebo polích příloh tohoto nařízení.

▼B

5.  
Informace uvedené v tomto článku se předkládají v elektronické a strojově čitelné formě.

▼M1

6.  
Doplňující informace uvedené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 se uvedou v poli „Vyplňte“ příloh I až IV tohoto nařízení.

▼B

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.




PŘÍLOHA I

Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace



SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„správně“ – Y

„nesprávně“ – N

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

Formulář oznámení STS pro sekuritizace jiné než ABCP



KÓD POLE

NÁZEV POLE

VYPLŇTE

FORMÁT POLE

STSS0

První kontaktní místo

 

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Identifikační kód nástroje

 

{ISIN}

STSS2

LEI původce nebo sponzora nebo původního věřitele

 

{LEI}

STSS3

Identifikační kód oznámení

 

{ALPHANUM-100}

▼M1

STSS4

Jedinečný identifikační kód

 

{ALPHANUM-1000}

▼B

STSS5

Identifikační kód prospektu

 

{ALPHANUM-100}

STSS6

Registr sekuritizací

 

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Název sekuritizace

 

{ALPHANUM-100}

STSS8

Země usazení

 

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Klasifikace sekuritizací

 

{LIST}

STSS10

Typ podkladových expozic

 

{LIST}

STSS11

Datum emise

 

{DATEFORMAT}

STSS12

Datum oznámení

 

{DATEFORMAT}

STSS13

Třetí strana s povolením

 

{ALPHANUM-100}

STSS14

Třetí strana s povolením (název a země usazení)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Příslušný orgán, který povolil třetí stranu

 

{ALPHANUM-100}

STSS16

Status STS sekuritizace

 

{ALPHANUM-1000}

▼M1

STSS17

Původce (nebo původní věřitel) je úvěrovou institucí

 

{Y/N}

▼B

STSS18

Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů

 

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Prohlášení, že kritéria pro poskytování úvěrů podléhají dohledu

 

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Podkladové expozice nabyté skutečným prodejem

 

{ALPHANUM-10000}

▼M1

STSS21

Podléhá přísným ustanovením o zpětném vymáhání („severe clawback“)

 

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu

 

{ALPHANUM-10000}

▼B

STSS23

Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem

 

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Převod provedený postoupením a perfektovaný později

 

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Prohlášení a záruky

 

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kritéria pro aktivní řízení portfolia

 

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Homogenita aktiv

 

{ALPHANUM}

STSS28

Požadavky na podkladové expozice/nejedná se o resekuritizace

 

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Řádnost standardů pro upisování

 

{ALPHANUM}

STSS30

Odborné znalosti původce/věřitele

 

{ALPHANUM}

STSS31

Aktiva se selháním

 

{ALPHANUM}

STSS32

Alespoň jedna splátka (uhrazená) v době převodu

 

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Vyplacení držitelů/prodej aktiv.

 

{ALPHANUM}

STSS34

Soulad s požadavky na ponechání si rizika

 

{LIST}

STSS35

Snižování úrokových a měnových rizik

 

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou

 

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Deriváty používající běžné standardy

 

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb

 

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokována žádná částka

 

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Nesmí být zablokována žádná částka

 

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Hlavní příjmy musí být předány investorům

 

{ALPHANUM-1000}

STSS42

U splácení se nesmí měnit pořadí s ohledem na přednost konkrétních sekuritizací

 

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení podkladových expozic v tržní hodnotě.

 

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Sekuritizace s nonsekvenční prioritou plateb

 

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Revolvingová sekuritizace s rozhodnými událostmi pro předčasné splacení v zájmu ukončení revolvingového období na základě stanovených rozhodných událostí

 

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic

 

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Událost související s platební neschopností původce nebo obsluhovatele

 

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Pokles hodnoty podkladových expozic v držení sekuritizační jednotky pod předem stanovenou prahovou hodnotu

 

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Nevytvoření dostatečného objemu nových podkladových expozic dosahujících předem stanovené úvěrové kvality (rozhodná událost pro ukončení revolvingového období)

 

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Informace týkající se smluvních závazků obsluhovatele, svěřenského správce a dalších poskytovatelů doplňkových služeb

 

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Ustanovení o kontinuitě obsluhy

 

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Ustanovení o kontinuitě protistran derivátů

 

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Ustanovení o kontinuitě poskytovatelů likvidity a kontinuitě banky vedoucí účet

 

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Požadované odborné znalosti obsluhovatele a zavedené zásady a vhodné postupy a kontroly řízení rizik

 

{ALPHANUM}

STSS55

Jasné a jednotné definice (problémové úvěry)

 

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Priority plateb a události vyvolávající změny

 

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů a odpovědnosti svěřenských správců

 

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

 

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Podrobení vzorku podkladových expozic vnějšímu ověření

 

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Zpřístupnění modelu peněžních toků ze závazků potenciálním investorům

 

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Environmentální výkonnost/úvěry na obytné nemovitosti či úvěry nebo leasingy na automobily

 

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Původce a sponzor odpovědní za dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}




PŘÍLOHA II

Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace



SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„správně“ – Y

„nesprávně“ – N

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

Formulář oznámení STS pro sekuritizace ABCP



KÓD POLE

NÁZEV POLE

VYPLŇTE

FORMÁT POLE

STSAT0

První kontaktní místo

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Identifikační kód nástroje

 

{ISIN}

STSAT2

LEI původce nebo sponzora nebo původního věřitele

 

{LEI}

STSAT3

Identifikační kód oznámení

 

{ALPHANUM-100}

▼M1

STSAT4

Jedinečný identifikační kód

 

{ALPHANUM-1000}

▼B

STSAT5

Identifikační kód prospektu

 

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Registr sekuritizací

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Název sekuritizace

 

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Sídlo

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Typ sekuritizace

 

{LIST}

STSAT10

Typ podkladových expozic

 

{LIST}

STSAT11

Datum emise

 

{DATEFORMAT}

STSAT12

Datum oznámení

 

{DATEFORMAT}

STSAT13

Třetí strana s povolením

 

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Třetí strana s povolením (název a země usazení)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Příslušný orgán, který povolil třetí stranu

 

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Status STS sekuritizace

 

{ALPHANUM-1000}

▼M1

STSAT17

Původce (nebo původní věřitel) je úvěrovou institucí

 

{Y/N}

▼B

STSAT18

Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Prohlášení, že kritéria pro poskytování úvěrů podléhají dohledu

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Podkladové expozice nabyté skutečným prodejem

 

{ALPHANUM-10000}

▼M1

STSAT21

Podléhá přísným ustanovením o zpětném vymáhání („severe clawback“)

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu

 

{ALPHANUM-10000}

▼B

STSAT23

Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Převod provedený postoupením a perfektovaný později

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Prohlášení a záruky

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Kritéria pro aktivní řízení portfolia

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Nejedná se o resekuritizaci

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Převedené podkladové expozice neobsahující expozice v selhání

 

{ALPHANUM}

STSAT29

Alespoň jedna splátka uhrazená v době převodu

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Vyplacení držitelů/prodej aktiv.

 

{ALPHANUM}

STSAT31

Snižování úrokových a měnových rizik

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Deriváty v podkladových expozicích

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Deriváty používající běžné standardy

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Jasné a jednotným způsobem formulované definice v souvislosti se zacházením s problémovými úvěry

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Priority plateb a události vyvolávající změny

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Homogenita aktiv

 

{ALPHANUM}

STSAT39

Požadavky na podkladové expozice

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Požadavky na podkladové expozice

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokován žádný peněžní tok

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Nesmí být zablokována žádná částka/vynucené splacení nebo předčasné splacení

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Hlavní příjmy musí být předány investorům

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení podkladových expozic v tržní hodnotě.

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Řádnost standardů pro upisování

 

{ALPHANUM}

STSAT47

Odborné znalosti prodávajícího

 

{ALPHANUM}

STSAT48

Revolvingová transakce komerčních papírů zajištěných aktivy/rozhodné události týkající se úvěrové kvality

 

{ALPHANUM}

STSAT49

Povinnosti těch, kdo se na sekuritizaci podílejí

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Ustanovení o kontinuitě obsluhy

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Ustanovení o kontinuitě protistran derivátů a kontinuitě banky vedoucí účet

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Finanční stabilita sponzora

 

{ALPHANUM-1000}




PŘÍLOHA III

Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace



SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„správně“ – Y

„nesprávně“ – N

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

Formulář oznámení STS sekuritizace pro program ABCP



KÓD POLE

NÁZEV POLE

VYPLŇTE

FORMÁT POLE

STSAP0

První kontaktní místo

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Identifikační kód nástroje

 

{ISIN}

STSAP2

LEI sponzora

 

{LEI}

STSAP3

Identifikační kód oznámení

 

{ALPHANUM-100}

▼M1

STSAP4

Jedinečný identifikační kód

 

{ALPHANUM-1000}

▼B

STSAP5

Identifikační kód prospektu

 

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Registr sekuritizací

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Název programu ABCP

 

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Země usazení

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Klasifikace nástroje

 

{LIST}

STSAP10

Datum emise

 

{DATEFORMAT}

STSAP11

Datum oznámení

 

{DATEFORMAT}

STSAP12

Třetí strana s povolením

 

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Třetí strana s povolením (název a země usazení)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Příslušný orgán, který povolil třetí stranu

 

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Status STS sekuritizace

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Sponzorem je úvěrová instituce podléhající dohledu

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Podpora sponzora jako poskytovatele likvidity

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Prokázání příslušnému orgánu úvěrové instituce

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Dodržování požadavků na náležitou péči sponzora

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Dodržování požadavků na ponechání si rizika (na úrovni transakce/programu)

 

{LIST}

STSAP21

Dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402 na úrovni programu ABCP

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Čerpaná likvidita v případě, že není obnoven likviditní příslib

 

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Soulad transakcí komerčních papírů zajištěných aktivy v rámci programu ABCP s čl. 24 odst. 1 až 8 a čl. 24 odst. 12 až 20 nařízení (EU) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Nejvýše 5 % souhrnného objemu podkladových expozic je dočasně v nesouladu

 

{ALPHANUM}

STSAP25

Zbývající vážený průměr životnosti nejvýše dva roky

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Plně podporovaný program ABCP (podpora sponzora)

 

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Žádné resekuritizace a žádné úvěrové posílení zavádějící druhou vrstvu tranší na úrovni programu ABCP

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Žádné kupní opce

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Úroková a měnová rizika v programu ABCP jsou patřičně snižována a zdokumentována

 

{ALPHANUM}

STSAP30

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (odpovědnost svěřenského správce vůči investorům)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (smluvní závazky sponzora)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postup a povinnosti v případě selhání obsluhovatele)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (ustanovení zajišťující nahrazení protistran derivátů a banky vedoucí účet)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postupy pro zajištění závazku financování)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (likviditní příslib a cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti).

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Odborné znalosti obsluhovatele

 

{ALPHANUM}

▼M1




PŘÍLOHA IV

Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace



SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„správně“ – Y

„nesprávně“ – N

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

Formulář oznámení STS sekuritizace pro rozvahové sekuritizace



KÓD POLE

NÁZEV POLE

VYPLŇTE

FORMÁT POLE

STSSY1

První kontaktní místo

 

{LEI}

STSSY2

Datum oznámení

 

{DATEFORMAT}

STSSY3

Identifikační kód nástroje

 

{ISIN}

STSSY4

Identifikační kód právnické osoby (LEI)

 

{LEI}

STSSY5

Prodávající zajištění

 

{ALPHANUM-100}

STSSY6

Identifikační kód oznámení

 

{ALPHANUM-100}

STSSY7

Jedinečný identifikační kód

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY8

Registr sekuritizací

 

{ALPHANUM-100}

STSSY9

Země usazení

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY10

Klasifikace syntetických sekuritizací

 

{LIST}

STSSY11

Syntetická sekuritizace s osobním zajištěním úvěrového rizika

 

{LIST}

STSSY12

Použitá smlouva o zajištění úvěrového rizika

 

{LIST}

STSSY13

Klasifikace podkladových expozic

 

{LIST}

STSSY14

Datum emise

 

{DATEFORMAT}

STSSY15

Ověřující třetí strana s povolením – prohlášení

 

{ALPHANUM-100}

STSSY16

Ověřující třetí strana s povolením – země usazení

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY17

Ověřující třetí strana s povolením – příslušný orgán

 

{ALPHANUM-100}

STSSY18

Status STS sekuritizace

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY19

Původcem je osoba podléhající dohledu v Unii

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY20

Uplatňování zásad na zakoupené expozice třetí strany původcem

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY21

Vznik podkladových expozic

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY22

Aktiva držená při uzavření transakce v rozvaze původce

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY23

Kategorie skupiny

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY24

Žádné další zajištění expozice původce

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY25

Smlouva o zajištění úvěrového rizika v souladu s článkem 249 nařízení (EU) č. 575/2013

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY26

Smlouva o zajištění úvěrového rizika v souladu s jinými pravidly pro zmírnění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Prohlášení a záruky – právní nárok na podkladové expozice

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Prohlášení a záruky – původce si ponechává úvěrové riziko podkladových aktiv

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Prohlášení a záruky – soulad expozice s kritérii způsobilosti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Prohlášení a záruky – právní a vymahatelný závazek dlužníka

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Prohlášení a záruky – kritéria upisování

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Prohlášení a záruky – závažné porušení nebo nesplnění povinnosti u žádného z dlužníků

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Prohlášení a záruky – žádné nepravdivé informace v transakční dokumentaci

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Prohlášení a záruky – vymahatelnost nebo inkasovatelnost podkladových expozic

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia podkladových expozic

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Výjimka ze zákazu aktivní správy portfolia

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Expozice přidaná po datu uzavření transakce splňující kritéria způsobilosti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY38

Plně splacená expozice

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY39

Odprodané podkladové expozice

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY40

Změna, která nevyplývá z úvěrové podstaty

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY41

Nesplnění kritérií způsobilosti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY42

Homogenita aktiv

 

{ALPHANUM}

STSSY43

Pouze jeden druh aktiv

 

{ALPHANUM}

STSSY44

Závazky, které jsou smluvně závazné a vymahatelné

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY45

Definované pravidelné platby

 

{ALPHANUM}

STSSY46

Výnosy z prodeje aktiv

 

{ALPHANUM}

STSSY47

Žádné převoditelné cenné papíry

 

{ALPHANUM}

STSSY48

Nejedná se o resekuritizaci

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY49

Informování potenciálních investorů o standardech pro upisování

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY50

Právo plného postihu dlužníka

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY51

Standardy pro upisování – žádné třetí strany

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY52

Standardy pro upisování – půjčky na obytné nemovitosti

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY53

Standardy pro upisování – posouzení dlužníka

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY54

Odborné znalosti původce nebo původního věřitele

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY55

Žádné expozice v selhání

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY56

Žádná nepříznivá úvěrová historie

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY57

Riziko nezaplacení není vyšší než u nesekuritizovaných expozic

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY58

Nejméně jedna platba provedená v době začlenění podkladových aktiv

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY59

Soulad s požadavky na ponechání si rizika

 

{ALPHANUM}

STSSY60

Snižování úrokových a měnových rizik

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY61

Zajištění úvěrového rizika a platba ze zajištění úvěrového rizika uvedené ve stejné měně

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY62

Závazky sekuritizační jednotky stejné nebo nižší než příjem sekuritizační jednotky

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY63

Žádné deriváty s výjimkou zajištění úrokového nebo měnového rizika

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY64

Použití derivátů v souladu s běžnými standardy

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY65

Referenčně stanovené platby úroků vycházejí z obecně používaných úrokových sazeb bez komplexních vzorců nebo derivátů

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY66

Rozhodná událost pro vymáhání, aniž je dotčeno vymáhací opatření investora

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY67

Vymáhání smlouvy o zajištění úvěrového rizika – žádná částka zablokovaná v sekuritizační jednotce

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY68

Alokace ztrát podle seniority

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY69

Postupné splácení

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY70

Nonsekvenční priorita plateb

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY71

Rozhodné události související s výkonností

 

{ALPHANUM}

STSSY72

Rozhodné události související s výkonností

 

{ALPHANUM}

STSSY73

Rozhodné události související s výkonností

 

{ALPHANUM}

STSSY74

Výše kolaterálu ve výši splátky tranší

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY75

Vznik úvěrové události a výše zajištění úvěrového rizika k jakémukoli datu platby

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY76

Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – úvěrová kvalita

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY77

Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – ztráty

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY78

Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – nové expozice

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY79

Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – obsluhovatel

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY80

Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost –

správce

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY81

Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – nezávislý ověřovatel

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY82

Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – selhání nebo platební neschopnost

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY83

Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – postupy obsluhy

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY84

Normy obsluhy

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY85

Požadované odborné znalosti obsluhovatele

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY86

Zavedené náležitě zdokumentované a vhodné zásady, postupy a kontroly řízení rizik

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY87

Postupy obsluhy, které jsou alespoň stejně přísné jako postupy použité u podobných expozic, které nejsou sekuritizovány

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY88

Vedení rejstříku referencí

 

{ALPHANUM}

STSSY89

Rejstřík referencí – obsah

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY90

Včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY91

Sekuritizační jednotka – jasně vymezená hlasovací práva

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY92

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY93

Podrobení vzorku podkladových expozic vnějšímu ověření

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY94

Zpřístupnění modelu peněžních toků ze závazků potenciálním investorům

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY95

Zveřejnění environmentální výkonnosti podkladových expozic skládajících se z půjček na obytné nemovitosti nebo půjček či leasingů na automobily

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY96

Odchylka od požadavku na zveřejnění environmentální výkonnosti podkladových expozic skládajících se z půjček na obytné nemovitosti nebo půjček či leasingů na automobily

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Původce odpovědný za dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY98

Informace požadované v čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 přístupné potenciálním investorům

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY99

Informace požadované v čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a d) nařízení (EU) 2017/2402 přístupné potenciálním investorům alespoň v pracovní nebo počáteční podobě

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY100

Úvěrové události a použití záruk

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY101

Úvěrové události a použití úvěrových derivátů

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY102

Dokumentace smlouvy o zajištění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY103

Úlevy nevylučují vznik způsobilých úvěrových událostí

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY104

Platba ze zajištění úvěrového rizika na základě skutečné utrpěné ztráty a standardních zásad a postupů zpětného získání

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY105

Platba ze zajištění úvěrového rizika splatná ve stanoveném časovém období

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY106

Průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika nejpozději šest měsíců po úvěrové události

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY107

Průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika vyšší než použitelná výše očekávané ztráty

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY108

Podmínky průběžné platby ze zajištění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY109

Metoda výpočtu průběžné a poslední platby ze zajištění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY110

Platba ze zajištění úvěrového rizika úměrná podílu nesplacené nominální hodnoty

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY111

Vymahatelnost platby ze zajištění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY112

Částka splatná investorem podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika je vymezena ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY113

Výpočet částek za všech okolností

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY114

Okolnosti plateb investorů jsou vymezeny ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY115

Posouzení okolností, za nichž investorům vznikne povinnost provést platbu, nezávislým ověřovatelem

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY116

Platba ze zajištění úvěrového rizika vypočtená na úrovni jednotlivé podkladové expozice

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY117

Stanovení maximální doby prodloužení pro proces restrukturalizace dluhu

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY118

Doba prodloužení kratší než dva roky

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY119

Poslední platba ze zajištění úvěrového rizika na základě původcova odhadu konečné ztráty

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY120

Ukončení smlouvy o zajištění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY121

Prémie za zajištění úvěrového rizika podmíněné nesplacenou nominální hodnotou

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY122

Smlouva o zajištění úvěrového rizika nestanoví mechanismy, které mohou zabránit skutečné alokaci ztrát investorům nebo ji snížit

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY123

Výjimka pro úhrady odměn předem

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY124

Popis prémií za zajištění úvěrového rizika v transakční dokumentaci

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY125

Vymahatelnost práv investorů

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY126

Jmenování nezávislého ověřovatele před dnem uzavření transakce

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY127

Kontrola nezávislým ověřovatelem – oznámení o úvěrové události v souladu s podmínkami ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY128

Kontrola nezávislým ověřovatelem – podkladová expozice zahrnuta v referenčním portfoliu

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY129

Kontrola nezávislým ověřovatelem – kritéria způsobilosti byla v době zahrnutí do referenčního portfolia splněna

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY130

Kontrola nezávislým ověřovatelem – splnění podmínek doplnění

 

{{ALPHANUM-1000}

STSSY131

Kontrola nezávislým ověřovatelem – ztráty v souladu s výkazem zisků a ztrát původce

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY132

Kontrola nezávislým ověřovatelem – ztráty správně přidělené investorům

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY133

Nezávislý ověřovatel nezávislý na původci, investorech a (v příslušných případech) na sekuritizační jednotce

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY134

Jmenování nezávislého ověřovatele před datem uzavření

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY135

Kontrola nezávislým ověřovatelem prováděná na vzorku

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY136

Možnost investorů požádat o kontrolu jakékoli podkladové expozice nezávislým ověřovatelem

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY137

Možnost přístupu nezávislého ověřovatele ke všem relevantním informacím

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 138

Události vedoucí k ukončení

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 139

Transakční dokumentace – práva na koupi

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 140

Transakční dokumentace – opce typu „time call“ nestrukturovaná způsobem, který by zabránil alokaci ztrát na pozice úvěrového posílení

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 141

Opce typu „time call“

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 142

Majetkové zajištění úvěrového rizika – vrácení kolaterálu investorům podle seniority tranší

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 143

Ukončení transakce ze strany investorů v případě neschopnosti uhradit prémii za zajištění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY144

Výše syntetického nadměrného rozpětí pro investory uvedená v transakční dokumentaci a vyjádřená fixní procentní částkou z celkového zůstatku portfolia

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY145

Nepoužité syntetické nadměrné rozpětí se vrátí původci

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY146

Původci používající přístup založený na interním ratingu – celková roční přidělená částka není vyšší než regulační očekávaná ztráta za jeden rok

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY147

Původci nepoužívající přístup založený na interním ratingu – výpočet roční očekávané ztráty podkladového portfolia jasně stanoven v transakční dokumentaci

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY148

Podmínky syntetického nadměrného rozpětí stanovené v transakční dokumentaci

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 149

Použité zajištění úvěrového rizika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY150

Vymahatelnost práva původce použít kolaterál za účelem splnění závazků investorů ohledně úhrady ze zajištění prostřednictvím vhodných ujednání o kolaterálu

 

{ALPHANUM}

STSSY151

Právo investorů obdržet nepoužitý kolaterál při zrušení sekuritizace nebo splacení tranší

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY152

Kolaterál investovaný do cenných papírů – kritéria způsobilosti a ujednání o úschově uvedená v transakční dokumentaci

 

{ALPHANUM}

STSSY153

Investoři vystavení úvěrovému riziku původce

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY154

Právní stanovisko potvrzující vymahatelnost zajištění úvěrového rizika ve všech jurisdikcích

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY155

Vysoce kvalitní kolaterál – dluhové cenné papíry s rizikovou váhou 0 %

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY156

Vysoce kvalitní kolaterál – hotovost u nezávislé úvěrové instituce se stupněm úvěrové kvality 3 nebo vyšším

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY157

Odchylka – kolaterál ve formě hotovostního vkladu u původce

 

{ALPHANUM}

STSSY158

Kolaterál ve formě hotovostního vkladu u původce – povolení příslušného orgánu

 

{ALPHANUM}

STSSY159

Převod kolaterálu v případě, že nezávislá úvěrová instituce nebo původce již nesplňuje minimální stupeň úvěrové kvality

 

{ALPHANUM}

STSSY160

Soulad s požadavky na kolaterál v případě investic do úvěrových dluhových cenných papírů vydaných původcem

 

{ALPHANUM-1000}



( 1 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (viz strana 285 v tomto čísle Úředního věstníku).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU