604/2006 Sb.Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
Částka: | 189 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 28. prosince 2006 | Autor předpisu: | Česká národní banka |
Přijato: | 18. prosince 2006 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2007 |
Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 194/2011 Sb. | Pozbývá platnosti: | 15. července 2011 |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
604
VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2006
o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. e) a g) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) druhy, limity a způsoby používání technik a nástrojů, které může standardní fond nebo speciální fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti (dále jen "veřejný speciální fond") používat k efektivnímu obhospodařování majetku,
b) postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním,
c) způsob plnění informační povinnosti o druzích finančních derivátů nepřijatých k obchodování na trzích uvedených v § 26 odst. 1 písm. a) zákona, které má standardní a veřejný speciální fond v majetku, o rizicích s nimi spojených a o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty, a
d) způsob aplikace limitů stanovených pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním speciálního fondu fondů do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování na fond kolektivního investování, jehož majetek je rozdělen do více podfondů.
§ 1 - | Předmět úpravy |
§ 2 - | Vymezení pojmů |
§ 3 - | Techniky a nástroje |
§ 4 - | Obecné způsoby používání technik a nástrojů |
§ 5 - | Limity pro používání finančních derivátů |
§ 6 - | Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů |
§ 7 - | Limity pro uzavírání repo obchodů |
§ 8 - | Metoda vyhodnocování tržního rizika |
§ 9 - | Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů |
§ 10 - | Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů |
§ 11 - | Míra koncentrace rizika a finanční deriváty |
§ 12 - | Aplikace limitů speciálního fondu fondů |
§ 13 - | Informační povinnosti a lhůty pro jejich předložení |
§ 14 - | Sestavování výkazu |
§ 15 - | Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat |
§ 16 - | Opravy nesprávných a neúplných výkazů |
§ 17 - | Pověřené osoby |
§ 18 - | Zasílání informací elektronickou poštou |
§ 19 - | Přechodná ustanovení |
§ 20 - | Zrušovací ustanovení |
§ 21 - | Účinnost |
Příloha č. 1 - | Rizikové váhy aktiv |
Příloha č. 2 - | Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti |
Příloha č. 3 - | Konverzní faktory derivátů |
Příloha č. 4 - | Hlášení o mimoburzovních derivátech |